Волновой анализ 21 09 2016 Нефть, USDRUB, РТС, Золото, EURUSD, DXY Сбербанк

Категория: Наша аналитика | Автор: Sergey

Читать полностью

Волновой анализ 19 09 2016 Нефть, USDRUB, РТС, Золото, EURUSD, DXY Сбербанк

Категория: Наша аналитика | Автор: Sergey

Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 17 сентября

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 17 сентября

   Очередная осенняя неделя по видимому вместе с промозглостью принесла на наши рынки и негативные настроения. Снижение ведущих мировых индексов и наши индексы сподвигло на понижение. Обновив локальные максимумы (индекс РТС) и исторические (индекс ММВБ) наши главные биржевые индикаторы не смогли удержать завоеванные высоты и всю неделю продолжавшееся снижение привело их к значимым поддержкам. И вот с таким настроением начну свой обзор самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс уже новых, декабрьских контрактов. Как всегда обзор начинаю с фьючерса на индекс РТС — RIZ6. Как я уже писал выше, общемировое снижение биржевых индексов просто заставило распродавать и наш. Как видно по графику, цена всю неделю находилась под средней скользящей. Это нам говорит о том, что распродажа во фьючерсе шла полным ходом. Попытка роста 12 сентября не привела особенно ни к чему. Оттолкнувшись от уровня 98600, цена вновь устремилась на волнах продаж вниз. Откуда так и не может выбраться и по сей момент. Продавливая уровни все ниже. уровень 94800 достаточно серьезен для того, что бы безболезненно пробить его вниз. Этот уровень сдерживал цену от падения целый месяц. Ну, был конечно пробой вниз в конце августа, но его достаточно быстро выкупили. и вот снова цена приблизилась к этой цифре для повторного тестирования его на прочность. Скользящая средняя тоже не внушает оптимизма покупателям. Цена никак не может закрепится выше нее. Поводов пока особых для тревоги немного, в смысле продолжения нисходящего тренда. Хотя угрожающие симптомы уже появились. Необходимо быть крайне осторожным в своих решениях, впрочем как и всегда. Но сейчас нужно удвоить, не меньше, внимание к происходящему. Любое негативное событие может обрушить рынки, которые и так уже напряжены происходящим. Инвесторы могут резко выйти из рискованных активов и уйти в традиционные защитные. Я помню, как это было в 2008 году. Страх и восторг. Кровь и кишки. Шторм интересен спекулянтам, а последствия — подешевевшие активы уже очень интересны инвесторам. Но всему свое время. Не будем торопится и мы, а спокойно поплывем по волнам тренда, в данный момент нисходящего. Закрепление выше мувинга будет означать попытку сломать этот нисходящий тренд. Район 89500 пунктов кажется мне возможной целью снижения. Посмотрим.riz6
   Фьючерс на сбербанк SRZ6. Фьючерс на Сбербанк тоже поддался общемировой тенденции к снижению, хотя и не так активно. Все таки мощный восходящий тренд сдерживает активных продавцов, и отсюда наверно не такое резкое снижение, как во фьючерсе на индекс РТС. Боковик всю неделю с небольшим уклоном к понижению, и только в пятницу 16 августа довольно таки резкое снижение цены. Уровень 15200 пробит и закрепление ниже него подтверждает желание инвесторов продавать. Нахождение цены ниже мувинга только подкрепляет это желание. По всей видимости район 14650 данного контракта ждет цену в

Читать полностью

Волновой анализ 14 09 2016 Нефть, USDRUB, РТС, Золото, EURUSD, DXY Сбербанк

Категория: Наша аналитика | Автор: Sergey

Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 10 сентября

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 10 сентября

   По сути это последний обзор сентябрьских фьючерсов так как экспирация будет уже на следующей неделе 15 сентября, следующий уже будет обзор фьючерсов с исполнением в декабре. А сегодня я начну свой обзор самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс как всегда с индекса РТС — RIU6. Всю неделю растущий тренд в контракте привел цену к историческому максимуму данного фьючерсного контракта в 101680 пункт. Два раза протестировав образовавшуюся линию сопротивления, цена пошла вниз под давлением внешних факторов, пробоем и закреплением ниже скользящей средней на уровне 99000 пунктов подтвердив слом растущей тенденции и пока не медвежьего, но окончание бычьего тренда. Тренда протяженностью всего лишь неделю, зато какого мощного и безоткатного ,показавшего доходность в 8%. Очень хорошо для одной недели. Но тем не менее, цена свалившись обратно в диапазон 95200-98630 пунктов, показывает явное нежелание для дальнейшего роста. Сам базовый актив показал пробой многомесячного уровня сопротивления в районе 986-989 пунктов по индексу РТС. Выше этого уровня цена была в мае 2015 года. Давненько, скажем. Пробой уровня был уверенным и три дня шел рост индекса РТС, но в пятницу 9 сентября одним резким движением вниз, цена вернулась к уже линии поддержки в район 987 пунктов. Будет ли этот пробой ложным или цена вернулась для подпитки, для тех, кто не успел сесть в поезд — никто не знает. А мы видим пока падающее значение цены, и это означает: медвежий тренд может возникнуть. Но не ранее чем цена пробьет 95000 пунктов и не закрепится ниже. Ну это сугубо мое личное мнение, основанное на данных технического анализа. Это линия поддержки восходящего тренда с июня месяца. Но возможно в этом контракте мы не увидим этого снижения. А может и вообще не увидим. А возможно увидим и не такое. Никто не знает будущего. Для успешной торговли достаточно понимать вероятность поведения цены и все будет тогда нормально.riu6
   Фьючерс на сбербанк SRU6. За последние недели у меня устала рука печатать дифирамбы Сбербанку )). Пять дней подряд исторических рекордов все же значимое событие для любой акции. Но давайте рассмотрим все фьючерс на акции Сбербанка. Пробив таки 2 сентября новый уровень сопротивления, о чем я писал в прошлом обзоре, цена не останавливалась всю неделю в своем росте, показывая все новые и новые высоты. Безудержная атака быков затормозилась лишь в пятницу 9 сентября показав исторический рекорд фьючерса в 15650 рублей. Откуда и начался откат, на момент написания статьи, который так и не перешел в падение. По видимому фиксировался доход за прошедшую неделю, а не падение актива в цене.
При уходе цены ниже мувинга

Читать полностью

Волновой анализ 07 09 2016 Нефть, USDRUB, РТС, Золото, EURUSD, DXY Сбербанк

Категория: Наша аналитика | Автор: Sergey

Читать полностью

Волновой анализ 05 09 2016 Нефть, USDRUB, РТС, Золото, EURUSD, DXY Сбербанк

Категория: Наша аналитика | Автор: Sergey

Читать полностью

Обзор прошедшей недели и итог августа 2016

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор прошедшей недели и итог августа 2016

   Вот и пролетело лето, за различными хлопотами очень даже быстро. Всего третий месячный обзор и лета уже нет. Пришлось захватить в обзор пару сентябрьских дней. Сегодня проведем анализ последней недели августа и анализ динамики цены самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс за август месяц. И по традиции начну с теханализа фьючерса на индекс РТС — RIU6. Как я писал в прошлом обзоре, что значение имеют в такой динамике скорее уровни, так оно и получилось. Упав на поддержку с 13 августа в 93200 пунктов, цена пару раз протестировала ее на прочность в понедельник 29 августа и не сумев пробить ее, пошла в рост. Но все таки не найдя особых драйверов для роста, во вторник 30 августа цена перешла к снижению, причем достаточно резкому, и в последний день лета пробила уровень 95200 и протестировав его уже в качестве сопротивления, ушла ниже до 94000 пунктов, в моменте пытаясь с ходу пробить и ниже. Но силы у медведей кончились к этому времени и в пятницу, 2 сентября на данных из Америки, цена на фьючерс отбила все недельные потери и даже в моменте установила недельный рекорд цены в 97090 пунктов. Ничего правда особенного не показав и на этой неделе, цена вернулась обратно в свой боковик, ставший уже привычным. Тенденция к росту присутствует в бумаге, возможно мы и увидим ралли нынче, хотя для этого нужно преодолеть исторический рекорд данного фьючерса в 98640 пунктов.RIU6 15 минутки
   А что же нам говорит динамика цены за август. Давайте рассмотрим часовые графики. Показав рост с начала августа с минимальных уровней в 89550 пунктов до максимума 16 августа 98640 пунктов, цена показала рост в 10,1% за две недели. после чего плавное снижение продолжалось вплоть до 2 сентября, когда нонфармы буквально вытащили индекс от пробоя нижней границы торгового диапазона. Для дальнейшего роста, как видим, необходимо сначала пробить и закрепится выше 97000 пунктов, ну а потом уж брать рекордную высоту. Как это сделал индекс ММВБ, если отвлечься немного от срочного рынка. Он покорил таки высоту ММВБ2000 и даже залетел выше, показав исторический рекорд 2006,25 пунктов. Ура! Я бы так и крикнул. Но вернемся все таки к срочному рынку. Внизу граница в 93800 пунктов достаточно серьезная, и пробить ее будет не так уж и просто. А совсем внизу уровень 84500, который вообще

Читать полностью

Волновой анализ 02 09 2016 Нефть, USDRUB, РТС, Золото, EURUSD, DXY Сбербанк

Категория: Наша аналитика | Автор: Sergey

Читать полностью

Опционы на нефть 1 сентября

Категория: Опционы | Автор: Евгений
Опционы на нефть 1 сентября

   Несмотря на падающую уже несколько дней цену на нефть, я принял решение купить опционов Call на нее с исполнением 27 сентября 2016 года. Позиция у меня получилась направленной, c расчетом на рост базового актива — фьючерса на нефть марки Brent. Опцион Call 50-го страйка на тот момент я купил по $0,51 за один опцион. В рублях это составило 332,67 за один. Преимущество опционной торговли в том, что теперь как бы не упала цена нефть до 27 сентября, когда экспирируются эти опционы, максимум того, что я могу потерять — это и есть цена опциона, т.е. те же 332,67 за один опцион. Еще есть риски убытков в этой позиции: это если цена останется в этом диапазоне до экспирации, в этом случае я тоже потеряю то, что заплатил за опцион из-за временного распада. Особенность опционов еще состоит в том, что они теряют в цене из-за так называемого грека «Тетты» — это один из параметров опциона, который показывает как изменяется стоимость опциона в зависимости от того, сколько времени осталось до погашения. И чем меньше времени, тем больше в стоимости теряет опцион при отсутствии других изменений. Параметр Тетта — враг покупателей опционов, которые каждый день теряют из-за нее в стоимости. А в чем же состоит заработок, спросите вы? А вот при росте базового актива, на купленных направленных опционах можно заработать бесконечно много. Приведу свой пример анализа с опционного аналитика. в нем я анализировал покупку одного колла для простоты и понятности расчетов. На картинке видно, как изменится цена на опцион при росте базового актива. Снизу расположена шкала, показывающая стоимость фьючерса на нефть. Вертикальная черная линия показывает стоимость фьючерса в данный момент времени. Линии красного и синего цвета на графике слева от вертикальной полосы показывают максимально возможный убыток.Опцион на нефть Опционный аналитик оценил в 335 рублей максимум того, что потеряет опцион в самом негативном случае, даже если цена на нефть упадет до $20 за баррель. На рынке фьючерсов вы бы потеряли очень много при падении цены до 20 баксов за баррель, а на опционном рынке только стоимость опциона. Давайте рассмотрим вариант роста цены на нефтяной фьючерс. Справа от линии текущей цены фьючерса, синяя и красные линии показывают рост стоимости опциона в зависимости от стоимости базового актива. В картинке ниже видно, что при росте стоимости нефти до $50 опцион вырастет в цене до

Читать полностью
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������