13 10 16 Волновой анализ

Категория: Наша аналитика | Автор: Sergey

Читать полностью

Канадский доллар. Теханализ.

Категория: Валюта | Автор: Евгений
Канадский доллар. Теханализ.

   Канадский доллар является одной из самых торгуемых валют на рынке Форекс. Он достаточно сильно коррелирует с ценой на нефть, и торгуя валютной парой USDCAD, трейдер опосредствованно торгует нефтью. Но плотная связь с динамикой нефти — это не вся составляющая палитра возможностей и рисков в этой торговле. На канадский доллар также оказывают влияние решения Банка Канады по ставке, занятость и безработица, продажи и инфляция. Присутствует также сильная зависимость от экономики США. Это одна из интересных валютных пар для торговли, возможно кто-то применяет ее для хеджирования позиций по нефти.
   Но давайте рассмотрим динамику движения пары с точки зрения технического анализа. Начну как всегда с самого старшего таймфрейма: месячные свечки за длительный период покажут нам общую картину и предпочтения в движении. На скриншоте представлен график с июня 1997 года. Практически 20 лет назад канадец стоил столько же, сколько стоит сейчас. Но зато какие движения внутри этого периода! Нефть — вот главный двигатель такой динамики. Начавшийся ее мощный рост в начале 2000 годов, спровоцировал и падение доллара против канадца, что выразилось в росте курса канадского доллара на 43% в период с октября 2002 года по ноябрь 2007 года, где были зафиксированы минимальные значения американской валюты против канадского доллара. И достигли 0,9056 пунктов. Последовавшее затем падение стоимости нефти повлекло за собой и падение канадца до значений 1,30 пунктов, которое является в последние 12 лет неким средним значением, четким уровнем сопротивления или поддержки, вокруг которого в последнее время и вьется цена уже второй год. Последние четыре месяца цена на канадский доллар потихоньку снижается, что выражается на графике ростом доллара США. Попытка пробить уровень 1,30 на данный момент удается в паре. Цена пытается закрепится выше этих уровней. Долгосрочной целью роста является уровень 1,60. Если до этих уровней дойдет цена, то нефть будет стоить долларов 25, если не меньше. При падении цены, внизу ее ждет уровень поддержки, выражаемый линией восходящего тренда от октября 2012 года, а при пробое и его вниз, то линия тренда от ноября 2007 года, все это прекрасно видно на графике.usdcad
   Перейдя на один таймфрем пониже — на недельные графики мы видим четкий повышательный тренд с августа 2012 года, развивающаяся прямо как

Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 8 октября

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 8 октября

   Очередная неделя не принесла особых изменений на наш рынок. Только некоторые активы показали хорошие движения. Но обо всем по порядку. Начну свой очередной обзор самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс с фьючерса на индекс РТС — RIZ6. Всю неделю, уже очередную, цена на фьючерс стояла в боковике, колеблясь в диапазоне 2400 пунктов. Боковик с границами 98300-100700 пунктов так и не был преодолен. Такое стояние на месте продолжается уже две недели. Но стоянием на месте это можно назвать несколько условно. Общий повышательный тренд присутствует в контракте как бы с начала августа, и на этой неделе зафиксирован рост 1,3%. Совсем понемногу растет каждую неделю фьючерс, но все таки растет, что не может не радовать. Для дальнейшего хорошего роста цене необходимо преодолеть уровни 100700 и 101300 пунктов. И не просто преодолеть а закрепиться выше этих значений. По теории Доу все происходит правильно — максимумы пробиваются, при коррекциях цена не уходит ниже минимумов. С 20 сентября прослеживается хороший, четкий тренд вверх. Если цена пробьет вниз уровень 99000, то вероятность упасть до цифры 94500 пунктов повысится, так как по теханализу, цена при пробое треугольника уйдет на его высоту. Отложенная высота данного образовавшегося треугольника при проекции его на возможный уровень пробоя указывает именно эту цифру. Этот треугольник хорошо виден на часовых графиках, в данном формате я их не рассматриваю, а просто рассуждаю. Вот примерно при таких позициях нужно входить в торговлю, если у Вас еще нет позиции в этом инструменте.riz6
   Фьючерс на сбербанк SRZ6. Такая же ситуация и в этом контракте — боковик. Упавшая на эти позиции цена с 8 сентября никуда не хочет уходить. По крайней мере наметившееся ранее нисходящее движение остановилось, не имея продолжения на данный момент. Завоевав эти уровни, быки никак не отдают их биржевым медведям. Но и роста не наблюдается никакого. Цена так и колеблется вокруг уровня 15100.

Читать полностью

Мегафон. Анализ акции для портфеля.

Категория: Акции, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
Мегафон. Анализ акции для портфеля.

   Кто же не знает бренд «Мегафон»? Компания, входящая в тройку лидеров, предоставляющая услуги сотовой связи, предоставление доступа в интернет, кабельного телевидения. Я решил рассмотреть данную компанию с точки зрения инвестиций в акции. Для начала как всегда немного о компании. Днем Рождения «Мегафона» считается 17 июня 1993 года, когда была зарегистрирована компания ЗАО «Северо-Западный GSM». Настоящее свое название «Мегафон», компания получила в мае 2002 года путем преобразования «Северо-Западного GSM». С момента создания прошло 23 года. Что же сейчас представляет собой этот представитель большой тройки мобильных операторов России. Количество абонентов 76 с лишним миллионов человек. Это лидер в области мобильной передачи данных. Компания делает все возможное для того, что бы оставаться на передовых позициях. А как это все отражается на курсе акций, и стоит ли инвестировать в эту компанию мобильного оператора давайте посмотрим и проанализируем все возможные аспекты.megafon
   В 2012 году было объявлено о выходе на биржу, и 28 ноября 2012 года состоялся первый торговый день акциями на Московской бирже. Торги открылись по цене 650,1 рубль за одну акцию. И как часто бывает в первый же день торгов их стоимость снизилась. Но не кардинально, день закрылся на отметке 630 рублей. Рост начался ровно через одну торговую сессию после выхода на торги. И продолжался с короткими остановками и передышками практически год — до октября 2013 года, достигнув исторических максимумов в 1240 рублей. Практически 100% доходность за год. IPO получился удачным для компании. Но простояв на этих достигнутых высотах до конца октября 2013 года, цена на акции начала свое снижение, и до сих пор не может остановиться. На текущий момент написания статья цена на акции уже ниже тех уровней, с которыми она выходила на биржу, и продолжает снижаться. С чем связано это снижение пока непонятно. Позже разберем финансовые показатели, возможно они внесут какую-то ясность. А сейчас попробуем прояснить динамику движения и возможные ориентиры. Хотя для полноценного анализа слишком мало данных, в связи с тем, что компания торгуется на бирже совсем недолго и не успела набрать исторических данных. Но все таки попробуем.megafon-nedelnye-grafiki
   На представленных недельных графиках виден явный нисходящий канал с октября 2013 года. и цена пробила его вниз и заодно и уровень поддержки, который был обозначен минимальным значением этой цены в первый день торгов. Это означает, что с большой вероятностью, цена и в дальнейшем будет снижаться. Каких-то ориентиров ниже в бумаге сейчас нет. Она сама делает себе историю торговли. Если исходить из логики технического анализа, то при пробое и закреплении ниже линии получившегося канала, цена с большой вероятностью снизится на

Читать полностью

06 10 16 Волновой анализ

Категория: Наша аналитика | Автор: Sergey

Читать полностью

Волновой анализ 04 10 2016 Нефть, USDRUB, РТС, Золото, EURUSD, DXY Сбербанк

Категория: Наша аналитика | Автор: Sergey

Читать полностью

Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог сентября 2016

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог сентября 2016

   Вот и набирает разгон осень, уже пролетел сентябрь и пора подводить итоги движения цен на самые ликвидные фьючерсы срочного рынка Фортс за сентябрь. Но сначала по традиции обзор динамики за неделю а потом итоги торгов за месяц. Итак, начнем с фьючерса на индекс РТС — RIZ6. Прошедшая неделя не принесла никаких изменений в ход цены. Незначительное снижение начала недели сменилось таким же не особо значительным повышением после встречи ОПЕК, но к концу недели весь этот рост сошел на нет. Всего тремя тысячами пунктов исчисляется недельный ход цены в обе стороны. На графике виден торговый диапазон с границами 96900-99800 пунктов. Совсем немного. Волатильности на этой неделе практически не было. Абсолютно ничего интересного в контракте не случилось. Так, немножко пилит себе пила и пилит. Попытка ночью 28 сентября на результатах заседания ОПЕК, где приняли решение снизить добычу нефти вырасти, совершенно не удалась. Рост на ожиданиях начался немного раньше, как вы можете видеть, цена пересекла мувинг за два часа до события. Но и после, прыгнув на 1000 пунктов, движение остановилось, потом перешло в боковое, целые сутки никуда не сходило с места, и в конце концов, так и не смогло это зарождающееся восходящее движение преодолеть уровень 100000 пунктов. И на вечерней сессии 29 сентября резкими рывками началось снижение. Которое тоже не переросло в нисходящее, а застряло ровно посередине этого боковика. Совершенно непонятная тенденция. В данной ситуации я бы лучше оставался без какой-либо позиции вообще до более менее понятного развития событий. Или пытаться все таки входить в какую то сторону при закреплении выше или ниже скользящей средней, принимая убытки этой пилы, если она продолжится. riz6-15-minutki
  Если оценивать динамику движения фьючерса на индекс РТС за сентябрь месяц, то видно, что резкий рост начала сентября, который привел этот контракт на исторические максимумы в 101280 пунктов не получил долгожданного продолжения. Постояв всего сутки выше психологического уровня в 100000 пунктов, цена довольно таки резво откатилась обратно в широкий боковик, и до конца месяца так и не преодолев этот важный барьер снова. Делая выводы, можно констатировать незначительный рост с уровней августа. На текущий момент и в этих часовых графиках ситуация неоднозначная. Вроде есть и повышательное какое-то движение с середины сентября, но для продолжения этого роста необходимо все таки преодолеть важный психологический уровень. Ниже мувинга можно пытаться совершать сделки от продаж. Но на рост стараться работать только выше 100000 пунктов.riz6-chasoviki
   Фьючерс на сбербанк SRZ6. Во фьючерсе на акции Сбербанка все ясно и понятно было с самого начала недели. Продолжающееся нисходящее движение ничего не отвлекало на своем пути. Редкие попытки сломать ведущую вниз дорогу быкам не удались.

Читать полностью

Волновой анализ 27 09 2016 Нефть, USDRUB, РТС, Золото, EURUSD, DXY Сбербанк

Категория: Наша аналитика | Автор: Sergey

Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 24 сентября

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 24 сентября

   Снова подошла пора моего, ставшего уже традиционным, недельного обзора самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс. И уж конечно по сложившейся традиции, свой обзор начну с фьючерса на индекс РТС — RIZ6. Распродажи, продолжавшиеся с 8 сентября на прошедшей неделе все таки не нашли своего продолжения. В понедельник 19 сентября попытка роста не удалась, и цена откатилась на уровни поддержки пятницы 17 сентября. Постояв на этих локальных минимумах в 95250 пунктов несколько часов, биржевые быки предприняли очередную попытку роста, и вечером 20 сентября все таки удалось переломить нисходящее движение. Сначала закрепившись выше уровня средних цен, коими на графике обозначена скользящая средняя, а затем по теории Доу (моя любимая теория) развитие пошло так, как и должно идти по ней: пробой предыдущих максимумов, консолидация, а затем новый пробой уже новых максимумов. Как я писал в прошлом обзоре, важная граница в 94800 пунктов не была пробита, значит нисходящий тренд не получил подтверждения. Но и рост на этой торговой неделе получился не сильным, подтверждения в виде пробоя исторического максимума этого контракта в 101280 пункт не получилось. Цена не смогла пробить даже психологически важный уровень в 100000 пунктов, не дойдя до него всего 30 пунктов, остановившись на цифре 99970. Хотя базовый актив — сам индекс РТС в это время превысил значение 1000 пунктов на 3 с лишним пункта. Эта ситуация, когда цена на фьючерс находится ниже цены базового актива называется бэквордацией, и говорит о том, что настроения покупать этот актив у инвесторов отсутствуют в должной мере. К концу недели борьба развернулась за уровень 98600 пунктов, к которому и подтягивается скользящая средняя к концу основной торговой сессии. Борьба не заканчивается, всё будет происходить на следующей неделе.riz6
   Фьючерс на сбербанк SRZ6. Динамика цены на фьючерс Сбербанка как будто повторяет движение цены фьючерса на индекс РТС. Также попытка роста в понедельник, коррекция до уровня поддержки, несколько часов консолидации на этих уровнях и рост: сначала выше уровня мувинга, а затем по теории Доу. Но вот пятничная коррекция все таки посильнее у Сбербанка получилась.

Читать полностью

Дальневосточное морское пароходство. Анализ акций.

Категория: Акции, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
Дальневосточное морское пароходство. Анализ акций.

   Дальневосточное морское пароходство — это одно из крупнейших судоходных компаний России, которую я хочу рассмотреть для принятия решения покупки акций этой компании в инвестиционный портфель. Немного истории для начала. Вообще история зарождения компании началась в далеком уже от нас 1880 году с парохода «Москва», который вышел из Одессы на Владивосток и Сахалин. С этого рейса и началось регулярное сообщение между Европейской частью России и Дальним Востоком. Тогда же и было создано агентство Добровольного флота на Дальнем Востоке. Уже в Советское время, в 1924 году переименовано в «Совторгфлот», а в 1935 году в Дальневосточное государственное морское пароходство. В 1992 году ДВГМП было преобразовано в акционерное общество. На данный момент ДВМП является базовой компанией Транспортной группы FESCO, которая является крупным контейнерным перевозчиком России. На сайте группы представлены такие данные об активах:»Производственные активы Группы включают в себя современные, быстрые, надежные и безопасные суда различных типов, собственный диверсифицированный парк подвижного состава, тяговый железнодорожный состав, автотягачи, парк контейнеров и специального оборудования, морские и наземные терминальные комплексы, позволяющие быстро и качественно объединять различные виды транспорта в единую логистическую цепочку.fesco
   А теперь давайте рассмотрим собственно динамику цен на акции Дальневосточного морского пароходства. Первый день торгов на Московской бирже состоялся 29 декабря 2009 года по цене 10,8 рублей за акцию. Ликвидность была почти нулевая. Всего 29 лотов было проторговано в этот первый день. Но и на сегодняшний день ликвидность этой акции оставляет желать лучшего. Средний объем торгов 7-10 тысяч лотов в день. Пока это немного для такой компании. Для начала рассмотрим графики недельного таймфрейма для понимания ситуации в целом. Небольшое снижение после выхода на биржу до начала марта 2010 года не успело сформировать стойкую нисходящую тенденцию. Примерно с середины месяца начался резкий рост стоимости акций. Который к середине января 2011 года достиг пика в 21,14 рублей за одну акцию.

Читать полностью
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������