Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 29 июля 2017 года

   Подошел к концу второй месяц лета, все ближе и ближе август, традиционно в России богатый на негативные события. Как будет в этом августе покажет время, а сейчас я хочу начать свой еженедельный обзор фьючерсных контрактов. И как всегда начну с фьючерса на индекс РТС — RIU7. За прошедшую неделю фьючерс на индекс РТС никуда с достигнутых уровней не ушел. Лишь припав немного от максимальных значений предыдущего периода, он так и остался в боковом диапазоне 100700-103100 пунктов, большую часть недели проведя в озвученном мной в прошлом обзоре торговом диапазоне, на графике обозначенном фиолетовым прямоугольником. В четверг 27 июля была попытка выйти из боковика наверх, но она закончилась неудачей. В результате этого образовался уровень нисходящего тренда, берущего свое начало 20 июля. Не совсем радужные дальнейшие перспективы на предстоящей неделе возможно уведут контракт в более низкий боковик с границами 100000-97500 пунктов, хотя эту серьезную психологическую поддержку 1000000 пунктов нужно еще пробить. Но на фоне Американских санкций и нашего ответа в виде контрсанкций могут привести к распродаже Российских активов, в следствии чего возможно и более глубокое погружение с тестированием локальных минимумов 93500 пунктов. В случае роста необходимо преодолеть сопротивление уровня средних цен и нисходящий понижательный тренд от 20 июля, тогда открывается дорога к уровню 104500 пунктов, и пробой этой границы может дать импульс к 109000 пунктов. Но такой сценарий мне кажется менее возможным.RIU7
   Фьючерс на Сбербанк SRU7 преодолел на прошедшей неделе негативные настроения. И снижение начала недели, когда цена ушла ниже мувинга, было преодолено 26 июля, когда покупатели активизировали свои действия при подходе цены к уровню поддержки выраженного восходящим трендом от 30 июня. Цена оттолкнулась от него и очень аккуратно зашла выше уровня своих средних цен и потихоньку росла до конца недели. Находясь выше мувинга, предполагается дальнейший рост с целью протестировать восходящую линию тренда в качестве сопротивления. Поддержка в виде мувинга и восходящего тренда, в случае пробоя ее уведет цену к уровню 16000 пунктов как к первой цели. Рост ограничен уровнем 17200 пунктов, выше которого покупателям нужны хорошие драйверы, и поэтому как то не особенно верится в такой рост, по крайней мере в текущей ситуации.SRU7
   Фьючерс на Газпром GZU7 продолжил снижение берущее свое начало 20 июля и на прошедшей неделе. Восходящий тренд от 15 июня сломлен окончательно и контракт ухнул в пучину продаж. Цена на базовый актив — акции Газпрома снова приближается к минимальным значением 2015 и 2016 годов — к уровню 114 рублей, хотя технически он был пробит 15 июня, но цена не смогла закрепиться там, и это снижение тогда быстро выкупили. Получится ли и на этот раз так у покупателей неизвестно, ввиду озвученных выше проблем на нашем рынке в виде новых санкций. А вот уйти ниже этих значений вполне возможно на этой волне снижения.GZU7
   Нефть. Августовский фьючерс BRQ7 показала хороший рост в рассматриваемый период. Рост нефтяных котировок составил 9,6% с 22 июля буквально за неделю. Причем рост уверенный, невзирая ни на какие факторы. Просто росла нефть и все. Возможно это обусловлено какими-то фундаментальными факторами, не могу сказать, так как особо за этими факторами не слежу, может и зря конечно, так как пытался шортить нефть на неделе, и весьма неудачно. Возьмут ли высоту $53 за баррель на следующей неделе? Опять неизвестно, в случае прохода выше, сопротивления располагаются на уровнях $55 и $57 за бочку, хотя и торговаться уже будет следующий контракт с исполнением в сентябре. Вот оно, первое дыхание осени…. Как то все запуталось в нефти, непонятно сейчас. Возможна конечно коррекция, но я тоже ждал ее и потерпел убыток. Так что нужно ждать сигналов для входа именно в шортовые позиции. Сейчас его нет. Лишь пытаться можно потихоньку пробовать особо рискованным трейдерам.Нефть
   Доллар/рубль. Фьючерс SiU7. Попытка роста, начавшаяся 21 июля и продолжившаяся в начале недели не получила продолжения. Дойдя до уровня 60930 пунктов рост в инструменте прекратился, перейдя сначала в боковое движение, а 26 июля и к активному снижению цены на доллар. Цена ушла ниже скользящей средней и до конца периода так и не смогла ее преодолеть, несмотря на многочисленные попытки. Уровень 60000 пунктов устоял от медвежьих наскоков продавцов доллара и последние два торговых дня прошли в узком диапазоне 60000-60350 пунктов. На таком хорошем росте нефтяных котировок, доллар не получилось уронить достаточно низко, и поэтому могу предположить, что при снижении цен на нефть, цена на доллар может резко и импульсно вырасти. Поэтому в выигрыше останутся те, кто заранее подготовился к такому сценарию: например купил наличных долларов или фьючерсов, а больше всего мне нравится покупка опционов Call в такой ситуации. Снижение естественно никто не отменял, и в случае оного, если цена на спотовом рынке доллара уйдет ниже 59 рублей за доллар (на срочном рынке это соответствует уровню 59700 пунктов), то нас ждет вероятность дальнейшего снижения к уровню 56 рублей. В этом случае покупатели опционов потеряют только уплаченную премию, в отличии например от фьючерсной позиции, где убытки могут быть значительно больше. Но сценарий роста в данный момент более предпочтителен на мой конечно взгляд.SiU7
   Золото. Фьючерс GDU7 продолжил рост в такой неоднозначной мировой ситуации, уверенно начав расти на вечерней сессии 26 июля и до конца недели. До этого правда показав неплохую коррекцию в 15 долларов к предыдущему росту. Уровень $1300 за тройскую унцию стал еще ближе, с промежуточным сопротивлением $1287 за унцию. Поддержку цене окажет уровень скользящей средней.GDU7
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������