Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 27 января 2018 года

   Очередной обзор самых ликвидных фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс последней торговой недели начну с фьючерса на индекс РТС — RIH8. Уже восемь недель подряд фьючерсный контракт на индекс РТС закрывается в положительной зоне. С конца ноября нет ни одной черной недельной свечки и за это время контракт прибавил 20000 пунктов, что в процентном соотношении составляет 15% рост от минимумов ноября. Всего 50 пунктов не хватило достать до красивой круглой цифры 132000 пунктов. Ну да и ладно. Рост на прошедшей неделе происходил все так же в рамках восходящего тренда, и все попытки снизится выкупались. Но глядя на график, мы видим, что в пятницу 26 января этого не случилось, и цена впервые с декабря 2017 года задержалась ниже уровня своих средних цен. Это пока конечно не смена тренда, но возможный сигнал на закрытие лонговых позиций в этом инструменте, так как показывает отсутствие интереса к покупкам у трейдеров последние торговые часы пятницы. Анализируя часовые графики, о вероятной смене тренда на понижающийся можно говорить в случае закрепления цены ниже уровня 128500 пунктов, с вероятной промежуточной поддержкой 127000 пунктов. В случае ухода и под этот уровень, можно будет говорить о медвежьем рынке. Ну а пока эти события не наступили, можно считать текущую ситуацию коррекцией к предыдущему росту. Что же повлияло на такое снижение в 3000 пунктов? Ведь Европа и Америка в пятницу закрылись в положительной зоне. Может крутое, на 10% пике акций Магнита после плохих отчетов утащило вниз индексы? Но сравнивая графики акций Магнита и индекса РТС прямой связи я не обнаружил. Практически весь Российский рынок, самые крупные его представители, 26 января отторговался в минус, за исключением всего нескольких компаний. Возможно долгожданная коррекция, без которой невозможен рост, пришла на наш рынок впереди планеты всей. Как-то чувствуется некоторая перегретость в последнее время. Снижение базового актива — самого индекса РТС к уровням 1255-1260 пунктов укладывается в технические рамки коррекции, но это в случае, если цена на индекс не продолжит снижение.фьючерс на индекс РТС
   Фьючерс на Сбербанк SRH8 продолжает как ни в чем ни бывало обновлять рекорды. Все попытки снижения тут же откупаются обратно, с обновлением максимумов. Продолжается планомерное перемалывание биржевых мишек в жерновах бычьей мельницы. Вечерняя сессия тому подтверждение: цена вновь вырвалась выше уровня средних цен, куда ее пытались скатить продавцы после достижения уровня 25432 пункта 25 января. Анализ часовых графиков показывает, что цена оттолкнулась от поддержки 24800-24850 пунктов и вновь пошли покупки. Уровень 24800 на текущий момент является сильной поддержкой средних цен. Снижение ниже этой отметки можно рассматривать как закрытие лонгов, и только на свой страх и риск как попытку зашортить этот актив. Но это все только вероятность. Техника показывает дальнейший рост с 80% вероятностью. Чисто гипотетически: одолеют ли покупатели вторую фигуру после пробоя треугольника 3 января? В этом случае цена достигнет уровня 26600-26650 пунктов. Это кажется много, на самом деле этот путь составляет всего 6,5% хода. Будем посмотреть, как говорится.SRH8
   Фьючерс на Газпром GZH8 первым начал сдаваться. Достигнув 23 января максимума в 15337 пунктов, динамика переросла в боковую. В прошлом обзоре я писал о возможном росте до уровней примерно 158-160 рублей по базовому активу. Не пошла цена по этому сценарию на прошедшей неделе. Покупатели взяли тайм-аут. И хотя по дневным графикам акций Газпрома это выглядит как коррекция в рамках тренда, часовые графики фьючерса показывают снижение интереса к покупкам, так как цена на контракт закрепилась ниже уровня средних цен за последние сто часов. Предполагаю дальнейшее снижение до уровней 14350-14400 пунктов, но в случае все же роста выше 15000 пунктов, этот сценарий теряет свою силу и можно рассматривать уже рост до указанных ранее уровней.Фьючерс на Газпром
   Фьючерс на нефть BRG8 несмотря на нежелание роста прошедшего периода, все же показал свою силу тренда, и закрепился выше $70 за баррель и выше уровня средних цен. Ни разу не просев ниже него за последнюю неделю, как видно из графика. Теперь уровень в 70 долларов становится сильным уровнем поддержки, от которого цена будет отталкиваться в своих попытках роста. Это же говорят и часовые графики, которые я здесь не представляю, но ориентируюсь на них в своем анализе ситуации. Но может случится и ситуация с уходом цены обратно ниже этого уровня. Это же биржа, и на ней может случится абсолютна все, даже то, чего совсем вроде и быть не может. Тогда можно будет считать этот выход выше 70 долларов ложным пробоем и нас ожидает снижение цен, или по крайней мере достаточно долгий период бокового движения с попытками нового пробоя. И если снова появится корреляция с ценой на доллар, то нас ждет все таки снижение цены на нефть.Фьючерс на нефть
   Фьючерс на доллар SiH8 в своих попытках остановить падение на вечерней сессии 26 января вновь попытался закрепиться выше мувинга. Похожая ситуация была ровно неделю назад, но к сожалению покупателей доллара цена на него упала за этот период на 535 пунктов, а в моменте снижение доходило и до 1180 пунктов. Очень активно сопротивляются покупатели и в пятницу получилось отбить часть потерь. На спотовом рынке, уровень 55,72 был самым минимальным значением 24-25 апреля 2017 года. И вот в четверг длинной тенью пробили и этот уровень, но закрепиться там не удалось, и следующая свечка получилась бычья, поглощающая. Если анализировать этот рынок, то уход ниже 55,70 будет означать дальнейшее падение доллара относительно рубля. А сейчас можно ожидать технический рост в район 57300 пунктов или выше в район 58000 пунктов. Можно озвучить и дальнейшие уровни: 58500 и 59200 пунктов. Выше этих значений в ближайшей перспективе вероятность очень мала.Фьючерс на доллар
   Фьючерс на золото GDH8 пришел к своей расчетной точке — $1370 за унцию, что соответствует цене $1360 за унцию на спотовом рынке и выполнив этим свою первую цель, дальше рост продолжаться не смог из-за сильного сопротивления. Этот уровень хорошо виден на дневных графиках, которые я здесь приводить не буду, вы можете их построить самостоятельно, взяв данные например с рынка форекс. Но вернемся к фьючерсу на золото. Оттолкнувшись два раза от уровня 1270 долларов, золото резко снизилось к скользящей средней, от которой снова отталкиваясь, стремилось вверх. Такая игра в мячик продолжаться долго не может. Но пока цена на золотой фьючерс остается выше мувинга на этих, 15-и минутных графиках и выше уровня 1346 долларов(это уровень скользящей с периодом 100) на часовых графиках, об остановке роста можно только предполагать и считать эту ситуацию коррекцией к дальнейшему росту. Но все измениться в случае снижения ниже отметки $1345 за тройскую унцию. Тут вероятней всего включится медвежий механизм, и снижение может носить резкий, импульсивный характер. Внимательно наблюдаем за ситуацией.Фьючерс на золото
    Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������