Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 11 марта 2018 года

   Полноценного снижения рынка не получилось за последние две недели, подробнее ситуацию рассмотрю в своем обзоре самых ликвидных фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс. Начну с фьючерса на индекс РТС — RIH8. Это последний обзор данных контрактов, так как 15 марта настает дата погашения текущих фьючерсов, и ликвидностью нальются следующие июньские контракты. На открытии в начале периода 26 февраля фьючерс РТС просто взлетел практически на 4000 пунктов, обновил исторический максимум в этом контракте — он сейчас находится на уровне 134280 пунктов, и на этом все практически закончилось, и развивающаяся коррекция потащила цену вниз. Уже к самому окончанию вечерней сессии быки сумели преодолеть снижение и протестировали снова уровень 134130 пунктов, тем самым нарисовав двойную вершину. На открытии 27 февраля все рухнуло и не останавливаясь цена на фьючерс катилась вниз вплоть до 2 марта. Немного задержавшись в тщетных попытках удержать бегущих с горы медведей на уровне 129900 пунктов, фьючерс тем не менее продолжил снижение. В итоге потеряв 7% своей стоимости падение остановилось и коррекционное движение достигло уровень 129900 пунктов как повторное тестирование. И снова свои атаки продолжили продавцы, у которых получилось отбросить вниз покупателей с этих позиций, тем самым снова подтвердив силу уровня. В результате позиционных боев сложилась такая ситуация в инструменте: уровень 129900 пунктов сейчас выглядит серьезной преградой для покупателей, которые получают поддержку от нового возродившегося повышающегося тренда, берущего свое начало 2 марта с локальных минимумов. Можно назвать эти условия боковым движением, и в самом деле — цена крутится вокруг уровня 128000 пунктов, забравшись чуть выше — падает, чуть ниже — растет. Туда же подтянулась и скользящая средняя с периодом 262 подтверждая уровень. Но так как на окончание недели цена на фьючерс осталась выше мувинга, то вероятность продолжения роста немного превышает вероятность падения. В случае закрепления выше уровня сопротивления 129900 пунктов можно увидеть импульсный рост к покорению следующего сопротивления — уровня 134000 пунктов. Пробой нового, еще не сильного, повышающегося тренда позволит медведям начать атаку на уровень поддержки, который хорошо видно на часовых графиках — это уровень 125000-125500 пунктов, а если сдастся и он, то можно покуситься на минимумы февраля — уровень 115000-115500 пунктов через промежуточную поддержку 117000 пунктов. Есть третий вариант, что именно эту предстоящую неделю индексы могут окончить на этих текущих уровнях, а волатильность поднимется со следующей недели после 18 марта, и вот тогда можно будет покупать эту самую волатильность в новых июньских контрактах, но это мое частное мнение. Кстати, пользуясь случаем хочу рассказать о том, что в своем Telegram канале я начал цикл статей про опционы, которыми и можно купить эту самую волатильность.фьючерс на РТС
   Фьючерс на Сбербанк SRH8 особо никуда и не двигался, лишь ненамного расширились границы бокового движения по сравнению с прошлым периодом, сейчас эти краю проходят по уровням: 27100-28200 пунктов, и с промежуточным уровнем внутри бокового канала 27700 пунктов. По разочку заскочили выше этих границ: в сторону роста на открытии 26 февраля, переписав новые максимумы, цена снова спустилась в канал в течении суток, и в попытки выйти вниз 2 марта просто навязанная борьба у нижней границы. Пока никаких экстраординарных событий не произошло на рынке, можно ожидать и дальнейшего течения этого движения в бок в указанных границах. Скользящая средняя плавно движется с небольшой амплитудой вдоль движения, чуть ниже уровня 27700 пунктов. Пробой и закрепление нижней границы может ускорить падение, так как есть вероятность фиксации прибыли от предыдущего роста. Но со Сбербанком невозможно быть уверенным в чем либо. Малейший положительный сигнал дает сильный импульс роста, словно катком прокатываясь по медведям, выдавливая из них закрытие позиций, что вызовет вновь волны роста. Можно пытаться покупать от нижних границ с короткими стопами, или продавать от верхних, с не менее короткими стопами теми, кто их использует. Глядя на часовые графики могу предположить возможность снижения к уровню 26500 пунктов в случае ухода под уровень 27480 пунктов. Это уровень средних цен за последние сто торговых часов, хотя последние две недели это у продавцов не получалось реализовать.фьючерс на Сбербанк
   Фьючерс на Газпром GZH8 также находится в фазе боковика после снижения вслед за всем рынком с максимумов открытия 26 февраля. Сейчас можно выделить границы этого бокового движения: 13750-14350 пунктов. В этом канале цена находится уже месяц с редкими попытками перехода на другие уровни. Самой значительной попыткой роста за последние полтора месяца можно отметить рост, начавшийся 22 февраля и перешедший в импульс 26 числа, когда был достигнут локальный максимум 15059 пунктов. Но сил не хватило на поддержание этих лонгов у покупателей и плавное снижение в течении трех торговых сессий привело цену на контракт обратно в боковик, где он и остается в настоящее время. Хотя торги и закрылись повышением над скользящей средней, слишком уж неопределенная ситуация пока остается в этом инструменте. Рост, если таковой продолжится имеет первой целью уровень верхней границы 14350-14370 пунктов, дальнейшее повышение цены может дать возможность роста до локального максимума 15050 пунктов. Но для реализации сценария роста, фьючерсу на Газпром необходимо преодолеть уровень 14080 пунктов, если исходить из анализа более старшего периода — часовиков, тогда я бы назвал наиболее вероятной целью — уровень 14800 пунктов для начала.фьючерс на Газпром
   Фьючерс на нефть BRH8 продолжает оставаться в широком диапазоне $61,5-$65,8 за баррель со схожей динамикой фьючерса на Газпром. Такая же попытка выйти из диапазона вверх, но что-то пошло не так и все в те же три торговых сессии цена на нефть плавно спустилась обратно. Хотя попыток снова попробовать вкус победы над продавцами продолжает греть кровь нефтебыкам. Это все можно увидеть глядя на график: уже много попыток проломить ставшую монолитом стену уровня $65,8 за бочку. Пока эти все попытки заканчиваются неудачей. Но и падать ценам на нефть не дают: с минимумов 2 марта образовался восходящий тренд, да и цена на момент окончания торгов в пятницу находится выше мувинга. видно настроение инвесторов в понедельник снова начать атаки на границу уровня. Снизу глобальненько так подпирает уровень $61.5 за баррель, который подтверждается, кстати, спотовым рынком — анализ котировок нефти марки «Brent» я делал в пятницу 9 марта, там сильной поддержкой я назвал уровень $61,3 за бочку, что применимо к срочному рынку с поправкой на контанго.фьючерс на нефть
   Фьючерс на доллар SiH8. Буквально весь рынок сейчас в боковике, не исключение и фьючерсный контракт на доллар/рубль. Месяц цена ходит в диапазоне 55950-57300 пунктов. В прошлом обзоре я предполагал снижение до уровня 55950 пунктов, все так и вышло, даже с перевыполнением плана. Но по видимому крупному игроку нужна цена в этом диапазоне, и вследствии этого все падение фьючерса выкупили. Хотя если брать более масштабно, например часовики, то видно, что в этом канале цена находится с начала января 2018 года с неудачной попыткой вырваться вверх с 6 по 14 февраля. Вероятность снижения в контаркте сейчас выше вероятности роста, так как цена и на рассматриваемых 15-и минутных, и на часовых графиках находится ниже своих средних цен за период, каждый из которых я рассчитываю индивидуально. Так что буду ждать снижения к нижней границе канала с 80% вероятностью, а там уж смотреть по обстоятельствам. Тем более на спотовом рынке USDRUB_TOM цена на доллар вновь ушла ниже уровня средних цен за последние 50 дней, закрывшись на уровне 56,66 рублей за американскую валюту. Это конечно является негативным сигналом для доллара.фьючерс на доллар
   Фьючерс на золото GDH8 не исключение из общерыночных тенденций бокового движения прошедшего периода. Весь рассматриваемый двухнедельный промежуток, цена на контракт вьется вокруг отметки $1323 за унцию. Выше, ниже — где бы не находилась, все равно возвращается обратно к исходной точке. Да и скользящая средняя мягко обвивает с начала марта этот важный сейчас уровень. Я выделил синими линиями сужающийся треугольник в рамках боковика, берущего свое начало с 29 декабря 2017 года, когда цена пробила вверх довольно таки сильный уровень 1305 долларов, и всей своей дальнейшей динамикой образовала этот самый боковик с границами $1305-$1365 за тройскую унцию. Решение таких симметричных треугольников обычно бывает достаточно простым: самая широкая часть этой фигуры откладывается в точке пробоя или от вершины, и полученная высота является вероятной целью. Примерно 36 долларов высота этого треугольника и достаточно наложить на точку пробоя, если таковая случится и мы получим искомую цель. Слишком долго продолжаться такая ситуация не может, сжимающаяся пружина симметричного треугольника рано или поздно резко рванет в одну из сторон. Пробой нижней границы позволит ожидать цену в районе 1277-1280 долларов, что более вероятно в текущей ситуации — цена находится ниже уровня своих средних цен, ну а закрепление выше нисходящего тренда от 26 февраля даст хороший шанс покупателям дойти до верхних границ этого широкого бокового движения на уровне $1370 за унцию. Так как 15 марта будет экспирация, то все вышесказанное в этом обзоре можно применить с некоторыми ценовыми поправками и на следующие — июньские контракты.фьючерс на золото
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������