Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 11 февраля

   Вот уже пошел второй год, как мои обзоры срочного рынка стали еженедельными. Я собираюсь продолжать анализировать рынки, в том числе и срочный рынок Фортс, обзор самых ликвидных фьючерсов которого я и хочу предложить вам на этой неделе. И по традиции начну с фьючерса на индекс РТС — RIH7. Продолжение роста, озвученного в прошлом обзоре не получилось, цена уперлась в преграду 120000, не дойдя до нее всего 260 пунктов. Это случилось на открытии торгов в понедельник 6 февраля. И после этого откат перерос в полноценную коррекцию, и цена на контракт ушла к поддержке 115500 пунктов. И уходила технично, не выходя за уровень своих средних цен, планомерно снижаясь к своей цели — достаточно серьезному уровню поддержки, от которого оттолкнувшись начала свой вероятный виток роста. О чем говорит тот момент, что находящаяся выше мувинга цена предполагает все же дальнейший рост с большей степенью вероятности. Без каких то серьезных оснований уровень 115500 медведям не взять, его охраняют от посягательств уже на протяжении двух недель, да и в коротком промежутке жизни фьючерса этот уровень показал достойную стойкость. Немало медвежьей и бычьей крови пролилось в боях за эту высоту. Ну что же, если вероятность похода наверх будет продолжена, то мы снова увидим тестирование 120000 пунктов. и в случае дальнейшего роста, то есть пробоя 1200 по базовому активу — индексу РТС, можно ожидать уход цены к уровню 1400 пунктов по базовому активу. Я все время ссылаюсь на базовый актив, если в этом контракте нет никаких ориентиров при взятии каких-либо исторических значений. Ведь не надо забывать, что фьючерс на индекс РТС не может жить сам по себе. Все таки это производный инструмент, и его цена привязана к базе, пусть и с поправкой на ожидания, что выражается в ситуациях контанго или бэквордации. Но это тема другой статьи. При пробое нижней границы, цена возможно уйдет к дальнему рубежу с границей 110500 пунктов, с промежуточным уровнем в районе 113000 пунктов.RIH7
   Фьючерс на Сбербанк SRH7. Долгожданная коррекция в Сбербанке все же состоялась. После многодневного узкого боковика произошел пробой нижней его границы, однако быки предприняли еще одну серьезную атаку на позиции биржевых медведей, и в попытке переломить ход торгов, вложили очень даже немало сил и средств 7 февраля после дневного клиринга, нарисовав хорошую белую свечу на очень больших объемах, которые я не рассматриваю в данных обзорах, но вы можете сами посмотреть в своих программах. Однако все старания покупателей оказались напрасными, и через несколько часов позле озвученных событий начавшаяся коррекция переросла в падение, местами очень сильное. В итоге фьючерс потерял в цене около 5,5% на этой неделе от максимальных значений. При дальнейших продажах, и взятии штурмом уровня 16700 пунктов, внизу цену ждет достаточно сильный уровень конца ноября—начала декабря, это уровень 16150 пунктов. В продажи входить лучше после пробоя вниз уровня 16700 пунктов. Но лучше наверно было зафиксировать прибыль от падения, так как на следующей неделе может быть какая то коррекция к падению, а значит и небольшой рост, который в свою очередь может превратиться в катастрофу для медведей. Вариантов развития событий много, и нужно быть готовым к каждому их них.SRH7
   Фьючерс на Газпром GZH7 планово продолжал свое падение и на прошедшей неделе. На пару дней задержавшись у серьезной поддержки 14950 пунктов. Но 8 февраля, сразу после открытия торговой сессии биржевые медведи все же активировались и продавили цену через жесткий барьер. И как практически всегда это бывает, цена на фьючерс спланировала вниз практически без задержек, потеряв по итогам недели 4,8% стоимости. Нащупав некую поддержку после такого падения, фьючерс прекратил свое дальнейшее снижение по крайней мере на конец торговой сессии вечёрки. Также возможна коррекция к падению куда-то к уровню средних цен. Ну а если цена пробьет этот уровень и закрепится выше мувинга, можно будет пытаться осторожно покупать. Но раньше этого делать просто нельзя, по причине присутствующих настроений инвесторов к продажам. Нельзя переть против тренда. Я подсчитал, что продав фьючерс в начале февраля, на текущий момент доходность составляет порядка 50% от вложенных средств. Совсем не слабая доходность за декаду.GZH7
   Нефть. Мартовский фьючерс BRH6. Нефть конечно дает жару своими движениями, но причем все эти падения и рост остаются в рамках боковика с очень крепкой нижней границей в $54.3 за баррель, которая берет начало 1 декабря 2016 года, и верхней границей месячной протяженностью с уровнем $57,4 за бочку. Вот в этих трехдолларовых рамках уже месяц идет нешуточная борьба. Вот и в этот раз так и получилось. Вплотную приблизившись к уровню поддержки, начались покупки в нефти, да и масла в огонь подлила новость, что страны ОПЕК и не ОПЕК снизили добычу на 1,5 млн. баррелей в сутки, что подбросило цену на нефть на доллар вверх в пятницу 10 февраля на фоне общих покупок ранее. Да и технически нефть смотрится вверх для тестирования уровня 57,4 доллара за баррель. Если что-то критическое для ценообразования нефти не произойдет за выходные, то проверка на прочность состоится. Ну а там по ситуации, возможен ход цены до $59 за бочку. В случае пораженческих настроений, цена пойдет искать поддержку вниз, и конечно это уровень начала декабря, о котором я писал выше. Вот если начнут пробивать нижнюю границу, тогда да, совсем нехорошо будет для нефти. Пробив мощнейшую поддержку, цена неминуемо ускорится в своем падении, не очень сильная поддержка в районе $52.5 возможно и не сможет удержать медведей, и цена провалится еще ниже.BRH7
   Доллар/рубль. Фьючерс SiH6. Чуда не произошло, и падение цены на доллар продолжилось и на этой неделе. Все ждали, что Центробанк своими интервенциями для пополнения казны будет скупать доллары и цена их соответственно вырастет, но все пошло так как пошло, и цена на доллар упала ниже 58,5 рублей за один доллар на спотовом рынке. Вот так ожидания не совпадают с действительностью на бирже. Но конечно, повышенные ожидания ненамного приподняли цену 7 и 8 февраля над уровнем средних цен, но после обеда в среду, начавшиеся продажи увели фьючерс вниз, а в пятницу и обновили исторические минимумы данного контракта. Цена на споте целенаправленно идет к цифре 49 рублей за доллар, как бы не кричали обратное покупатели. Серьезных сигналов на покупку как не было так нет и сейчас. На повышение доллара можно работать только при серьезных сигналах. А озвученная в прошлом обзоре цифра в 58300 за фьючерс стала уже совсем близко. Там возможна некая остановка падения, или какая-то коррекция к нему. Будем наблюдать и держать шорт. В случае роста цены на доллар, в данный период она ограничена цифрой 60500 пунктов — верхняя граница нисходящего канала от максимумов 30 декабря 2016 года.SiH7
   Золото. Фьючерс GDH6. Предполагаемый мной на прошлой неделе рост золота продолжился, и цена пришла в целевую зону в районе $1236 за унцию. Сходила немного выше, потом немного ниже, и снова вернулась в район консолидации, который на графике я выделил зеленым прямоугольником. Тем не менее цена находится в диапазоне покупок, что подтверждается нахождением ее выше уровня средних цен. Думаю мы увидим на следующей неделе попытки пробить локальные максимумы в контракте и уйти к уровню 1267-1270 долларов, а в случае закрепления успеха то и к уровню $1314 за унцию/ Но это скорее среднесрочная перспектива. В случае пробоя уровня поддержки, то внизу цена сможет опереться на уровень 1185 долларов. Я думаю за эти границы цена выйти не должна на ближайшей неделе.GDH7
Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������