Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог мая 2016

Вот практически прошел и май. Как быстро летит время, вроде совсем недавно писал обзор фьючерсов за апрель месяц, и вот уже пришла необходимость рассматривать торговлю основными фьючерсами за май месяц. Хотя он еще будет представлен двумя торговыми днями на следующей неделе, и цены могут улететь куда угодно, и можно счесть обзор не совсем корректным, но все же рискну и вместе с обзором за неделю, как всегда в конце итоги месяца.
Итак, фьючерс на индекс РТС — RIМ6 зайдя в нисходящем тренде с прошлой недели в торговый коридор образовал некое боковое движение в первые два дня и только в вечернюю сессию в ночь на 25 мая, цена пробила сразу два важных показателя: верхнюю границу канала, и скользящую среднюю 262 периода, что дало сильный сигнал на покупку, который впоследствии и подтвердился. На следующий торговый деень рынок открылся хорошим ростом. Росли правда до середины дня 26 мая, после чего произошел небольшой откат, перешедший в боковик. На текущий момент судя по графику, лонговую позицию нужно удерживать, и фиксировать ее только при прохождении цены вниз за линию скользящей средней. RIM6 15 минутки
Часовые таймфреймы за май месяц дают нам такую картину: упав с хаев апреля, фьючерс на индекс РТС застрял в боковике с границами 869970-93000 пунктов. Если приглядеться, то согласно теории Доу, тренд понижательный — пики ниже предыдущих, нижние точки каждый раз все ниже. 14 мая попытка слома нисходящего тренда не удалась и фьючерс показал новые локальные минимумы, отскочив от поддержки с марта месяца в 86970 пунктов. Для перелома такой тенденции крайне важно закрепится выше 93000 пунктов. Предпосылки к попыткам это сделать есть, судя по графику: цена находится выше мувинга, краткосрочно тренд повышательный. На следующей неделе наверно все будет поясней в этой ситуации, хотя наверно неопределенность на всех рынках сохранится из-за рисков брексита — референдума в Великобритании за выход из Евросоюза. Будем действовать согласно торговому плану и тренду.RIM6 часовики
Фьючерс на сбербанк SRM6. Не могу снова не порадоваться Сбербанком. За неделю стрельнув на 11 рублей за акцию, переписав исторические максимумы, что уже начинает входить в привычку, он в очередной раз похоронил всех тех, кто шортил сбер, и очень порадовал портфельных инвесторов, да и просто тех, кто стоял по тренду в лонг. Но вернемся к фьючерсу на акцию. В прошлом обзоре я писал, что там похоже готовится что-то грандиозное, и правда, так оно и получилось. Я писал, что по теханализу примерно 550 рублей должно быть при пробое такого треугольника, а на самом деле получилось в два раза больше. Хорошо пружину затянули, коль она так выстрелила на почти 10%, если быть точнее, то на 9,26%. И что теперь с этим делать, я, честно пока не знаю. Давайте рассмотрим часовые графики за май месяц. Может это что-то прояснит.SRM6 15 минутки
Очень красивый и показательный график. Весь май боковое движение, с частыми попытками пробить вниз границу 11930 рублей за фьючерс. А 6 и 7 мая эти попытки почти увенчались успехом. Но как оказалось, это были ложные пробои. Это и есть самое нелегкое в ремесле трейдера — слушать именно рынок, а не себя. Рынок он ведь всегда прав. Знаю как трудно преодолеть собственное мнение, особенно когда зашел в позицию, вроде и по сигналам, а рынок вдруг разворачивается в другую сторону, образовывая ложный пробой, как в данных случаях, а ты уже весь в позиции и необычайно трудно преодолеть самого себя поверив рынку, движению цены, а не собственной упертости, что вот-вот и рынок пойдет туда куда надо тебе. А он идет все дальше и дальше, унося все надежды. Очень трудная эта профессия, но чрезвычайно интересная и увлекательная. Отвлеклись, и ладно. Видим, что на ложных пробоях 6 и 7 мая, цена оттолкнулась от одной и той же цены, образовав двойное дно, такой сигнальчик, который подтвердился, когда цена зашла в свой торговый диапазон. Еще несколько раз протестировав линию поддержки, улетевшая в космос цена видите, при пробое верхней границы, она стояла несколько часов там, прежде чем начать еще одно движение вверх. Сейчас цена стоит в диапазоне 13050-13350 и похоже никто толком тоже не знает, что делать. Новая толрговая неделя, надеюсь даст какие то следующие ориентиры. Надо только внимательно наблюдать и быть готовым к любому развитию событий.SRM6 часовики
Фьючерс на газпром GZМ6. Фьючерс на акции Газпрома продолжает болтаться в боковике, в который он зашел еще на прошлой неделе с границами 14570-15180 рублей за фьючерс. Причем эти границы я не рисовал специально, фьюч технично ходит в рамках прошлых движений, что позволяет боле-менее определяться с дальнейшим движением. Судя по графику, движение повышательное, но впереди у цены барьер в виде границы канала 15180 рублей. По крайней мере падение, длившееся с конца апреля несколько остановилось, и вроде как начинается рост, есть сигналы к этому. Но рост то пока слабоватый, неуверенный. Будем дожидаться подтверждения. GZM6 15 минуткиА пока рассмотрим часовики.
Часовые графики тоже показывают незначительный рост, цена пересекла скользящую среднюю, пытается закрепится выше, все это происходит с большим трудом. И прежде были попытки слома тренда 12 мая, 16 мая, но они оказались ложными. Если судить по графику, то дальнейшим подтверждением роста будет служить закрепление выше 15100 рублей за фьючерс. Ну а пока можно рискованно заходить в позицию лонг с короткими стопами. Барьер, который остановил падение в 14856 рублей это поддержка с марта месяца.GZM6 часовики
Нефть. Майский фьючерс BRМ6. Ну вот, на этой неделе и случилось то, о чем так долго говорили, цена на нефть пробила наконец то $50 за барелль, правда удержаться там не смогла, и последовавшая коррекция откатила цену ниже $50. В вечернюю сессию пятницы 27 мая, снова пошел небольшой рост цены, которая пытается пробить верхнюю границу канала в $49,40. Для подтверждения роста, цене необходимо уйти выше локального максимума в $50,5, что на целый доллар выше текущих котировок.BRM6 15 минутки
Хотя на часовых графиках рост виден, цена находится выше мувинга. Еще на графике я обозначил пару треугольников, котрые можно было торговать. Тут конечно, если углубляться в теханализ, можно найти еще несколько фигур, с которыми можно работать. Но гораздо интереснее самому их искать и торговать. Нефть прекрасный инструмент, который поддается техническому анализу. Глядя на график я бы сказал, что тренд бычий, рост в нефтяных котировках вероятнее, чем падение. $47.5 внятная линия поддержки для фьючерса.BRM6 часовики
Доллар/рубль. Фьючерс SiМ6. Не совсем получившийся рост доллара по отношению к рублю, оттолкнувшись от сопротивления 67625 рублей за фьючерс, увело цену вниз на 3%, показав тройное касание, которое образовало новую локальную поддержку, цена вновь вернулась к росту, который 27 мая перешел в боковик. Сейчас как бы все просто, мне кажется: закрепляемся выше 66725 — идем к верхней границе канала, закрепляемся ниже мувинга — идем к нижней. Хотя ниже тоже еть некое сопротивление 66200.SiM6 15 минутки
Часовые графики за май месяц в паре доллар рубль показывают нам четкий боковик с границами 64700-67700 рублей за фьючерс. И опять же по теории Доу идет развитие восходящего тренда, если присмотритесь, то прекрасно разглядите сами все. Как я уже писал в прошлом обзоре, в долларе для меня лично наступил бычий тренд, который только подтвердится сильным сигналом, когда(и если) цена пройдет уровень 67700 рублей за фьючерс. Но все мы ошибаемся, могу ошибаться и я.SiM6 часовики
Золото. Фьючерс GDМ6. Цена во фьючерсе на золото идет четким медвежьим трендом, падая уже четвертую неделю подряд, потеряв за последнюю 3% с небольшим. Трудно в данный момент по именно этим графикам судить, нужна картина в целом. Давайте попробуем ее прояснит с помощью других, более мощных таймфреймов.GDM6 15 минутки
Я взял часовые графики и сжал настолько, насколько позволяют рамки программы. Мы видим рост цен на золото с конца прошлого года до февраля 2016. После чего цены ушли в длительный боковик, к нижней границе которого мы и приближаемся сейчас. Это поддержка для цены с февраля месяца 2016 года. В зависимости от того, как мы пройдем эту поддержку, мне кажется будет зависеть и дальнейшая динамика золотых фьючерсов. В случае пробоя и закрепления ниже $1207 возможно резкое падение цены. Но вероятнее всего цена оттолкнется от этой поддержки, и вновь пойдет вверх. Но это только мое предположение. Как на самом деле будет, не знает никто.GDM6 часовики
Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Один комментарий на «“Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог мая 2016”»

  1. Трендовая стратегия Пересечение 2МА + Parabolic stop
    Сегодня предлагаю рассмотреть модифицированную трендовую стратегию, построенную на пересечении 2 скользящих средних. Сигнал на покупку будет в тот момент, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную с низу в верх, а на продажу, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную с веху в низ. Что касается стопов то они будут при пересечении цены уровней Параболика.
    Данная стратегия должна показать очень хороший результат на трендовом рынке, а во время бокового тренда, за счет использования доп. фильтра Parabolic она значительно сократит кол-во ложных сигналов.
    Как всегда, тестировать стратегии будем на программном обеспечении Saturn-Capital, для тестов будем использовать конструктор торговых стратегий, который позволит нам без навыков программирования протестировать наши стратегии.
    Загружаем тестер 3Bot c сайта http://www.saturn-capital.info и запускаем.

    Далее выбираем интересующие нас индикаторы и торговый инструмент. В нашем случает это будет фьючерс на пару доллар рубль и параметры будет 2МА(17-80)+Parabolic. Нажимаем запуск и получаем готовый результат.
    Итог за тестируемый период, доходность составил 130% или 42% годовых, максимальная просадка 11.6%. Данную стратегию можно смело использовать при торговле.
    Больше торговых стратегий на сайте http://www.saturn-capital.info

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������