Глядя на этот график у меня возникает желание шортить от максимальных значений за последние две торговых сессии, а именно от уровней 124900 пунктов, что я благополучно и совершенно спокойно хочу сделать сегодня, 20 марта. Но не прямой продажей фьючерса, а покупкой опционов PUT на фьючерс РТС. Можно конечно и зашортить контракт, но именно через опционы риск/доходность остается в тех границах, в которых мне комфортно. А это сейчас главный критерий. При самой худшей ситуации для меня — сильного роста РТС, максимум моих потерь будет уплаченная премия за опционы, зато при снижении индекса, доходность на вложенные средства может составить несколько сот процентов.

   Динамика акций ВТБ уже третью торговую сессию подряд не может выйти из достаточно узкого бокового движения с границами 0,0533-0,0542 рубля за одну акцию. Покупатели не могут пока определиться с дальнейшим движением после хорошего 19% роста, начавшегося 21 февраля из примерно такого же боковика с уровня 0,048 рублей до отметок 0,576 рублей. Последующая коррекция и привела к сегодняшней непонятной ситуации для инвесторов. На приведенном скриншоте я показал 5-и минутные графики, на которых отлично видны текущие рубежи будущих битв, которые непременно случатся в извечной борьбе двух зверьков —

   В новом контракте фьючерса РТС RIM8  с исполнением в июне 2018 года возникла интересная техническая ситуация. В симметричном треугольнике, образованном последними несколькими торговыми сессиями сегодня к вечеру начали побеждать медведи. Пробой произошел буквально недавно, и на дальнейшее развитие можно смотреть спокойным техническим взглядом, очищенным от эмоций. Все как обычно: высота треугольника есть первая вероятная ожидаемая цель. На этом 15-и минутном графике я выделил ее малиновыми вертикальными линиями. У меня получилась цифра 122000 пунктов. Вот там и буду ждать цену. Торговая идея заключается в продаже

   Полноценного снижения рынка не получилось за последние две недели, подробнее ситуацию рассмотрю в своем обзоре самых ликвидных фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс. Начну с фьючерса на индекс РТС — RIH8. Это последний обзор данных контрактов, так как 15 марта настает дата погашения текущих фьючерсов, и ликвидностью нальются следующие июньские контракты. На открытии в начале периода 26 февраля фьючерс РТС просто взлетел практически на 4000 пунктов, обновил исторический максимум в этом контракте — он сейчас находится на уровне 134280 пунктов, и на этом все практически закончилось, и развивающаяся коррекция потащила цену вниз. Уже к самому окончанию вечерней сессии быки сумели преодолеть снижение и протестировали снова уровень 134130 пунктов, тем самым нарисовав двойную вершину. На открытии 27 февраля все рухнуло и не останавливаясь цена на фьючерс катилась вниз вплоть до 2 марта. Немного задержавшись в тщетных попытках удержать бегущих с горы медведей на уровне 129900 пунктов, фьючерс тем не менее продолжил снижение.

   В связи с длинными выходными в России, можно спокойно проанализировать весомый движущий фактор нашего рынка — нефть марки Brent. Продавцы нефти не сумев удержать в своем направлении падающую в цене нефть ниже уровня $63,2 за баррель с 9 по 14 февраля, отпустили вожжи, и их тут же перехватили заскучавшие нефтяные быки, сумевшие вытянуть котировки до сильного сопротивления 67,70 долларов. Но на этом их силы иссякли. Техническая картина на сегодня, 9 марта в 12 часов по московскому времени такова: нисходящее направление от локального максимума $67,7 и поддержка $63,2 образовали фигуру тех.анализа треугольник. В четверг и пятницу Российский рынок не торгуется на этой неделе, возможно поэтому низкая волатильность не позволяет котировкам совершать какие-то значительные колебания.

   Валютная пара EURUSD находится в восходящем тренде вот уже 14 месяцев. Минимальные значения 1,03399 пунктов достигнутые 3 января 2017 года оказались дном, от которого оттолкнувшись, быки начали свое путешествие на север. Уже 20% роста позади за прошедший год и интересны перспективы дальнейшей динамики. Давайте рассмотрим 4-х часовые периоды на представленном графике. Мощным импульсом пробив 12 января уровень сопротивления 1,2882 пункта. Это очень сильный уровень, пробиться ниже которого биржевые медведи старались несколько лет — с марта 2006 по декабрь 2014 года, а вот обратное возвращение заняло гораздо меньше времени. Всего три года понадобилось покупателям на выход обратно выше этого сильного сопротивления, тестирования его на прочность несколько раз и новая волна роста вынесла цену на евродоллар

   Уже достаточно долгое время акции Сбербанка показывают рост. Последний исторический максимум был достигнут 26 февраля 2018 года и составил 284,95 рублей за одну ценную бумагу. Сбербанк достаточно техничен в своей динамике, что неудивительно: ведь это самая торгуемая акция на Московской бирже. Что же в настоящий момент происходит в акции с точки зрения технического анализа? Достигнув очередной небывалой высоты, цена на акции потихоньку снижается, вяло падая как осенний лист и дожидаясь каких-либо более определенных событий. Вроде и деревья не растут до небес, но наверно это не относится к Сбербанку в текущий период времени. Снижение достигло уже 6 рублей с максимумов, и образовавшийся треугольник требует решения. По ТА эту фигуру можно трактовать как фигуру продолжения тренда, но уж очень хочется примерить шорты на эту акцию. Делать это нужно с особой осторожностью, так как наверно уже не одно поколение шортящих Сбербанк за последние три года подпрыгивают по ночам от ужасных сновидений))) Так что желающие примерить шкуру медведя должны быть крайне осторожны и внимательны. Давайте разберем ситуацию.

   И вот новый виток роста индексов и акций за последние две недели привел к историческим максимумам в индексе МосБиржи и акциям Сбербанка. В еженедельном обзоре подробнее рассмотрим прошлую динамику и перспективы дальнейшего движения на анализе самых ликвидных фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс. И начнем как всегда с фьючерса на индекс РТС — RIH8. Идеи роста после сильного падения все же победили в контракте, об хорошей вероятности такого исхода я писал в прошлом обзоре, и сильным сигналом роста было преодоление барьера 120500 пунктов, а затем и преодоление сразу двух сопротивлений: уровня средних цен и сопротивление технического уровня 122500 пунктов. Практически две торговых сессии понадобилось для их преодоления. И вот 14 февраля активизировались покупатели вследствие пробоя вверх технических уровней и несмотря на негативную статистику вечером 14 числа, покупатели оказались все же сильнее. Логичным продолжением ситуации оставался дальнейший рост,

   Динамика акций компании «Магнит» все еще остается резко отрицательной. Потеряв в стоимости с сентября 2017 года уже 6000 рублей, акции продолжают свое снижение неделя за неделей. В процентном соотношении падение достигло 57% с начала сентября. Начинает становиться интересным: когда же будет достигнута та глубина, на которой как минимум остановятся продажи. Для анализа взял недельные графики. Достаточно техничная картина взлетов и падений перед нами вырисовывается. Но мне интересна именно техническая составляющая. Хорошо виден треугольник, техничное развитие которого сейчас происходит. Нижняя граница начинается с локальных минимумов апреля 2014 года и образована двумя следующими минимумами: июнь 2016 и апрель 2017 годов. Нисходящий тренд представлен своим началом высшей достигнутой точкой 12944 рубля за акцию в начале августа 2015 года и образован локальными максимумами в январе и второй точкой август-сентябрь 2018 года. С тех пор и продолжается

   Индекс МосБиржи пытается преодолеть те негативные движения, которые привели его к падению до минимальных значений в район 2182 пункта. Снижение с исторических вершин, которые были достигнуты 25 января и по сей день имеет тенденцию к дальнейшему снижению. Индекс упал до логического (что весьма неоднозначно в биржевой торговле) уровня поддержки 2182-2192 пункта. Это хорошо просматривается на графиках. Это зона образована локальными максимумами середины ноября 2017 года, начало января 2018 года и сейчас подтверждена ценой в момент наибольшего снижения. На окончание торговой сессии 14 февраля индекс МосБиржи вплотную подошел к сопротивлению 2265 пунктов.