Валютная пара USDJPY теханализ.

Категория: Валюта | Автор: Евгений
Валютная пара USDJPY теханализ.

Валютная пара USD/JPY привлекла меня не только тем, что торгуется на рынке Форекс. Фьючерсами на эту пару можно торговать и на ММВБ. Кому интересно, тикер на рынке FORTS ближайшего фьючерсного контракта с экспирацией в июне — JPM6. Это одна из наиболее ликвидных пар в секции валют на нашем срочном рынке, конечно не такие объемы, как на Форексе, и меньше чем самые ликвидные фьючерсы. Но торговать можно. Все таки и риски небольшие, чем на Форексе, за счет меньшего плеча. Но проводить технический анализ этой валютной пары я буду все таки по графикам Форекс — достаточно большая история торгов доступна, и что ни говори, а ликвидность инструмента и время, которое этот инструмент торгуется — это одно из главных преимуществ рынка валют перед нашим срочным рынком.
Начну с месячных графиков. Хотя конечно трудно представить себе трейдера, торгующего по месячным графикам, да еще на Форексе, наверно таких нет вообще. Но для понимания общей картины можно и нужно смотреть и на такие таймфреймы. И на них можно найти интересные закономерности. Вот например по графику торгов парой с 1997 года видно, что центральной осью, вокруг которой крутится цена все таки район 101,5 пунктов. В 1999 году и в 2004 году цена отталкивалась от этой линии поддержки, используя ее как трамплин. И смотрите интересная закономерность, каждый раз, отталкиваясь, цена не могла преодолеть предыдущего максимума. Затухающие колебания придавили цену к поддержке и в марте 2008 года все таки продавили ее, затем скорректировавшись, все таки упали до уровня 75,8 в 2011 году, откуда снова после некоей консолидации начали свой рост. Скользящая средняя, приведенная на графике тому подтверждение, что пробив ее вниз в 2008 году, до декабря 2012 в паре доллар/йена довлели продавцы. После закрепления выше мувинга, пара достаточно быстро по историческим меркам отыграла свое падение. Конечно, за каждой свечкой, за каждым движением стоит какое либо политическое или экономическое решение, которое допустим мне неизвестно, но по движению цены можно технически прогнозировать вероятное движение в дальнейшем. Если судить по графику, то скорее возможно снижение, по крайней мере до уровня скользящей средней 103,740 или тенью свечи до 101,580 пунктов в течении мая месяца. Дальнейшее поведение цены можно оценивать только по окончании месяца, за который может случиться все что угодно.USDJPY месячные графики
Давайте рассмотрим недельные графики.
На них я оставил только среднюю скользящую периодом 50 для определения тренда. Как видим он нисходящий.

Читать полностью

Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог апреля 2016

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог апреля 2016

Вот подошел к концу еще один весенний месяц — апрель. Впереди Пасха, Майские праздники, День Победы. Почти полмесяца выходных дней. Вот и в начале мая торговля на мировых биржевых площадках будет происходить без Российских индексов. Мы подключимся к этому процессу только 4 мая, после двухдневной битвы быков и медведей. Куда занесет за эти дни мировые площадки никто не знает. Зато можно проанализировать поведение инструментов за прошедший период и на основании этого технического анализа делать какие-то предположения о вероятностном поведении цены в будущем. Хочу подчеркнуть слово вероятностном, ибо никто не может знать что будет, можно только предполагать. Многие трейдеры забывают об этом, и эта «уверенность» иногда губит депозиты. Я часто пишу в своих статьях об этом, что необходимо всегда учитывать в своей торговле именно вероятность, а не жесткое убеждение своей правоты. Рынок накажет за это. Но давайте все таки вернемся к обзору фьючерсов срочного рынка FORTS недельным как всегда и краткому обзору за апрель месяц 2016 года.
Итак, индекс РТС — RIМ6 первую половину недели торговался в достаточно небольшом боковике 91100-93700 пунктов, тестируя то нижнюю, то верхнюю границы этого канала. И только в четверг 28 апреля, во второй половине дня фьючерс на индекс РТС перешел в наступление и обновил максимумы этого фьючерса, показав в моменте 96450 пунктов, откатившись в дальнейшем поближе к своей поддержке. Мне казалось коррекция будет немного поглубже, поскольку фактор длинных выходных может принудить трейдеров закрыть часть позиций. Но этого не произошло. Ну да и ладно.RIM6 15минутки Если анализировать часовые графики за последний месяц, то видно, что рынок все таки неуклонно растет. И негативные события о недоговоренности основных экспортеров нефти в Дохе не смогли повлиять на восходящий тренд. По теори Доу тренд характеризуется тем, что каждый последующий пик выше предыдущего(для восходящего тренда)и каждый спад должен быть выше. Посмотрев на график, вы без труда увидите действие теории Доу. Действительно каждый пик выше предыдущего, а спад не уходит ниже предыдущего. И пока сигнала на прекращение тренда нет. На данный момент сигналом будет закрепление цены ниже 91000 пунктов. А ведь этот тренд зародился в феврале 2016 года. Сделайте графики, посмотрите, теория Доу действительно работает.RIM6 часовики
Фьючерс на сбербанк SRM6.
Достигнув своих новых вершин, фьючерс на акции Сбербанка первую половину недели также колебался вокруг ставшей уже довольно значимой цифры 12040 рубля за один фьючерс. Уходя то ниже, то выше, и все время возвращаясь к ней почти как в дом родной.

Читать полностью

Сбербанк. Инвестирование в акции.

Категория: Акции, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
Сбербанк. Инвестирование в акции.

Сбербанк. Голубая фишка нашего рынка, по объемам торгов превосходящая любую акцию на ММВБ. Стоит ли инвестировать в эту бумагу, давайте разбираться вместе. В индексе ММВБ акции Сбербанка имеют вес 13,8%, второй после акций Газпрома. Помимо того, что Сбербанк является самым крупным банком России, он еще является одним из крупнейших банков Европы. Есть ли смысл инвестировать в акции банка сейчас, на исторических вершинах? Сегодня, в день написания статьи акции стоили 123,35 рублей. Извечный вопрос, почти как про курицу и яйцо. Но давайте по порядку. Для начала нужно определиться с целями инвестирования, его горизонтом. Если это приобретение акций в Ваш инвестиционный пенсионный портфель, то совершенно не важно по какой цене вы покупаете в данный момент, ведь вы покупаете акции, которые будут лежать в портфеле и приносить доход в виде дивидендов, в виде роста собственной стоимости. Главное правило, и наверно самое важное — инвестировать нужно постоянно. Хотелось бы объяснить подробнее на примере инвестиций в акции Сбербанка.Сбербанк
Объясню механизм подсчета данной стратегии. Да, это можно назвать стратегией, своим пенсионным накоплением. Профессиональные инвесторы и так это все наверно знают и считают, хотелось бы объяснить тем, кто пока не очень разбирается в инвестициях. Допустим вы каждый месяц первого числа покупаете на открытии акций Сбербанка на сумму 3000 рублей. Можно и на закрытии конечно и в любой другой день, и на любую другую сумму. Просто я взял первое число месяца для простоты расчетов. Сумму взял не большую и не маленькую. Думаю такую сумму могут позволить инвестировать многие.
Возьму начало расчетов с января 2007 года. После феерического роста в декабре 2006 года кто бы стал покупать так сильно выросшие акции? А мы с вами станем инвестировать на самых исторических вершинах того времени в акции Сбербанк. Опустим за рамки статьи инвестирование в Сбербанк до 2007 года, вы сами сможете подсчитать глядя на график,

Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 22 апреля

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 22 апреля

Вот прошла еще одна неделя, которая завершилась ростом индекса РТС.  И соответственно вырос фьючерс на индекс РТС — RIМ6, с которого мы и начнем сегодняшний обзор. Встреча в Дохе не принесла ожидаемого результата, и как положено на открытии биржи рынок рухнул почти на 5% вслед за нефтью. Но в конце дня все таки фьючерс пошел вверх. Рынок пожевал негатив, и выплюнул обратно, не став глотать. Ведь особо ничего и не произошло, как до встречи не замораживали добычу, так и там не решились, что такого то? Вот и рынок похоже решил так же и с уровней 86200 пунктов падения понедельника он вырос аж на целых на 10,3% до 95100 пунктов в моменте. Естественно, что после такого роста произошла некоторая коррекция и неделя закрылась уровнем 92470 пунктов. Очень трудно прогнозировать что то на бирже, я говорю о вероятностях. На следующей неделе вероятнее рынок пойдет вверх, если судить по индикаторам. Возможен тест сопротивления 95100 и при благоприятных обстоятельствах пробой и рост к 100000 пунктов. Ну это в идеале, и возможно даже не на следующей неделе. Но на бирже возможно очень и очень многое. Что бы торговать в плюс, все таки нужно держать руку на пульсе рынка. Это относится к активной торговле. В портфельных инвестициях все немного по другому. Но сейчас не об этом. Я хочу сказать на этом примере. Смотрите, к рынку пришла явно негативная информация: не договорились, снижения добычи не будет, все плохо! Рынок отыграл эту информацию сильным снижением на 5%, НО…. развития ситуации в сторону падения не случилось, случилось все наоборот. Где логика? Те, кто вставал в шорт с утра понедельника наращивали ли они позиции, или все таки держа руку на пульсе закрывали свои шорты, на чем вероятно и произошел начальный рост после падения в конце дня понедельника. Видно же, что цена дважды била в 86200-86300 пунктов, в первый раз уйдя гораздо ниже, но ведь закрылись то там и вторая попытка пойти ниже не удалась. И такие вещи можно видеть постоянно на любых инструментах.RIM6
 Фьючерс на сбербанк SRM6.
Анализируя фьючерс на акции Сбербанка, необходимо держать в уме, что фьючерсы это все таки производный инструмент. А базовый актив это акции. И когда акции пробили исторические хаи пределов роста, каких то сдерживающих факторов особо то и нет. Я ориентируясь в этом случае на уровни Фиббоначи, в своем теханализе акций Сбербанка от 22 марта ориентируясь именно на уровни Фиббоначи предположил, что цена дойдет до уровня 127,5 рублей за акцию. На данный момент цена акций Сбербанка достигала в моменте цены в 125,55 рублей. Совсем чуть-чуть не хватает до заветных цифр анализа, но даже если цены уйдут вниз и больше не вернутся сюда, я буду считать свой теханализ выполненным. Хотя никаких предпосылок к падению пока не предвидится. Рискну написать следующую глобальную цель акций — 155 рублей. Ну а теперь все таки про фьючерс на Сбербанк.

Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 15 апреля

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 15 апреля

Прошедшая неделя завершилась победой быков по основным фондовым индексам нашего рынка. Индекс РТС достигал 932,15 пунктов в моменте, индекс ММВБ чуть чуть не дотянул до 1950 каких то 1,16 пунктов. После чего произошел откат рынка. Давайте рассмотрим основные фьючерсы срочного рынка ФОРТС. Начнем как всегда с фьючерса на индекс РТС — RIМ6. У меня не получится нынче сразу узнать как закрылась вечерняя торговая сессия, поэтому весь обзор буду строить на времени написания статьи. Не думаю что что-то особо изменится. Итак, фьючерс на РТС показал доходность в моменте этой недели 6,53%, пробив все таки это сильное сопротивление 900 пунктов. По логике теханализа рынок должен пойти дальше в сторону пробоя, если только это не ложный пробой. При внимательном сравнительном анализе видно, что когда индекс РТС достигал 932 пункта, фьючерс на него дошел только до 92940 пунктов. Такая ситуация называется бэквордация — когда фьючерс торгуется дешевле базового актива. В данном случае фьючерс дешевле индекса. Это говорит на мой взгляд скорее о негативных настроениях на рынке, когда ожидается падение базового актива. Интересная ситуация прямо скажем. Перейдем к графику. Видим пробой уровня 87720 вокруг которого в последнее время ходила цена, консолидация в течении 1,5 дней на уровнях 90000 пунктов и поход в следующий торговый диапазон 90000—95000. Но на вечер пятницы цена на фьючерс все таки нырнула под скользящую среднюю с параметром 262, что говорит также о настроениях продаж. Возможно это фиксация прибыли. Непонятно что принесут нам эти выходные в смысле неизвестности чем закончится встреча в Дохе. Уход от рисков. Если не заморозят добычу нефти, то она, скорее всего начнет валиться, и за ней весь рынок.RIM6
Фьючерс на сбербанк SRM6.
Еще раз скажу — сбер красава, все таки стрельнул до 120, убив биржевых медведей наповал таким выстрелом. Если рассматривать график, видна консолидация в 7,8 апреля в районе 10900 рулей и мощный рывок в район 12000 за фьючерс. Рост 10,5%. Очень достойный результат. Жду сбер в район 127 рублей за акцию. Я писал об этом ранее, оказывается еще в обзоре за 11 марта. Сейчас во фьючерсе снова идет консолидация в узком диапазоне 11830-12020. Цена находится выше мувинга 262, что дает надежду на продолжение роста фьючерса.SRM6
Фьючерс на газпром GZМ6.
Цена на фьючерс газпрома тоже ушла вверх на общих позитивных настроениях рынка

Читать полностью

Сектор рынка инноваций и инвестиций Московской биржи. Обзорный анализ.

Категория: Акции, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
Сектор рынка инноваций и инвестиций Московской биржи. Обзорный анализ.

РИИ

Рынок инноваций и инвестиций. Что это такое? На Московской бирже в этот сектор выделены высокотехнологичные компании в различных отраслях: биотехнологии, информационные, космические, медицинские технологии, и различные другие. В секторе РИИ торгуются различные инструменты: акции, АДР, облигации, паи ПИФов в региональных венчурных фондах.

Для чего же нужен сектор инноваций и инвестиций? Это путь для молодой компании выйти на фондовый рынок, привлечь инвестиции в развитие малого и среднего бизнеса. В Америке есть биржа NASDAQ, которая специализируется на торговле акциями высокотехнологичных компаний а у нас проект Московской биржи с ОАО «Роснано». Развитие человеческой активности, повышение инновационной активности, продвижение ииноваций является приоритетным в развитии России.

Так что же такое инновация? Википедия дает такое определение:
«Инновация, нововведение (англ. innovation) — это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. Является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. Примером инновации является выведение на рынок продукции (товаров и услуг) с новыми потребительскими свойствами или качественным повышением эффективности производственных систем. Инновация — это не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое серьёзно повышает эффективность действующей системы.»

Какие же компании этой сферы торгуются на Московской бирже и чем они интересны. Давайте разберемся.
В приведенной ниже табличке с сайта Московской биржи приведены все компании и все инструменты которые можно приобрести на ней. Как вы видите линейка представлена пока не очень большим количеством эмитентов, но в будущем компаний в этом секторе надеюсь будет прибавляться.

Читать полностью

Чат клуба трейдеров и инвесторов «РТС»

Категория: Наша аналитика | Автор: Евгений

На сайте клуба запущен чат для общения между собой трейдеров на различные темы.
Ссылка на страницу — ЧАТ

Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 8 апреля

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 8 апреля

Рынок застрял в боковой динамике. По крайней мере фьючерс на индекс РТС — RIМ6 уже недели три ходит в диапазоне 83250 — 87500 пунктов. Особенно четко это прослеживается на часовых графиках. Кому интересно, откройте часовики на фьючерс РТС и постройте, поиграйте с графиками. Но в данном обзоре я рассматриваю недельное движение. Отслеживаю его на 15-минутках. Для меня так более информативно, лучше определяются точки входа в позицию. Итак за неделю индекс вырос на 1,1%. В пятницу он подошел к верхней границе канала 87720. Кстати линия границы отрисована у меня с прошлой недели, я специально ее не обозначал. Просто это действительно какое то сопротивление, пойти выше которого у быков не хватает сил. Или просто фиксируют позиции без значимых драйверов роста. Вероятнее всего мы пойдем в начале следующей недели ниже этих уровней по техническим факторам. Неопределенность сохранятся в границах 87720-89200. Фьючерс ходил в этот диапазон, но не удержался там. 900 пунктов очень сильное сопротивление по самому индексу РТС, на тех уровнях медведи очень активизируются. При закреплении выше возможно сильное ускорение. Будем отслеживать.

RIM6
Фьючерс на сбербанк SRM6.
Фьючерс на акции Сбербанка всю неделю тоже не торопясь путешествовал между 10650 и 11000 рублей. И в пятницу вдруг взяв высоту 11000 устремился к следующей — 11350. Ее я тоже не обозначал специально, она идет с середины марта, когда акции Сбербанка штурмовали исторические вершины. Ну рекомендации тут тоже трудно дать, идея осторожного шорта в связи с нахождением вблизи максимумов и скорее упадем, чем пойдем в рост, потому что исторически так было всегда здесь. Но конечно это не утверждение, не истина в первой инстанции, просто вероятность падения выше вероятности роста. Ведь мы торгуем вероятности.

SRM6
Фьючерс на газпром GZМ6.
Я как то особо не следил за фьючерсом газпрома.

Читать полностью

Обзор прошедшей недели 1 апреля и итог марта.

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор прошедшей недели 1 апреля и итог марта.

Коррекция на нашем рынке на этой неделе по фьючерсу на индекс РТС — RIМ6 не захотела продолжаться. Индекс закрылся на уровне 86260 пунктов. Посмотрите на график: всю неделю цена ходила вокруг цифры 85200 пунктов, отталкиваясь от нее в ту или иную сторону от 82850 до 87720 пунктов, и все равно как магнитом эта цифра 85200 притягивала вновь. Скорее всего это говорит о неопределенности инвесторов. Никто не знает что делать. Тут трудно что-то прогнозировать. Если торговать, то от четких границ каналов. Неделя ни о чем, так сказать.

RIM6 15минуткиДавайте посмотрим на фьючерс РТС как он вел себя в марте месяце 2016 года. Большую часть месяца фьючерс рос с 75000 пунктов он вырастал до максимумов 89150 пунктов. Это составило рост на 18,8%. Такой приличный месячный подьем требует конечно какой то коррекции, и она не замедлила явиться на наш рынок. Чуть чуть не дошел фьюч до знаковой цифры в 90000 пунктов. Итак, март показал ограничение роста фьючерса не индекс РТС и начавшееся боковое движение с границами 83500 — 89000. Рынок начал консолидацию, возможно это окончание роста. Все таки с 21 января, с минимумов в 60000 пунктов рост составил 50%. А это уже серьезная заявка на серьезную коррекцию. Хотя рынок может и не читать этот обзор, а взять и продолжить рост в апреле. Хотя: что бы был рост, необходимо снижение. Один из законов рынка. Будем внимательно наблюдать.

RIM6 часовики
  Фьючерс на сбербанк SRM6.
Все таки для сбербанка новые высоты взять пока невозможно. 11100 рублей за фьючерс сбербанка пока потолок, об который бьется цена. Нижняя граница этой недели 10630 рублей, но цены упав туда, сразу отскочили и последние 3 дня, фьючерс провел в боковом движении. В сбербанке предпочтительны по моему мнению все таки медвежьи настроения, потому как максимумы обновили а дальше не пошли. 9 лет уже бьемся об этот потолок. Вероятнее обратное движение.

Читать полностью

Краткосрочный теханализ акций НЛМК

Категория: Акции | Автор: Евгений
Краткосрочный теханализ акций НЛМК

Акции НЛМК подошли к своему сопротивлению 85,50 за акцию. Такая цена на акции была в августе 2015 года, после чего они скорректировались до 56 рублей, и в январе 2016 года они снова пошли в рост. За два с небольшим месяца, с 18 января акции показали рост в 150%. Подойдя к границе канала, к своей линии сопротивления, с большой долей вероятности цена на акции скорректируется. В своей торговле необходимо учитывать ситуацию, что рост в акциях НЛМК не прекратится, и они и дальше будут расти до каких то пределов. Но в данной статье я не буду рассматривать рост. Давайте проанализируем возможные ситуации при падении акции. По дневным графикам район 73-74 рубля является достаточной поддержкой при коррекции. Для приверженцев Фибоначчи: наложив на дневной таймфрейм линии Фибоначчи, можно предположить первую цель от коррекции 78,5, вторая цель — те же 74 рубля, что и при анализе уровней. Вполне реальная цифра.
Давайте рассмотрим часовые графики. Виден замечательный тренд с начала марта, и остановка на уровнях 85-85,5, по причинам указанным выше. Тренд будет сломлен при походе цены ниже 81 рубля. Можно входит и ниже 81 рубля, можно на границе 84-85, все это дело личного риск менеджмента. Фиксироваться ли на этих уровнях, или набирать шортовую позицию, тоже личное дело каждого, любая коррекция когда либо заканчивается.

НЛМК часовой график
Рассмотрим пятиминутные графики. Вот она линия поддержки 83,20, на момент написания еще не сдалась. Но вы видите свечу от 29 марта с длинной тенью вниз? Там прошел большой объем для данного тайма. Возможно какой то большой игрок зафиксировал прибыль.

НЛМК 5-и минутный график
Решать как действовать вам самим, и никому кроме вас. Только действовать нужно разумно, с пределом допустимого риска. Например при закреплении ценой акции выше 85,5-86 рублей данный сценарий отменяется, и там уже нужно будет выстраивать новый, хотя он уже должен быть готов, потому, что ситуация может мгновенно изменится, а торговый план должен быть всегда. На любую, абсолютно любую торговую ситуацию.
Данная статья не руководство к действию, это Мой торговый план, мой технический анализ ситуации в акциях НЛМК.
Удачных трейдов.

Читать полностью
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������