Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 10 декабря.

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 10 декабря.

   Безумство бычьего ралли на Российском рынке продолжилось на этой неделе. Обзор этого на примере самых ликвидных фьючерсов срочного рынка я хочу предложить вам. Начнем с главного: с фьючерса на индекс РТС — RIZ6. Безудержный рост всю неделю унес цену в небеса. Так высоко биржевые быки не забирались уже очень давно не только в этом контракте, но и в базовом активе: индексе РТС. Последний раз индекс РТС был на уровне 1110 пунктов в октябре 2014 года. Уверенный рост нынешнего ралли пошел с 21 ноября сего года, и покупатели с тех пор не знают удержу. Что же на этой неделе принес нам фьючерс? Рост на 6000 пунктов без всякого сомнения уничтожил шортящих его медведей. Хотя уверенный рост в течении нескольких недель и так не оставил надежд им, и продавцы похоже ушли в засаду, совсем ослабив свой натиск. Лишь немного задержавшись на уровне 106000 пунктов в попытке пробить его вниз вначале недели, хотя из этого получился лишь отличный плацдарм для штурма новых вершин. Замечательный нынче полководец у покупателей, берет штурмом абсолютно любые высоты, чему впрочем способствует неплохой внешний фон, растущая нефть и т.д. В прошлом обзоре я писал о хорошей вероятности дальнейшего роста, так и получилось. Но сейчас глядя на график индекса РТС видно, что уровень 1100 пунктов очень силен. Весь 2104 год об него билась цена, и сейчас снова пришла к нему. Просто так пройти его не получится, на мой взгляд. Если сил у покупателей хватит для прохождения этого уровня, то возможно еще одно ускорение вверх, так как с сегодняшних ценовых уровней возможна активизация пришедших в себя биржевых медведей и возможная попытка увести цену вниз. и если драйвер у покупателей будет сильнее, то закрывая шортовые позиции продавцы будут толкать цену еще вверх, и вероятность подхода цены к уровню 115500 пунктов будет очень высокой. Поддержкой в этом фьючерсном контракте является на текущий момент уровень средних цен. Ниже уровни 106000 и 103000 пунктов попытаются поддержать цену в случае падения оной.

Читать полностью

Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог ноября 2016

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог ноября 2016

   Прошел последний месяц осени, впереди Новый год и подведение итогов года, а сейчас я хочу проанализировать динамику самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс за прошедшую неделю и и за ноябрь в целом. Начну традиционно с фьючерса на индекс РТС — RIZ6. Предполагавшийся в прошлом обзоре дальнейший рост в контракте все таки произошел. Правда не совсем сразу, все таки небольшая попытка снижения имела место быть в начале недели. Но все таки рост нефтяных котировок в преддверии встречи ОПЕК вытащил и фьючерс на индекс РТС на новые исторические максимумы данного контракта. Пробив верхнюю границу торгового диапазона прошлой недели в 103140 пунктов, фьючерс вырос на две с лишним тысячи пунктов и достиг максимума в моменте 105480 пунктов. Посмотрите как уверенно проходила цена уровень своих средних цен, представленный в виде мувинга: уверенным импульсом пробой, затем тестирование на прочность и дальнейший качественный рост. Также пробивали и верхнюю границу диапазона. Судя по всему нас ждет дальнейший рост, уровнем поддержки в данный момент является скользящая средняя и пробитый уровень 103140 пунктов. Но нельзя конечно и упускать из виду, что возможно пройдет эйфория от встречи ОПЕК, цена на нефть снизится, и утащит за собой и цену на фьючерс РТС. Такой вариант тоже нужно учитывать в своей торговле. А что показывает фьючерс на индекс РТС за ноябрь? Давайте посмотрим.

Читать полностью

Торговая идея. Продажа пары USDJPY 1 декабря.

Категория: Торговые идеи, Валюта | Автор: Евгений
Торговая идея. Продажа пары USDJPY 1 декабря.

   Бурный рост в валютной паре USDJPY с сентября месяца на 14% привел ее на начало декабря к максимальным уровням 2016 года. Пробой вниз уровня 115-114 пунктов в начале февраля, и довольно долгое тестирование на прочность уже сопротивления, которое не смогли пробить, сегодня снова тестируется ценой на прочность. Торговая идея состоит в том, что для пробоя такого крепкого и важного уровня, необходимы дополнительные силы быков. Цель роста от уровня 100 пунктов достигнута на сегодняшний момент. И коррекционное движение просто напрашивается. Первая цель по дневным графикам это уровень 23,6% по уровням Фибоначчи в районе 111-111,30 пунктов на дневных графиках. При дальнейшем укреплении йены, цена может достигнуть и следующего уровня 109,2 пунктов, что хорошо видно на представленном графике.

Читать полностью

Волновой анализ 28.11.16

Категория: Наша аналитика | Автор: Sergey

Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 26 ноября.

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 26 ноября.

   Закончившаяся торговая неделя прошла в позитивном ключе практически для всех инструментов рынка Фортс. Фьючерсные контракты которого я хочу рассмотреть в еженедельном обзоре. Начну как всегда с фьючерса на индекс РТС — RIZ6. Показавший исторический максимум данного контракта в 103240 пунктов 24 ноября, фьючерс на индекс РТС протестировал снова этот уровень на прочность, но так и не смог его пробить и поставить новый рекорд. Всю торговую неделю индекс рос без серьезных попыток коррекции, что подтверждается нахождением цены выше скользящей средней. И лишь в пятницу 25 ноября, цена вплотную приблизилась к подтянувшемуся мувингу, но не смогла преодолеть его и в вечерню сессию. Бычьи настроения очень сильны, по видимому из-за очень скорого заседания ОПЕК, а может и по другим каким то причинам. Технический анализ говорит только том, что сейчас происходит в активе. А подробности и потом можно прочитать. Обобщая ситуацию: на закрытие недели рынок стал очень тонкий. Цена очень плотно прижалась к своему среднему уровню и пока непонятно дальнейшее возможное направление. Базовый актив — сам индекс РТС обновил свои локальные максимумы, что предполагает дальнейший рост, возможно после какой-то коррекции. При закреплении ниже мувинга, ближайшая цель — это 100150-100200 пунктов. При развитии падения цена уйдет в ранее проторгованный боковик с границами 95700-100000 пунктов. при развитии дальнейшего повышательного движения цена может уйти в район 106500-107000 пунктов. Как всегда нужно просто внимательно отслеживать ситуацию, верить своему анализу и профит обязательно будет.Декабрьский фьючерс РТС
   Фьючерс на Сбербанк SRZ6. Сбербанк в очередной раз уничтожил биржевых медведей своим двухдневным ростом базового актива. Обновив новые исторические максимумы, в пятницу 25 ноября этот рост немного зафиксировали осторожные инвесторы, что отразилось на котировках.

Читать полностью

Торговая идея. Продажа Газпрома 23 ноября.

Категория: Торговые идеи, Наша аналитика | Автор: Евгений
Торговая идея. Продажа Газпрома 23 ноября.

   Данной торговой идеей хотелось бы открыть цикл статей, посвященных реализации различных торговых идей. Сегодня хочу предложить вам следующую идею: продажа акций Газпрома. В настоящий момент цена на акции достигла уровня цен, который достаточно крепок — это цена 150,5 за одну акцию. Последний раз выше этого уровня цены были только в мае 2016 года. Первый тест уровня состоялся 10 ноября и окончился неудачей быков. Откатившись на 5 рублей за акцию и устояв на цене 145,5 рублей, биржевые быки вновь ринулись в атаку и достигнув 21 ноября уровня 150,5 для повторного ретеста, вновь не смогли овладеть инициативой и в данный момент цена потихоньку снижается в коррекционной фазе. Получившаяся торговая фигура двойная вершина с большой долей вероятности подразумевает снижение, так как вторая неудавшаяся попытка роста позволяет продавцам усилить давление. Хотя индекс ММВБ сегодня и преодолел и обновил свои исторические максимумы, индекс РТС показывает снижение.

Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 19 ноября

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 19 ноября

   Очередная истекшая неделя снова не принесла особых каких то движений на наш рынок. Обзор срочного рынка, его самых ликвидных фьючерсов я хочу предложить вам. Традиционно начну с фьючерса на индекс РТС — RIZ6. Неделя для фьючерса завершилась в позитивном ключе. Нащупав дно в районе 95750 пунктов в понедельник 14 ноября, цена трижды проверила его на прочность, прежде чем подойти к следующему уровню сопротивления в виде скользящей средней. И в течении трех часов довольно таки спокойно и технично пробила и устремилась вверх. Но и особого роста цена правда не показала, упершись скорее не в уровень, а в какую-то вязкую преграду для индекса, некую пограничную контрольную полосу с границами 100000-102300 пунктов, которую никак не может преодолеть с сентября месяца, уже в который раз прямо с разгона ударяясь головой об 100000 пунктов и тем не менее несмотря ни на какие разгоны цены биржевыми быками, лишь отдельные разы получалось пробить эту сотню тысяч пунктов и увязнув рогами, быки сдавались. И на прошедшей неделе получилось так же, хотя цена категорически не хотела снижаться ниже линии средних цен. Это говорит о том, что инвесторы пока верят в восстановление цен, но хороших поводов покупать дальше еще не настало. Даже выборы в Америке, вернее совсем противоположный результат от ожидаемого, не привели индекс в движение, только краткосрочным импульсом выразилось падение, которое тут же и выкупили. Анализ базового актива — самого индекса РТС позволяет пока судить о том, что продавать никто не собирается, попытки продавить индекс ниже 960 пунктов совершенно не увенчались успехом. Трудная конечно ситуация, но все таки непредрасположенность к продажам, о которой нам говорит технический анализ, позволяет надеяться на дальнейший рост цен на фьючерсный контракт. При преодолении уровня в 102 тысячи пунктов, можно ожидать повышенного спроса на покупки, возможно импульсного роста в район 109000-110000 пунктов. При наступлении негативного сценария сначала протестируется 95750 пунктов дальнейшее снижение возможно до 93400 пунктов. А еще ниже есть тоже хороший уровень поддержки 89500 пунктов. Фючерс РТС
   Фьючерс на сбербанк SRZ6. Фьючерс на Сбербанк подвергается атакам биржевых медведей, которые глушат все попытки роста в этом активе, но сил продавить образовавшуюся поддержку в 15000 пунктов не получается.

Читать полностью

Золото. Покупать или продавать?

Категория: Фьючерсы, Сырье, Наша аналитика | Автор: Евгений
Золото. Покупать или продавать?

   Находясь в шоковом состоянии после обвального падения последних дней, золото застыло в ожидании. Ну конечно же это не золото, а инвесторы не знают что делать в этой ситуации. С одной стороны резко подешевевший актив нужно покупать, а золото подешевело за неделю с 9 ноября по сегодняшний день-16 ноября на 7,7% или на 103 доллара на момент написания статья. Но делать это страшно, а вдруг падение возобновится и золото еще резко нырнет вниз? Так что же делать сейчас, в таком положении неопределенности? Ответы на многие вопросы может дать технический анализ. Вернее не ответы, а возможность входа, более грамотную и обоснованную с технической точки зрения точку входа с наиболее минимальными рисками. Или наоборот — возможность ничего не делать в непонятной ситуации и дождаться более точного сигнала к действию. Давайте рассмотрим 5-и минутные графики фьючерса на золото с экспирацией в декабре 2016 года. На данный момент виден четко оформленный узкий боковик с границами $1222-$1231за унцию. Внутри этого коридора конечно можно торговать спекулятивно от границ с коротким стопом. В районе нижней границы покупать а вверху переворачиваться в шортовую позицию. Но я думаю, долго такая ситуация не продержится. Атака на одну из границ обязательно последует. При пробое нижней границы цена возможно пойдет тестировать уровень 1212 долларов, тем более он сейчас подкрепляется не только тем, что цена отметилась там 14 ноября, но и тем, что при техничном пробое, цена уходит на величину канала. Нетрудно посчитать, что там и находится первая цель в случае нисходящего движения. Более нижние цели нужно рассматривать уже на спотовом рынке золота, так как этот фьючерсный контракт не дает полной истории движения золота. При пробое вверх практически та же ситуация с первой целью.

Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 12 ноября

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 12 ноября

   Анализ срочного рынка Фортс, его самых ликвидных фьючерсов я начну как всегда с фьючерса на индекс РТС — RIZ6. Прошлая неделя была короткой из-за праздников, поэтому я совместил две торговые недели в одном обзоре. Итак, что же случилось за это время на торгах. Давайте разбираться. Цена на индекс особо никуда и не ушла в конце концов. Небольшое снижение по итогам двух недель ни считается. Зато какая красота внутри этого периода. Какая волатильность, какие страсти кипели на следующее утро после выборов. А в итоге все пришло к тому, с чего начиналось. Рынок прожевал результаты, принял их и успокоился. Вся неделя до этого проходила в диапазоне 96200-99700 пунктов. Открытие торгов 9ноября бросило цену на индекс вниз до 94130 пунктов в моменте. Это очень близко к минимальным значениям данного контракта — 94310 пунктов. Но это была просто реакция на утреннее падение азиатских индексов. Это падение тут же выкупилось и на волне образовавшейся эйфории бросило индекс в другую крайность: бурный резкий рост до уровня 102350 пунктов. В итоге этот рост от минимума до максимальных значений составил 8,7%. Совсем даже неплохо за сутки с небольшим. Этим резким движением, фьючерс установил новый исторический максимум этого контракта. оттуда и началась коррекция при переосмыслении итогов. Посмотрите как технично и красиво шел рост: сначала цена пересекла среднюю, потом осторожно пробила уровень 99700, граница которого была протестирована на прочность в начале ноября, затем уже в качестве поддержки попробовала на прочность только что пробитый уровень, и резким импульсом ушла вверх. Обратное движение тоже технически красиво. Отдав дань 10 ноября уровню 99700, цена на открытии вечерней сессии резко ушла к скользящей средней, попытка пробить который ночью не удалась, и лишь на следующий день 11 ноября после небольшого отката выше мувинга, который было предположил рост, снова ушла ниже уровня средних цен. И всю пятницу падение продолжало развиваться практически без попыток роста. Уровень 96200 ждет цену для поддержки, но сильный импульс спокойно прошьет его и устремиться ниже в случае развития негативной ситуации на рынках, чему нимало способствует сам базовый актив. На дневных свечках самого индекса РТС ситуация выглядит крайне неприятной для покупателей. Если уровень 960-970 не устоит, то вероятно нас ждет наступление медвежьего рынка, по крайней мере в район 930 пунктов по индексу РТС.riz6
   Фьючерс на сбербанк SRZ6. Фьючерс на Сбербанк смотрелся интереснее за прошедший период с точки зрения спекуляций.

Читать полностью

Нефть и доллар. Анализ направлений

Категория: Наша аналитика | Автор: Евгений
Нефть и доллар. Анализ направлений

  Возрастающая нервозность финансовых рынков отражает сегодня в первую очередь главное событие — выборы президента в США, которые состоятся 8 ноября. Никто не знает исхода этих выборов, и соответственно никто не знает куда завтра и послезавтра двинутся рынки. А то, что движение, и похоже очень сильное будет, не стоит и сомневаться. Как быть в такой ситуации трейдеру или инвестору? Спасть активы или покупать акции в надежде на рост? Каждый решает сам. Хочу просто разобраться с возможными движениями накануне этих важных мировых событий не касаясь политики, просто технический анализ и ничего более вечером 7 ноября 2016 года. Начнем с того, что на открытии рынка Форекс ранним ранним утром, многие валюты открылись с ГЭПом в ту или иную стороны, что не очень характерно. видимо что то такое произошло в Америке в предшествующие выборам выходные. Резко упали евро и фунт по отношению к доллару, резким снижением открылись торги и в золоте. Значительно выросла в цене японская йена. Причем эта тенденция продолжала сохраняться весь день. Но интереснее конечно влияние американских выборов на те инструменты, которые непосредственно могут воздействовать на наши индексы. Начнем с нефти. Для анализа я взял фьючерсы на нефть марки «Brent». Двухнедельное падение привело цену на нефть к уровню $46 за баррель. Эти уровни уже были протестированы в качестве поддержки в начале и середине сентября, и сейчас являются тем дополнительным турникетом, дальше которого пока не пускают цену из-за неопределенности ситуации. Ну а где то же должна быть поддержка: здесь она технически обоснована. Я не знаю, выборы какого кандидата спровоцируют падение или бурный рост нефтяных фьючерсов, но то, что движение начнется от этих уровней, уже почти не вызывает сомнения. В случае роста глобальная цель $54 за бочку нефти, с промежуточным уровнем $49.2. Внизу ждет также промежуточный уровень поддержки $43 и наверно главная пока цель биржевых медведей $40 за баррель, который является не только круглой цифрой, но и результатом пробоя вниз торгового канала $46-$52, что является достаточно четко технически обоснованным предположением. Представленные четырехчасовые графики помогут вам разобраться.Нефть 4 часа
   Следующим инструментом является доллар конечно.

Читать полностью
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������