Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог октября 2016

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог октября 2016

   Прошедший очередной осенний месяц требует подведения итогов. И начну как всегда рассматривать самые ликвидные фьючерсы срочного рынка Фортс. Фьючерс на индекс РТС — RIZ6 начав неделю на волне роста, и достигнув в моменте локального максимума 100700 пунктов 25 октября, немного отскочил, чтобы набрать сил для дальнейшего штурма, который впрочем не удался. Атака быков захлебнулась не протестировав даже уже покоренной вершины. Отскок превратился сначала в коррекцию, а затем и в паническое бегство от биржевых медведей, которые загнали цену за заграждение в виде скользящей средней, а затем и к минимальным значениям уровней неделей раньше. и до конца торговой недели так и не выпустили цену обратно. Хотя, конечно битва была знатная с вечера 26 октября и до конца недели. Много денег сгорело в горниле этой борьбы. Жуткая пила перепилила немало хребтов мишек и быков. Но все происходило под знаком продаж тем не менее, так как цена находилась под уровнем средних цен, и в вечернюю сессию пятницы начался новые попытки пробить нижний уровень 98050 пунктов для развития импульса вниз. Развитие дальше нисходящей тенденции пока непонятно. Цена оттолкнулась от нижних границ и возможный пробой отложен на следующую неделю. Хотя с другой стороны, сам индекс смотрится пока неплохо в сторону повышения на дневном фрейме. riz6-15-minutki
   Давайте посмотрим более глобальную динамику на часовых периодах за октябрь месяц. На них мы не видим никакой четко выраженной динамики. С чего начинали месяц, с тем и заканчиваем. Образовавшееся боковое движение фьючерса с границами 97300-101900 пунктов. Не особо то и широкий. Не хватает сил для роста, нет никаких драйверов, топлива. Наметившийся было восходящий тренд от 18 октября был пробит в пятницу, что отменило сценарий роста. Возможно цена протестирует снова нижнюю границу 97300 пунктов. Не очень технически красивый образовавшийся треугольник при пробое должен пройти на высоту основания. Я отложил такую линию, у меня получилось 94000 пунктов. Возможность цены дойти до этой цифры подтвердится при пробой уровня поддержки 97300 пунктов. Буду ждать цену там.riz6-chasoviki
   Фьючерс на сбербанк SRZ6. Прошедшая торговая неделя не порадовала особо ни покупателей ни продавцов в этом контракте.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью

Встреча в клубе. Отчет.

Категория: Новости клуба | Автор: Евгений
Встреча в клубе. Отчет.

Вот и прошла встреча нашего клуба трейдеров этим осенним, снежным днем. Зато в офисе было тепло и уютно, и разговоры о трейдинге, стратегиях и тактике. Споры о понимании теории волнового анализа немного тревожили уютную атмосферу в период ожидания опоздавших перед моим выступлением. Темой встречи было объявлено знакомство с опционной торговлей, простые опционные стратегии, хэджирование портфеля акций. Некоторые трейдеры пришли с подготовленными заранее вопросами, практически обо всем их интересующем в данном вопросе. Конечно жаль, что пришло небольшое количество народу, хотя о встрече клуба было объявлено заранее. По видимому много людей у нас разбираются в опционах. Но пусть немного пожалеют те, кто не пришел. Я конечно готовился к этому событию, написал презентацию, сделал скриншоты различных ситуаций на рынке опционов. Доклад об опционахС самого начала встреча потекла в равноправной беседе, которая не всегда протекала по плану, написанному мной, но тем не менее не потерявшая свою нить от порой внезапных перескакиваний с начала на конец, тема знакомства с торговлей опционами была изучена со всех сторон я надеюсь. Общее впечатление о прошедшей встрече у меня сложилось отличное. Хотя я порой и терялся немного от отсутствия достаточного опыта публичных выступлений, считаю что все прошло просто замечательно, все те, кто хотел узнать

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью

Летайте акциями Аэрофлота.

Категория: Акции, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
Летайте акциями Аэрофлота.

   После бурного роста стоимости акций компании Аэрофлот за последний год — с октября 2015 года, особенно мощный и просто чудесный рост стоимости произошел с августа 2016 года, когда акции выросли с 83 рублей до 129 на сегодняшний день — 26 октября 2016 года. Рост составил 55% всего за 2 месяца. Немного трудно представить себе такое после очень хорошего роста перед этим на 119% с момента пробоя линии нисходящего тренда в октября 2015 года. Затем произошел период консолидации в течении почти трех летних месяцев, когда цена ходила в боковике с диапазоном 82-92 рубля за акцию и резкий рост до сегодняшних вершин. Пробив исторический максимум в 112 рублей, установленный кстати, перед самым кризисом: в феврале 2008 года, цена акций Аэрофлота очень часто теперь ставит эти самые рекорды исторических максимумов, которые сама тут же снова и преодолевает. На сегодняшний день новый исторический максимум это 131,5 рубля за одну бумагу. Всего получается за последний год акции Аэрофлота взлетели на 213% если брать за отсчет сигнал технического анализа пробой вверх нисходящего тренда 8 и 9 октября 2015 года.aeroflot
   И тут конечно возникает вопрос, интересующий всех — что дальше то делать? Я не знаю ответа на этот вопрос. Если кто знает, то хотелось бы пообщаться с таким человеком. Но можно попытаться средствами технического анализа разобраться в ситуации. Давайте попробуем. Я делал технический анализ акций Аэрофлота в плане инвестиций в них в мае 2016 года, и поэтому не буду возвращаться к теме дивидендов и т.п. Я взял графики различных фреймов и поразмышлял над ними. И вот что я обнаружил. Например если взять недельный срез, то виден широкий боковик с границами 32-85 рублей за последние 6 лет, то технически, при пробое такого боковика, цена вероятнее всего уйдет на его высоту. Несложными действиями можно высчитать, что цель такого пробоя это 138 рублей. Практически дошли. Но конечно все немного условно в таком виде анализа, четкой верхней границы не прослеживается, и я считаю тот уровень в 85 рублей наиболее приемлемым. Возможно цена еще

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью

Встреча в клубе. Тема: опционная торговля.

Категория: Новости клуба | Автор: Евгений

   В субботу 29 октября состоится встреча клуба трейдеров «РТС» в г. Миассе. Темой встречи будет опционная торговля: что такое опционы, простейшие опционные конструкции, хэджирование портфеля акций. Настройка торговой платформы QUIK для торговли опционами.
   Если есть желающие пообщаться на тему трейдинга вообще, поучаствовать во встрече клуба то приходите. Возможно у кого о есть свой опыт в торговле опционами — приходите, расскажите о своем опыте, послушаете чужой. Будет интересно.  
  Встреча клуба состоится в субботу 29 октября в 14 часов по адресу: г.Миасс, ул. Романенко 19, в офисе АО «Финам».
    Предложения и вопросы пишите rts-club@yandex.ru.
             До встречи в клубе.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью

Волновой анализ 24 10 2016

Категория: Наша аналитика | Автор: Sergey

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 22 октября

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 22 октября

   Еще одна прошедшая неделя снова не принесла никакой внятно выраженной динамики на наши рынки. Фьючерсы одного из них — срочного рынка Фортс я и хочу сегодня рассмотреть в очередном еженедельном обзоре самых ликвидных контрактов. И как всегда свой обзор начинаю с фьючерса на индекс РТС — RIZ6. Пила в инструменте продолжает быть. Никакие сценарии трендовой торговли не имеют продолжения. Продавцы не смогли закрепиться ниже озвученного на прошлой неделе уровня 97650 пунктов. Пробой уровня технически был совершен конечно, но уровень не имеет хорошей силы, и поэтому никакого импульса конечно не случилось. Как и предполагалось, цена протестировала среднюю скользящую, и со второй попытки пробила ее верх, но и здесь особого энтузиазма покупатели не получили, отбились от 99600 и перешли к снижению 20 октября. Обвивая мувинг очень нежно, не отступая от него, и передвигаясь вместе с ним. Никаких идей. Никакого интереса. Но тем не менее прогнозируемый сценарий падения еще не отменен никакими сигналами технического анализа. По большому счету все движение этой недели происходит все таки в рамках снижения. Просто пока остановилось резкое падение, и переходя в боковик продолжает двигаться к нижней границе в район 96900 пунктов. Рост 19 октября уперся в максимальные значения, нарисованные ценой 12 октября и на этом все и закончилось. Что дальше ждать непонятно. На часовых графиках цена находится под средней линией, что все таки гораздо большая предпосылка к дальнейшему снижению. Что бы технически сменить тенденцию на восходящую, необходимо преодолеть барьер в виде уровня 99600-99800 пунктов, не раньше. Внизу цели уже озвучены в прошлом обзоре. Это поддержка 95200 и 93350 пунктов. Смотрим и ждем. В такой пиле трудно торговать без должного опыта, да если честно в любом случае не очень комфортно.riz6
   Фьючерс на сбербанк SRZ6. По итогам недели фьючерс на акции Сбербанка показал совсем небольшой плюс.Практически точно скопировав движение фьючерса РТС в том плане, что достиг локальных максимумов 19 октября на уровнях, достигнутых 12 октября и после этого пошел на снижение.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью

Доллар. Что имеем на сегодня.

Категория: Валюта | Автор: Евгений
Доллар. Что имеем на сегодня.

   Всех интересует динамика движения доллара относительно рубля. И я тоже не стал исключением. Что ждать на следующей неделе? Решение проанализировать доллар в краткосрочной перспективе созрело. Сегодня 21 октября, пятница. Начну с 5-и минутных графиков, на которых представлена торговля долларом на спотовом рынке инструмент USDRUB_TOM. По которому устанавливается курс доллара расчетами «Завтра». Итак, продолжая свое уже многомесячное падение, на прошедшей неделе рубль снова подрос, а доллар соответственно упал. Я пока рассмотрю именно это падение с 18 октября. Попытка пробить вниз образовавшийся за последний месяц уровень 62,8 18 октября не удалась, получилось лишь 19 на открытии торгов. Нащупав некоторую поддержку в районе 62,2 цена на доллар начала отталкиваться от нее и на текущий момент застряла в узком боковом коридоре 62,2-62,50 рублей за один доллар. Я решил применить принцип золотого сечения в анализе и наложил сетку Фибоначчи на это падение от локальных максимумов 18 октября и до самого дна этого снижения. И вот какая интересная картина у меня получилась. Коррекция к падению достигла 38,2% и колеблется на этих ценовых уровнях, на момент написания статьи не пытаясь пройти вверх. При условии развития коррекции дальше, т.е. росте доллара, цену впереди ждет уровень 62,8 рубля и при удачном прохождении его, первая цель коррекции это уровень 161,8% по уровню Фибоначчи и соответственно цена 63,45-3,50 рублей. При дальнейшем укреплении рубля, доллар может упасть до уровня 61,70-61,75. Эти цифры получаются если развернуть уровни Фибоначчи в другую сторону, при этих условиях можно увидеть цели продолжения движения. В данном случае это тот же уровень 161,8%. Золотое сечение в большинстве своем оправдывается. Так что считаю, что при пробое уровня 62,8 первая серьезная, технически оправданная цель как раз и будет 61,75 рублей за один доллар.dollar-21-oktyabrya

  Можно рассмотреть как цена движется в каналах. я построил 15-и минутный график, и вот что у меня получилось. Падение, начавшееся 14 октября проходит в четко читаемом канале.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью

Индекс ММВБ. Теханализ 20 октября

Категория: Наша аналитика | Автор: Евгений
Индекс ММВБ. Теханализ 20 октября

На сегодняшний день индекс ММВБ подошел к важной границе в 1955 пунктов. Ниже этого уровня он был только в августе месяце 2016 года. Что же интересного нам может предстоять в динамике индекса. Давайте рассмотрим часовые графики. На них виден четкий канал роста с начала августа. Ход цены затормозился возле важнейшего психологического уровня на то время 2000 пунктов. Весь трейдерский мир с нетерпением ожидал: пробьет индекс 2000 или нет. Было много статей на на эту тему, я тоже тогда не остался в стороне и написал статью ММВБ2000. Ну да ладно, оставим и вернемся в сегодняшний день. Итак индекс подошел к уровню 2000 в растущем канале, несколько раз оттолкнулся от верхней границы тогдашних максимумов и упав на нижнюю границу восходящего канала пошел на приступ главной высоты — 2000. И 2 сентября 2016 года ему это удалось ближе к закрытию торговой сессии. На следующий день открывшись ГЭПом вверх, индекс ММВБ с замечательной уверенностью, что выше только звезды, устремился к этим самым звездам. Конечно сыграл свою роль и пробой исторического максимума. Полученного при этом импульса роста хватило долететь до нового исторического рекорда в 2063,13, которого достигли 8 сентября. С этих самых пор индекс ММВБ в своей коррекции, которая уже похоже перерастает в падение, достиг на сегодняшний день 20 октября, не менее важного уровня 1955 пунктов. С момента начала коррекции по сегодняшний день, как Вы видите на графике, цена нарисовала довольно приличный, четко обнаруживаемый нисходящий канал. Продолжить его вниз как раз и мешает этот пресловутый барьер. Я нарисовал нижнюю границу этого канала пунктирной линией, как возможное продолжение. При пробое 1955 пунктов, цена с большой долей вероятности уйдет к этой границе канала. Но есть вероятность, что оттолкнувшись сейчас, цена направится вверх и пробьет всю эту нисходящую линию, которая на сегодня проходит в районе 1990 пунктов. Завтра может быть ниже. И тогда сценарий падения отменится, по техническому анализу пробой этого своеобразного треугольника может дать новый импульс роста. Все решится возможно уже и завтра. Внимательное наблюдение за динамикой не оставит без прибыли дисциплинированного трейдера, имеющего торговый план на случай любого поведения цены. Достаточно интересный график цены пока рисует нам индекс ММВБ, сплошные тренды. Кто что ждет? Интересно.mmvb-20-oktyabrya
Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью

18. 10. 16 Волновой анализ

Категория: Наша аналитика | Автор: Sergey

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью

ВТБ. Текущая ситуация в акциях

Категория: Акции, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
ВТБ. Текущая ситуация в акциях

   На сегодняшний день ситуация в акциях ВТБ не совсем внушает доверия в плане инвестиций в них. Если посмотреть с точки зрения технического анализа, то цена на акции близка к своему полуторогодовалому уровню поддержки в районе 0,66 рубля за акцию. На представленном мной графике дневного таймфрейма, очень хорошо виден этот боковик с нижней границей 0,066 и верхней границей, образованной локальным максимумом 0,0832, достигнутом 27 мая 2015 года. С тех пор цена на акции только снижается до нижней границы, отталкиваясь от нее вверх. До сих пор у цены не получалось даже протестировать этот максимальный уровень при отскоке от нижней границы — не хватает сил у покупателей довести до какого-то логического продолжения. Каждый последующий максимум ниже предыдущего, что абсолютно не говорит нам о росте в активе. Как долго будет продолжаться такое? Вот и сейчас, в очередной уже раз цена идет на приступ сильнейшего уровня 0,066 рублей. И как всегда нужно очень внимательно наблюдать и оценивать позицию и риски. ВТБНапример оценка ситуации с моей точки зрения как спекулятивная торговля такова, что нужно покупать от уровня поддержки с коротким (если кто ставит) стоп-приказом, или переворотом в шорт, в случае прохождения ценой мощного барьера. Возможное ускорение падения цены, после преодоления барьера вниз тоже нужно учитывать. Ведь чем больше цена не может пройти какой то уровень, тем сильнее возможен последующий импульс. Роботы, спекулянты, затем подключаются те, кто хочет прокатиться в этом поезде, но не успел сразу запрыгнуть, потом закрывают позиции какие то портфельные инвесторы — вот примерная схема того, как могут развиваться события при уверенном прохождении какого то сильного уровня. В последний раз перед походом наверх от поддержки, цена стояла в этом узком торговом диапазоне практически чуть больше двух месяцев, приблизившись к заветному уровню 24 июня и совершив пробой образовавшегося треугольника 30 августа 2016 года. Достаточно сильный импульс вынес цены на 13,5%. И между прочим общая динамика после этого пробоя начала меняться. Цена выросла выше предыдущего максимума от 9 июня и достигла высоты 0,7675 рублей 9 сентября 2016 года. Смотрите как любит акция девятки))). По теории Доу, в случае отбоя ценой от уровня поддержки 0,066, цена с достаточно приличной вероятностью сможет наконец то достигнуть максимума этого бокового движения в 0,0832 рубля. Но весь этот сценарий возможен только если акция пойдет в рост не закрепляясь ниже обговоренного уровня. В противном случае сценарий роста отменяется, а внизу цену ждет уровень 0,05 копеек за одну акцию ВТБ. Все что угодно может повлиять на ценообразование в акции, мы лишь можем фиксировать цену покупкой и внимательно следить за дальнейшим поведением нашего пакета акций. Никто и никогда не знает того, как поведет себя акция в дальнейшем.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������