Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 15 октября

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 15 октября

   На пролетевшей очередной неделе не продолжился рост индексов и котировок как можно было предположить ранее. Обзор фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс я начну с фьючерса на индекс РТС — RIZ6. В прошлом своем обзоре я предполагал, что рост продолжится в контракте при условии преодоления им цены в 101700 пунктов. Но так сложилось, что преодолев эти уровни 10 октября, цена на смогла закрепится там, и потихоньку начался откат цены, которая сначала уперлась в скользящую среднюю, оказавшую поддержку. Но все таки давление продавцов оказалось сильнее, и цена на контракты провалилась под мувинг 12 октября, но особого падения до конца недели так и не случилось. Цена на фьючерс показала минимальное значение недели в 97660 пунктов. Тем самым прервался трехнедельный рост в инструменте. Перспективы снижения выходят на первый план сейчас. Базовый актив фьючерса — индекс РТС переходит в фазу снижения. Первые серьезные поддержки для него проходят в районе 955-960 пунктов. При дальнейшем негативном сценарии именно до туда пойдет цена в индексе и соответственно и в рассматриваемом фьючерсном контракте на него это первая поддержка в районе 95200 пунктов. Еще ниже уровень в районе 93350 поддержит цену при условии такого падения. Это уровень первой декады августа. Еще ниже есть поддержка уровня 89200. снижение фьючерса на этой неделе происходило технично. Достаточно сильный сигнал был получен при пробое скользящей средней и восходящей трендовой линии с 20 сентября, что произошло практически одновременно и подтвердило силу пробоя. Надежды на рост все слабее в данный момент. Вероятнее всего падение продолжится, хотя конечно это не непреложная истина. учитывая отскок от образовавшегося промежуточного уровня в 97650, возможен тест скользящей средней, и если покупатели наберут сил и положительный информационный фон в этом им поможет, то вероятность падения может поменяться. Биржа есть биржа, и тут может быть все что угодно. Нужно быть готовым к любому развитию ситуации, и иметь план на все эти события.riz6
   Фьючерс на сбербанк SRZ6. Особых изменений в динамике цены на фьючерс Сбербанка не получилось и на этой неделе.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью

13 10 16 Волновой анализ

Категория: Наша аналитика | Автор: Sergey

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью

Канадский доллар. Теханализ.

Категория: Валюта | Автор: Евгений
Канадский доллар. Теханализ.

   Канадский доллар является одной из самых торгуемых валют на рынке Форекс. Он достаточно сильно коррелирует с ценой на нефть, и торгуя валютной парой USDCAD, трейдер опосредствованно торгует нефтью. Но плотная связь с динамикой нефти — это не вся составляющая палитра возможностей и рисков в этой торговле. На канадский доллар также оказывают влияние решения Банка Канады по ставке, занятость и безработица, продажи и инфляция. Присутствует также сильная зависимость от экономики США. Это одна из интересных валютных пар для торговли, возможно кто-то применяет ее для хеджирования позиций по нефти.
   Но давайте рассмотрим динамику движения пары с точки зрения технического анализа. Начну как всегда с самого старшего таймфрейма: месячные свечки за длительный период покажут нам общую картину и предпочтения в движении. На скриншоте представлен график с июня 1997 года. Практически 20 лет назад канадец стоил столько же, сколько стоит сейчас. Но зато какие движения внутри этого периода! Нефть — вот главный двигатель такой динамики. Начавшийся ее мощный рост в начале 2000 годов, спровоцировал и падение доллара против канадца, что выразилось в росте курса канадского доллара на 43% в период с октября 2002 года по ноябрь 2007 года, где были зафиксированы минимальные значения американской валюты против канадского доллара. И достигли 0,9056 пунктов. Последовавшее затем падение стоимости нефти повлекло за собой и падение канадца до значений 1,30 пунктов, которое является в последние 12 лет неким средним значением, четким уровнем сопротивления или поддержки, вокруг которого в последнее время и вьется цена уже второй год. Последние четыре месяца цена на канадский доллар потихоньку снижается, что выражается на графике ростом доллара США. Попытка пробить уровень 1,30 на данный момент удается в паре. Цена пытается закрепится выше этих уровней. Долгосрочной целью роста является уровень 1,60. Если до этих уровней дойдет цена, то нефть будет стоить долларов 25, если не меньше. При падении цены, внизу ее ждет уровень поддержки, выражаемый линией восходящего тренда от октября 2012 года, а при пробое и его вниз, то линия тренда от ноября 2007 года, все это прекрасно видно на графике.usdcad
   Перейдя на один таймфрем пониже — на недельные графики мы видим четкий повышательный тренд с августа 2012 года, развивающаяся прямо как

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 8 октября

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 8 октября

   Очередная неделя не принесла особых изменений на наш рынок. Только некоторые активы показали хорошие движения. Но обо всем по порядку. Начну свой очередной обзор самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс с фьючерса на индекс РТС — RIZ6. Всю неделю, уже очередную, цена на фьючерс стояла в боковике, колеблясь в диапазоне 2400 пунктов. Боковик с границами 98300-100700 пунктов так и не был преодолен. Такое стояние на месте продолжается уже две недели. Но стоянием на месте это можно назвать несколько условно. Общий повышательный тренд присутствует в контракте как бы с начала августа, и на этой неделе зафиксирован рост 1,3%. Совсем понемногу растет каждую неделю фьючерс, но все таки растет, что не может не радовать. Для дальнейшего хорошего роста цене необходимо преодолеть уровни 100700 и 101300 пунктов. И не просто преодолеть а закрепиться выше этих значений. По теории Доу все происходит правильно — максимумы пробиваются, при коррекциях цена не уходит ниже минимумов. С 20 сентября прослеживается хороший, четкий тренд вверх. Если цена пробьет вниз уровень 99000, то вероятность упасть до цифры 94500 пунктов повысится, так как по теханализу, цена при пробое треугольника уйдет на его высоту. Отложенная высота данного образовавшегося треугольника при проекции его на возможный уровень пробоя указывает именно эту цифру. Этот треугольник хорошо виден на часовых графиках, в данном формате я их не рассматриваю, а просто рассуждаю. Вот примерно при таких позициях нужно входить в торговлю, если у Вас еще нет позиции в этом инструменте.riz6
   Фьючерс на сбербанк SRZ6. Такая же ситуация и в этом контракте — боковик. Упавшая на эти позиции цена с 8 сентября никуда не хочет уходить. По крайней мере наметившееся ранее нисходящее движение остановилось, не имея продолжения на данный момент. Завоевав эти уровни, быки никак не отдают их биржевым медведям. Но и роста не наблюдается никакого. Цена так и колеблется вокруг уровня 15100.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью

Мегафон. Анализ акции для портфеля.

Категория: Акции, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
Мегафон. Анализ акции для портфеля.

   Кто же не знает бренд «Мегафон»? Компания, входящая в тройку лидеров, предоставляющая услуги сотовой связи, предоставление доступа в интернет, кабельного телевидения. Я решил рассмотреть данную компанию с точки зрения инвестиций в акции. Для начала как всегда немного о компании. Днем Рождения «Мегафона» считается 17 июня 1993 года, когда была зарегистрирована компания ЗАО «Северо-Западный GSM». Настоящее свое название «Мегафон», компания получила в мае 2002 года путем преобразования «Северо-Западного GSM». С момента создания прошло 23 года. Что же сейчас представляет собой этот представитель большой тройки мобильных операторов России. Количество абонентов 76 с лишним миллионов человек. Это лидер в области мобильной передачи данных. Компания делает все возможное для того, что бы оставаться на передовых позициях. А как это все отражается на курсе акций, и стоит ли инвестировать в эту компанию мобильного оператора давайте посмотрим и проанализируем все возможные аспекты.megafon
   В 2012 году было объявлено о выходе на биржу, и 28 ноября 2012 года состоялся первый торговый день акциями на Московской бирже. Торги открылись по цене 650,1 рубль за одну акцию. И как часто бывает в первый же день торгов их стоимость снизилась. Но не кардинально, день закрылся на отметке 630 рублей. Рост начался ровно через одну торговую сессию после выхода на торги. И продолжался с короткими остановками и передышками практически год — до октября 2013 года, достигнув исторических максимумов в 1240 рублей. Практически 100% доходность за год. IPO получился удачным для компании. Но простояв на этих достигнутых высотах до конца октября 2013 года, цена на акции начала свое снижение, и до сих пор не может остановиться. На текущий момент написания статья цена на акции уже ниже тех уровней, с которыми она выходила на биржу, и продолжает снижаться. С чем связано это снижение пока непонятно. Позже разберем финансовые показатели, возможно они внесут какую-то ясность. А сейчас попробуем прояснить динамику движения и возможные ориентиры. Хотя для полноценного анализа слишком мало данных, в связи с тем, что компания торгуется на бирже совсем недолго и не успела набрать исторических данных. Но все таки попробуем.megafon-nedelnye-grafiki
   На представленных недельных графиках виден явный нисходящий канал с октября 2013 года. и цена пробила его вниз и заодно и уровень поддержки, который был обозначен минимальным значением этой цены в первый день торгов. Это означает, что с большой вероятностью, цена и в дальнейшем будет снижаться. Каких-то ориентиров ниже в бумаге сейчас нет. Она сама делает себе историю торговли. Если исходить из логики технического анализа, то при пробое и закреплении ниже линии получившегося канала, цена с большой вероятностью снизится на

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью

06 10 16 Волновой анализ

Категория: Наша аналитика | Автор: Sergey

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью

Волновой анализ 04 10 2016 Нефть, USDRUB, РТС, Золото, EURUSD, DXY Сбербанк

Категория: Наша аналитика | Автор: Sergey

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью

Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог сентября 2016

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог сентября 2016

   Вот и набирает разгон осень, уже пролетел сентябрь и пора подводить итоги движения цен на самые ликвидные фьючерсы срочного рынка Фортс за сентябрь. Но сначала по традиции обзор динамики за неделю а потом итоги торгов за месяц. Итак, начнем с фьючерса на индекс РТС — RIZ6. Прошедшая неделя не принесла никаких изменений в ход цены. Незначительное снижение начала недели сменилось таким же не особо значительным повышением после встречи ОПЕК, но к концу недели весь этот рост сошел на нет. Всего тремя тысячами пунктов исчисляется недельный ход цены в обе стороны. На графике виден торговый диапазон с границами 96900-99800 пунктов. Совсем немного. Волатильности на этой неделе практически не было. Абсолютно ничего интересного в контракте не случилось. Так, немножко пилит себе пила и пилит. Попытка ночью 28 сентября на результатах заседания ОПЕК, где приняли решение снизить добычу нефти вырасти, совершенно не удалась. Рост на ожиданиях начался немного раньше, как вы можете видеть, цена пересекла мувинг за два часа до события. Но и после, прыгнув на 1000 пунктов, движение остановилось, потом перешло в боковое, целые сутки никуда не сходило с места, и в конце концов, так и не смогло это зарождающееся восходящее движение преодолеть уровень 100000 пунктов. И на вечерней сессии 29 сентября резкими рывками началось снижение. Которое тоже не переросло в нисходящее, а застряло ровно посередине этого боковика. Совершенно непонятная тенденция. В данной ситуации я бы лучше оставался без какой-либо позиции вообще до более менее понятного развития событий. Или пытаться все таки входить в какую то сторону при закреплении выше или ниже скользящей средней, принимая убытки этой пилы, если она продолжится. riz6-15-minutki
  Если оценивать динамику движения фьючерса на индекс РТС за сентябрь месяц, то видно, что резкий рост начала сентября, который привел этот контракт на исторические максимумы в 101280 пунктов не получил долгожданного продолжения. Постояв всего сутки выше психологического уровня в 100000 пунктов, цена довольно таки резво откатилась обратно в широкий боковик, и до конца месяца так и не преодолев этот важный барьер снова. Делая выводы, можно констатировать незначительный рост с уровней августа. На текущий момент и в этих часовых графиках ситуация неоднозначная. Вроде есть и повышательное какое-то движение с середины сентября, но для продолжения этого роста необходимо все таки преодолеть важный психологический уровень. Ниже мувинга можно пытаться совершать сделки от продаж. Но на рост стараться работать только выше 100000 пунктов.riz6-chasoviki
   Фьючерс на сбербанк SRZ6. Во фьючерсе на акции Сбербанка все ясно и понятно было с самого начала недели. Продолжающееся нисходящее движение ничего не отвлекало на своем пути. Редкие попытки сломать ведущую вниз дорогу быкам не удались.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью

Волновой анализ 27 09 2016 Нефть, USDRUB, РТС, Золото, EURUSD, DXY Сбербанк

Категория: Наша аналитика | Автор: Sergey

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 24 сентября

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 24 сентября

   Снова подошла пора моего, ставшего уже традиционным, недельного обзора самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс. И уж конечно по сложившейся традиции, свой обзор начну с фьючерса на индекс РТС — RIZ6. Распродажи, продолжавшиеся с 8 сентября на прошедшей неделе все таки не нашли своего продолжения. В понедельник 19 сентября попытка роста не удалась, и цена откатилась на уровни поддержки пятницы 17 сентября. Постояв на этих локальных минимумах в 95250 пунктов несколько часов, биржевые быки предприняли очередную попытку роста, и вечером 20 сентября все таки удалось переломить нисходящее движение. Сначала закрепившись выше уровня средних цен, коими на графике обозначена скользящая средняя, а затем по теории Доу (моя любимая теория) развитие пошло так, как и должно идти по ней: пробой предыдущих максимумов, консолидация, а затем новый пробой уже новых максимумов. Как я писал в прошлом обзоре, важная граница в 94800 пунктов не была пробита, значит нисходящий тренд не получил подтверждения. Но и рост на этой торговой неделе получился не сильным, подтверждения в виде пробоя исторического максимума этого контракта в 101280 пункт не получилось. Цена не смогла пробить даже психологически важный уровень в 100000 пунктов, не дойдя до него всего 30 пунктов, остановившись на цифре 99970. Хотя базовый актив — сам индекс РТС в это время превысил значение 1000 пунктов на 3 с лишним пункта. Эта ситуация, когда цена на фьючерс находится ниже цены базового актива называется бэквордацией, и говорит о том, что настроения покупать этот актив у инвесторов отсутствуют в должной мере. К концу недели борьба развернулась за уровень 98600 пунктов, к которому и подтягивается скользящая средняя к концу основной торговой сессии. Борьба не заканчивается, всё будет происходить на следующей неделе.riz6
   Фьючерс на сбербанк SRZ6. Динамика цены на фьючерс Сбербанка как будто повторяет движение цены фьючерса на индекс РТС. Также попытка роста в понедельник, коррекция до уровня поддержки, несколько часов консолидации на этих уровнях и рост: сначала выше уровня мувинга, а затем по теории Доу. Но вот пятничная коррекция все таки посильнее у Сбербанка получилась.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������