Хэджирование акций Сбербанка опционами

Хэджирование акций Сбербанка опционами

СбербанкДостигнув пика своих максимальных цен, акции сбербанка откатились в район 102 рублей на текущий момент. Имея в своем инвестиционном портфеле небольшой пакет акций сбербанка, я задумался над тем, как закрепить эту стоимость акций.  Так как некоторое время назад я заинтересовался опционами как инструментом торговли, ничего лучше хеджирования своего пакета акций опционами я пока не вижу. Ведь опцион это в принципе страховка. Заплатив совсем небольшую цену, я застраховываю риск от падения цен на акцию. Итак, как я застраховал свой пакет:  опционы на нашей бирже торгуются только на фьючерсы, в первую очередь я смотрю фьючерс на сбербанк. Раз я хочу защититься от падения, я купил опцион пут, потому, что опционы Put будут расти при падении базового актива и компенсировать убытки  падения акции. При росте актива и при его стоянии в этом диапазоне, опцион просто сгорит, и я потеряю только стоимость этого опциона. Зато при сильном падении цены на акции сбербанка, мой опцион вырастет на величину падения и принесет мне прибыль, которая компенсирует мне абсолютно любой размер падения. Я купил опцион пут 10500 страйка за 430 рублей. Купил центральный страйк потому, что при падении базового актива — фьючерса на сбербанк, он начнет плюсовать сразу же.  Можно конечно купить и 10 000 страйк и 9500 они гораздо дешевле, но приносить прибыль будут только после достижения цены в 100 и 95 рублей на акцию соответственно.  Так что, теперь я спокоен за свой, пусть небольшой, но тем не менее такой дорогой сердцу пакет акций сбербанка.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Краткосрочный теханализ по Газпрому на 16.12.15

Категория: Фьючерсы, Наша аналитика | Автор: Market
Краткосрочный теханализ по Газпрому на 16.12.15

Газпром_2

На дневном графике Газпром оттолкнулся от линии (зоны) поддержки. На часовике идет боковик, при выходи из которого можно входить в позицию как на лонг, так и на шорт. Но стоит не забывать, что первое движение может оказаться ложным. Цели отмечены цифрами. Лично я склоняюсь к лонгу. Посмотрим как пойдет.

Газпром_1

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Краткосрочный теханализ по Лукойлу на 16.12.15

Категория: Акции, Фьючерсы, Наша аналитика | Автор: Market
Краткосрочный теханализ по Лукойлу на 16.12.15

Лукойл H1

По Лукойлу наклевывается не плохая сделка. Зеленая зона для покупок, красная для продажи. Важно что бы свеча на часовике закрылась в этой зоне и при этом объем должен быть выше предыдущих свечей. Цели предполагаемого затухания, либо разворота движения отмечены цифрами. Стоп ставим на предыдущем экстремуме.

Лукойл_2

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Шорт по доллару и лонг по РТС на январь 2016

Шорт по доллару и лонг по РТС на январь 2016

Продолжаю наращивать шорт по паре доллар/рубль через опционы. Купилось по лимитной заявке 8 опционов Put по 40 рублей за опцион 62000 страйка с экспирацией 21 января. 62-й страйк был выбран ввиду дешевизны,  а также потому, что при росте цены и волатильности, больше всего по стоимости дорожают дальние опционы.  Также добавил позиции по индексу РТС купив опцион колл, улучшив среднюю точку входа. Ожидаю все таки отката с позиций, в которых сейчас оказался индекс РТС, и не верю в рост доллара выше 72 рублей. Отдачи от этой позиции ожидаю все таки после Нового Года. Всякое бывает на рынке, но эта простая направленная позиция имеет совсем небольшой риск по сравнению с ожидаемой доходностью.

Индекс РТС

Индекс РТС

Доллар

Доллар

Вот такие красивые треугольнички нарисовались на данный момент на дневных графиках индекса РТС и валютной пары доллар/рубль.

 

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Несоблюдение своей ТС

Категория: Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений

Вчера продал фьючерс на пару евро/доллар по 1.0972.  Моя торговая система показала переворот позиции, а я в каком то ступоре оказался верить своей ТС. Не знаю уж почему так получилось. В общем цена развернулась и ушла против моей позиции на 70 пунктов. Больновато, но терпимо. За нось вроде цена пошла в мою сторону, но на открытии опять стрельнула вверх. Вот сейчас пока пишу, фьючерс стоит 1.1045. И я все не решаюсь закрыть позицию. Конечно придется закрыть с убытком, если пойдет выше. Дело даже не в убытках, а в дисциплине. Как же все таки трудно(по крайней мере мне) перестроить сознание для торговли на бирже. Понимаю что делаю, понимаю зачем делаю. Но иногда такие вот фортели выкидывает внутреннее Я, которое раздувшись от своего же самомнения, поясняет мне, что оно, мое Я, является аксиомой и весь рынок должен следовать за ним. Правда потом, наделав убытков, куда то ичезает на время. Трудно побороть это вот свое Я, но крайне необходимо для успешной торговли.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Стратегия стабильного трейдинга

Категория: Фьючерсы, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений

Можно ли стабильно и долго зарабатывать трейдингом — этот вопрос задают очень много начинающих и опытных трейдеров. И отвечает  на него каждый все таки сам, по истечении какого то срока. Кто то находит свой путь в торговле на фондовой бирже, а кто-то разочаровавшись, слив весь депозит, обидевшись на весь мир уходит, кляня сам не понимая кого. А может дело в простой дисциплине и хорошей торговой стратегии? Свой взгляд на рынок, свою стратегию стабильного дохода «Как забирать деньги с рынка постоянно и долгосрочно» представляет в своем вебинаре Дмитрий Сергеев. Где он достаточно интересно рассказывает о своем пути трейдера. Объясняет свою торговую стратегию.

Запись вебинара нам предоставил канал H2T.ACADEMY.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Золото — не время покупать.

Золото - не время покупать.

aurumКогда все вокруг твердят про кризис, первое, что приходит на ум — нужно купить золото, что бы защитить свои активы. Так ли это? Конечно, золото можно покупать по разному: открыть ОМС в банке, купить физическое золото в виде слитков, можно покупать фьючерсы на золото на бирже. Способов инвестирования в золото много, но стоит ли сейчас в принципе делать такие инвестиции? Одни аналитики говорят что нужно сейчас покупать, иначе будет поздно, другие — что еще будет падать. Как быть, кого слушать? Давайте попробуем сами разобраться в ситуации с помощью технического анализа, не трогая фундаментальный.

Любой трейдер или инвестор первым делом наверняка будет смотреть на график актива, в который он хочет инвестировать, давайте посмотрим и мы. Начнем с недельного графика на золото, что бы охватить достаточно большой период.золото Наложим на него простейшую скользящую среднюю с периодом 100, которая показывает главное направление движения, мы видим, что золото находилось в повышающемся тренде до февраля 2013 года, цена выросла с 300$ и доходили до 1920$ за тройскую унцию в моменте.  В феврале 2013 года произошел слом тренда на уровне цены 1600-1620$ и закрепившись на этих уровнях, цена на золото рухнула в медвежий рынок, который определяется постоянным понижением минимумов цен. Судя по этому графику, покупать золото в качестве инвестиции на долгий срок в каком либо виде я думаю немного преждевременно, ведь цена может уйти так низко, что активам вложенным в золото грозит серьезное испытание. Опять же нервы инвестора, который глядит, как тают его активы, должны быть очень крепкими. Ведь золотое правило инвестирования — покупай когда растет. Есть конечно методы, которые позволяют инвестировать и на таком медвежьем рынке, и выходить в плюс, но мы не будем разбирать их в этой статье.

Мы определили, что долгосрочные вложения в золото делать пока рано, но никто ведь не запрещает спекулировать на золоте. Хотя делать это нужно крайне осторожно. Это очень волатильный инструмент внутри дня. Давайте рассмотрим  часовой график. золотоВидно, что в таком инструменте как золото возможны резкие, импульсные движения, опасные для тех, кто торгует с большими плечами. И кстати, вот тут, на часовых графиках просматривается, пусть не смена тенденции, но какая то стабилизация на этих уровнях. По крайней мере, пока падение закончилось. Но заметьте, это только на часовых графиках. Очень рискованный инвестор, может начинать покупать, но ему нужно быть очень внимательным, обязательно ставить стопы, дабы избежать больших рисков потери капитала, быть всегда в рынке.

Какой же вывод можно сделать из этой статьи? Стоит ли инвестировать в золото в каком либо виде? Каждый конечно решает для себя сам, никто за Вас это не сделает. Просто к инвестированию нужно подходить системно. Изучить актив, в который предполагается инвестировать, провести технический анализ, изучить фундаментал. Определить риски, комфортные для себя, и уж потом принимать решение. Я считаю, что глобально еще рано покупать золото, нет никаких сигналов к окончанию, а тем более развороту в золоте. А спекулировать конечно можно и нужно, но очень осторожно, оглядываясь и опираясь на тренд. Ведь кто то зарабатывает и на этом падении.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Китайский юань с точки зрения инвестиций

Категория: Инвестором может быть каждый, Валюта | Автор: Евгений
Китайский юань с точки зрения инвестиций

yuanМожет быть не все знают, что китайская национальная валюта — юань, стал мировой резервной валютой после того, как исполнительный совет МВФ включил его в список мировых резервных валют 30 ноября 2015 года. В эту корзину входят: американский доллар, британский фунт стерлингов, евро, японская йена и новая резервная валюта — китайский юань. Его доля в корзине будет 11%. Состав корзины резервных валют поменялся впервые с 1999 года, когда в нее был добавлен евро вместо французского франка и немецкой марки.
В связи с этим, мы решили оценить возможность для простого инвестора, т.е. для нас с вами собрать свою корзину валют, с учетом вновь добавленной. Ведь не для кого не секрет, и об этом все время говорят экономисты, что необходимо держать сбережения в разных валютах, а что может служить примером, как не корзина валют Международного Валютного Фонда.
Итак, Вы решили ту часть своих сбережений, которая предназначена для покупки валют диверсифицировать, т.е. уменьшить риск от курсовых колебаний валют. Что для этого надо? Узнать какие валюты входят в состав корзины — теперь мы уже знаем какие(смотри выше). Можно купить валюту в соответствии с процентами, в каких эти валюты входять в корзину валют МВФ, а можно равными долями. К примеру у Вас есть тысяча рублей, и для покупки в равных долях, нужно купить каждой валюты на 200 рублей.
Но с основными валютами все ясно и понятно: доллар, евро, фунт — давно привычны для всех. А вот йена и юань что они из себя представляют? То, что страна, имеющая свою мировую резервную валюту интересна в плане инвестиций — это тема отдельного разговора и исследования, все же в данной статье я хочу рассказать про юань, так как он новый продукт в старой корзине валют.
Так легко ли купить-продать юань, и как изменилось отношение к китайской валюте мы решили выяснить в главных банках страны. Пока ответа на них не получили, но как только и если они ответят, мы обязательно опубликуем. А пока мы посмотрели на сайтах банков и вот какую информацию нашли:
ВТБ24: на сайте появилась табличка, что банк начинает торговлю юанем за рубли, и даже вывешена табличка «Китай становится ближе!»  Вкладов юанях пока нет.
Сбербанк: информации, кроме упоминания о том, что банк проводит конверсионные операции и с юанем тоже, автор не нашел. Вкладов в юанях тоже обнаружено не было.

Получается, что банки только-только пытаются начать поворачиваться лицом к новой мировой валюте, хотелось бы конечно оперативности банковской сферы к чему то новому. К новым потребностям создавать новые возможности.

Ну а что нам говорит технический анализ валютной пары юань/рубль?

CNY/RUB
По динамике видно, что за последние 15 лет курс китайской валюты устойчиво растет, за последние 5 лет курс юаня вырос по отношению к рубля в два раза. Данные предоставлены порталом banki.ru

Какой же вывод можно сделать из этой статьи? Мне так кажется, и это сугубо мое мнение, что китайский юань может и должен находится в своей собственноручно созданной корзине валют. По надежности его приравняли к доллару, фунту и евро, т.е. МВФ полностью доверяет этой валюте. Вот только хранить его придется не положив на вклад, как должно быть, как необходимо поступать любому инвестору, что бы получать доход не только от изменения курса валют, но и получая проценты по вкладу, а просто держать на валютном счете в банке, ну или под подушкой. Я считаю, ситуация все таки должна измениться. По крайней мере очень хочется верить в современную банковскую систему, которая пытается в нашей стране измениться к лучшему.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Инвестором может быть каждый

Категория: Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
Инвестором может быть каждый

Наш клуб организовывает программу: «Инвестором может быть каждый». В рамках этой программы мы будем публиковать статьи, организовывать встречи с людьми, имеющими непосредственное отношение к рынку инвестиций и спекуляций, брать интервью у известных трейдеров и инвестиционных компаний. Эта программа, мы надеемся будет служить популяризации такой интереснейшей темы, как торговля на фондовом рынке.
В нашей стране слишком малый процент населения инвестирует в ценные бумаги, и мы хотим приложить все усилия для изменения ситуации в сторону увеличения. Не нужно бояться рынка акций, не обязательно быть профессионалом для того, что бы приобрести пакет акций любого предприятия, которое торгуется на Российской бирже. Инвестирование — это вклад в свое будущее. Этому конечно нужно учиться, но как известно, знания — это сила, уверенное понимание предмета этих знаний, и как следствие использование для достижения целей.
Не обязательно сидеть у монитора круглые сутки, можно и раз в день, и раз в неделю, и раз в месяц подходить к компьютеру для того, что бы совершить сделку на рынке акций. И всему этому, поверьте, и многому другому можно научиться, это не трудно.
Но разве не интересно быть в курсе событий страны и мира, понимать процессы, события, которые ведут к изменениям котировок наших с вами компаний, нашей с вами страны и получать при этом прибыль? Разве не интересно быть акционером крупнейших компаний России и мира — Газпром, Сбербанк, Норильский никель, ВТБ, Магнит и много других не менее серьезных. Мелких и крупных по капитализации. Платящих дивиденды и вкладывающих в свое собственное развитие.
А долговой рынок облигаций? Дать в займы своему государству под процент — это ведь серьезная альтернатива банковскому вкладу.
Вот это все мы и хотим донести до людей, которые незнакомы с рынком акций. Для этого и запускаем нашу программу «Инвестором может быть каждый» в рамках клуба.
Мы приглашаем всех, кто может может помочь чем-либо: поделиться идеей, организовать встречу,  дать интервью, написать познавательную, обучающую статью или еще как либо принять участие в этой программе. Мы будем очень признательны в таком участии.

investment

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Технический анализ индекса электроэнергетического сектора России.

Категория: Акции, Наша аналитика | Автор: Евгений
Технический анализ индекса электроэнергетического сектора России.

Допустим Вы решили купить себе в портфель акции каких-либо энергетических компаний. Как выбрать их, стоит ли вообще покупать сейчас, ведь на дворе кризис. Я считаю, что абсолютно все нам расскажет график, если его более менее правильно прочитать. Для начала возьмем отраслевой индекс электроэнергетики и внимательно рассмотрим его.

Это дневные свечи за 2 года. Видно, что цена последние 2 года ходит в небольшом диапазоне (он выделен синими линиями) 850 -1020 пунктов, с небольшими провалами, но там случались экстремальные события (3 марта — суровый день для нас, ну и паника на валютном рынке 16 декабря) причем после них, довольно быстро цена возвращалась обратно в диапазон. Сиреневой линией обозначена скользящая средняя с периодом 262. По крайней мере по этому графику можно покупать акции энергетиков, когда цена будет в районе 850-900 пунктов по индексу электроэнергетики. Но об этом ниже.

Давайте рассмотрим энергетический индекс в  более большом временном масштабе. Возьмем недельные графики индекса с 2004 года.

Недельный графикСкользящую среднюю я поставил с периодом 100. Видим, что на этом графике цена, пробив мувинг 100 в апреле 2011 года на уровне 2800 пунктов, протестировала снизу уже сопротивление, спикировала вниз, доходя в моменте до 643 пунктов, к сегодняшнему времени времени успокоилась, и на мой взгляд консолидируется в районе 950 пунктов для рывка вверх. Трудно конечно будет пробить это сопротивление 1020 пунктов. Но мы находимся на самых лоях 2005 и 2008-2009 годов. С этих уровней сектор электроэнергетики сразу видно как отрастал. При пробое и закреплении выше скользящей средней рост ускорится

Я считаю сейчас самое время покупать акции электрокомпаний на долгосрок по результатам технического анализа. Ведь что такое индекс электроэнергетики — это средневзвешенная цена по рыночной капитализации наиболее ликвидных акций компаний в России, которые занимаются производством и сбытом электрической и тепловой энергии. Мы ведь не стали меньше потреблять энергии, не правда ли? А дивиденды, выплачиваемые компаниями?  О том как и какие акции выбирать в этой отрасли я напишу следующую статью.

Данная статья является сугубо личной точкой зрения автора и не является точкой зрения какой либо организации или учреждения.

 

 

 

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������