Обзор прошедшей недели и итог августа 2016

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор прошедшей недели и итог августа 2016

   Вот и пролетело лето, за различными хлопотами очень даже быстро. Всего третий месячный обзор и лета уже нет. Пришлось захватить в обзор пару сентябрьских дней. Сегодня проведем анализ последней недели августа и анализ динамики цены самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс за август месяц. И по традиции начну с теханализа фьючерса на индекс РТС — RIU6. Как я писал в прошлом обзоре, что значение имеют в такой динамике скорее уровни, так оно и получилось. Упав на поддержку с 13 августа в 93200 пунктов, цена пару раз протестировала ее на прочность в понедельник 29 августа и не сумев пробить ее, пошла в рост. Но все таки не найдя особых драйверов для роста, во вторник 30 августа цена перешла к снижению, причем достаточно резкому, и в последний день лета пробила уровень 95200 и протестировав его уже в качестве сопротивления, ушла ниже до 94000 пунктов, в моменте пытаясь с ходу пробить и ниже. Но силы у медведей кончились к этому времени и в пятницу, 2 сентября на данных из Америки, цена на фьючерс отбила все недельные потери и даже в моменте установила недельный рекорд цены в 97090 пунктов. Ничего правда особенного не показав и на этой неделе, цена вернулась обратно в свой боковик, ставший уже привычным. Тенденция к росту присутствует в бумаге, возможно мы и увидим ралли нынче, хотя для этого нужно преодолеть исторический рекорд данного фьючерса в 98640 пунктов.RIU6 15 минутки
   А что же нам говорит динамика цены за август. Давайте рассмотрим часовые графики. Показав рост с начала августа с минимальных уровней в 89550 пунктов до максимума 16 августа 98640 пунктов, цена показала рост в 10,1% за две недели. после чего плавное снижение продолжалось вплоть до 2 сентября, когда нонфармы буквально вытащили индекс от пробоя нижней границы торгового диапазона. Для дальнейшего роста, как видим, необходимо сначала пробить и закрепится выше 97000 пунктов, ну а потом уж брать рекордную высоту. Как это сделал индекс ММВБ, если отвлечься немного от срочного рынка. Он покорил таки высоту ММВБ2000 и даже залетел выше, показав исторический рекорд 2006,25 пунктов. Ура! Я бы так и крикнул. Но вернемся все таки к срочному рынку. Внизу граница в 93800 пунктов достаточно серьезная, и пробить ее будет не так уж и просто. А совсем внизу уровень 84500, который вообще

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Волновой анализ 02 09 2016 Нефть, USDRUB, РТС, Золото, EURUSD, DXY Сбербанк

Категория: Наша аналитика | Автор: Sergey

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Опционы на нефть 1 сентября

Категория: Опционы | Автор: Евгений
Опционы на нефть 1 сентября

   Несмотря на падающую уже несколько дней цену на нефть, я принял решение купить опционов Call на нее с исполнением 27 сентября 2016 года. Позиция у меня получилась направленной, c расчетом на рост базового актива — фьючерса на нефть марки Brent. Опцион Call 50-го страйка на тот момент я купил по $0,51 за один опцион. В рублях это составило 332,67 за один. Преимущество опционной торговли в том, что теперь как бы не упала цена нефть до 27 сентября, когда экспирируются эти опционы, максимум того, что я могу потерять — это и есть цена опциона, т.е. те же 332,67 за один опцион. Еще есть риски убытков в этой позиции: это если цена останется в этом диапазоне до экспирации, в этом случае я тоже потеряю то, что заплатил за опцион из-за временного распада. Особенность опционов еще состоит в том, что они теряют в цене из-за так называемого грека «Тетты» — это один из параметров опциона, который показывает как изменяется стоимость опциона в зависимости от того, сколько времени осталось до погашения. И чем меньше времени, тем больше в стоимости теряет опцион при отсутствии других изменений. Параметр Тетта — враг покупателей опционов, которые каждый день теряют из-за нее в стоимости. А в чем же состоит заработок, спросите вы? А вот при росте базового актива, на купленных направленных опционах можно заработать бесконечно много. Приведу свой пример анализа с опционного аналитика. в нем я анализировал покупку одного колла для простоты и понятности расчетов. На картинке видно, как изменится цена на опцион при росте базового актива. Снизу расположена шкала, показывающая стоимость фьючерса на нефть. Вертикальная черная линия показывает стоимость фьючерса в данный момент времени. Линии красного и синего цвета на графике слева от вертикальной полосы показывают максимально возможный убыток.Опцион на нефть Опционный аналитик оценил в 335 рублей максимум того, что потеряет опцион в самом негативном случае, даже если цена на нефть упадет до $20 за баррель. На рынке фьючерсов вы бы потеряли очень много при падении цены до 20 баксов за баррель, а на опционном рынке только стоимость опциона. Давайте рассмотрим вариант роста цены на нефтяной фьючерс. Справа от линии текущей цены фьючерса, синяя и красные линии показывают рост стоимости опциона в зависимости от стоимости базового актива. В картинке ниже видно, что при росте стоимости нефти до $50 опцион вырастет в цене до

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

ММВБ 2000 когда же?

Категория: Наша аналитика | Автор: Евгений
ММВБ 2000 когда же?

   Очередные исторические рекорды индекса ММВБ вынуждают уже по другому ставить вопрос: ММВБ2000 ну когда уже? Сегодня, 30 августа 2016 года индекс ММВБ снова записал в свой актив покорение новых исторических вершин. На милость биржевым быкам сегодня сдалась высота 1998,33 пункта, достигнутая в моменте в середине дня. С самого открытия торгов индекс открылся с ГЭПом вверх. Небольшая коррекция не смогла увести цену даже для закрытия этого разрыва. Через 23 минуты после начала, индекс мощными прорывами устремился вверх и в результате на момент написания статьи образовался торговый коридор с нижней границей 1992,48 пунктов и верхней границей — она же и исторический максимум для индекса ММВБ 1998,33. До заветной цели осталось всего то 1,67 пункта. Какой небольшой величиной кажется этот пункт с небольшим. Но надо же, так и не смогли высоту 2000 взять. И цена ушла в боковой торговый коридор. Пока я писал эти строки очередную попытку сделали быки для взятия и снова исторический рекорд: 1998,58 пунктов. Богат день сегодняшний на них, на рекорды. Но самое главное — будет ли сегодня взят приз — ММВБ200, вот в чем вопрос. И снова после атаки — откат. Торги сегодня смотрятся очень живо, по индексу по крайней мере для меня. Главный вопрос пока снова отложен. Психологически важная цифра снова не была укрощена.
И вот снова собравшись с силами, трейдеры всея Руси ринулись в атаку, и снова исторический рекорд: 1999,14 пунктов, совсем малую малость не дойдя до 2000. Интрига по прежнему сохраняется на текущий момент. Возможно, пока я пишу и выкладываю статью, ММВБ2000 будет уже нашей реальностью. Ну или не будет. Тут уж никто не знает. Остается только следовать по волнам, которые нам предоставляет торговля. Если сегодня цена на индекс уйдет ниже уровня поддержки 1992,5 пунктов, то вероятность взятия 2000 отложится, возможно пойдут закрывать сегодняшний ГЭП в район 1983,5 пунктов, который пока остается незакрытым. Ну а вверху пределов нет для цены.
Наблюдаем и сохраняем спокойствие. Очень интересно сегодня наблюдать за главным индексом нашей с вами биржи.ММВБ 30 августа

 P.S. Ну вот, пока писал, и случилась коррекция. Значит так и не возьмем сегодня эти оставшиеся 0,86 пункта?

30.08.2016   17:17 Мск

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Волновой анализ 30 08 2016 Нефть, USDRUB, РТС, Золото, EURUSD, Сбербанк

Категория: Наша аналитика | Автор: Sergey

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 27 августа

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 27 августа

    Практически последняя неделя лета на срочном рынке принесла все таки какие то изменения в некоторых инструментах. Обзор некоторых самых ликвидных фьючерсных контрактов я хочу предложить Вашему вниманию. И традиционно начну с индекса РТС — RIU6. Пила продолжает пилить депозиты в этом контракте. Никаких трендов нет и в помине. Уровень 96000 пробили вниз, но удержать не смогли, цена, дошедши до 95000 развернулась в обратную сторону и доехала до 97500, где снова разворот. В общем нормальная биржевая пила, как я уже писал, с острыми зубами — резкими выпадами в ту или иную сторону. Волатильности добавило выступление Джанет Йеллен в пятницу вечером. Прошли огромные объемы в инструменте, но особо ничего не поменялось в цене. Резкий рывок наверх, а затем упершись в последнее сопротивление, цена тут же не менее резко ушла обратно. Но оставаясь выше скользящей средней все таки есть надежда на какой то рост. Хотя в данном случае средняя не играет абсолютно никакой роли. В такой рваной динамике значения имеют скорее уровни, чем трендследящие индикаторы. И прогнозировать невероятно трудно в таких ситуациях. Нужно или стоять в сторонке или торговать от каких то значимых уровней. Минимально значение 95200 пунктов на этой неделе выступает в качестве уровня сопротивления. при пробое вниз, цена может ускориться и достигнуть 93000 пунктов. Ну а вверху нас ждет сопротивление в виде максимальных высот данного контракта 98640 пунктов. Пробой его также может резко бросить цену вверх. К концу торговой вечерней сессии цена на фьючерс перешла все же к резкому снижению ближе к уровню поддержки.RIU6
   Фьючерс на сбербанк SRU6. Во фьючерсе на акции Сбербанка все с точностью до наоборот. Четкий восходящий тренд в очередной раз посрамил и убил всех биржевых медведей данного инструмента. Резкий кивок в сторону снижения на открытии торгов в понедельник 22 августа был обманным.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Волновой анализ 25 08 2016 Нефть, USDRUB, РТС, Золото, EURUSD, Сбербанк

Категория: Наша аналитика | Автор: Sergey

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Волновой анализ 24 08 2016 Нефть, USDRUB, РТС, Золото, EURUSD, Сбербанк

Категория: Наша аналитика | Автор: Sergey

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Волновой анализ 22 08 2016 Нефть, USDRUB, РТС

Категория: Наша аналитика | Автор: Sergey

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 20 августа

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 20 августа

   Аномальная августовская жара в нашем регионе не принесла ничего экстраординарного в торговле фьючерсами срочного рынка Фортс. Обзор этого рынка, его самых ликвидных инструментов я начну с индекса РТС — RIU6. Эта неделя правда ознаменовалась событием — данный фьючерсный контракт обновил таки свой исторический хай и достигнутая высота 98640 пунктов обозначила новую линию сопротивления в этом фьючерсе. После этого последовала коррекция, которая привела цену прямо к линии поддержки в виде скользящей средней, вдоль которой цена и пропутешествовала до конца недели. Попытки протестировать новые достигнутые высоты не удались — ослаб напор быков, а медведи не подключились, что бы утащить цену вниз. А в пятницу 19 августа вообще пропало всяческое движение в активе. Цена просто слилась с мувингом, обвивая его и не показывая ни роста ни падения так и закончила торговую неделю. Сам мувинг пытается изменить направление, если вы видите, то наклон средней скользящей с восходящего перешел в прямую линию, но цена в вечернюю сесию все таки пытается склониться к снижению. Ничего это конечно не говорит нам в данном случае. Скорее все таки нефть поведет за собой цену на активы. Но о динамике цены на нефть ниже. Если нет трактовки этого таймфрейма, то можно обратиться к большему фрейму. Если судить по часовым графикам, которые я в рамках данного обзора не рассматриваю, то тренд пока сохраняется восходящий. Для развития нисходящей тенденции цене на фьючерс по крайней мере нужно закрепиться ниже 96200-96000 пунктов. Пока вероятность роста и вероятность падения равны. Цена подошла к важному уровню: 96000 пунктов. Или оттолкнемся от него и пойдем покорять новые высоты или все таки будет коррекция на рынке. Следующая неделя возможно разрешит для нас эту ситуацию. Нужно быть наготове.RIU6
   Фьючерс на сбербанк SRU6. Фьючерс на Сбербанк похоже все таки перешел к какой то коррекции. Нейтральное открытие недели в понедельник, во вторник 16 августа переросло в попытки изменить ситуацию. Сначала резкое падение на открытии, затем рост, затем снова падение, которое и пригибало цену на фьючерс все ниже и ниже. И к пятнице 19 августа цена почти вплотную подошла к важной поддержке 13600 рублей. Если все таки пробьют и закрепятся ниже этих цифр, то будет открыта дорога к уровню 12900 рублей. Сам базовый актив — акции Сбербанка, также показывает снижение в пятницу 19 августа.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������