Анализ рынка на основе «Волнового анализа Эллиота» 18.07.2016

Категория: Наша аналитика | Автор: Sergey

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 16 июля.

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 16 июля.

Свой очередной обзор самых ликвидных фьючерсов срочного рынка ФОРТС я начну конечно же с фьючерса на индекс РТС — RIU6. Все таки движение вверх состоялось. В прошлом обзоре я писал о том, что перспективы роста есть, но нависает граница уровня 92860 давит цену вниз. Цена весь понедельник подбиралась к уровню, и пробой состоялся 12 июля прямо на открытии торгов. И с тех пор, прямо до конца недели в активе был только рост, правда какой то вялый, с созданием новых уровней: 95000 пунктов, тестирование, и снова пробой, и новый исторический хай — 96370 пунктов. В этом контракте, до таких высот цена еще не дотягивала. По итогам торгов, за неделю фьючерс вырос на 3,8%. Немного конечно, но зато достаточно уверенно. Пока технически во фьючерсе на индекс РТС только рост. За это говорит и цена, находящаяся выше средней скользящей, и создание новых высот, и коррекции, которые не прерывали тренд вообще никак. Правда в пятницу, в вечернюю сессию цена подошла вплотную к уровню 95000 пунктов. В понедельник вероятно будет тест этой поддержки на прочность. Базовый актив — индекс РТС тоже показывает признаки дальнейшего роста, обновляя локальные максимумы с апреля месяца. Возможно все таки состоится выход вверх из затянувшегося боковика. Но поддаваться эйфории нельзя. Всегда нужно иметь план на случай, если вдруг все станет очень плохо. Призрак ходит по миру, призрак «Черного лебедя» — можно так перефразировать манифест коммунистической партии К.Маркса и Ф.Энгельса.RIU6
Фьючерс на сбербанк SRU6. Ожидающееся мной снижение от уровня 13750 не произошло. А получился рост. Тоже не совсем уж сильный, а так, с перерывами дошлепали до хаев в 14370 рублей за фьючерс. И эта цифра тоже не случайна. Это максимальная цена, которую мы видели лишь один раз 8 июня 2016 года. И достигнув этой высоты, цена начала плавно снижаться. И в вечерню сессию пятницы вообще замерла на линии средней цены, как вы сами можете видеть. Ранее я писал, что не верю в рост акций Сбербанка и зафиксировал прибыль в своем инвестиционном портфеле по этим акциям. Еще я писал, что зафиксировал без подтверждения, немного рано получилось. Но я и сейчас слабо верю в дальнейший рост акций. Я конечно могу ошибаться, так как никто не знает будущего, но мнение мое пока остается прежним. Нет признаков дальнейшего роста для меня.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Анализ рынка на основе «Волнового анализа Эллиота»

Категория: Наша аналитика | Автор: Sergey

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

НЛМК — возможность инвестировать

Категория: Акции, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
НЛМК - возможность инвестировать

Постоянно находясь в поиске акций для инвестирования, я решил рассмотреть и провести технический анализ НЛМК. На сегодняшний день Новолипецкий металлургический комбинат один из крупнейших в стране производитель стали, имеющим долю в России примерно 20%. Строительство в Липецке завода литейного чугуна началось в 1931 году. А 7 ноября 1934 года уже был дан первый чугун. Этот день и считается днем рождения завода. С тех времен развитие завода шло хорошими темпами. Запускались новые домны, строились цеха. Свое современное название НЛМК получил в 1983 году. В новейшей истории России, НЛМК стал приобретать в свои активы различные компании, необходимые для развития и производства, тем самым минимизируя риски и зависимость от внешней коньюктуры. Также группа НЛМК имеет активы в Европе и США.НЛМК
А теперь давайте рассмотрим технический анализ акции, которые вышли на биржу в апреле 2006 года по цене 63 рубля за акцию. И как часто бывает, после выхода на биржу, цена на акцию упала до 49 рублей, минимум который был в сентябре 2006 года. И с октября 2006 начался рост в бумаге, который продлился вплоть до кризиса 2008 года, показав доходность 157% по ценам закрытия июня 2008 года. Кризис конечно очень подкосил рост бумаги, впрочем, как и многих других. Но предприятие устояло. Цена на акции упала до 15 рублей в октябре 2008. Но восстанавливаться акция начала гораздо раньше, чем многие наши ценные бумаги. Чисто технически показав двойное дно, уже с ноября 2008 года начался рост, который увел цену на акцию выше докризисных. Показав в моменте цену в 151,2 рублей за акцию, можно зафиксировать рост на 875%. Но не все так просто в инвестировании конечно. Если бы можно было иметь бесконечный рост. Но все не так конечно, периоды взлетов сменяются периодами падения. И в акциях НЛМК наступил именно такой период с начала 2011 года. Он продолжился до лета 2014 года. За эти 3,5 года, падение цен на акции до июня 2013 года, сменилось периодом консолидации цен в течении года. Показав минимум в 36,05 рублей, цена тут же вернулась обратно выше 40.
И с тех пор по сегодняшний день цена на акции НЛМК растет. Все прекрасно видно на графиках месячного таймфрейма.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 9 июля.

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 9 июля.

Очередная неделя не принесла ничего особенно нового, что сподвигло бы рынки на какие то движения, кроме пары инструментов. но об этом ниже. А сейчас начну свой обзор с с фьючерса на индекс РТС — RIU6. Ничего интересного не происходило в этом инструменте. Чуть-чуть не дотянули до верхней границы канала, проверили на прочность нижнюю границу в 89000 пунктов. Цена всю неделю кружится вокруг уровня 90700 пунктов, отскакивая и возвращаясь к нему снова. Ничего не понятно. Для трендовиков сплошное недоразумение, а не торговля. Зато те, кто торгует внутри канала от уровня к уровню, я думаю неплохо заработали на этих читаемых движениях. Границы уровней я не размечал специально, это старые линии каналов, в каковых и крутится цена. В данный момент цена на фьючерс находится в верхней части более широкого бокового диапазона с границами 86030-92860. Пока это показывает силу быков, пытающихся вытолкать в гору свою добычу. Но на ключевых уровнях этой горы их силы резко кончаются, и осилить последний рывок совершенно не получается. Эти уровни обороняют боевые медведи. Невозможно проникнуть через их защиту, обучены, вооружены и стоят насмерть, обороняя эту крепость, понимая, что при прорыве и закреплении выше этих границ, быки их попросту уничтожат. Все таки такой длительный боковик с апреля месяца при пробое просто обязан дать сильнейший импульс в ту или иную сторону. И чем дольше индекс будет находится в этом боковике, тем сильнее будет движение. Ну а пока предполагается движение вниз в рамках развития этого канала. Примерная вероятность пробоя вверх составляет 20%. Остальные 80% за движение вниз. Судить и наблюдать будем на следующей неделе. Возможно, и случится наконец-то хоть какое-то действие, которое подтолкнет рынки на изменение динамики последних месяцев. Но вероятность этого мала. В такой ситуации зарабатывают продавцы волатильности. Но очень это ответственное и серьезное дело — продавать опционы, и не в рамках статьи это обсуждать. Перспективы движения тоже неясны. Находясь выше мувинга должен быть рост, но нависающая граница уровня давит цену вниз. Если находитесь без позиций, то лучше дождаться какого-то четкого сигнала, прежде чем покупать или продавать фьючерс.RIU6
Фьючерс на сбербанк SRU6. Работу биржевых медведей мы видим в начале недели во фьючерсе на акции Сбербанк. Активные продажи прошли в ее начале, но не дойдя до ключевого уровня поддержки 12900, цена вновь вернулась к росту. Попытка закрепится выше скользящей средней не удалась и вновь цена на фьючерс ушла под нее. Продолжая находится в боковом диапазоне с границами 12900-13750, в который зашел в конце мая 2016 года, фьючерс дважды делал хорошие попытки пробоя верхней границы, но оба раза неудачно. И вторую попытку сломал брексит. Оба раза вернувшаяся в диапазон цена на фьючерс сначала тестировала поддержку 12900 а потом шла на штурм верхней границы.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог июня 2016

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог июня 2016

Вот прошла еще одна неделя и первый летний месяц торгов на срочном рынке Фортс, обзор самых ликвидных фьючерсов которого я и хочу представить. И начну традиционно с фьючерса на индекс РТС — RIU6. За прошедшую неделю фьючерс на индекс заметно подрос — на 4,2%. В понедельник отыгрывая еще негативные факторы брексита, продолжал падение. Но все таки и мировые площадки нашли какие то точки остановки, и фьючерс на РТС также нащупав поддержку в 86000 пунктов, остановил падение и начал потихоньку рост, который перешел в уверенный во второй половине недели. Находясь выше скользящей средней, цена на фьючерс показывает, что по крайней мере в ближайшее время рост будет продолжен. Но впереди у цены есть сопротивление в районе 92800 пунктов. При закреплении цены ниже 90000 пунктов, можно считать тренд сломленным. Ну а пока есть тренд, то и думать нужно о том, как работать в этом тренде, но и увлечение этим может несколько отвлечь. Не стоит забывать и о риск менеджменте и о том, что всегда нужно быть готовым к любым ситуациям на рынке.RIU6 15 минутки
Давайте рассмотрим итоги июня. Глядя на график видно, что цена находится в широком боковике, границы которого обозначены 84500-93800 пунктов. Причем от самого нижнего уровня до локального максимума цена долетела со 2 июня по 9 июня, показав доходность в 11%. И откатив с этих уровней, цена перешла в более узкий диапазон. Если рассматривать динамику движения данного фьючерса более длительнее по времени, то в этом диапазоне 84500-93800 он двигается уже с начала апреля. И получается, что пробой любой из этих границ может усилить импульсом движение в сторону пробоя. Нужно внимательнее присматриваться при подходе к этим ключевым уровням. В данный момент какое-то движение вверх ничем не ограничено, кроме озвученных уровней сопротивления: 92800 и 93800 пунктов. Фиксировать лонговые позиции пока нет смысла, а заходить в шорт…., ну если только пробовать от верхних границ, при наличии каких то дополнительных сигналов.RIU6 часовики
Фьючерс на сбербанк SRU6. По итогам недели показав и падение в понедельник и последующий рост, цена остановилась примерно на тех же ценах, что и в конце прошлой недели. 13700 в данном случае достаточно уже серьезное сопротивление, и несмотря на то, что цена находится выше мувинга, я бы не стал сейчас ставить на рост фьючерса, пока цена уверенно не пройдет этот уровень. 13400 временная локальная поддержка.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Нефть. Анализ уровней.

Категория: Сырье | Автор: Евгений
Нефть.  Анализ уровней.

Анализируя график динамики нефти, можно ожидать похожую динамику в Российских индексах. Если нефть имеет растущий тренд, то продавать рынок, по крайней мере не совсем разумно. Фиксировать конечно можно, в соответствии со своим торговым планом, но вот именно продавать, т.е. заходить в шорт не рекомендовано. И с точностью до наоборот при нисходящем тренде. Все таки некая корреляция существует в нефти и допустим индексе РТС. И сейчас крайне интересно что же будет в мире после брексита. А так как никто не может знать, что будет пусть даже в недалеком будущем, то мы можем с какой-то долей уверенности говорить о фондовом рынке России через призму анализа динамики нефти.Нефть
Район $53 за баррель все таки в данный момент времени приобрел силу. Посмотрите на дневной график нефти. После серьезнейшего падения, цена нащупала таки уровень, который по видимому устраивает всех. На данном графике видно, что за последние полтора года с января 2015 года цена несколько раз тестировала этот уровень. Пробив его вверх в начале февраля 2015, испытав позже в качестве поддержки, и оттолкнувшись от него показала рост практически на 30%. И все таки в конце июля снова пришла к нему, постояв 4 дня на этих цифрах, все таки 31 июля 2015 пробой вниз уровня $53 открыл дорогу медведям. И снова протестировав этот уровень уже в качестве сопротивления в августе и октябре 2015, цена окончательно ушла вниз, так и не пробив его. Показав локальные минимумы в $27 — 20 января 2016 года, цены на нефть все таки начали свой неторопливый рост и снова пришли к этому же уровню с попыткой тестирования на прочность. И снова он устоял, показывая свою силу.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 25 июня

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 25 июня

Ну вот и состоялся брексит — жители Великобритании большинством проголосовали за выход из Евросоюза. И сегодняшний обзор будет так или иначе касаться этого события. Упавшие на панике мировые рынки и ресурсы, утянули вниз и наши индексы. Но напрямую фондовый рынок России не завязан на брексите. Поэтому я при возможности в обзоре буду искать какие то ключевые точки, уровни, куда с точки зрения технического анализа, отрешась от политики, имеет вероятность дойти наш фондовый рынок.
И свой обзор я традиционно начну с фьючерса на индекс РТС — RIU6. Выросший за неделю до локальных максимумов 92870 пунктов в вечернюю сессию 23 июня, фьючерс показал рост ожиданий противников выхода. Почему то перед самым референдумом градус того, что все останется как было, невероятно возрос. И это показывает нам в частности динамика движения фьючерса на индекс. Вырвавшись в понедельник из диапазона прошлой недели 86000-89000 пунктов, и потрогав снова в качестве поддержки в ночь 23 июня, цена в вечернюю сессию четверга достигала 92870 пунктов. Откуда и было падение на открытии пятницы вслед за мировыми индексами. Но смотрите, несмотря на громадное падение европейских индексов, например французский CAC40 закрылся по итогам дня в -7,93%, хотя просадка в моменте была больше, цена упала обратно в диапазон, откуда вышла и ни больше того. На открытии фьючерс упал сразу на планку в 86910 пунктов, и после этого не торговался 25 минут, после припав совсем немног, цена ушла в жесткий боковик, под конец дня дважды протестировав на прочность уровень 89000. Все таки это падение не было критичным для нашего индекса РТС. Если в понедельник на азиатской сессии не случится обвала, то есть вероятность роста. Но все таки такие падения не проходят бесследно. Однажды начавшееся снижение таких масштабов может продолжится и в дальнейшем, чему нас учат все предыдущие кризисы. Проанализировав график фьючерса на индекс РТС с 4 часовым таймфреймом, я все таки выделю ключевой уровень. Это район 84500 пунктов. Если закрепимся ниже этого уровня, то дальнейшее снижение более вероятнее, чем рост. Будьте бдительнее.RIU6
Фьючерс на сбербанк SRU6. Фьючерс на акции Сбербанка тоже показывал положительную динамику все неделю вплоть до открытия пятницы. И на открытии, я специально замерял, так как предполагал падение на 7%, цена в моменте тронула цифру 13200, что соответствует  -6,92%. Ну тут тоже был коррекционный рост всю пятницу после падения. Но максимальная величина роста, которая была достигнута: 13645 рублей за фьючерс.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Брексит. Что дальше

Категория: Наша аналитика | Автор: Евгений
Брексит. Что дальше

Перед открытием нашего рынка глядя на результаты брексита, еще до конца не подсчитанных голосов, и на ситуацию в мире, просто ужасаешься. На 7.00 утра по московскому времени 24 июня 2016 года такие результаты: Япония: -6,41, S&P500: -4,6%, нефть: -6,4%, Алюминий, медь: падение свыше 2%, никель: -3,97%, золото +6,4%. Паника на фондовых биржах азии, гигантские распродажи фьючерсов в Америке, большое падение цен на сырье. Таков предварительный результат итогов референдума выхода Великобритании из Евросоюза. Окончательных итогов на данное время еще нет, но по предварительным пока за выход проголосовало больше 50%. Наш рынок наверняка откроется ГЭПом вниз. Вот только величина этого ГЭПа будет неизвестна. Наша биржа как известно, готова перещеголять все остальные в процентном отношении. Мало того что ресурсы все очень сильно упали, будут закрывать свои позиции фонды, череда маржинколов тоже не будет способствовать росту. Я оцениваю открытие нашего рынка на -7% пока. И еще потом наверно последует падение. За свой портфель акций я не боюсь в принципе. Вчера я очень долго сидел и думал что делать. В итоге принял решение просто захеджировать свой портфель опционами. И не просто захеджировать от падения. я купил стренгл на фьючерсы Сбербанка. Причем купил дальние края, так как при хорошем движении именно дальние края больше всего вырастут в процентном отношении. И мне с такой позицией стало в принципе без разницы куда пойдет рынок. Главное чтобы он пошел. И я заработаю на любом движении. И чем резче и глубже движение в базовом активе, тем больше вырастут в цене опционы. Почему именно опционы на Сбербанк? По моему мнению он очень сильно вырос за последнее время и если случится коррекция, то именно Сбербанк будет падать больше всего. Такая вот логика после вчерашних моих размышлений, а результат мы увидим совсем скоро. брексит
Вот пока я писал статью, фунт стерлингов еще больше погружается в пучину падения. И это ничего хорошего для мировых площадок не предвещает. И соответственно и нефть и индексы все более падают. Прогноз крайне неутешительный. Этот день нужно просто пережить. Закрывать свои портфели акций или нет, каждый сам решит для себя. я не буду этого делать потому, что хочу купить подешевевшие качественные активы в свой инвестиционный пенсионный портфель. После падения конечно будет какая то пауза, топтание на месте. Вот тогда я и куплю. Хотя с другой стороны сегодняшнее падение может положить начало кризиса ,причем небывалого. Вслед за Великобританией могут захотеть выйти и другие страны, что потянет за собой цепочку масштабных снижений. Нужно быть готовым ко всему. Самое главное не паниковать в такой ситуации. Успокоится и попытаться трезво оценит ситуацию. Наметить какой то план. Конечно, большие плечи могут уничтожить депозит, но активы, в которых находятся без плечей особо не должны пострадать. Кризисы были и будут. Нужно помнить, после любых падений, обязательно будет рост. Рано или поздно. И снижая среднюю цену покупки, можно в конечном итоге вывести свой портфель акций в плюс.
Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 18 июня.

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 18 июня.

Истекшие фьючерсные контракты срочного рынка вдохнули жизнь, то есть ликвидность, если говорить финансовым языком в следующие, сентябрьские контракты. На то он и срочный рынок, что все имеет свой срок исполнения. И начну свой обзор как всегда с главного фьючерса: контракта на индекс РТС — RIU6. Прошедшая неделя была короткой, всего 4 торговых дня. И всю эту неделю он находился в боковике после падения на предыдущей. Нащупав некие границы: 89000 верхняя и район 85860 пунктов нижняя, он неспешно путешествовал похоже без всяких идей, отбиваясь от каких то старых поддержек и сопротивлений. Нет идей — нет движений. С обеда в пятницу, индекс пробил все таки сопротивление средней скользящей и сделал попытку закрепиться там. Попытка удалась, но пройти выше верхней границы канала не получилось. Похоже на то, что все таки давит на котировки будущий референдум в Великобритании, который пройдет на следующей неделе. Несмотря на растущие всю пятницу котировки нефти, ни индекс, ни основные ликвидные фьючерсы на акции, подросшие в пятницу с утра, не подтвердили свой рост. А без подтверждения роста, это просто коррекция к падению. Хотя район 86000 пунктов это по данному фьючерсу достаточно серьезная поддержка с апреля месяца, попытки пробить ее вниз в мае и начале июня и закрепиться там, не увенчались пока успехом. Получается, что рынок не хочет падать, и показывать рост пока не на чем, о чем я уже говорил. Все движения на предстоящей неделе будут зависеть от того как проголосует Великобритания. Как говорится в одном известном биржевом правиле: «Покупай на слухах, продавай на фактах».RIU6
Фьючерс на сбербанк SRU6. Скорректировавшиеся с исторических вершин котировки Сбербанка, утянули за собой и фьючерс на него соответственно. Показав в моменте цену в 14375 рублей за один фьючерс, на конец вечерней торговой сессии пятницы цена остановилась на отметке 13250. Что показывает падение на 7,8%. Нащупав поддержку 12900 рублей, фьючерс несколько раз на этой неделе проверил ее на прочность, и отскочив к сопротивлению в виде скользящей средней, попытался пробить ее . Пробить удалось, а вот закрепится выше средних цен, увы не получилось.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������