Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 26 ноября.

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 26 ноября.

   Закончившаяся торговая неделя прошла в позитивном ключе практически для всех инструментов рынка Фортс. Фьючерсные контракты которого я хочу рассмотреть в еженедельном обзоре. Начну как всегда с фьючерса на индекс РТС — RIZ6. Показавший исторический максимум данного контракта в 103240 пунктов 24 ноября, фьючерс на индекс РТС протестировал снова этот уровень на прочность, но так и не смог его пробить и поставить новый рекорд. Всю торговую неделю индекс рос без серьезных попыток коррекции, что подтверждается нахождением цены выше скользящей средней. И лишь в пятницу 25 ноября, цена вплотную приблизилась к подтянувшемуся мувингу, но не смогла преодолеть его и в вечерню сессию. Бычьи настроения очень сильны, по видимому из-за очень скорого заседания ОПЕК, а может и по другим каким то причинам. Технический анализ говорит только том, что сейчас происходит в активе. А подробности и потом можно прочитать. Обобщая ситуацию: на закрытие недели рынок стал очень тонкий. Цена очень плотно прижалась к своему среднему уровню и пока непонятно дальнейшее возможное направление. Базовый актив — сам индекс РТС обновил свои локальные максимумы, что предполагает дальнейший рост, возможно после какой-то коррекции. При закреплении ниже мувинга, ближайшая цель — это 100150-100200 пунктов. При развитии падения цена уйдет в ранее проторгованный боковик с границами 95700-100000 пунктов. при развитии дальнейшего повышательного движения цена может уйти в район 106500-107000 пунктов. Как всегда нужно просто внимательно отслеживать ситуацию, верить своему анализу и профит обязательно будет.Декабрьский фьючерс РТС
   Фьючерс на Сбербанк SRZ6. Сбербанк в очередной раз уничтожил биржевых медведей своим двухдневным ростом базового актива. Обновив новые исторические максимумы, в пятницу 25 ноября этот рост немного зафиксировали осторожные инвесторы, что отразилось на котировках.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Торговая идея. Продажа Газпрома 23 ноября.

Категория: Торговые идеи, Наша аналитика | Автор: Евгений
Торговая идея. Продажа Газпрома 23 ноября.

   Данной торговой идеей хотелось бы открыть цикл статей, посвященных реализации различных торговых идей. Сегодня хочу предложить вам следующую идею: продажа акций Газпрома. В настоящий момент цена на акции достигла уровня цен, который достаточно крепок — это цена 150,5 за одну акцию. Последний раз выше этого уровня цены были только в мае 2016 года. Первый тест уровня состоялся 10 ноября и окончился неудачей быков. Откатившись на 5 рублей за акцию и устояв на цене 145,5 рублей, биржевые быки вновь ринулись в атаку и достигнув 21 ноября уровня 150,5 для повторного ретеста, вновь не смогли овладеть инициативой и в данный момент цена потихоньку снижается в коррекционной фазе. Получившаяся торговая фигура двойная вершина с большой долей вероятности подразумевает снижение, так как вторая неудавшаяся попытка роста позволяет продавцам усилить давление. Хотя индекс ММВБ сегодня и преодолел и обновил свои исторические максимумы, индекс РТС показывает снижение.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 19 ноября

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 19 ноября

   Очередная истекшая неделя снова не принесла особых каких то движений на наш рынок. Обзор срочного рынка, его самых ликвидных фьючерсов я хочу предложить вам. Традиционно начну с фьючерса на индекс РТС — RIZ6. Неделя для фьючерса завершилась в позитивном ключе. Нащупав дно в районе 95750 пунктов в понедельник 14 ноября, цена трижды проверила его на прочность, прежде чем подойти к следующему уровню сопротивления в виде скользящей средней. И в течении трех часов довольно таки спокойно и технично пробила и устремилась вверх. Но и особого роста цена правда не показала, упершись скорее не в уровень, а в какую-то вязкую преграду для индекса, некую пограничную контрольную полосу с границами 100000-102300 пунктов, которую никак не может преодолеть с сентября месяца, уже в который раз прямо с разгона ударяясь головой об 100000 пунктов и тем не менее несмотря ни на какие разгоны цены биржевыми быками, лишь отдельные разы получалось пробить эту сотню тысяч пунктов и увязнув рогами, быки сдавались. И на прошедшей неделе получилось так же, хотя цена категорически не хотела снижаться ниже линии средних цен. Это говорит о том, что инвесторы пока верят в восстановление цен, но хороших поводов покупать дальше еще не настало. Даже выборы в Америке, вернее совсем противоположный результат от ожидаемого, не привели индекс в движение, только краткосрочным импульсом выразилось падение, которое тут же и выкупили. Анализ базового актива — самого индекса РТС позволяет пока судить о том, что продавать никто не собирается, попытки продавить индекс ниже 960 пунктов совершенно не увенчались успехом. Трудная конечно ситуация, но все таки непредрасположенность к продажам, о которой нам говорит технический анализ, позволяет надеяться на дальнейший рост цен на фьючерсный контракт. При преодолении уровня в 102 тысячи пунктов, можно ожидать повышенного спроса на покупки, возможно импульсного роста в район 109000-110000 пунктов. При наступлении негативного сценария сначала протестируется 95750 пунктов дальнейшее снижение возможно до 93400 пунктов. А еще ниже есть тоже хороший уровень поддержки 89500 пунктов. Фючерс РТС
   Фьючерс на сбербанк SRZ6. Фьючерс на Сбербанк подвергается атакам биржевых медведей, которые глушат все попытки роста в этом активе, но сил продавить образовавшуюся поддержку в 15000 пунктов не получается.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Золото. Покупать или продавать?

Категория: Фьючерсы, Сырье, Наша аналитика | Автор: Евгений
Золото. Покупать или продавать?

   Находясь в шоковом состоянии после обвального падения последних дней, золото застыло в ожидании. Ну конечно же это не золото, а инвесторы не знают что делать в этой ситуации. С одной стороны резко подешевевший актив нужно покупать, а золото подешевело за неделю с 9 ноября по сегодняшний день-16 ноября на 7,7% или на 103 доллара на момент написания статья. Но делать это страшно, а вдруг падение возобновится и золото еще резко нырнет вниз? Так что же делать сейчас, в таком положении неопределенности? Ответы на многие вопросы может дать технический анализ. Вернее не ответы, а возможность входа, более грамотную и обоснованную с технической точки зрения точку входа с наиболее минимальными рисками. Или наоборот — возможность ничего не делать в непонятной ситуации и дождаться более точного сигнала к действию. Давайте рассмотрим 5-и минутные графики фьючерса на золото с экспирацией в декабре 2016 года. На данный момент виден четко оформленный узкий боковик с границами $1222-$1231за унцию. Внутри этого коридора конечно можно торговать спекулятивно от границ с коротким стопом. В районе нижней границы покупать а вверху переворачиваться в шортовую позицию. Но я думаю, долго такая ситуация не продержится. Атака на одну из границ обязательно последует. При пробое нижней границы цена возможно пойдет тестировать уровень 1212 долларов, тем более он сейчас подкрепляется не только тем, что цена отметилась там 14 ноября, но и тем, что при техничном пробое, цена уходит на величину канала. Нетрудно посчитать, что там и находится первая цель в случае нисходящего движения. Более нижние цели нужно рассматривать уже на спотовом рынке золота, так как этот фьючерсный контракт не дает полной истории движения золота. При пробое вверх практически та же ситуация с первой целью.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 12 ноября

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 12 ноября

   Анализ срочного рынка Фортс, его самых ликвидных фьючерсов я начну как всегда с фьючерса на индекс РТС — RIZ6. Прошлая неделя была короткой из-за праздников, поэтому я совместил две торговые недели в одном обзоре. Итак, что же случилось за это время на торгах. Давайте разбираться. Цена на индекс особо никуда и не ушла в конце концов. Небольшое снижение по итогам двух недель ни считается. Зато какая красота внутри этого периода. Какая волатильность, какие страсти кипели на следующее утро после выборов. А в итоге все пришло к тому, с чего начиналось. Рынок прожевал результаты, принял их и успокоился. Вся неделя до этого проходила в диапазоне 96200-99700 пунктов. Открытие торгов 9ноября бросило цену на индекс вниз до 94130 пунктов в моменте. Это очень близко к минимальным значениям данного контракта — 94310 пунктов. Но это была просто реакция на утреннее падение азиатских индексов. Это падение тут же выкупилось и на волне образовавшейся эйфории бросило индекс в другую крайность: бурный резкий рост до уровня 102350 пунктов. В итоге этот рост от минимума до максимальных значений составил 8,7%. Совсем даже неплохо за сутки с небольшим. Этим резким движением, фьючерс установил новый исторический максимум этого контракта. оттуда и началась коррекция при переосмыслении итогов. Посмотрите как технично и красиво шел рост: сначала цена пересекла среднюю, потом осторожно пробила уровень 99700, граница которого была протестирована на прочность в начале ноября, затем уже в качестве поддержки попробовала на прочность только что пробитый уровень, и резким импульсом ушла вверх. Обратное движение тоже технически красиво. Отдав дань 10 ноября уровню 99700, цена на открытии вечерней сессии резко ушла к скользящей средней, попытка пробить который ночью не удалась, и лишь на следующий день 11 ноября после небольшого отката выше мувинга, который было предположил рост, снова ушла ниже уровня средних цен. И всю пятницу падение продолжало развиваться практически без попыток роста. Уровень 96200 ждет цену для поддержки, но сильный импульс спокойно прошьет его и устремиться ниже в случае развития негативной ситуации на рынках, чему нимало способствует сам базовый актив. На дневных свечках самого индекса РТС ситуация выглядит крайне неприятной для покупателей. Если уровень 960-970 не устоит, то вероятно нас ждет наступление медвежьего рынка, по крайней мере в район 930 пунктов по индексу РТС.riz6
   Фьючерс на сбербанк SRZ6. Фьючерс на Сбербанк смотрелся интереснее за прошедший период с точки зрения спекуляций.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Нефть и доллар. Анализ направлений

Категория: Наша аналитика | Автор: Евгений
Нефть и доллар. Анализ направлений

  Возрастающая нервозность финансовых рынков отражает сегодня в первую очередь главное событие — выборы президента в США, которые состоятся 8 ноября. Никто не знает исхода этих выборов, и соответственно никто не знает куда завтра и послезавтра двинутся рынки. А то, что движение, и похоже очень сильное будет, не стоит и сомневаться. Как быть в такой ситуации трейдеру или инвестору? Спасть активы или покупать акции в надежде на рост? Каждый решает сам. Хочу просто разобраться с возможными движениями накануне этих важных мировых событий не касаясь политики, просто технический анализ и ничего более вечером 7 ноября 2016 года. Начнем с того, что на открытии рынка Форекс ранним ранним утром, многие валюты открылись с ГЭПом в ту или иную стороны, что не очень характерно. видимо что то такое произошло в Америке в предшествующие выборам выходные. Резко упали евро и фунт по отношению к доллару, резким снижением открылись торги и в золоте. Значительно выросла в цене японская йена. Причем эта тенденция продолжала сохраняться весь день. Но интереснее конечно влияние американских выборов на те инструменты, которые непосредственно могут воздействовать на наши индексы. Начнем с нефти. Для анализа я взял фьючерсы на нефть марки «Brent». Двухнедельное падение привело цену на нефть к уровню $46 за баррель. Эти уровни уже были протестированы в качестве поддержки в начале и середине сентября, и сейчас являются тем дополнительным турникетом, дальше которого пока не пускают цену из-за неопределенности ситуации. Ну а где то же должна быть поддержка: здесь она технически обоснована. Я не знаю, выборы какого кандидата спровоцируют падение или бурный рост нефтяных фьючерсов, но то, что движение начнется от этих уровней, уже почти не вызывает сомнения. В случае роста глобальная цель $54 за бочку нефти, с промежуточным уровнем $49.2. Внизу ждет также промежуточный уровень поддержки $43 и наверно главная пока цель биржевых медведей $40 за баррель, который является не только круглой цифрой, но и результатом пробоя вниз торгового канала $46-$52, что является достаточно четко технически обоснованным предположением. Представленные четырехчасовые графики помогут вам разобраться.Нефть 4 часа
   Следующим инструментом является доллар конечно.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Индекс РТС. Технический анализ

Категория: Акции | Автор: Евгений
Индекс РТС.  Технический анализ

   Неопределенная динамика индекса РТС в последнее время, сподвигла меня провести технический анализ данного инструмента. Сначала рассмотрю графики часового таймфрейма для анализа текущей ситуации. Весь октябрь цена на индекс находилась в боковом движении с текущими границами 976 — 1019 пунктов. Рост в начале октября привел к созданию нового локального максимума в 1018,98 пункта. Выше этого уровня цена была лишь 27 мая 2015 года, когда пробила его вниз и падение индекса РТС продолжалось вплоть до января 2016. И вот с тех пор потихоньку шло восстановление цен на индекс. В расчет индекса РТС входят 50 наиболее ликвидных акций, торгующихся на Московской бирже и рассчитывается он в долларах США. Но это так, для справки. Вернемся все же к динамике. Достигнув максимума 10 октября, быки потеряли темп, и цена достаточно быстро упала на 40 пунктов, это порядка 4,2%. Не катастрофа конечно, но настораживает то, что после падения, на коррекции, цена все таки не смогла превысить новый локальный максимум. Даже наоборот. Сегодня — 2 ноября, открывшись вниз с ГЭПом 8 пунктов, достаточно большой разрыв, цена всю торговую сессию так и не смогла не то что закрыть этот ГЭП, но и даже хотя бы сделать попытку этого самого роста. Не тут то было. Постояв несколько часов ниже уровня открытия, к концу торгов биржевые медведи окончательно завладели инициативой и увели индекс к нижней границе, и тут же благополучно пробили ее, пока я писал эти строки. Если исходить из технического анализа, то этот пробой, если он не окажется ложным, вероятно уведет цену вниз на высоту канала. а это 40 пунктов, как я уже посчитал ранее. Нетрудно посчитать возможную цель этого снижения: в случае развития сценария падения, цена на индекс должна достигнуть примерный район — 936 пунктов. Да еще и треугольник от 10 октября получился пробитым, что подтверждает возможность снижения.indeks-rts-1-chas
Давайте рассмотрим более крупный временной период. На четырехчасовых графиках виден

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог октября 2016

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог октября 2016

   Прошедший очередной осенний месяц требует подведения итогов. И начну как всегда рассматривать самые ликвидные фьючерсы срочного рынка Фортс. Фьючерс на индекс РТС — RIZ6 начав неделю на волне роста, и достигнув в моменте локального максимума 100700 пунктов 25 октября, немного отскочил, чтобы набрать сил для дальнейшего штурма, который впрочем не удался. Атака быков захлебнулась не протестировав даже уже покоренной вершины. Отскок превратился сначала в коррекцию, а затем и в паническое бегство от биржевых медведей, которые загнали цену за заграждение в виде скользящей средней, а затем и к минимальным значениям уровней неделей раньше. и до конца торговой недели так и не выпустили цену обратно. Хотя, конечно битва была знатная с вечера 26 октября и до конца недели. Много денег сгорело в горниле этой борьбы. Жуткая пила перепилила немало хребтов мишек и быков. Но все происходило под знаком продаж тем не менее, так как цена находилась под уровнем средних цен, и в вечернюю сессию пятницы начался новые попытки пробить нижний уровень 98050 пунктов для развития импульса вниз. Развитие дальше нисходящей тенденции пока непонятно. Цена оттолкнулась от нижних границ и возможный пробой отложен на следующую неделю. Хотя с другой стороны, сам индекс смотрится пока неплохо в сторону повышения на дневном фрейме. riz6-15-minutki
   Давайте посмотрим более глобальную динамику на часовых периодах за октябрь месяц. На них мы не видим никакой четко выраженной динамики. С чего начинали месяц, с тем и заканчиваем. Образовавшееся боковое движение фьючерса с границами 97300-101900 пунктов. Не особо то и широкий. Не хватает сил для роста, нет никаких драйверов, топлива. Наметившийся было восходящий тренд от 18 октября был пробит в пятницу, что отменило сценарий роста. Возможно цена протестирует снова нижнюю границу 97300 пунктов. Не очень технически красивый образовавшийся треугольник при пробое должен пройти на высоту основания. Я отложил такую линию, у меня получилось 94000 пунктов. Возможность цены дойти до этой цифры подтвердится при пробой уровня поддержки 97300 пунктов. Буду ждать цену там.riz6-chasoviki
   Фьючерс на сбербанк SRZ6. Прошедшая торговая неделя не порадовала особо ни покупателей ни продавцов в этом контракте.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Встреча в клубе. Отчет.

Категория: Новости клуба | Автор: Евгений
Встреча в клубе. Отчет.

Вот и прошла встреча нашего клуба трейдеров этим осенним, снежным днем. Зато в офисе было тепло и уютно, и разговоры о трейдинге, стратегиях и тактике. Споры о понимании теории волнового анализа немного тревожили уютную атмосферу в период ожидания опоздавших перед моим выступлением. Темой встречи было объявлено знакомство с опционной торговлей, простые опционные стратегии, хэджирование портфеля акций. Некоторые трейдеры пришли с подготовленными заранее вопросами, практически обо всем их интересующем в данном вопросе. Конечно жаль, что пришло небольшое количество народу, хотя о встрече клуба было объявлено заранее. По видимому много людей у нас разбираются в опционах. Но пусть немного пожалеют те, кто не пришел. Я конечно готовился к этому событию, написал презентацию, сделал скриншоты различных ситуаций на рынке опционов. Доклад об опционахС самого начала встреча потекла в равноправной беседе, которая не всегда протекала по плану, написанному мной, но тем не менее не потерявшая свою нить от порой внезапных перескакиваний с начала на конец, тема знакомства с торговлей опционами была изучена со всех сторон я надеюсь. Общее впечатление о прошедшей встрече у меня сложилось отличное. Хотя я порой и терялся немного от отсутствия достаточного опыта публичных выступлений, считаю что все прошло просто замечательно, все те, кто хотел узнать

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Летайте акциями Аэрофлота.

Категория: Акции, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
Летайте акциями Аэрофлота.

   После бурного роста стоимости акций компании Аэрофлот за последний год — с октября 2015 года, особенно мощный и просто чудесный рост стоимости произошел с августа 2016 года, когда акции выросли с 83 рублей до 129 на сегодняшний день — 26 октября 2016 года. Рост составил 55% всего за 2 месяца. Немного трудно представить себе такое после очень хорошего роста перед этим на 119% с момента пробоя линии нисходящего тренда в октября 2015 года. Затем произошел период консолидации в течении почти трех летних месяцев, когда цена ходила в боковике с диапазоном 82-92 рубля за акцию и резкий рост до сегодняшних вершин. Пробив исторический максимум в 112 рублей, установленный кстати, перед самым кризисом: в феврале 2008 года, цена акций Аэрофлота очень часто теперь ставит эти самые рекорды исторических максимумов, которые сама тут же снова и преодолевает. На сегодняшний день новый исторический максимум это 131,5 рубля за одну бумагу. Всего получается за последний год акции Аэрофлота взлетели на 213% если брать за отсчет сигнал технического анализа пробой вверх нисходящего тренда 8 и 9 октября 2015 года.aeroflot
   И тут конечно возникает вопрос, интересующий всех — что дальше то делать? Я не знаю ответа на этот вопрос. Если кто знает, то хотелось бы пообщаться с таким человеком. Но можно попытаться средствами технического анализа разобраться в ситуации. Давайте попробуем. Я делал технический анализ акций Аэрофлота в плане инвестиций в них в мае 2016 года, и поэтому не буду возвращаться к теме дивидендов и т.п. Я взял графики различных фреймов и поразмышлял над ними. И вот что я обнаружил. Например если взять недельный срез, то виден широкий боковик с границами 32-85 рублей за последние 6 лет, то технически, при пробое такого боковика, цена вероятнее всего уйдет на его высоту. Несложными действиями можно высчитать, что цель такого пробоя это 138 рублей. Практически дошли. Но конечно все немного условно в таком виде анализа, четкой верхней границы не прослеживается, и я считаю тот уровень в 85 рублей наиболее приемлемым. Возможно цена еще

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������