Опционы на нефть 1 сентября

   Несмотря на падающую уже несколько дней цену на нефть, я принял решение купить опционов Call на нее с исполнением 27 сентября 2016 года. Позиция у меня получилась направленной, c расчетом на рост базового актива — фьючерса на нефть марки Brent. Опцион Call 50-го страйка на тот момент я купил по $0,51 за один опцион. В рублях это составило 332,67 за один. Преимущество опционной торговли в том, что теперь как бы не упала цена нефть до 27 сентября, когда экспирируются эти опционы, максимум того, что я могу потерять — это и есть цена опциона, т.е. те же 332,67 за один опцион. Еще есть риски убытков в этой позиции: это если цена останется в этом диапазоне до экспирации, в этом случае я тоже потеряю то, что заплатил за опцион из-за временного распада. Особенность опционов еще состоит в том, что они теряют в цене из-за так называемого грека «Тетты» — это один из параметров опциона, который показывает как изменяется стоимость опциона в зависимости от того, сколько времени осталось до погашения. И чем меньше времени, тем больше в стоимости теряет опцион при отсутствии других изменений. Параметр Тетта — враг покупателей опционов, которые каждый день теряют из-за нее в стоимости. А в чем же состоит заработок, спросите вы? А вот при росте базового актива, на купленных направленных опционах можно заработать бесконечно много. Приведу свой пример анализа с опционного аналитика. в нем я анализировал покупку одного колла для простоты и понятности расчетов. На картинке видно, как изменится цена на опцион при росте базового актива. Снизу расположена шкала, показывающая стоимость фьючерса на нефть. Вертикальная черная линия показывает стоимость фьючерса в данный момент времени. Линии красного и синего цвета на графике слева от вертикальной полосы показывают максимально возможный убыток.Опцион на нефть Опционный аналитик оценил в 335 рублей максимум того, что потеряет опцион в самом негативном случае, даже если цена на нефть упадет до $20 за баррель. На рынке фьючерсов вы бы потеряли очень много при падении цены до 20 баксов за баррель, а на опционном рынке только стоимость опциона. Давайте рассмотрим вариант роста цены на нефтяной фьючерс. Справа от линии текущей цены фьючерса, синяя и красные линии показывают рост стоимости опциона в зависимости от стоимости базового актива. В картинке ниже видно, что при росте стоимости нефти до $50 опцион вырастет в цене до 934 рубля. На 600 рублей. Рост на 179% при росте актива на 7,7%. Впечатляет конечно.Опцион на нефть $50 А при росте до $55 за баррель цена на опцион вырастет до 3217 рублей. Это составит уже рост на 860%. И так далее. Об этом я и говорил про то, что заработать можно бесконечно много именно при направленной торговле опционами.Опцион на нефть $55
   Конечно неподготовленному новичку прежде чем лезть в торговлю опционами, совершенно необходимо разобраться в том, что такое вообще это за инструмент такой — опционы. Какие риски и возможности он в себе таит. и уж совершенно не стоит лезть в продажу опционов тем, кто не торговал ими хотя бы три-четыре года.
  В торговле опционами есть много стратегий, при которых можно зарабатывать в различные стадии рынка, при его падении, росте, при стоянии на месте. Есть стратегии, которые позволяют зарабатывать даже в случае, если вы абсолютно не знаете куда и как пойдет рынок. Это многогранный интересный инструмент, который действительно стоит того, что бы изучить его. Ведь на опционах можно не только зарабатывать, ими можно хеджировать свои позиции в портфеле акций, тогда не страшно падение акции на любую величину, ведь есть защита для нее в виде опциона. Рассматривая опционы как страховку, а именно так и есть, можно захеджировать свой бизнес от валютных рисков, например от резкого роста курса доллара. Да мало ли какие еще возможности есть в этом интереснейшем инструменте трейдера и инвестора. Минус которого, это нехватка ликвидности в некоторых инструментах. Хотя например на опционах на фьючерс РТС абсолютная ликвидность в центральных страйках, которая надеюсь будет и во всех остальных опционах. Большим плюсом и преимуществом для опционной торговли я считаю то, что можно просчитать стоимость любого опциона при любых обстоятельствах и действовать в соответствии с этими расчетами. И еще, ограниченные, заранее известные риски в опционах позволят вам применять их во многих ситуациях при торговле.
   Торгуйте опционами и не давайте эмоциям победить свой разум.

 01.09.2016

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������