Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 8 июля 2017 года

   Настало время очередного еженедельного обзора самых ликвидных фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс за прошедшую неделю. И свой обзор я по традиции начну с с фьючерса на индекс РТС — RIU7. Ничего особенного в плане динамики не произошло в этот период. Цена так и осталась в этом торговом диапазоне, что и неделю назад. Благоприятное время для продавцов волатильности, когда рынок стоит на месте. Но сейчас не об этом. Попытка роста в начале недели 3 июля была продолжением восходящей тенденции с 23 июня, но круглый уровень 100000 пунктов пройден не был. Два раза покупатели коснулись цифры 99970 пунктов и оба раза не смогли пройти дальше сквозь строй медведей))) оккупировавших эту высотку. Упав на уровень своих средних цен, фьючерс РТС просто породнился с ним, так обвивая его пару дней 5 и 6 июля. На вечерней сессии 6 июля продавцы предприняли попытку увести цену вниз, но эта попытка не получила продолжения в пятницу 7 июля, 97730 пунктов-такой итог минимального значения фьючерса прошедшей недели. Попытка теперь уже роста была предпринята быками на вечёрке пятницы, но снова никакого продолжения. Цена просто обвивает свою среднюю линию и торги пятницы закрываются под ней.
В такой непонятной ситуации с дальнейшей тенденцией лучше всего находиться без позиции, хотя нахождение цены ниже мувинга предполагает дальнейшее снижение, вернее чуть большую вероятность снижения относительно роста. Часовые графики тоже дают вероятность снижения, так и не смогли пока быки преодолеть уровень 99000 пунктов. Но впереди в случае роста еще одна преграда 100000 пунктов, смогут ли следующей неделе они это сделать, если все таки рост продолжится? Анализируя сам базовый актив — индекс РТС, видно, что цена не ушла ниже уровня 987,5 пунктов, это уровень поддержки с того же начала роста 23 июня. Я делал анализ фьючерса на индекс РТС 6 июля, там был четкий повышающийся канал, если бы цена не провалилась ниже линии поддержки, то вероятность роста до верхней границы сильно бы возросла. Но провалившись под канал, цена на фьючерс тем не менее нашла силы не уйти ниже, а попытки вернуться обратно в торговый коридор продолжаются, что косвенно говорит о достаточной силе быков в этот период. И если за выходные в новостном фоне ничего не изменится, то есть возможность протестировать в следующий период и круглый уровень и верхнюю границу диапазона, которая сейчас проходит на уровне 101500 пунктов. В случае же все таки снижения котировок, мы можем увидеть цену фьючерса в районе 95500-96000 пунктов.RIU7
    Фьючерс на Сбербанк SRU7 красавец нарисовал красивейший восходящий торговый канал прямо над уровнем своих средних цен. Как-то я упустил для себя эту ситуацию из вида. На прошедшей неделе я не торговал Сбербанком, а жаль — красивая динамика сложилась. Но не дело жалеть об упущенных возможностях, нужно думать о будущих сделках. Анализ более старших таймфреймов говорит о первом сопротивлении на пути фьючерса Сбербанка. Это уровень 15800 пунктов, в случае успешного преодоления которого цене открывается дорога к опять же к круглой цифре 16000 пунктов. Снижение котировок обратно в канал получит дополнительную поддержку в виде нижней границы торгового канала и уровня поддержки своих средних цен. Уход цены под скользящую среднюю это уже другая история, и требует отдельного анализа. В акциях Сбербанка наметился дальнейший рост до уровня 159 рублей за акцию, на срочном рынке это примерно 16200 пунктов. Так что примерные ориентиры в случае роста для себя я определил.SRU7
   Фьючерс на Газпром GZU7 несмотря на мои опасения снижения, все же оттолкнулся от нижней границы восходящего тренда берущего начало 20 июня и пошел в рост достаточно уверенно. Закрепился в озвученном в прошлом обзоре уровне 11700-11750 пунктов, куда подтянулась и скользящая средняя, оказывая поддержку цене. Максимально достигнутые цифры этой недели 11894 пункта быки смогли протестировать спустя сутки, но и эта попытка не удалась, и цена скорректировалась к уровню своих средних цен, откуда и начала свою новую попытку роста. в случае успешного преодоления преграды 11900 пунктов, цена имеет хорошую возможность протестировать следующее сопротивление в районе 12100 пунктов. Снижение ниже скользящей средней приведет цену к повышательному тренду, выделенному на графике синей линией. Ее пробой в случае негативного сценария откроет дорогу к уровню 10700 пунктов с промежуточной поддержкой в районе 11200 пунктов. Но пока сигналов к продажам нет, так что можно оставаться в лонговой позиции, тем кто в ней находится.GZU7
   Нефть. Августовский фьючерс BRQ7. Семидневное ралли в нефти закончилось 5 июля, когда цена пробила восходящую линию тренда, берущую начало 26 июня, затем цена протестировала снизу уровень сопротивления $49,2 за баррель, причем дважды: 5 и 6 июля. И находясь под уровнем средних цен цена на нефть ухнула вниз на вечерней сессии 6 июля, а в пятницу котировки нефти продолжили свое падение, вплотную приблизившись к уровню $46,2 за баррель. Снижение котировок нефти на 7,3% без снижения рынка и даже роста некоторых активов позволяет думать о том, что это снижение искусственно вызвано на мой взгляд, несистемное какое-то снижение на первый взгляд. Возможно следующая неделя пройдет под знаком покупателей нефти, но на окончание недели сигналов к покупке нет. Технически нужно преодолеть уровень 47 долларов, тогда включится механизм теории Доу, затем необходимо пробит вверх уровень 47,5 долларов, который является сильным сопротивлением в данном контракте. Пробой уровня поддержки 46,2 доллара даст возможность цене сходить попробовать на вкус уровень поддержки, расположенный ниже — на цифре $44,6 за бочку.BRQ7
   Доллар/рубль. Фьючерс SiU7. Все таки рынок непредсказуем конечно. Вместо предполагаемого снижения, доллар резко вырос на прошедшей неделе. И все благодаря снижению нефтяных котировок. Оттолкнувшись от уровня 59800 пунктов, доллар начал потихоньку расти, дошел до сопротивления в виде нисходящей линии тренда от 22 июня, и пробив ее и скользящую среднюю, еще раз протестировав пробитые уровни и собирая отставших от этого паровоза пассажиров рванул вверх. Рост в долларе, если брать максимальные значения минимума и максимума этой недели, составил 2,9%. В два с лишним раза меньше чем падение котировок нефти. И тут много предположений. Но я склоняюсь к тому, что все это вызвано несистемными какими то факторами. Поэтому в своем фейсбуке я писал, что набираю позицию в опционах PUT 60000 страйка. То есть я ожидаю снижения котировок доллара. Мне кажется маловероятным выход этой валютной пары выше сопротивления 61 рубль за доллар, если анализировать спотовый рынок. Но вероятность этого все равно есть, отсюда и опционы. В случае снижения я получу очень приличный процент прибыли за счет финансового рычага, который зашит в опционах. а в случае все же роста, я защищен от убытков размером уплаченной премии за опционы пут. И как бы высоко не взлетела цена на доллар, в случае если я ошибаюсь, мои убытки ограничены. Такие свойства опционов.SiU7
   Золото. Фьючерс GDU7. Цена на золото, простояв в боковике с границами $1222-$1230 за тройскую унцию, все таки продолжило свое падение в пятницу 7 июля, что ознаменовалось пробоем поддержки 1221 доллар и уходом цены на 12 баксов ниже, к уровню 1211 долларов за унцию. Падение в золоте никак не может остановится. Оно началось месяц назад 6 июня от уровня $1300 за унцию и продолжается до сих пор. За месяц золото потеряло в цене 7,5% и до сих пор нет никаких сигналов к остановке этого падения. Лишь вечером в пятницу обновив локальные минимумы, цена в своих робких попытках роста начала отталкиваться и потихоньку подтягиваться вверх. По теории Доу предыдущий локальный максимум был пробит, что косвенно говорит о возможном зарождении тренда. Но цене нужно зайти обратно в диапазон выше $1222 за унцию, что бы можно было говорить о дальнейшем росте.GDU7
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������