Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 29 июля 2017 года

   Подошел к концу второй месяц лета, все ближе и ближе август, традиционно в России богатый на негативные события. Как будет в этом августе покажет время, а сейчас я хочу начать свой еженедельный обзор фьючерсных контрактов. И как всегда начну с фьючерса на индекс РТС — RIU7. За прошедшую неделю фьючерс на индекс РТС никуда с достигнутых уровней не ушел. Лишь припав немного от максимальных значений предыдущего периода, он так и остался в боковом диапазоне 100700-103100 пунктов, большую часть недели проведя в озвученном мной в прошлом обзоре торговом диапазоне, на графике обозначенном фиолетовым прямоугольником. В четверг 27 июля была попытка выйти из боковика наверх, но она закончилась неудачей. В результате этого образовался уровень нисходящего тренда, берущего свое начало 20 июля. Не совсем радужные дальнейшие перспективы на предстоящей неделе возможно уведут контракт в более низкий боковик с границами 100000-97500 пунктов, хотя эту серьезную психологическую поддержку 1000000 пунктов нужно еще пробить. Но на фоне Американских санкций и нашего ответа в виде контрсанкций могут привести к распродаже Российских активов, в следствии чего возможно и более глубокое погружение с тестированием локальных минимумов 93500 пунктов. В случае роста необходимо преодолеть сопротивление уровня средних цен и нисходящий понижательный тренд от 20 июля, тогда открывается дорога к уровню 104500 пунктов, и пробой этой границы может дать импульс к 109000 пунктов. Но такой сценарий мне кажется менее возможным.RIU7
   Фьючерс на Сбербанк SRU7 преодолел на прошедшей неделе негативные настроения. И снижение начала недели, когда цена ушла ниже мувинга, было преодолено 26 июля, когда покупатели активизировали свои действия при подходе цены к уровню поддержки выраженного восходящим трендом от 30 июня. Цена оттолкнулась от него и очень аккуратно зашла выше уровня своих средних цен и потихоньку росла до конца недели. Находясь выше мувинга, предполагается дальнейший рост с целью протестировать восходящую линию тренда в качестве сопротивления. Поддержка в виде мувинга и восходящего тренда, в случае пробоя ее уведет цену к уровню 16000 пунктов как к первой цели. Рост ограничен уровнем 17200 пунктов, выше которого покупателям нужны хорошие драйверы, и поэтому как то не особенно верится в такой рост, по крайней мере в текущей ситуации.SRU7
   Фьючерс на Газпром GZU7 продолжил снижение берущее свое начало 20 июля и на прошедшей неделе. Восходящий тренд от 15 июня сломлен окончательно и контракт ухнул в пучину продаж. Цена на базовый актив — акции Газпрома снова приближается к минимальным значением 2015 и 2016 годов — к уровню 114 рублей, хотя технически он был пробит 15 июня, но цена не смогла закрепиться там, и это снижение тогда быстро выкупили. Получится ли и на этот раз так у покупателей неизвестно, ввиду озвученных выше проблем на нашем рынке в виде новых санкций. А вот уйти ниже этих значений вполне возможно на этой волне снижения.GZU7
   Нефть. Августовский фьючерс BRQ7 показала хороший рост в рассматриваемый период. Рост нефтяных котировок составил 9,6% с 22 июля буквально за неделю. Причем рост уверенный, невзирая ни на какие факторы. Просто росла нефть и все. Возможно это обусловлено какими-то фундаментальными факторами, не могу сказать, так как особо за этими факторами не слежу, может и зря конечно, так как пытался шортить нефть на неделе, и весьма неудачно. Возьмут ли высоту $53 за баррель на следующей неделе? Опять неизвестно, в случае прохода выше, сопротивления располагаются на уровнях $55 и $57 за бочку, хотя и торговаться уже будет следующий контракт с исполнением в сентябре. Вот оно, первое дыхание осени…. Как то все запуталось в нефти, непонятно сейчас. Возможна конечно коррекция, но я тоже ждал ее и потерпел убыток. Так что нужно ждать сигналов для входа именно в шортовые позиции. Сейчас его нет. Лишь пытаться можно потихоньку пробовать особо рискованным трейдерам.Нефть
   Доллар/рубль. Фьючерс SiU7. Попытка роста, начавшаяся 21 июля и продолжившаяся в начале недели не получила продолжения. Дойдя до уровня 60930 пунктов рост в инструменте прекратился, перейдя сначала в боковое движение, а 26 июля и к активному снижению цены на доллар. Цена ушла ниже скользящей средней и до конца периода так и не смогла ее преодолеть, несмотря на многочисленные попытки. Уровень 60000 пунктов устоял от медвежьих наскоков продавцов доллара и последние два торговых дня прошли в узком диапазоне 60000-60350 пунктов. На таком хорошем росте нефтяных котировок, доллар не получилось уронить достаточно низко, и поэтому могу предположить, что при снижении цен на нефть, цена на доллар может резко и импульсно вырасти. Поэтому в выигрыше останутся те, кто заранее подготовился к такому сценарию: например купил наличных долларов или фьючерсов, а больше всего мне нравится покупка опционов Call в такой ситуации. Снижение естественно никто не отменял, и в случае оного, если цена на спотовом рынке доллара уйдет ниже 59 рублей за доллар (на срочном рынке это соответствует уровню 59700 пунктов), то нас ждет вероятность дальнейшего снижения к уровню 56 рублей. В этом случае покупатели опционов потеряют только уплаченную премию, в отличии например от фьючерсной позиции, где убытки могут быть значительно больше. Но сценарий роста в данный момент более предпочтителен на мой конечно взгляд.SiU7
   Золото. Фьючерс GDU7 продолжил рост в такой неоднозначной мировой ситуации, уверенно начав расти на вечерней сессии 26 июля и до конца недели. До этого правда показав неплохую коррекцию в 15 долларов к предыдущему росту. Уровень $1300 за тройскую унцию стал еще ближе, с промежуточным сопротивлением $1287 за унцию. Поддержку цене окажет уровень скользящей средней.GDU7
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������