Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 27 января 2018 года

   Очередной обзор самых ликвидных фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс последней торговой недели начну с фьючерса на индекс РТС — RIH8. Уже восемь недель подряд фьючерсный контракт на индекс РТС закрывается в положительной зоне. С конца ноября нет ни одной черной недельной свечки и за это время контракт прибавил 20000 пунктов, что в процентном соотношении составляет 15% рост от минимумов ноября. Всего 50 пунктов не хватило достать до красивой круглой цифры 132000 пунктов. Ну да и ладно. Рост на прошедшей неделе происходил все так же в рамках восходящего тренда, и все попытки снизится выкупались. Но глядя на график, мы видим, что в пятницу 26 января этого не случилось, и цена впервые с декабря 2017 года задержалась ниже уровня своих средних цен. Это пока конечно не смена тренда, но возможный сигнал на закрытие лонговых позиций в этом инструменте, так как показывает отсутствие интереса к покупкам у трейдеров последние торговые часы пятницы. Анализируя часовые графики, о вероятной смене тренда на понижающийся можно говорить в случае закрепления цены ниже уровня 128500 пунктов, с вероятной промежуточной поддержкой 127000 пунктов. В случае ухода и под этот уровень, можно будет говорить о медвежьем рынке. Ну а пока эти события не наступили, можно считать текущую ситуацию коррекцией к предыдущему росту. Что же повлияло на такое снижение в 3000 пунктов? Ведь Европа и Америка в пятницу закрылись в положительной зоне. Может крутое, на 10% пике акций Магнита после плохих отчетов утащило вниз индексы? Но сравнивая графики акций Магнита и индекса РТС прямой связи я не обнаружил. Практически весь Российский рынок, самые крупные его представители, 26 января отторговался в минус, за исключением всего нескольких компаний. Возможно долгожданная коррекция, без которой невозможен рост, пришла на наш рынок впереди планеты всей. Как-то чувствуется некоторая перегретость в последнее время. Снижение базового актива — самого индекса РТС к уровням 1255-1260 пунктов укладывается в технические рамки коррекции, но это в случае, если цена на индекс не продолжит снижение.фьючерс на индекс РТС
   Фьючерс на Сбербанк SRH8 продолжает как ни в чем ни бывало обновлять рекорды. Все попытки снижения тут же откупаются обратно, с обновлением максимумов. Продолжается планомерное перемалывание биржевых мишек в жерновах бычьей мельницы. Вечерняя сессия тому подтверждение: цена вновь вырвалась выше уровня средних цен, куда ее пытались скатить продавцы после достижения уровня 25432 пункта 25 января. Анализ часовых графиков показывает, что цена оттолкнулась от поддержки 24800-24850 пунктов и вновь пошли покупки. Уровень 24800 на текущий момент является сильной поддержкой средних цен. Снижение ниже этой отметки можно рассматривать как закрытие лонгов, и только на свой страх и риск как попытку зашортить этот актив. Но это все только вероятность. Техника показывает дальнейший рост с 80% вероятностью. Чисто гипотетически: одолеют ли покупатели вторую фигуру после пробоя треугольника 3 января? В этом случае цена достигнет уровня 26600-26650 пунктов. Это кажется много, на самом деле этот путь составляет всего 6,5% хода. Будем посмотреть, как говорится.SRH8
   Фьючерс на Газпром GZH8 первым начал сдаваться. Достигнув 23 января максимума в 15337 пунктов, динамика переросла в боковую. В прошлом обзоре я писал о возможном росте до уровней примерно 158-160 рублей по базовому активу. Не пошла цена по этому сценарию на прошедшей неделе. Покупатели взяли тайм-аут. И хотя по дневным графикам акций Газпрома это выглядит как коррекция в рамках тренда, часовые графики фьючерса показывают снижение интереса к покупкам, так как цена на контракт закрепилась ниже уровня средних цен за последние сто часов. Предполагаю дальнейшее снижение до уровней 14350-14400 пунктов, но в случае все же роста выше 15000 пунктов, этот сценарий теряет свою силу и можно рассматривать уже рост до указанных ранее уровней.Фьючерс на Газпром
   Фьючерс на нефть BRG8 несмотря на нежелание роста прошедшего периода, все же показал свою силу тренда, и закрепился выше $70 за баррель и выше уровня средних цен. Ни разу не просев ниже него за последнюю неделю, как видно из графика. Теперь уровень в 70 долларов становится сильным уровнем поддержки, от которого цена будет отталкиваться в своих попытках роста. Это же говорят и часовые графики, которые я здесь не представляю, но ориентируюсь на них в своем анализе ситуации. Но может случится и ситуация с уходом цены обратно ниже этого уровня. Это же биржа, и на ней может случится абсолютна все, даже то, чего совсем вроде и быть не может. Тогда можно будет считать этот выход выше 70 долларов ложным пробоем и нас ожидает снижение цен, или по крайней мере достаточно долгий период бокового движения с попытками нового пробоя. И если снова появится корреляция с ценой на доллар, то нас ждет все таки снижение цены на нефть.Фьючерс на нефть
   Фьючерс на доллар SiH8 в своих попытках остановить падение на вечерней сессии 26 января вновь попытался закрепиться выше мувинга. Похожая ситуация была ровно неделю назад, но к сожалению покупателей доллара цена на него упала за этот период на 535 пунктов, а в моменте снижение доходило и до 1180 пунктов. Очень активно сопротивляются покупатели и в пятницу получилось отбить часть потерь. На спотовом рынке, уровень 55,72 был самым минимальным значением 24-25 апреля 2017 года. И вот в четверг длинной тенью пробили и этот уровень, но закрепиться там не удалось, и следующая свечка получилась бычья, поглощающая. Если анализировать этот рынок, то уход ниже 55,70 будет означать дальнейшее падение доллара относительно рубля. А сейчас можно ожидать технический рост в район 57300 пунктов или выше в район 58000 пунктов. Можно озвучить и дальнейшие уровни: 58500 и 59200 пунктов. Выше этих значений в ближайшей перспективе вероятность очень мала.Фьючерс на доллар
   Фьючерс на золото GDH8 пришел к своей расчетной точке — $1370 за унцию, что соответствует цене $1360 за унцию на спотовом рынке и выполнив этим свою первую цель, дальше рост продолжаться не смог из-за сильного сопротивления. Этот уровень хорошо виден на дневных графиках, которые я здесь приводить не буду, вы можете их построить самостоятельно, взяв данные например с рынка форекс. Но вернемся к фьючерсу на золото. Оттолкнувшись два раза от уровня 1270 долларов, золото резко снизилось к скользящей средней, от которой снова отталкиваясь, стремилось вверх. Такая игра в мячик продолжаться долго не может. Но пока цена на золотой фьючерс остается выше мувинга на этих, 15-и минутных графиках и выше уровня 1346 долларов(это уровень скользящей с периодом 100) на часовых графиках, об остановке роста можно только предполагать и считать эту ситуацию коррекцией к дальнейшему росту. Но все измениться в случае снижения ниже отметки $1345 за тройскую унцию. Тут вероятней всего включится медвежий механизм, и снижение может носить резкий, импульсивный характер. Внимательно наблюдаем за ситуацией.Фьючерс на золото
    Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������