Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 26 августа 2017 года

   Текущая неделя принесла свои плоды в копилку покупателей Российских активов. Свой обзор прошедшей недели срочного рынка Фортс начну как всегда с фьючерса на индекс РТС — RIU7. Всю неделю индекс активно рос. Опасения о запутанности ситуации в этом инструменте не подтвердились. Забравшись выше уровня своих средних цен на вечерней сессии 18 августа, цена на фьючерс РТС уже не уходила вниз, лишь единожды — 21 августа медведи попробовали переломить ситуацию, но у них ничего не получилось. Активный рост проходил в рамках более глобального тренда, берущего свое начало с конца июня. Были сомнения в том, что удастся пробить уровень 105000 пунктов, выше которого фьючерс не был с мая 2017 года. Но в итоге пробой состоялся достаточно легко. Подойдя к уровню 24 августа, цена пошла вниз в своей коррекции, что можно объяснить фиксацией прибыли у сильного уровня, но тем не менее покупательские настроения были очень сильны, или у продавцов не было хороших оснований для того, что бы уводить цену вниз. Тем не менее, на открытии торгов 25 августа, цена резким импульсом ушла выше уровня 105000 пунктов, ну и как классический пример — вернулась протестировать на прочность только что пробитый уровень. Заодно собрав тех, кто не успел сесть в этот поезд, несущий наверх. Анализируя базовый актив, можно предположить, что такой уверенный рост — пробой важнейших уровней в течении последних двух сессий лишь самое начало вероятностного длительного роста. Во первых был уверенно пробит нисходящий тренд от начала февраля 2017 года, и одновременно пробой скользящей средней периодом 100 на дневных графиках дают очень сильный сигнал на дальнейший рост, что не может не радовать инвесторов в Российские акции. Возможны конечно кратковременные откаты назад, без коррекции нет роста. Глядя на график фьючерса РТС можно назвать уровни 105400-105600 пунктов, куда может скорректироваться цена без ущерба для текущего локального растущего тренда. Коррекция ниже уровня 105000 пунктов может повлечь за собой более глобальные распродажи, но там на помощь подтягивается скользящая средняя. Еще ниже уровень восходящего двухмесячного тренда. Так что, чем поддержать цену от глобального падения в резерве быков есть. фьючерс РТС
    Фьючерс на Сбербанк SRU7 снова победил всех шортящих его. В прошлом обзоре я писал о том, как опасно шортить Сбер несмотря на возрастающие медвежьи настроения прошлого периода. Так и получилось. Двойной пробой месячного уровня поддержки в районе 17050 пунктов оказался ложным. Причем второй своим локальным минимумом оказался выше предыдущего, но все же это не явный был сигнал об отмене нисходящей тенденции. Лишь 23 августа, когда импульс покупок на открытии торгов вывел цену выше уровня средних цен, вот тогда можно было сказать о попытке начала роста. Но впереди было сопротивление в виде нисходящего тренда от 8 августа. Там вообще был хороший торговый канал. Пробой его верхней границы, на графике я его обозначил малиновой линией, технически отменил все медвежьи формации. И цена просто ринулась вверх. По итогам недели фьючерсный контракт на акции Сбербанка вырос на 6%, или на 1000 пунктов. Более глобально образованный торговый коридор предполагает рост цены фьючерса до значений верхней границы, проходящей сейчас на уровне 18700 пунктов. Вероятна коррекция до мувинга, который поддержит котировки.фьючерс Сбербанк
   Фьючерс на Газпром GZU7 ожидаемо вырос до верхней границы бокового диапазона, но с трудом конечно. Сначала цена 4 дня пыталась пройти нижнюю границу на уровне 11630 пунктов. Удержали этот бастион, и почти сразу случился рост резким рывком вверх. В течении двух дней цена прошла весь путь этого боковика снизу доверху. Это составило 250 пунктов, или 2,2%. Гораздо меньше чем в Сбербанке, но все же это успех, если смотреть на котировки базового актива — акций Газпрома, которые никак не могут оправиться после дивидендной отсечки 19 июля. Но шанс у актива есть. Пробой и закрепление выше уровня 11900 пунктов даст возможность перейти в более высокий торговый диапазон с границами 11900-12300 пунктов. Двухмесячная поддержка 11600 пунктов устояла под свирепыми натисками биржевых медведей, так что вероятность такого исхода несколько повысилась. Если акции Газпрома закрепятся выше уровня 119,5-120 рублей, то дальнейший рост будет очень вероятен.фьючерс Газпрома
   Нефть. Сентябрьский фьючерс BRU7 ничем не порадовал весь рассматриваемый период. Никаких трендов не случилось. Боковое движение с узкими границами $51,3-$52,9 говорит о нерешительности трейдеров. Вернее не о нерешительности, а о том, что пока нет вообще никаких идей на рынке нефти. Приблизительным ориентиром служит скользящая средняя, но главным стимулом последующих каких-движение будет служить пробой одной из границ этого торгового диапазона. Скорее всего в ту сторону и будет основное движение. Технически данный недельный боковик проходит в рамках повышающегося торгового коридора, от 21 июня. И пока нижняя граница этого тренда, проходящая сейчас на уровне $51 за баррель не будет пробита вниз, говорить о каком то снижении не имеет смысла. Все движения котировок нефти сейчас проходят в рамках растущего тренда с верней границей на уровне $55,5 за бочку.фьючерс нефти
    Доллар/рубль. Фьючерс SiU7 всю прошедшую неделю находился под небольшим давлением, что выразилось тем, что цена находилась весь период под своим уровнем средних цен в узких рамках: 59550-59300 пунктов. Еще негативное влияние оказывает нисходящий тренд от начала августа. Я в пятницу 25 августа писал статью, в которой анализировал поведение доллара на спотовом рынке и предполагал дальнейший рост, но в случае ухода цены ниже уровня 58,8 рублей, такой сценарий отменялся. И вот буквально через несколько часов именно так и случилось. Резким импульсным снижением на повышенных объемах прошло снижение котировок доллара на 200 пунктов, а затем понеслось. Общее снижение достигло 650 пунктов на закрытие недели. Это предполагает дальнейшее снижение в предстоящий период. Внизу уровень 58400 попытается сдержать дальнейшее снижение, еще ниже есть сильная поддержка 57500, ниже которой я думаю цена вряд ли пройдет. Отмена такого сценария наступит в том случае, если цена закрепится сначала выше мувинга, а потом и выше верхней границы нисходящего тренда от 3 августа. Покупать можно небольшими лотами в районе сильных поддержек.фьючерс на доллар
   Золото. Фьючерс GDU7 остался в своем торговом диапазоне с границами $1287-$1301 за унцию. Хотя смотрите какая волатильность была 25 августа по итогам саммита в Джексон-Хоул, в результате этого кстати и обвалились котировки доллара. Но как говориться, все что нас не убивает, делает нас сильнее. Так и здесь получилось. Неудавшаяся попытка уронить в цене золото привела к тому, что оно окрепло по сравнению с тем, что было нескольким часами ранее. Золото осталось выше скользящей средней, что предполагает дальнейший рост. Но для начала нужно преодолеть сильный барьер в виде уровня сопротивления $1300-$1304 за унцию. По прежнему первой целью роста является уровень $1375 за унцию.GDU7
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������