Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 25 ноября 2017 года

   Прошла очередная торговая неделя и свой еженедельный обзор самых ликвидных инструментов срочного рынка я как всегда открываю анализом фьючерса на индекс РТС — RIZ7. По итогам недели контракт вырос на 2,2%, практически достигнув максимальных значений 24 ноября, всего 110 пунктов не дотянув до пика от 13 ноября. Прошедшую неделю можно охарактеризовать как неделю спокойного, уверенного роста — когда быки четко следуют своему сценарию в этом боковом движении рынка, в котором он находится с сентября месяца. Потихоньку обновляются лишь хаи, а вот поддержка 110600-110700 пунктов пока незыблема в своей прочности. Ситуация может накалиться в инструменте, так как продавцы будут активно продавать от верхней границы достигнутых максимумов 116700 пунктов, а покупатели на мой взгляд попытаются организовать новую попытку обновления максимумов. Анализ базового актива — индекса РТС показывает сопротивление уровня 1170 пунктов, на данный момент это линия верхнего диапазона с 16 октября. Закрепление выше этого значения даст хорошую возможность дойти индексу до уровня 1200 пунктов, что является локальным максимумом. Выше этого индекс был лишь в сентября 2014 года. И было три неудачных попытки пробиться выше 1200 пунктов в январе и начале февраля 2017 года. Сейчас у быков сложились все условия для новой попытки: растущий тренд с июня месяца, постоянные обновления максимумов — все признаки роста по теории Доу. Но биржа есть биржа, и здесь вмиг могут возникнуть условия совершенно противоположные и нужно быть готовым к любому развитию событий. Анализ всех этих возможностей позволяет это сделать. Возвращаясь к фьючерсу на индекс РТС, можно сделать предположение о том, что цена пойдет вниз от текущих уровней или верхней границы 116700 пунктов с вероятностью 80%, но оставшиеся двадцать процентов могут принести в копилку быков отличную сделку. Должный напор и активные покупки при условии закрепления цены выше максимума заставят медведей экстренно закрывать позиции, что дополнительно может вызвать волну покупок и подбросить цену к уровню 119500-120000 пунктов — вероятный уровень индекса РТС при реализации роста при проекции на фьючерс. Но на это отводится всего 20% вероятности, исходя из анализа почти трехмесячной динамики фьючерса РТС. Да еще текущая бэквордация как бы говорит нам о том, что в рост особо не верят трейдеры. Может получиться и бычья ловушка при пробое 116700 пунктов. Нужно быть осторожными при торговле, впрочем как и всегда.RIZ7
   Фьючерс на Сбербанк SRZ7 продолжает обновлять свои исторические максимумы, но уже как то вяло, без прежней мощи, если можно так сказать. Вот и последний раз — пробив 21 ноября нисходящий тренд, цена на контракт не улетела в небеса, а поднявшись на 500 пунктов вновь рухнула под сильный уровень 23000 пунктов 23 ноября. В пятницу 24 ноября цена вновь поднялась к этому сильному уровню 23000 пунктов, но закрепиться выше покупатели не смогли, хотя цена и осталась над уровнем своих средних цен. Это предполагает как бы дальнейший рост. Но вечерняя сессия пятницы закрылась практически около нулевой отметки: +0,03%, выше сильного уровня не закрепились, предыдущий локальный минимум от 18 ноября пробили. Возможно снижение все же в инструменте. Если цена закрепится ниже мувинга, то есть вероятность обновления минимума от 24 ноября и уход цены к отметке 21750 пунктов. Но это вероятность только в случае закрепления ниже средних цен, не раньше. Рост может вызвать обновление максимальных исторических значений. SRZ7
   Фьючерс на Газпром GZZ7 нашел таки в себе силы перейти от снижения к росту. Очень хорошо это видно, когда цена закрепилась выше скользящей средней и уверенно начала расти. Особых каких-то значений покупатели достичь не смогли. Даже не получилось дойти до локального максимума 13550 пунктов. Хотя все впереди. Фьючерс находится в восходящем движении с июня месяца и признаков разворота вниз не наблюдается. Часовики тоже показывают предпочтительно рост — цена находится выше скользящей с периодом 100. Закрепление выше 13550 пунктов даст возможность фьючерсу протестировать отметки 14000-14100 пунктов. Снижение ниже 13300 пунктов медведи будут использовать для хода цены к уровням 12900-13000, а в случае закрепления ниже них, то и к 12500-12550 пунктов.GZZ7
   Нефть. Декабрьский фьючерс BRZ7 продолжает использовать небольшое преимущество роста, о чем я писал в прошлом обзоре. Все здесь технично и красиво, как это часто бывает в нефти. Пробив нисходящий тренд от начала ноября, цена на нефть начала свой новый виток роста над уровнем своих средних цен по законам теории Доу: каждый локальный максимум выше предыдущего, а коррекция не уходит ниже предыдущего минимума. Попытка протестировать максимум $65,3 за баррель вполне может получиться. Пока для этого есть все условия. Сигналом на возможное прекращение роста послужит или снижение ниже предыдущего минимума или закрепление ниже скользящей средней. А пока ждем продолжения роста.BRZ7
   Доллар/рубль. Фьючерс SiZ7 все таки продолжил падение, подтвердив что тренды имеют продолжение. В прошлом обзоре я писал, что всего 20% за рост, и на прошедшей неделе доллар потерял 2,3% своей стоимости. А с максимальных значений 15 ноября фьючерс потерял уже 3,7%. Хотя была попытка отбиться от уровня 59300 пунктов, но наткнувшись на сопротивление средних цен, сделав несколько неудавшихся попыток пробить вверх, цена контракта провалилась под уровень и еще ниже на 700 пунктов. Роста не получается. И снова достигнуты ключевые уровни. На спотовом рынке цена на доллар уперлась в скользящую среднюю с периодом 100, и даже чуть-чуть продавила ее вниз. Прогноз остается пока негативным. В случае, если цена на доллар удержится на этих уровнях, то возможна смена тренда. Фьючерсу для этого нужно преодолеть уровень 58800-58880 пунктов и давление скользящей средней, что бы можно было говорить о возможностях роста для тестирования сопротивления 59300 пунктов. Вероятно дальнейшее снижение к уровням 57600-57700 пунктов. Уровень 58200 возможно будет некоторой поддержкой в случае дальнейшего падения цены.SiZ7
   Золото. Фьючерс GDZ7. Непонятная ситуация продолжает оставаться в золоте. Отсутствие трендов продолжает накалять ситуацию. Хотя конечно есть небольшое смещение динамики в сторону роста. цена немножко оторвалась вверх от уровня $1283 за унцию, находится на конец рассматриваемого периода выше скользящей средней, но сейчас на котировки давит нисходящий уровень от максимальных значений ноября. Успешное закрепление выше уровня 1295 долларов даст дорогу покупателям в район $1310. снижение ниже уровня скользящей средней снова приведет к тестированию поддержки 1283 доллара. На графике видно сжатие пружины, что выразилось в треугольнике, еще достаточно широком, но границы уже определены. Я обозначил их толстыми синими линиями. Анализ часовых графиков предполагает дальнейший рост с уровнем сопротивления $1288 за унцию. Но и здесь необходимо прорвать оборону медведей 1295 долларов. GDZ7
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������