Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 24 сентября

   Снова подошла пора моего, ставшего уже традиционным, недельного обзора самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс. И уж конечно по сложившейся традиции, свой обзор начну с фьючерса на индекс РТС — RIZ6. Распродажи, продолжавшиеся с 8 сентября на прошедшей неделе все таки не нашли своего продолжения. В понедельник 19 сентября попытка роста не удалась, и цена откатилась на уровни поддержки пятницы 17 сентября. Постояв на этих локальных минимумах в 95250 пунктов несколько часов, биржевые быки предприняли очередную попытку роста, и вечером 20 сентября все таки удалось переломить нисходящее движение. Сначала закрепившись выше уровня средних цен, коими на графике обозначена скользящая средняя, а затем по теории Доу (моя любимая теория) развитие пошло так, как и должно идти по ней: пробой предыдущих максимумов, консолидация, а затем новый пробой уже новых максимумов. Как я писал в прошлом обзоре, важная граница в 94800 пунктов не была пробита, значит нисходящий тренд не получил подтверждения. Но и рост на этой торговой неделе получился не сильным, подтверждения в виде пробоя исторического максимума этого контракта в 101280 пункт не получилось. Цена не смогла пробить даже психологически важный уровень в 100000 пунктов, не дойдя до него всего 30 пунктов, остановившись на цифре 99970. Хотя базовый актив — сам индекс РТС в это время превысил значение 1000 пунктов на 3 с лишним пункта. Эта ситуация, когда цена на фьючерс находится ниже цены базового актива называется бэквордацией, и говорит о том, что настроения покупать этот актив у инвесторов отсутствуют в должной мере. К концу недели борьба развернулась за уровень 98600 пунктов, к которому и подтягивается скользящая средняя к концу основной торговой сессии. Борьба не заканчивается, всё будет происходить на следующей неделе.riz6
   Фьючерс на сбербанк SRZ6. Динамика цены на фьючерс Сбербанка как будто повторяет движение цены фьючерса на индекс РТС. Также попытка роста в понедельник, коррекция до уровня поддержки, несколько часов консолидации на этих уровнях и рост: сначала выше уровня мувинга, а затем по теории Доу. Но вот пятничная коррекция все таки посильнее у Сбербанка получилась. Зайдя ниже скользящей средней, у цены уже не получилось выбраться из-под нее, и коррекция продолжала развиваться. Для слома восходящего движения, какое имело быть на прошедшей неделе, цене достаточно закрепится ниже уровня цен в 15320 рублей за один фьючерс. А для подтверждения медвежьего тренда нужно закрепится ниже 15060 рублей за фьючерс. Возможно это просто пятничная фиксация роста. Ведь никаких сигналов для активизации продаж пока не наблюдается ни в базовом активе, ни во фьючерсе. Нужно просто внимательно наблюдать и стараться принимать решения, дополнительно подтвержденные какими то сигналами. Особенно в этом контракте. Базой которого являются акции Сбербанка, самой медвежьеубийственной бумагой ))). Как только все верят в ее падение, так сразу начинается мощный рост, который перемалывает медведей вместе со шкуркой.srz6
   Фьючерс на Газпром GZU6. Данный контракт своей недельной динамикой так и не показал силу. Рост, которым отметились в понедельник все активы, тут же сошел на нет, и цена вернулась в свой уже ставший привычным торговый диапазон 13800-14030 пунктов. Всего пару раз ненадолго были попытки изменить ситуацию. Но медведи Газпрома проявляли свою настойчивость и поворачивали цену обратно в диапазон и ниже скользящей средней. И снова в активе совсем все непонятно. Сил на рост нет никаких, а падение не происходит. Крепко очень держится нижняя граница 13800 рублей. И скорее всего, если случится ее пробой, очень возможно сильное движение вниз. Ну а пока: если не идут вниз, может поедем вверх? Как вариант развития событий? Кто к какому варианту готов на сегодняшний день? А настоящий трейдер должен быть вооружен по крайней мере планом, в котором учитываются все возможные вероятности. Быстро делаем такой план, у кого нет до сих пор.gzz6
   Нефть. Сентябрьский фьючерс BRV6. Все же наш рынок зависим от динамики цен на нефть. Скорее всего это вслед за ней планировал вниз и летел вверх и индекс РТС и Сбербанк. Уж больно похожи графики их цен. Может быть не так живо реагирующие на изменение нефтяных цен, но прослеживается явная корреляция. Резкий вынос цены вниз в пятницу 23 сентября на вечерней сессии потянуло вниз и фьючерс на индекс РТС. Пробой уровня $45.4 может утянуть цену на нефть к цифре $42 за баррель. Пока этого не произошло. Этот достаточно сильный уровень $45.5 держится с начала августа. Будем внимательно наблюдать за динамикой цен на нефть, которая и предопределяет в основном движения на нашем рынке.brv6
   Доллар/рубль. Фьючерс SiМ6. Все таки пружина распрямилась в сторону снижения. Такой вопрос я ставил в прошлом обзоре. Куда распрямится сжимающаяся пружинка цен на доллар? Ненамного снизилась цена, но снижение происходило технично, практически без значительных попыток роста. Вы сами все видите на графике, что выше уровня мувинга цена заходила всего-то пару раз, невысоко и ненадолго. Но в пятницу к вечеру ситуация немного изменилась. Вся борьба развернулась именно в пятницу за уровень 65105 рублей. Это мощный уровень поддержки. Цена касалась его в середине июля, и очень хорошо выросла после этого. Потом вновь подошла к этой границе 8 сентября, и вновь отскочила. И вот сейчас развернулась настоящая битва. Медведям удалось продавить до 64660 пунктов, но внешние обстоятельства, по видимому резкое падение цен на нефть, не позволило фьючерсу на пару доллар/рубль провалиться ниже. Да и на спотовом рынке доллар подошел к важной поддержке 63,5 рубля, от которой оттолкнулся. Ну что, будем ждать роста доллара в ближайшей перспективе? Пробой скользящей средней, и закрепление выше нее только утвердит силу быков в этом инструменте.siz6
   Золото. Фьючерс GDМ6. Падение золотых фьючерсов, продолжавшееся с начала сентября закончилось на этой неделе. Консолидация с 19 по 21 сентября, которую я выделил темным прямоугольником закончилась пробоем его верхней границы и заодно линии сопротивления, которая одновременно была и скользящей средней ценой. Я считаю это дополнительным сильным сигналом на покупку актива. Который действительно рос в оставшееся торговое время до конца недели. На текущий момент золото снова вошло в фазу консолидации. Уровень $1336 снова актуален, и к нему подходит для поддержки и средний уровень цен. Будем от него отталкиваться или пробивать вниз покажет время. но пока технический анализ динамики цены на золото не отменяет дальнейшего его роста. Тем более если в мире будут нарастать напряжения, то инвесторы возможно начнут уходить в защитный актив, каким является золото.gdz6
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������