Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 24 марта 2018 года

   Несмотря на снижение мировых индексов, Российский рынок пока показывает достаточную устойчивость в последние две недели. В обзоре самых ликвидных фьючерсных контрактов рассмотрим поподробнее. И снова начну с фьючерса на индекс РТС — RIМ8. Рост не задался с самого начала рассматриваемого периода. Боковое движение весь март с границами 123250-129700 пунктов в рамках более широкого движения 115000-134000 пунктов на текущий момент никаких особых рисков не несет, лишь преодоление какой либо из границ может существенно повлиять на дальнейшую динамику фьючерса. Можно охарактеризовать текущую ситуацию как: падать не хотим, а расти нет сил. Вот и вьётся цена вокруг скользящей средней. Задерги вниз выкупаются достаточно быстро, а роста нет из-за отсутствия драйверов. Мировые площадки последнюю неделю активно падают, Российские индексы еще держаться, хотя негативные сигналы начинают действовать и на наш «островок стабильности». Закрытие вечерней сессии ниже уровня своих средних цен предполагает дальнейшее снижение. Еще одним отрицательным признаком можно посчитать то, что июньские, рассматриваемые фьючерсы на вечерней сессии снизились на 0,6%, а следующие, с исполнением в сентябре уже на 1,08% и по значению находятся ниже на 2500 пунктов. Это означает, что инвесторы в ближайшее время не видят признаков роста и ожидают дальнейшего снижения. Закрепление ниже уровня поддержки 123000 пунктов, если таковое случится, даст хорошую техническую возможность протестировать на прочность новый уровень поддержки 115000 пунктов, даже скорее зону поддержки 114200-114800 пунктов, если анализировать часовые графики. Образовавшийся небольшой растущий тренд с 20 марта показывает дополнительный локальный уровень поддержки в районе 124600 пунктов на текущий момент, его пробой вниз на предстоящей неделе может спровоцировать резкое снижение к уровням 123300 пунктов, а дальше уже надо будет смотреть как будет происходить, и будет ли вообще происходить снижение. Сейчас на первом плане возможно будет стоять информация по торговой войне США с Китаем, на фоне подписанных Трампом пошлин на китайские товары. Одно это прилично нагнуло мировые индексы, и наверняка основное развитие этой ситуации еще впереди, так что рассматривать какой то сильный рост индексов мне кажется преждевременным. Локальный уровень сопротивления в контракте 129700 пунктов в ближайшее время будет стоять неприступной стеной, да и понижающаяся тенденция с этих же локальных максимумов от 6 марта в настоящее время образовала достаточно сильный нисходящий тренд с сегодняшней самой верхней точкой на уровне 128000 пунктов. Вот выше этих значений и не поднимется цена пока не определятся инвесторы во всем мире с ситуацией вокруг Китая. Да и вообще как бы не рухнуло все в понедельник, уж больно некрасиво все для покупателей закончилось в пятницу на мировых площадках включая Европу, Азию и Америку.фьючерс РТС
   Фьючерс на Сбербанк SRM8 наконец то порадовал немного медведей своим снижением от максимальных значений последнего двухнедельного периода с уровня 27500 пунктов до отметок в 25225 пунктов с 13 по 20 марта. В этих крайних точках максимальное падение составило 9,3%. Давненько такого падения не было в Сбербанке. Правда неуспевших выскочить мишек, ну и вскочивших как им казалось в поезд летящий вниз отставших пассажиров тут же взлетевшей ракетой раздавило неслабо. С обеда 20 марта до конца вечерней сессии 21 марта фьючерсный контракт Сбербанка взлетел на 7,8%, возможно большую роль здесь сыграли и спешные закрытия шортов. Но этот рост не получил продолжения и к окончанию недельных торгов торговля переместилась под уровень средних цен, что повышает вероятность дальнейшего снижения и в ближайшем будущем. Пробой образовавшейся промежуточной поддержки в районе 26050 пунктов может импульсно ускорить падение. Анализ часовых графиков показывает уровни поддержки, до которых может снизиться контракт в случае продолжения негативного сценария. Это уровень 25200 пунктов — предыдущий локальный минимум, затем 24230 пунктов — минимальное значение от 9 февраля, пробой и этой поддержки может увести цену для проверки прочности уровня 22230 пунктов. Сверху рост ограничивается уровнем нисходящего тренда от 26 февраля, уже 4 касаниями подтверждена сила этого уровня, и закрепление над ним, даст хороший толчок роста, сейчас высшая точка этой тенденции находится на отметке 27200 пунктов. Но вероятность снижения все же сильнее в данный отрезок времени под давлением внешних обстоятельств. Банковская система Европы например, подверглась сильной атаке продавцов, наши банки пока сдерживают медведей. Насколько долго? Никто не знает.фьючерс Сбербанка
   Фьючерс на Газпром GZM8 продолжает находиться в боковике с начала марта. В прошлом обзоре я отмечал эту тенденцию, нисколько не изменилась и она и границы этого движения. Цены на контракт двигаются от нижней границы 13950 пунктов к верхней 14650 пунктов спокойными волнами. Закрепление выше верхней границы боковика даст дорогу к проверке прочности сопротивления, находящегося на уровне 15300-15500 пунктов. Уровни под этим боковиком на этом графике сложно определить ввиду небольших данных именно в этом контракте, поэтому можно примерно определить по базовому активу. На дневных графиках акций Газпрома с сентября 2017 года образовался повышающийся тренд, уровень поддержки которого сейчас проходит по отметке 137 рублей за акцию. Закрепление ниже этих цифр может повлечь тотальную распродажу акций сначала к уровню 128 рублей. С поправкой на фьючерсный контракт можно предположить снижение в случае закрепления ниже уровня боковика к отметке 13000 пунктов. Хотя теханализ говорит о снижении на высоту этого канала, а это уровень 13250 пунктов. Считаю торговый эшелон 13000-13250 пунктов и есть цель снижения в случае ее развития.фьючерс Газпрома
   Фьючерс на нефть BRJ8 вымахал не остановишь. После достаточно долгой пилы с 9 по 16 марта, нефтяные фьючерсы наконец то сумели закрепиться выше уровня своих средних цен, и как следствие долгого неопределенного движения, значительный рост в этот раз превысил все технические уровни. Итоговый рост составил 9% за последнюю неделю. Такое уверенное превосходство получилось. Пробитый уровень $66,38 за баррель как оказалось был лишь отправной точкой резкого роста котировок. Не устоял и предыдущий исторический максимум в данном контракте $70,25 за бочку нефти, резким рывком на вечерней сессии пятницы 23 марта он был пройден и цена на нефть весь остаток торгового времени пыталась закрепиться над этим уровнем, что благополучно ей удалось. Что покажет понедельник конечно никто не знает, хотя технически цель реализации треугольника от 26 февраля была реализована еще на уровнях $69,6 за бочку, откуда и немного скорректировалась к новому рывку. Вторая фигура? Возможен возврат к уровню 69,8 с целью пробоя вниз. Нужно внимательно наблюдать за развитием. Можно много чего найти на этом графике при внимательном рассмотрении, но коррекция к уровню скользящей средней будет в рамках растущего тренда. Уход ниже ее я буду считать сломом восходящей тенденции и ближайшей целью уровень 66,38 за бочку нефти.фьючерс на нефть
   Фьючерс на доллар SiM8 более менее техничен. Рост начала периода от уровня 57100 выше мувинга, и впоследствии какой-то рваный рост до отметок 58600 непросто дался покупателям. Все время эти задерги вниз все же заставили покупателей фиксировать позиции и тут уж в борьбу вступили биржевые медведи. Пила пилила в течении вечерней сессии 20 марта и большей части основной 21 марта выпилила дыру в полу))) и цена провалилась практически к тому же уровня с которого и начинался рост. Но вследствии ли новой торговой войны или по каким-то еще причинам цена на доллар вниз больше не пошла и скорректировалась снова к уровню сопротивления в виде средних цен. Итог двухнедельной торговли получился не очень то результативным. Всего 0,9% прибавил фьючерс за эти две недели. Часовые и рассматриваемые 15-и минутные графики однозначно показывают — при закреплении выше отметки 57850 пунктов дальнейший рост имеет очень высокий приоритет перед падением, ибо в обоих этих случаях цена закрепится над уровнем своих средних цен, что можно трактовать как приоритет покупок. Если нет, то будем тестировать нижние границы 57100-57300 пунктов. На часовых графиках я использую период за последние сто торговых часов, он достаточно хорошо показывает возникающие тенденции. Да и на спотовом рынке на дневных графиках пока нет однозначного сигнала на снижение, цена держится выше двухмесячного уровня. Попытка уйти ниже 21 марта не получилась у продавцов доллара. Внимательно следим за развитием ситуации.фьючерс на доллар
   Фьючерс на золото GDM8 продолжает развивать восходящее движение согласно техническому анализу после пробоя симметричного треугольника, о чем я писал в прошлом обзоре, правда применительно уже к этому, новому контракту с немного другими цифрами, но с теми же целями. Пробой верхней границы треугольника 21 марта, потом на следующий день снижение и тестирование на прочность уже пробитого уровня, и новый виток роста до отметок $1358 за тройскую унцию. Техническая цель фигуры не достигнута, в данном контракте она располагается на уровне 1373-1375 долларов, хотя я жду ее чуть выше на данный момент — на уровне $1380 за унцию. Естественно это не является прямым указанием для торговли, это всего лишь вероятность будущего, основанная на прошлом изменении цены. Не нужно никогда брать за константу технический анализ, его можно применять для получения вероятных движений и придерживаясь их, с соблюдением торгового риск-менеджмента можно существовать и зарабатывать на бирже. Нужно понимать, что цена ничего никому не должна. Поддержкой в текущем тренде является уровень средних цен. Анализируя часовые таймфреймы видно, что цена текущего контракта на золото с начала января 2018 года находится в боковом движении с границами 1310-1373 доллара, и закрепление над верхней границей даст техническое основание для дальнейших покупок с целями уже совсем другими: где-то в районе $1435 за все ту же тройскую унцию, но это уже совсем другая история.фьючерс на золото
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������