Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 24 июня 2017 года

   Свой еженедельный обзор срочного рынка после двухнедельного перерыва хочу начать с фьючерса на индекс РТС — RIU7. Новый контракт стал наливаться ликвидностью уже 13 июня, ввиду истечения старого июньского, трейдеры потихоньку начинали переходить в новый — сентябрьский контракт. И я ввиду короткой прошлой недели в связи с празднованием Дня России, решил объединить две торговых недели в один обзор. В прошлом обзоре я писал о возможности снижения в активе, хотя и не особо хотелось рассматривать такой вариант, но рынок есть рынок и этот вариант снижения как раз и сработал. Уровень сопротивления 101300 пунктов активно штурмовался быками 9 и 13 июня, цена выпрыгивали из-за мувинга стараясь пронзить это сопротивление, но все неудачно. И вновь сработало старое футбольное правило: «Не забиваешь ты — забивают тебе». Биржевые медведи, успешно отбив все атаки быков перешли в наступление. Резкое снижение в последние 15 минут вечерней сессии 13 июня получили свое продолжение и на следующий день. Пробита резким импульсом нижняя граница торгового коридора 100100 пунктов и вновь неудавшиеся попытки покупателей вернуть ситуацию на круги своя обернулись глубоким падением фьючерса на индекс РТС в бездну. В течении всего этого периода только 20 июня была попытка роста, но снова крайне неудачная — она привела лишь к дальнейшему падению цены и обновлению локальных минимумов, которые остановились на цифре 93550 пунктов и достигнутая 21 июня на вечерней сессии цифра похоже стала отправной точкой для коррекции на рынке. По крайней мере на конец недели ситуация немного поменялась в пользу покупателей: цена преодолела уровень своих средних цен, закрепилась там и похоже не хочет больше отдавать свои позиции. Это говорит о серьезных покупательских настроениях в мире акций на Российской фондовой бирже. Ведь индекс РТС это всего лишь отражение цены 50 акций по своей сути. И если он растет, значит акции покупают. Все просто в этом мире. Возможная преграда на пути дальнейшего роста в данный момент это уровень 98500 пунктов — предыдущий локальный максимум. Его преодоление открывает путь к новым попыткам пробит себе дорогу вверх через уже ставшее достаточно сильным сопротивлению 101300 пунктов. К этой цифре подбирается и нисходящая линия тренда от 5 апреля, которую вы сами можете провести и рассмотреть. В рамках данного графика этого не видно. Это все преграды для роста, в случае успешного их преодоления, возможно усиление давления покупателей. В случае же снижения индекса РТС конечно первой серьезной преградой будет являться локальный минимум от 21 июня. Но пока цена не закрепится ниже мувинга, об этом говорить рано, хотя нужно. Анализируя график базового актива — индекса РТС, в случае пробоя вниз этого уровня, цена может уйти к цифре 900 пунктов. Следует это иметь ввиду, организовывая свою торговлю.RIU7
   Фьючерс на Сбербанк SRU7. В Сбербанке опять все сложно. За прошедшие две недели цена практически не изменилась. Конечно, внутри этого периода произошли сильные движения: цена с уровня 15200 упала до уровня 14000 пунктов и откатилась обратно в район 14700 пунктов. Кстати уровень 14700 в последнее время является своеобразной осью, вокруг которой крутится цена все это время. На первый план, на мой взгляд конечно, сейчас выходит образовавшийся треугольник, который я выделил на графике жирными синими линиями. Пробой любой этой границы, вероятнее всего и будет означать куда среднесрочно пойдет цена. Но повторюсь — это только мое мнение. пробой и верхней границы вероятнее всего приведет цену на контракт к уровню 16000 пунктов, там сейчас проходит линия обороны медведей. В случае пробоя нижней границы, ответ нужно искать в акциях Сбербанка, ибо уровень 14000 пунктов в данном контракте является историческим минимумом, и теханализ здесь бессилен. А анализ акции Сбербанка показывает, что вероятная цель снижения при пробое минимумов 15 июня, это уровень 125-126 рублей за акцию. Это порядка 2000 пунктов ниже текущих позиций. Немного страшновато для покупателей, согласитесь?SRU7
   Фьючерс на Газпром GZU7 похоже преодолел свою нисходящую тенденцию. Он закрепился выше уровня своих средних цен и преодолел сопротивление нисходящего тренда от 29 мая, на графике этот тренд выделен жирной синей линией/ Перспективы роста у актива есть конечно, но как то очень трудно идет рост. Два дня 22023 июня цена на контракт находилась в очень узком диапазоне 100 пунктов, что говорит о нерешительности и покупателей и продавцов. Первой целью, в случае продолжения роста является уровень 11700 пунктов, где проходит линия сопротивления, выше которого цена не находилась с 31 мая. Падение же приведет к уровню 11200 пунктов, но он является не особо прочным, его пробой возможно повлечет за собой ход цены к минимумам этого контракта на уровне 10700. Достаточно широкое поле для деятельности в случае каких либо серьезных движений в Газпроме. Внимательно наблюдаем и встаем по ходу движения цены. Иначе поток сметет вас, тех кто стоит против него. Это все конечно плечи виноваты, которые предлагает срочный рынок. На рынке акций немного по другому все, если торговать без плечей, но это отдельная тема.GZU7
   Нефть. Июльский фьючерс BRN7 все еще продолжает находится под сильным давлением продавцов. Все попытки вырасти жестко пресекаются. И похоже внешний фон этому способствует, раз только цена подходит к уровню своих средних цен, сразу следует резкое снижение. Такой резкий импульс и произошел 14 июня, когда цена на статистике в попытке роста коснулась уровня сопротивления $48.8 за унцию, ее сразу же резко уронили, и следующим резким импульсом цена отправилась ниже поддержки в район $47 за бочку, где и оставалась в узком торговом диапазоне 1 доллар с 14 по 20 июня до нового импульса вниз. В результате всех этих импульсных падений цена на нефть достигла новых локальных минимумов $44.36 за баррель. И в текущей ситуации пока просвета нет. Цена до сих пор находится под уровнем своих средних цен, и до тех пор пока она не закрепится выше него, ни о каком полноценном росте речи быть не может. Хотя я думаю и это закрепление не будет происходить гладко. Слишком сильно снизилась цена на нефть, возможно восстановление, если оно состоится в ближайшем будущем, также будет непростое. Но нефть техничный инструмент, и при восстановлении будет опираться на какие-то уровни, которые и нужно будет отслеживать при торговле этим интересным инструментом.BRN7
   Доллар/рубль. Фьючерс SiU7 показал хороший рост на фоне падения цен на нефть. Этот рост составил 5,7% или 3300 пунктов, если брать максимум 61574 пунктов достигнутый 21 июня. Одновременно с отскоком цен на нефть, начал происходить спад цены на доллар, который к концу торговой сессии пятницы достиг уровня мувинга и одновременно уровня поддержки 60500 пунктов. При существующей корреляции между ценами на нефть и долларом, при росте нефтяных котировок естественно цена пойдет вниз, что будет обосновано еще и техническими факторами, и будут служить дополнительным сигналом к падению так как в таком случае цена пробьет вниз аж два технических уровня. И с большей степенью вероятности цена на фьючерс доллара спустится к уровню 59600-59700 пунктов. А там при продолжении тенденции и к уровню 58450 рублей. Этот уровень является верхней границей торгового коридора 57500-58450 пунктов, в котором цена находилась с 19 мая по 14 июня, и с пробоем которого произошел этот рост. Посмотрите как технично это случилось. Сначала цена пробила 14 июня на вечерней сессии это сопротивление уровня, немного подросла а затем вернулась проверить прочность пробитого уровня, ну и заодно подобрать отставших от этого поезда пассажиров. Сейчас же может случится все с точностью до наоборот, будут вытряхивать плотно прицепившихся к этому локомотиву. Есть возможность прокатиться с горки, только осторожно, впрочем как и всегда.SiU7
   Золото. Фьючерс GDU7. В этом контракте на золото немного другие ориентиры нежели в прошлом. Уровень сопротивления в этом контракте проходит в районе $1265 за тройскую унцию, и цена уйдя ниже этого уровня образовала коридор, в котором находится с 15 июня по сей момент. Границы коридора 1245-1265 долларов, и цена вполне определенно хочет закрепится около верхней границы диапазона, в чем ей помогает уровень средних цен, выше которого она находится на конец этой недели. Пробой этой верхней границы позволит цене сделать попытку дойти до следующего серьезного уровня сопротивления — 1287 долларов за унцию. В случае снижения цены на золото, и закрепления ниже мувинга, цена будет тестировать уровень 1245 долларов, а в случае дальнейшего снижения уровень поддержки $1225 за 31 грамм золота. Но так как в настоящий момент уровень цен выше мувинга, можно предполагать дальнейший рост золотых котировок.GDU7
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������