Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 24 февраля 2018 года

   И вот новый виток роста индексов и акций за последние две недели привел к историческим максимумам в индексе МосБиржи и акциям Сбербанка. В еженедельном обзоре подробнее рассмотрим прошлую динамику и перспективы дальнейшего движения на анализе самых ликвидных фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс. И начнем как всегда с фьючерса на индекс РТС — RIH8. Идеи роста после сильного падения все же победили в контракте, об хорошей вероятности такого исхода я писал в прошлом обзоре, и сильным сигналом роста было преодоление барьера 120500 пунктов, а затем и преодоление сразу двух сопротивлений: уровня средних цен и сопротивление технического уровня 122500 пунктов. Практически две торговых сессии понадобилось для их преодоления. И вот 14 февраля активизировались покупатели вследствие пробоя вверх технических уровней и несмотря на негативную статистику вечером 14 числа, покупатели оказались все же сильнее. Логичным продолжением ситуации оставался дальнейший рост, чем и воспользовались быки и утащили цену к сопротивлению достаточно вязкого торгового канала, в котором цена находилась всю вторую половину января с нижней границей 127300 пунктов. С 15 по 21 февраля попытки быков пробиться вверх через это сильное сопротивление никак не удавались. Зато потом яркой молнией цена контракта проскочила через эту вязкую субстанцию боковика и закрепилась над верхней границей, уровнем поддержки которой является отметка 130400 пунктов. Максимальным значением в контракте является цифра 131950 пунктов. В случае пробоя и закрепления выше этой отметки, технически можно ожидать дальнейшего роста. И наверняка такая попытка будет предпринята покупателями в понедельник, так как в пятницу 23 февраля, пока мы праздновали День защитника отечества и выход нашей сборной по хоккею в финал на Олимпиаде, рейтинговое агентство S&P повысило рейтинг России на одну ступень. Можно ожидать дальнейшего роста, и технически это подкреплено тем, что фьючерс на РТС находится выше мувинга на рассматриваемых 15-и минутных графиках и на часовых тоже. Возможен вариант ухода вниз к уровню 128000 пунктов — поддержка среднего уровня цен на 15-минутных периодах, и уровень поддержки на часовых за последние 10 дней. Но это событие — уход вниз, по своей вероятности не так велико. Ни на одном из таймфреймов не наблюдается нисходящая тенденция. И пока цена не закрепится ниже уровней 130400-130000 пунктов ни о каком кратковременном даже понижательном направлении движения фьючерса говорить не приходиться. фьючерс РТС
   Фьючерс на Сбербанк SRH8. Ракета по имени Сбербанк продолжает свой полет в космос, попутно уничтожая всех оставшихся шортистов, которые время от времени выходят со своими шалостями на дорогу к стаду бегущих быков. Весь рост происходил технически красиво — в рамках растущего тренда, отталкиваясь от уровня средних цен. Как по книжке пробили предыдущий исторический максимум 27264 пункта 21 февраля. Вернувшись к пробитому уровню, подобрали отставших от поезда, оттолкнулись и поехали снова на север к новым историческим рекордам, которые и не заставили себя ждать собственно. В последний торговый день контракт торговался в боковом диапазоне с границами 27700-28075 пунктов. Все уровни в настоящее время образуются в режиме реального времени, так как нет ориентиров после пробоя предыдущих максимумов. Вот и сейчас торговля в вышеуказанных рамках проходит в более широком боковике с границами 27300-28200 пунктов, образованными пробитым ранее максимумом и новым рекордом. Очень вероятно отстаивание цены в указанных рамках. Хотя на дневных графиках Сбербанка сейчас наблюдается дивиргенция с начала февраля, что косвенно говорит о замедлении тренда и возможном переходе в боковик или сильной коррекции. Но опыт показывает, что дивиргенция может длиться очень долго и окончиться ничем. По крайней мере можно присматриваться к фиксации позиций по акциям. В нашем случае снижение может ускориться в случае, если цена уйдет ниже уровня 27300 пунктов. Тем более это будет уход цены под уровень скользящей средней, что означает потерю интереса к покупкам. Но пока этого не случилось, возможен еще один виток роста. Не шортите Сбербанк просто так. Сколько их, медведей полегло за последние месяца?фьючерс Сбербанка
   Фьючерс на Газпром GZH8 продолжает свой рост, по пути немного переписав границы бокового движения. Преодолев рубеж 13950 пунктов предыдущего уровня средних цен в начале рассматриваемого периода 13 февраля, цена на контракт образовала новое сопротивление 14130 пунктов, которое и стало ключевым в последующие две недели. Ожидаемая активность покупателей, озвученная в прошлом обзоре во фьючерсе Газпрома оправдала ожидания даже сверх меры. Мощный новый импульс роста, буквально прошившего сопротивление 14130 пунктов 20 февраля позволил цене, после классического тестирования на прочность пробитого ранее уровня, вырасти еще на несколько сот пунктов. Анализ часовых графиков показывает, что ближайшее сопротивление находится совсем рядом от текущих цен. Район 14780-14800 пунктов по всей видимости станет препятствием дальнейшего развития роста. По крайней мере есть большая вероятность, что от этих уровней активизируются медведи. В случае же дальнейшего роста и пробоя локальных максимумов февраля, цена устремится к покорению вершины 15350 пунктов. Если рассматривать снижение, то прохождение вниз поддержки 14130 возможно ускорит снижение.фьючерс Газпрома
   Фьючерс на нефть BRH8 в последние две недели торговался в диапазоне $61,8-$65,8 за бочку после значительного снижения с максимумов января на 9 долларов за баррель. Нащупав локальное дно в районе $61,8 на вечерней сессии 9 февраля, а затем протестировав его уже 13 февраля, цена на нефть начала медленно раскручивать маховик в обратную сторону. Сначала быки завладели уровнем средних цен 14 числа, поборолись за него 15 февраля и уже достаточно уверенно, находясь выше мувинга потихоньку забирали у медведей обратно высоту за высотой. Уровень сопротивления $65,8 просто пролетели на вечерней сессии 22 февраля с заявкой на дальнейший рост в район $67,65-$67,9 за баррель нефти. Складывается впечатление, что цена может снизиться к уровню пробитого ранее сопротивления, и уже дальнейшая динамика будет зависеть от того, куда отскочит от него цена барреля. Если обратно под уровень, то снижение может ускориться, а если вверх, то вероятность достижения означенных целей вверху возрастает. Внимательно наблюдаем и торгуем. Хотя все дальнейшие действия мы будем наблюдать в следующем контракте BRJ8 с исполнением 2 апреля, так как этот фьючерсный контракт истекает 1 марта.фьючерс на нефть
   Фьючерс на доллар SiH8 падал весь период, так и не сумев удержаться на достигнутых высотах. Хоть в прошлом обзоре я и говорил о том, что дневные графики спотового рынка за дальнейший рост, все же долларовые медведи сумели переломить ситуацию в свою пользу. Возможно в этом немного помогла растущая нефть, но по видимому дело все же в каких то фундаментальных причинах, которые я не рассматриваю в рамках данного обзора. Вся борьба последних трех торговых сессий прошедшей недели проходила вокруг уровня средних цен в узком боковом движении 56580-56930 пунктов. На графике я выделил этот диапазон прямоугольником. Выход из этого диапазона и определит ближайшую динамику фьючерса на доллар/рубль. В случае снижения цену ждет тестирование низшей исторической точки контракта 55952 пункта. Выход вверх позволит попытаться закрепиться выше уровня сопротивления 57300 пунктов. Анализ часовиков предполагает все же снижение с 80% вероятностью.фьючерс на доллар
   Фьючерс на золото GDH8 красиво и технично описав некое подобие параболы вернулся в практически в исходную точку на конец прошлого рассматриваемого периода. На графике хорошо видно, как технично и красиво путешествовала цена на золото последние две недели. Рост выше мувинга в начале периода совсем немного не дошел до теста максимумов января. Остановившись на отметках $1364 за унцию, постояв там несколько часов и не получив драйверов для роста, цена на золото начала потихоньку снижаться к уровню средних цен, который пробила вниз импульсом снижения 20 февраля. Судя по динамике золота на мировых рынках в пятницу, когда наш рынок не торговался, главная интрига дальнейшего движения еще впереди. Совершенно никуда не двинулась цена на золото. Видимо ждут нас и нашего олимпийского золота по хоккею, завоевав которое, мы сможем двинуть и цену на споте))). В общем технически грамотно будет покупать фьючерс на золото в случае закрепления выше уровня средних цен, к которому цена прижата на текущий момент. Закрепление выше уровня $1337 за унцию даст большую вероятность дальнейшего роста, если анализировать часовые графики. Там проходит уровень средних цен за последние сто часов, и выход цены выше него покажет преобладание покупок над продажами. Наблюдаем и торгуем, впрочем как и всегда.фьючерс на золото
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������