Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 22 июля 2017 года

   Вот и снова прошедшая неделя ознаменовала очередной период жизни, и часть этого периода — его биржевую составляющую, я хочу рассмотреть в своем еженедельном обзоре самых ликвидных фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс. И конечно начну с фьючерса на индекс РТС — RIU7. После достижения своих пиковых значений в предыдущем торговом периоде, фьючерс на РТС в понедельник 17 июля резко обвалился на 2000 пунктов. Но все это происходило на фоне растущего индекса и только во вторник 18 июля, фьючерс подошел к своей поддержке в виде среднего уровня своих цен, ниже которой продавцам так и не удалось увести контракт. Новая волна роста последовала после тестирования уровня поддержки, и 20 июля были покорены предыдущие локальные максимумы и отметка 104660 пунктов стала рекордом недели. После этого небольшими ступеньками стал снижаться контракт на индекс РТС и в пятницу 21 июля цена ушла ниже мувинга, что означает окончание растущего тренда. Все это конечно условно, и окончание тренда можно считать только на этом рассматриваемом периоде, хотя и на часовиках фьючерс показывает вероятность дальнейшего снижения. Сам базовый актив если не удержится выше уровня 1015-1020 пунктов на следующей неделе, то снижение может довольно сильно ускориться. Это достаточно сильный ключевой уровень. На графике я обозначил фиолетовым прямоугольником этот возможный ключевой уровень, он составляет 101000-102000 пунктов. На мой взгляд именно здесь развернется борьба на предстоящей неделе. Уровень 101000 пунктов является поддержкой восходящего тренда от 22 июня и есть вероятность, что цена оттолкнется от него для следующей волны роста и установления новых локальных максимумов. Но пробой этого уровня вниз ознаменует скорей всего власть медведей, которые обязательно придут на наш рынок в этом случае.RIU7
   Фьючерс на Сбербанк SRU7 по видимому оканчивает свое ралли в текущем периоде. У покупателей закончились драйверы, на которых рос Сбербанк в последние пять недель. И дополнительным подтверждением этому является уход цены под скользящую среднюю в пятницу 21 июля. И одновременно происходит тестирование на прочность нижней границы торгового коридора, в котором шла цена с 13 июля. Пробой этой границы даст возможность цене сходить на отметку 16000 пунктов. В прошлом обзоре я писал об ограничении роста акций Сбербанка уровнем 166-167 рублей, чуть-чуть не дошла цена до этих отметок, всего рубль не дотянули, ну да ладно, чего уж там, это же биржа. Тут явные прогнозы совершенно невозможны, можно делать лишь предположения. В случае, если восходящий тренд в Сбербанке все же продолжится, то есть вероятность увидеть уровень 17200 пунктов. Тренды имеют свойство продолжаться, и поэтому я вышел из своих шортовых позиций и совсем немного купил в надежде на то, что именно это свойство тренда сработает на следующей неделе. Посмотрим? Уж больно красивая ситуация может получиться. Но я выйду из этой лонговой позиции, как только цена закрепится ниже границы канала. По часовым фреймам, если цена закрепится ниже уровня 16400, то и здесь медведи могут прийти всерьез и надолго. Но на окончание вечерней сессии цена все же закрепилась выше мувинга в своей попытке роста.SRU7
   Фьючерс на Газпром GZU7 завис на пару первых торговых дней в жестком боковике с границами 11930-12070 пунктов, и только в среду появился шанс у покупателей снова перейти к росту. Причем рост был импульсный и резкий в среду 19 июля. По видимому отыгрывалась дивидентная отсечка, что-то типа возвращение цены к ситуации контанго, что в принципе то и произошло. Достигнутая высота 12300 пунктов оказалась более непокоренной, отсюда и начался откат цены, который в пятницу пробил уровень средних цен, рисуя достаточно четкий нисходящий тренд, который может продолжится, так как цена базового актива — акций Газпрома имеет тенденцию к дальнейшему снижению, прервать которое может в ближайшее время рост цены на акцию выше 121-122 рублей, не ранее. Пробой вниз отметки 12000 пунктов может вызвать дальнейшие распродажи в активе, так как здесь в текущий момент проходит поддержка восходящей тенденции от 15 июня. Ну и продолжение роста никто не отменял, цена может просто оттолкнуться от поддержки 12000 пунктов и новый виток роста унесет в этом случае нас к попыткам обновить локальные максимумы. И вот закрытие торгов немного склонило чашу весов в сторону дальнейшего роста, так как цена закрепилась выше мувинга и пробила вверх уровень нисходящего тренда. Это пока ни о чем не говорит, но попытка зафиксирована. Ждем продолжения.GZU7
   Нефть. Августовский фьючерс BRQ7. Нефть свой десятидневный рост закончила падением котировок на $1.5 в пятницу 21 июля. На прошедшей неделе ни разу нефть не ныряла под мувинг, и лишь в пятницу резким импульсом упала, протестировала снизу на прочность уже уровень сопротивления и продолжила свое падение. по всей видимости кто то не оправдал чьих то надежд. Я не особо следил за новостями по нефти, считая, что в цене заключено абсолютно все и поэтому мне для торговли особо и не нужны новости. Торговый диапазон $46,1-$49,9 преодолен не был, цена не смогла закрепиться выше $50 за баррель и поэтому совершенно естественно выглядит снижение, подкрепленное какими то данными, вызвавшими обвальное движение. Если котировки нефти не смогут закрепиться выше $48,3-$48,5 то дальнейшее снижение наиболее вероятный сценарий на следующей неделе. Если все таки покупатели смогут побороть нефтяных медведей в этом нефтяном армрестлинге)), то тест уровня $50 за баррель испытает новую атаку быков, и в случае успешного завершения такого наступления, цена выйдет в новый диапазон $50 — $53 за баррель. Но для этого нужно как минимум преодолеть уровень своих средних цен, выраженных скользящей средней, что будет совершенно не просто. Определенно какое-то импульсное движение будет в понедельник 24 июля, по итогам заседания ОПЕК в Санкт-Петербурге, ну а пока снижение в нефти не хочет останавливаться.BRQ7
   Доллар/рубль. Фьючерс SiU7 продолжал испытывать давление продавцов и на прошедшей неделе и даже было несколько попыток продавить сильный уровень 59700 пунктов, но цена устояла в итоге, и даже перешла к росту на вечерней сессии пятницы, что выразилось уходом цены выше мувинга. Возможно нам предстоит период роста цены на доллар? Все возможно, но скорее всего и это движение в долларе, как и в нефти зависит от понедельника, вернее от заседания ОПЕК, с которым все совсем непросто стало в последнее время. В случае ухода цены ниже сильного уровня 59700 то торговый коридор 59700-57400 с промежуточной поддержкой 58400 пунктов, станет пристанищем для цены на достаточно долгое время. Рост выведет цену вверх для тестирования 61500-61600 пунктов. Был там конечно всплеск до 61900 пунктов, но практически сразу же цена рухнула обратно, хотя уровень остался как локальный максимум последних четырех месяцев. Закрытие торгов прошло под знаком быков, цена довольно уверенно закрепилась выше уровня своих средних цен, как бы требуя этим продолжения роста на предстоящей неделе. Но нужно преодолеть локальный максимум 60265 пунктов.SiU7
   Золото. Фьючерс GDU7 продолжает свое торжественное шествие к вершинам. С минимумов 8 июля золото выросло на 49 долларов, это составляет 4 процента. Неплохо конечно, но потенциал роста еще не исчерпан на мой взгляд. Уровень $1265 за унцию еще не достигнут. Это первая возможная цель в данном росте котировок золота. Оттуда возможна некоторая коррекция для усиления позиций покупателей. но золото это такой товар, коррекция в котором может превратиться в падение. Впрочем такое развитие может случиться в любом биржевом инструменте. В случае, если коррекционное движение все же случится, то оно будет скорее всего к уровню средних цен. И уж оттуда можно в случае, если цена не пробьет вниз этот уровень, снова пытаться покупать фьючерс на золото с расчетом роста до $1300 за унцию. Но золото требует особой осторожности, особенно сильно может повлиять на цену торги на азиатских рынках, и в момент открытия нашей биржи можно получить громадный гэп; и ладно если он будет в нужную сторону. А если нет? Тут нужны взвешенные как никогда решения.GDU7
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

22.07.2017

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������