Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 21 октября 2017 года

   Обзор самых ликвидных фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс традиционно хочу начать с фьючерса на индекс РТС — RIZ7.  За последние две недели динамика фьючерса изменялась разнонаправленно. Первую половину рассматриваемого периода закрепившись выше уровня средних цен, цена на фьючерс в рамках растущего тренда превысила исторический рекорд данного контракта, который был зафиксирован в январе 2017 года. Новое максимальное значение 116260 пунктов было достигнуто 16 октября резким импульсным ростом на открытии торгов. Последовавшая затем коррекция и повторные попытки повторить и превысить рекорд не увенчались успехом. К вечеру 17 октября, снизившись ниже мувинга, а затем в попытках покупателей вернуть все обратно образовалась фигура технического анализа треугольник. На графике я обозначил ее синими линями. И классическое развитие этой ситуации: пробой нижней границы ровно на высоту этого треугольника. Я отложил вниз высоту и цена точнёхонько пришла в эту точку. Классический анализ все же работает на рынке, пусть не всегда, согласен, но все же не стоит пренебрегать таким методом. Сейчас в инструменте формируется нисходящий канал с первой целью 112600 пунктов. Это поддержка с начала октября и к этой же точке подходит уровень поддержки в виде восходящего тренда от конца июня 2017 года. Достаточно серьезная поддержка для цены. В случае ее пробоя и закрепления ниже, то возможно ускорение падения с промежуточной поддержкой 110500 пунктов — это уровень цены, ниже которого фьючерс не был с начала сентября. На текущий момент подтверждением негативных настроений в контракте на индекс РТС служит нахождение цены ниже уровня своих средних цен. Анализ дневных графиков базового актива — самого индекса РТС показывает пробой нижней границы восходящего канала в пятницу 20 октября, что предполагает дальнейшее снижение индекса к уровням 1110 пунктов. Похоже предстоящая неделя будет проходить в красной зоне. Пока ключевым уровнем выше которого может отмениться данный сценарий остается уровень 114300 пунктов. Он остается сопротивлением на данных 15-и минутных графиках и на часовых тоже. Кстати, на часовых графиках виден и ближайший уровень поддержки с конца сентября — это 113200 пунктов. Кто же в итоге одержит победу: быки или медведи мы обязательно будем наблюдать и принимать участие в прямом эфире под названием Московская биржа.фьючерс РТС
   Фьючерс на Сбербанк SRZ7 также продолжал обновлять исторические максимумы последние две недели, но уже как то вяло, без бычьего энтузиазма, присущего последние месяца покупателям Сбербанка. Последний рекорд в 20185 пунктов был достигнут, кстати, тоже на открытии рынка 16 октября. И после этого произошло снижение на 4 с лишним процента. Достаточно уверенно начали свою атаку медведи 18 октября и с тех пор цена ни разу не вышла выше мувинга, потихоньку обновляя все новые и новые локальные минимумы. В пятницу 20 октября падение несколько замедлилось и даже образовался некий небольшой локальный восходящий тренд. Но сможет ли он оказать сопротивление продавцам на следующей неделе, если они начнут свои атаки. На часовых графиках также доминируют продавцы в текущий момент. Хотя уровень 19450-19500 и устоял в четверг 19 октября, но у медведей есть реальные шансы перевести торговлю в более низкий торговый уровень с границами 18600-19500 пунктов. Закрепление ниже уровня 19400 вероятнее всего и будет означать такую попытку.фьючерс Сбербанка
   Фьючерс на Газпром GZZ7 показывает неудержимое желание покупателей вывести цену на новые высоты. Пробит важный уровень 12750 пунктов, выше которого цена была лишь в мае 2017 года. Попытки медведей увести цену ниже него 17 и 19 октября не увенчались успехом. На графике эти попытки отмечены малиновой линией. Всю пятницу, включая и вечернюю сессию, покупатели штурмовали сопротивление в виде нисходящего тренда от высот достигнутых 16 октября. И судя по тому, что вся борьба происходила выше уровня средних цен, то на следующей неделе эта попытка вырасти может реализоваться. И тогда лишь локальный максимум 12990 пунктов будет сдерживать поход цены к уровням 13800-13900 пунктов. Это цель пробоя торгового канала с июля месяца. В случае же возрастания давления продавцов, цена может начать двигаться к нижней границе этого канала, которая сейчас проходит на уровне 12200 пунктов.фьючерс Газпрома
   Нефть. Декабрьский фьючерс BRX7 весь рассматриваемый двухнедельный период ходит в диапазоне $55,9-$58,5 за баррель и практически все время находясь в растущем тренде. Снижение, начавшееся 19 октября и увлекшее за собой цену ниже мувинга, продолжения не получило и все падение было выкуплено на повышенных среднестатистических оборотах и на вечерней сессии цена вновь забралась выше уровня своих средних цен, что говорит об интересе к покупкам у инвесторов. Максимальные значения, достигнутые 26 сентября преодолены не были, было лишь тестирование достигнутых ранее результатов, но и падения не произошло. Уровень $55,7 так и остался нижней точкой коррекции, прошедшей от максимумов и с тех пор каждая нисходящая волна была выше. Это говорит о бычьем интересе на рынке нефти и возможно на предстоящей неделе мы увидим штурм сопротивления и новые локальные максимальные значения. Пока все говорит за этот сценарий. Технически он отменится если цена уйдет ниже $56,6 и наступление медвежьего рынка в нефти, если уйдет ниже $55,9 за бочку нефти. В тот район как раз подтягивается и уровень восходящего тренда от июля месяца.фьючерс нефть
   Доллар/рубль. Фьючерс SiU7 никак не может оправиться после падения, начавшегося 10 октября и которое остановилось на отметке 57700 пунктов, правда точечно снижение достигало и 57625 пунктов. После этого падения, с 16 октября потихоньку идет коррекция в которой каждая волна снижения выше предыдущей. По формальным признакам это восходящая тенденция, но не все так просто. После импульса до уровня 58370 пунктов 19 октября в инструменте наблюдается консолидация. Часовые графики предполагают снижение, так как цена находится ниже скользящей средней с периодом 100. Дневные графики спотового рынка говорят, что дальнейший рост возможен только после закрепления выше уровня 57,65-57,75 рублей за один доллар, и тогда мы можем увидеть очередную волну роста. Раньше этих значений рассматривать покупки думаю не стоит тем, кто не совсем уверен в своем риск-менеджменте. А во дальнейшее снижение более реально к уровню 57600 для начала по фьючерсу на доллар и к уровню 56 рублей за доллар на спотовом рынке. Пока по крайней мере дела обстоят так — в сторону снижения цены доллара по отношению к рублю. Закрепление выше уровня мувинга и уровня 58200 пунктов можно использовать для покупок с короткими стоп-приказами тем, кто их использует.фьючерс доллар
   Золото. Фьючерс GDU7 находится под давлением продавцов после достижения уровня $1310 за тройскую унцию. Текущая неделя закрылась на уровне 1284 доллара, как раз на уровне тех цен, когда две недели назад начался рост. Этот ценовой уровень в данном контракте является достаточно популярным, если можно так выразится, с августа месяца. Все время к нему возвращается цена после своих движений в любую из сторон. На мой взгляд покупать золото можно только после закрепления цены выше уровня 1290 пунктов на текущий момент согласно анализу часовых графиков. Этот же уровень является сопротивлением и на 15-и минутных графиках в случае роста котировок. И здесь покупки осторожным инвесторам можно делать после закрепления цены выше мувинга. В случае снижения котировок цену можно ожидать в районе $1260 за унцию для последующего осмысления.фьючерс золото
    Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������