Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 20 мая

   Все ближе и ближе долгожданное лето, и с окончанием этой недели оно стало еще немножечко поближе. И на рынках произошли изменения. Некоторые из них я хочу проанализировать в своем еженедельном обзоре фьючерсов срочного рынка Фортс. Традиционное начало обзора с фьючерса на индекс РТС — RIM7. Открытие торговой сессии в понедельник 15 мая резким ростом индекса на 2000 пунктов ничего больше не принесло: дальнейшего развития — подъема цены не произошло. Двое суток цена стояла в узком диапазоне 110750-111650 пунктов, после чего продавцы пошли на штурм, и он им удался. Сначала цена пробила вниз двухдневный уровень поддержки а затем нырнув под скользящую среднюю своими дальнейшим снижением все таки достигла оговоренного мной ранее уровня в 106500 пунктов. На конец недели находясь под уровнем своих средних цен и так и не преодолев их, цена на фьючерс РТС как бы говорит нам об отсутствии серьезных покупателей. Анализ дневных графиков базового актива — самого индекса РТС, показывает образование в данный момент треугольника с нижней границей восходящего тренда от 10 марта, и пробой вниз уровня этой поддержки в районе 1070 пунктов, может вызвать волну распродаж. В данном контракте это уровень 106000 пунктов. В случае роста фьючерса, закрепления его выше мувинга и пробоя 111500 вверху покупателей ждет сопротивление 112500. Это граница нисходящего тренда от начала февраля. В отсутствии драйверов цена будет ходить между этими двумя уровнями. А источником энергии покупателей или продавцов может стать заседание ОПЕК, которое пройдет 25 мая и по результатам его движение нефти может утащить и котировки нашего рынка в любую из сторон. Будьте внимательнее, и учитывайте это в своей торговле. Возможны сильные резкие движения. Но пока по технике движение вниз более предпочтительнее до уровней нижней границы 106000 пунктов.RIM7
   Фьючерс на Сбербанк SRM7 показал на прошедшей неделе широкий нисходящий канал от уровня 16800 пунктов, который он достиг 16 мая, после роста в понедельник. Ближе к концу основной торговой сессии 17 мая, цена перешла в падение, достигнув за сутки глубину этого самого падения в 500 пунктов. На конец недели ситуация сложная в активе. С одной стороны находящаяся выше мувинга цена как бы предполагает рост, а вот продавцы могут активироваться от линии сопротивления недельного нисходящего канала. 16800 пунктов серьезное сопротивление, выше него цена на контракт была только в первой декаде февраля. Уровень 15850-15900 тоже просто так не отдадут в случае подхода к нему котировок и попыток пробоя вниз. На мой взгляд техническая картина на старших таймфреймах более располагает к продажам, нежели к покупкам в этом инструменте, хотя на данный момент находясь выше мувинга, цена предполагает дальнейший рост.SRM7
   Фьючерс на Газпром GZM7 несмотря на предпосылки к росту неделю назад и моим предпочтениям к покупкам, описанным в прошлом обзоре, правда с оговоркой, что покупать только когда цена закрепится выше мувинга, тем не менее благополучно упал. Долго держался уровень 13150 пунктов: с 11 по 18 мая. Но по видимому информация о том, что совет директоров Газпрома утвердил размер дивидендов в 20% прибыли, вместо 50%, соответственно это получилось 8,03 рубля на акцию. Это и обрушило акции Газпрома и соответственно фьючерс на него. Хотя если взять цену закрытия пятницы, то дивидендная доходность такой инвестиции будет 6,4%. Что уже сопоставимо с банковскими вкладами. Но нам, спекулянтам на срочном рынке такой расклад немного не интересен в плане доходности, поэтому ищем вход в покупки. Продажи опять страшновато рассматривать. Мои пятничные попытки купить не увенчались успехом, поэтому пробую покупать на вечёрке, и оставлю купленные контракты до понедельника. Риск большой, так как нет сигналов на покупку, но компенсирую тем, что небольшим лотом зашел. Обычно я так не делаю, но тут почему то решил немного рискнуть.GZM7
   Нефть. Майский фьючерс BRK7 по видимому растет на ожиданиях заседания ОПЕК. Потестировав несколько дней сопротивление $52.5 за баррель, котировки нефти 19 мая отметили этот праздник советской истории — День пионерии импульсным ростом и росли все оставшееся время. И вообще рост нефти с минимумов 47,61 доллар за бочку до сегодняшних величин составил порядка 12%. Это все рост на ожиданиях, что же интересно будет, когда пойдут факты? Не упадет ли наша кормилица до минимумов новых? Кто же знает ответ то? А я вот пожалуй подстрахуюсь — куплю ка путов нефтяных пожалуй в понедельник. Ну а в случае роста нефти после заседания опосредованно заработаю через рост рынка, который несомненно будет в случае мощного роста нефтяных котировок. Трудно что-то прогнозировать в нефти, таком насквозь политизированном инструменте, нужно лишь готовиться заранее к событиям или следовать по тренду, ни на шаг не отступая от торгового плана.BRM7
   Доллар/рубль. Фьючерс SiM7. Пока нефть стояла во флете с 16 по 18 мая, цена на доллар росла, технично пробивая на своем пути и уровень средних цен и уровень 57400 пунктов и даже злополучный уже уровень 58200, который и в этот раз оказался непреодолимой преградой для цены. Соответственно корреляция в последнее время между нефтью и долларом, при росте цен на нефть обрушила котировки доллара с середины дня пятницы 19 мая. Возможно, что и падение доллара продлится до четверга 25 мая. На рынке все возможно, даже невозможные вещи и те могут случиться, но пока ясно одно: растущая нефть уничтожает все шансы долларовых быков на жизнь. Возможно мы увидим на предстоящей неделе уровень 56400 пунктов, возможно и ниже. Просто нужно твердо придерживаться своей торговой системы и не покупать когда нет сигналов на покупку. А их нет ни на одном из таймфреймов, и даже спотовый рынок на дневных графиках показывает снижение. Но вот будет сюрприз, если вдруг стрельнет. Ни один барьер не удержит рвущийся вверх валютный защитный механизм, которым у нас все привыкли считать доллар. И на вечерней сессии он вплотную приблизился к уровню своих средних цен, как будто готовя прорыв вверх.SiM7
   Золото. Фьючерс GDM7. Золото после своего падения с середины апреля, нащупав поддержку, очень технично делает свою попытку дальнейшего роста. На открытии торгово во вторник 16 мая, золото стрельнуло вверх вроде бы и небольшими объемами, но закрепившись выше скользящей средней, цена продолжила свой рост на неопределенности в мире. Важное сопротивление $1269 за унцию золотые фьючерсы преодолеть не смогли на прошедшей неделе, возможно будет повторное тестирование уровня. Если в понедельник на азиатской сессии ранним утром не уронят котировки, то такая возможность представиться.GDM7
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������