Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 19 ноября 2017 года

   Обзор самых ликвидных фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс за последние две недели начну с фьючерса на индекс РТС — RIZ7. Праздник столетия Великой революции Российский рынок начал с резкого роста индексов. Открытие торгов 7 ноября просто подкинуло фьючерс на 3000 пунктов вверх. Потом рынок немного подуспокоился, и этот рост продолжался до следующего понедельника 13 ноября, когда контракт на индекс РТС обновил свой рекорд и достигал в моменте 116690 пунктов. Все происходило в рамках теории Доу, когда обновляются предыдущие локальные максимумы. Последовавшая затем коррекция снова увела цену на уровень, с которого этот самый рост и начинался. И вновь в этих же техничных рамках, только уже на понижающемся тренде, когда обновлялись предыдущие локальные минимумы. Уровень поддержки 110600 снова устоял под натиском биржевых медведей. Эта поддержка вот уже третий месяц удерживает индекс от падения. За рассматриваемый период достаточно техничное поведение индекса позволяло трейдерам спокойно торговать. Хорошо видно, как цена подойдя от максимальных значений к скользящей средней 13 ноября, достаточно долго — почти сутки стояла в узком диапазоне, пока окончательно не закрепилась под уровнем своих средних цен. И лишь только после этого пошла распродажа. Сейчас картинка практически зеркальная. Оттолкнувшись от сильной поддержки, цена несколько часов потестировала на прочность сопротивление средних цен и окончательно закрепившись выше, перешла к росту. Вероятность продолжения восходящей тенденции на будущей неделе сейчас выше из-за того, что закрытие сессии остановило цену над мувингом. Трейдеры своими покупками как бы предполагают, что движение вверх продолжится. Анализ часовых графиков также показывает вероятность роста над падением, так как и здесь цена достаточно уверенно закрепилась в пятницу 17 ноября над уровнем своих средних цен. Базовый актив — сам индекс РТС при закреплении выше 1136 пунктов имеет хорошую возможность протестировать уровень 1168-1170 пунктов.Фьючерс на индекс РТС RIZ7
   Фьючерс на Сбербанк SRZ7 вновь творил чудеса роста в начале рассматриваемого периода. Рост от значений закрытия вечерки в ночь на 4 ноября до максимумов 10 ноября составил 17,4%, хотя этот же рост в базовом активе — акциях Сбербанка за тот же период составил 18,3%, это можно было бы объяснить ростом бумаги на вечерней сессии, но она выросла 3 ноября на вечерней сессии всего на 0,4%. Ну в общем это не важно, важно другое — такая мощная и тяжеловесная акция как Сбербанк на огромных оборотах выросла на 18% за четыре дня и в общем-то никакой особой коррекции не случилось судя по графику. Даже ниже уровня своих средних цен цена не упала. Четыре дня подряд ставились исторические рекорды в акции, цена достигла 229,4 рубля и на сегодняшний момент ситуация в инструменте пока не вышла из под контроля покупателей. На графике хорошо виден небольшой нисходящий тренд от максимумов 10 ноября, но цена осталась выше своих средних цен, что говорит о покупательских настроениях, и возможно будет на предстоящей неделе еще штурм новых высот. Добыча исторических рекордов — таким бы девизом я назвал текущее положение дел. Чуть подтолкни и цена вновь улетит вверх и на спросе и на закрытии шортов, которых похоже снова немерено набрали участники рынка. Но о продажах говорить пока рано. По крайней мере нужно закрепление цены ниже мувинга. Первой целью тогда будет уровень 21750 пунктов, в случае развития продаж, то следующим сильным уровнем будет поддержка 20180-20200 пунктов. Рост не рассматриваю, цели быков я рассматривал в статье анализа акций Сбербанка.Фьючерс на Сбербанк SRZ7
   Фьючерс на Газпром GZZ7 все же сделал свой рывок, о чем я предполагал в прошлом обзоре. Достигнув уровня 13550 пунктов 8 ноября и дважды протестировав его на прочность 13 и 14 ноября соответственно, покупатели похоже совсем выдохлись. Цена окончательно закрепилась ниже мувинга, а импульс падения 16 ноября практически достиг того уровня, с которого начался рост. Возможной целью снижения является уровень поддержки 12550 пунктов. Для продолжения роста цене необходимо закрепиться выше уровня своих средних цен с целями теста максимальных значений ноября. У акций Газпрома есть неплохие шансы для продолжения роста. Если цена акции не уйдет ниже 128 рублей за бумагу, то вероятность дальнейшего роста повышается.Фьючерс на Газпром GZZ7
   Нефть. Декабрьский фьючерс BRZ7 продолжает свой рост в рамках UP тренда с конца июня 2017года покоряя все новые и новые высоты. Вот и 7 ноября нефть завоевала новый локальный, а в этом контракте и исторический максимум в $65,3 за баррель, после чего сразу же скорректировалась вниз, а затем ушла ниже мувмнга. Нащупав поддержку в $61,25-$61,3 за бочку в течении трех дней, цена на нефть перестала падать. По видимому инвесторы посчитали это достаточно для того, что бы цена остыла после бурного роста 7 ноября. Последовавшие затем покупки увели цену на нефть выше своих средних значений, но впереди у цены проверка на прочность. Образовавшийся нисходящий тренд остановил покупки в конце торговой сессии. Но прогноз благоприятный пока для дальнейшего роста. Находящаяся выше средней линии цена предполагает рост. Правда совсем неподалеку кроме нисходящего тренда есть сопротивление уровня $63,2 за баррель. В общем все как всегда: борьба быков и медведей. Но у покупателей нефти есть все же небольшое преимущество сильного восходящего тренда. Его трудно переломить просто так.Фьючерс на нефть BRZ7
   Доллар/рубль. Фьючерс SiZ7 с трудом вырвался 7 ноября из рамок бокового движения в границах 57600-59300, где он находился с начала сентября 2017 года. Но к закрытию пятницы 17 ноября снова вернулся к уровню 59300 пунктов, показав перед этим локальный максимум в 60800 пунктов. Неспроста эта цифра образовалась. На спотовом рынке район 61 рубль за доллар является верхней границей боковика, берущего свое начало с декабря 2016 года. Просто так, с разбегу без веских причин такой сильный уровень преодолеть не получится. Нужны веские причины для продолжения роста доллара. Сейчас их нет, и поэтому активно включились в продажи трейдеры, работающие на понижение, и достаточно уверенно у них получилось, да плюс еще закрытие лонгов сыграло свою роль. В случае продолжения снижения цена имеет вероятность дойти до поддержки образовавшегося восходящего тренда от середины октября. Пробой его вниз даст возможность медведям еще ниже увести цену в район 57600 пунктов. Но пока это можно рассматривать как крайний вариант. Для продолжения роста фьючерсу на доллар необходимо оттолкнуться от поддержки 59300 и преодолеть уровень средних цен. Конечно пробой верхней границы на споте в 61 рубль, если таковой случится, даст дорогу доллару дорасти до следующего сильного сопротивления 67 рублей. Но дл этого, повторюсь, пока нет никаких предпосылок. Сейчас цена остановилась на пограничных уровнях. Движение вниз может спровоцировать волну распродаж ниже 59 рублей, что является сейчас пока наиболее предпочтительным вариантом. Процентов 20 всего можно отдать за дальнейший рост цены доллара.Фьючерс на доллар SiZ7
   Золото. Фьючерс GDZ7. Непростая ситуация в золоте, график — пойди ка пойми что там наворочено показывает нам и настроения инвесторов этого желтого металла. Последний месяц цена просто вьется ужом вокруг уровня $1283 за унцию — то немного вниз, то немного вверх. И лишь в последние несколько торговых часов в пятницу 17 ноября цена вышла из диапазона вверх. предполагается тестирование максимальных уровней октября в районе 1310 долларов за унцию. Закрепление выше этого диапазона дает возможность начать военный поход к высоте $1363-$1365. Но это все дела вероятного будущего, а пока начавшийся рост развивается по теории Доу — каждый локальный максимум выше предыдущего, а минимум не ниже предыдущего минимума. Уровень скользящей средней в данном случае является уровнем поддержки.Фьючерс на золото GDZ7
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������