Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 25 марта

    Нейтральность динамики прошедшей недели Российского рынка не позволило упасть акциям несмотря на небольшую негативную динамику Американских индексов и некоторых европейских. Но обо всем по порядку в моем еженедельном обзоре самых ликвидных фьючерсов нашего срочного рынка. По традиции начну с фьючерса на индекс РТС — RIM7. Рост прошлой недели на поднятии ставки ФРС, на этой неделе продолжен не был. Хотя локальный максимум и был обновлен, движение вверх остановилось на высоте 113640 пунктов, и цена ушла вниз к скользящей средней, но пробить ее не получилось. В течении нескольких часов 22 марта покупатели и продавцы активно боролись между собой за актив, но в результате все же победили быки, и контракт начал расти. По итогам оставшейся торговой недели видно, что цена ушла в жесткую консолидацию без явных драйверов дальнейшего движения, что выразилось в образовавшейся фигуре треугольник. На графике я выделил ее коричневыми линиями. За дальнейший рост есть два плюсика: это нахождение цены выше скользящей средней и второй плюс, что образовавшаяся фигура, которую можно трактовать и как вымпел — это фигура продолжения тренда. А тренд с 10 марта в контракте на индекс РТС все же растущий. Но в случае роста цену ждет сильное сопротивление 115000 пунктов, это бывший уровень поддержки с начала года. Как всегда есть альтернатива росту — в случае падения, цена пойдет тестировать уровень 109000 пунктов. И если особо страшного или очень хорошего для нашего рынка не случиться, то вероятней всего фьючерс на индекс РТС останется в этих озвученных, достаточно широких рамках 109000-115000 пунктов. в случае пробоя любой из границ, вверху ждет теста уровень 119500 а внизу 103500. Но повторюсь, что без серьезных каких-то новостей, вероятнее всего нахождение цены в более узком боковом движении.RIM7
   Фьючерс на Сбербанк SRM7. Фьючерс на акции Сбербанка поддерживает индекс в том, что также не желает не расти, не падать. И ничего удивительного здесь нет, так как в расчет индекса РТС Сбербанк входит в количестве 13,97%. Вместе с Газпромом и Лукойлом они составляют почти половину расчета базы индекса, отсюда и схожие динамики. На прошедшей неделе контракт Сбербанка показал боковое движение с границами 15980-16550 пунктов. По сравнению с предыдущей торговой неделей, конечно зафиксирован рост, но глобально все таки в Сбербанке идет падение с максимумов, показанных 3 января. Динамика фьючерса очень близка сейчас к тому, что бы сломить этот падающий тренд, для этого нужно преодолеть уровень 16600 и самое главное закрепиться выше уровня 17000. После того, как цена закрепиться выше озвученного уровня, технически можно говорить о сломе нисходящей тенденции. Но конечно это сделать невероятно сложно. Биржевые медведи будут всячески пытаться не допустить этого. Выше 16600 пунктов цена на фьючерс не была с 27 февраля. Нужно быть внимательным. похоже активные действия впереди.SRM7
   Фьючерс на Газпром GZM7. Выросший за две недели на 2% с минимальных значений на закрытие торгов вечерней сессии пятницы фьючерс на Газпром остановился в своем росте, вернее рост до верхних границ 13500 пунктов бокового диапазона не получил продолжения, попытка пробоя этого уровня не удалась быкам 22 марта и фьючерс перешел к небольшому снижению. Внятной динамики за этот период он так и не показал. Жесткая пила начала недели, неудавшийся рост и снова пила как и в прошлый торговый период вынуждают оставаться без позиций тех трейдеров, кто торгует по тренду. Торговля по уровням лишь оставляет какой-то результат сейчас. Закрытие вечёрки пятницы также не оставило никаких сигналов на вход в позицию. Нужно ждать внятных ситуаций. Торговля внутри боковика 13120-13500 не предполагает никаких трендов, можно лишь пытаться покупать выше мувинга но с учетом сопротивления верхней границы 13500 пунктов. В базовом активе по дневным графикам предпочтительнее продажи, не протестирована линия восходящего тренда с октября 2008 года в районе 125 рублей. Очень вероятно стремление цены в эту зону.GZM7
   Нефть. Апрельский фьючерс BRJ7. Нефтяные фьючерсы удержали таки на прошедшей неделе уровень $50 за баррель, хотя и с хвостом до $49.7 на высоких запасах в Америке. Всю неделю нефть находилась под давлением продавцов, кроме попытки переломить ситуацию: во вторник на открытии сессии покупатели ринулись в атаку, но она тем не менее не обернулась для них ничем кроме потерь. Уровень 50-50,1 долларов за бочку все таки сдался во вторник на вечерней сессии и цена ушла в боковой диапазон $50-$51 до конца недели. В понедельник, если удержится на уровне 51 доллар, то с большей степенью вероятности можно будет ожидать дальнейшего роста нефтяных котировок, об этом говорит закрытие выше мувинга, и если уровень 51,1 долларов тоже не устоит перед быками, то возможен рост в район $52.1 и при сохранении тенденции к сильному уровню 53 доллара. При ходе цены ниже 50 долларов, в данном контракте обновятся исторические минимумы и необходимо уже анализировать динамику нефти не этого контракта.BRJ7
   Доллар/рубль. Фьючерс SiH7. B снова никакой пощады быкам не оставляют биржевые медведи в долларе. Опять неудавшаяся попытка роста 22 марта окончилась простым тестированием на прочность уровня 59400 пунктов, они, уровни, отлично пока работают здесь. В прошлом обзоре я писал об историческом минимуме в контракте 58200 пунктов, его обновили 24 марта. Да и на споте дела у доллара не очень хороши. Если уровень 56 рублей/доллар не устоит, то будет открыта прямая дорога к 53 рублям за один доллар, а там уж и 49 рублей тестировать будем. Трудно покупать на таком рынке, да и не надо в принципе то: сигналов нет на покупку а вот продавать от линии мувинга пытаться можно, что мы и должны делать, только аккуратно само собой. Ну или пытаться покупать небольшими лотами только когда цена закрепится выше уровня своих средних цен.SiM7
   Золото. Фьючерс GDH7. Золото оправдывает свое свойство защитного актива, в который уходят при различных обстоятельствах не только при падении рынков, но и при неопределенности дальнейшего какого-то движения, или его ожидания. Судя по динамике золотых фьючерсов, ничего хорошего инвесторы не ждут от рынков. С локального минимума зо от 10 марта, золото выросло практически на 5%, рост доходил до $57 за унцию, и возможно это еще не предел, так как сигналов на продажу золота пока не возникло. Уверенный пробой уровня 1247 долларов и закрепление цены над ним, предполагает большую вероятность дойти до исторических максимумов данного контракта на золото, а это уровень $1268.2 за унцию. Подождем или подожмем?GDM7
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������