Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 18 марта

   Несмотря на все негативные сигналы, прошедшая неделя была не так уж и плохо отторговалась по индексам. В своем еженедельном обзоре я хочу проанализировать динамику самых ликвидных фьючерсов срочного рынка. И снова начну с фьючерса на индекс РТС — RIM7. Так как ликвидность только пришла в этот инструмент в связи с экспирацией старого контракта, то и цифры немного отличаются от тех, которые мы смотрели в прошлых обзорах. Но обо всем по порядку. Отсутствие положительных сигналов на покупку фьючерса РТС, о чем я говорил в предыдущем анализе рынка Фортс, тем не менее не повлияло на ситуацию в целом. В понедельник 13 марта, небольшой коррекционный рост привел цену к скользящей средней, вокруг которой в ожиданиях данных по ставке ФРС, она и провела оставшиеся три дня.  И только положительное решение о поднятии ставки позволило фьючерсу начать свой рост, который уверенно продолжался до конца недели. Был пробит уровень 109000 пунктов, выступающий в качестве сопротивления цены, и посмотрите как технично. уровень пробили — и было еще два касания, прежде чем контракт пошел дальше в рост, что говорит о силе этого уровня. В пятницу 17 марта этот рост получил дальнейшее развитие. Трудно сказать о дальнейшей динамике, но становится ясно, что уровень 109000 становится на данный момент главной ареной битвы, туда и скользящая средняя подтягивается для помощи быкам в защите своих позиций. Уйдем ниже — дальнейшее снижение будет наиболее вероятным, и боковик 104000-109000 станет ареной для битв с нашим участием в них как трейдеров. Ну а пока рост недели завершился на позитивной ноте, достигнув уровня 6 марта, до того момента, когда произошло резкое снижение в нефти и как следствие всего нашего рынка.RIM7
   Фьючерс на Сбербанк SRM7. Сбербанк расти не хочет. Торгуясь в нижней границе широкого бокового диапазона 15600-17000 пунктов, лишь в пятницу 17 марта случилась попытка выноса цены за границу диапазона, но не случилось, и вернувшаяся назад цена снова хочет протестировать на прочность линию скользящей средней, которая проходит на уровне 15950 пунктов. Базовый актив — акции Сбербанка не показали каких-то сигналов к покупке хотя бы на среднесрочную перспективу, для этого им нужно преодолеть уровень 165 рублей, чего на этой неделе не случилось. Уровень 145 рублей более перспективен пока. От покупок работать нужно крайне осторожно в инструменте на мой взгляд. При закреплении ниже мувинга можно попытаться активнее продавать.SRM7
   Фьючерс на Газпром GZM7. Газпром показывает стабильное нежелание покупать бумагу. Мне трудно сказать причину этого, возможно ответ кроется в фундаментальных факторах, возможно в чем то ином, но факт остается фактом. Газпром, такой как он есть сейчас никому не нужен. Показывая пусть небольшими кусками, но стабильное снижение уже достаточно долгое время, интерес к бумаге возможно возникнет на линии поддержки повышательного тренда от 2008 года в районе 125 рублей, если судить по акции. Показатели технического анализа применительно к фьючерсу на Газпром таковы, что показывая постоянно исторические минимумы данного инструмента говорит о покупках стоит начать лишь тогда, когда начнется обновление близлежащих локальных максимумов, и когда это начнет превращаться в тенденцию. Последняя попытка переломить тренд 17 марта не удалась у покупателей. Продавать уже страшно, а сигналов покупать нет. Лучше находиться вне позиций, и когда возникнут понятные ситуации уже действовать.GZM7
   Нефть. Апрельский фьючерс BRJ7. Упавшая в праздники нефть даже не хочет отжиматься, даже не хочет попробовать на вкус преграду в виде уровня $53 за баррель. Показав локальный минимум 50,26 долларов, нефтяные котировки вернулись обживать узкий диапазон $51,2-$52,5 за бочку. Трудно невероятно что-то сказать о дальнейшей динамике этого насквозь политического инструмента, но на текущий момент лучше воздержаться от покупок. Присмотреться к ним можно лишь когда нефть выйдет выше уровня своих средних цен. В текущем контракте по теории Доу для этого нужно преодолеть следующие цифры: $52,2 потом $52,6 ну и конечно $53. Покупать раньше преодоления ценой уровня средних цен очень рискованно.BRJ7
   Доллар/рубль. Фьючерс SiH7. Ситуация в долларе полностью противоречива общепринятым каким-то нормам. Корреляция, то, сё. Падающая нефть вызывает падение доллара по отношению к рублю. Возможно конечно еще работает куча других факторов для ослабления доллара на мировых площадках. Уровень 60900 пунктов так преодолен и не был. Это уровень начала февраля 2017 года. Достаточно резкое падение началось на повышении ставки ФРС, и это падение не может никак остановиться и по сей момент. Повода к покупкам пока немного по техническому анализу, на спотовом рынке тоже рост доллара резко становился и цена обвалилась. Снова замаячила цифра 49-50 долларов за рубль. Уровень 58200 пунктов является историческим минимумом данного фьючерсного контракта и видно как цена спешит его протестировать на прочность. Тоже лучше пока находиться в кэше. И продавать доллар при коррекциях вверх от уровню скользящей средней, если он до туда дойдет. Кроме такого варианта ничего приличного нет в инструменте.SiM7
   Золото. Фьючерс GDH7. Резкий рост золотых котировок на новости о повышении ставки ФРС технически подготовлен все таки был, если раскладывать более детально все движения, то видно, что по теории Доу в течении последних нескольких часов перед опубликованием результатов рост в золоте все таки состоялся. Были пробиты пара предыдущих локальных максимумов. После импульсного роста первых минут видно как технично стукнулась цена в первое по ходу сопротивление в 1225 долларов, и сразу не преодолев, со второй попытки это очень хорошо получилось, но случилось это уже на следующий день, то есть уже осознанно, не повинуясь каким-то импульсным настроениям. Молодцы, кто смог зафиксировать прибыль от такого движения.GDM7
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������