Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 18 февраля

   Прошедшая неделя принесла на Российский рынок определенную ясность в движении некоторых инструментов, но общей динамики для понимания текущей ситуации нет. Анализ основных ликвидных фьючерсов, определяющих такую динамику я хочу предложить вам в своем еженедельном обзоре срочного рынка Фортс. Начну как всегда с главного — с фьючерса на индекс РТС — RIH7. Наконец то мы увидели хоть какую-то внятную динамику фьючерсного контракта на индекс РТС. После довольно долгого нахождения в боковике, особенно прошедшую неделю, когда контракт с 11 по 17 февраля находился в очень узком диапазоне 117000-118000 пунктов с попытками пробить нижнюю границу, которые все время выкупались, и цена старательно уходила над уровень своих средних цен. Создавалось впечатление, что ждали экспирацию месячных опционов 16 февраля, а 17 февраля цена практически сразу пошла вниз, пробив важную поддержку 115400 пунктов. Тем самым открывая себе дорогу к уровню в районе 110500—111000 пунктов с промежуточной опорой для цены в 113000 пунктов. Возможен ретест пробитого уровня 11540, и если это произойдет, и цена начнет свое движение вниз после этого, то можно с большой долей вероятности и минимальным риском входить в продажи. Сам базовый актив-индекс РТС закончил неделю пятничной большой черной свечкой, предполагающей дальнейшее снижение. Но пока цена не пробьет 1100 пунктов, тренд технически нельзя считать медвежьим. Все происходит пока в рамках большого бокового движения. Нужно держать руку на пульсе, если говорить высокопарно, но только так можно успешно торговать. Дисциплина и дисциплина, понятная система торговли, поддерживаемая жестким риск менеджментом — вот основа.RIH7
   Фьючерс на Сбербанк SRH7. Тестирование уровня 16150 пунктов все таки свершилось. Это уровень начала декабря 2016 года, о чем я писал в прошлом обзоре. Через час после открытия торгов в понедельник, двумя большими черными свечками на больших объемах пробили уровень 16700 пунктов. Ну а потом все технично: консолидация, тест пробитого уровня и достаточно резкое падение до ближайшей мощной поддержки. И вот от нее уже включились покупатели в игру. И цена на фьючерс Сбербанка взлетела обратно к уровню 16700, где и осталась обниматься с уровнем, любовно обвивая его так плотно, что скользящая средняя вытянулась в струнку, и лишь к концу вечерней сессии начались какие то процессы покупок. В такой период лучше оставаться без позиции и входить когда будет определено какое то направление движения или цена придет к хорошим уровням.SRH7
   Фьючерс на Газпром GZH7. Все живет своей жизнью на Российском рынке, а фьючерс на Газпром продолжает падать, правда уже не такими темпами как в предыдущий период. Слабая попытка роста на открытии в понедельник провалилась, и цена ушла под образовавшийся уровень 14250 пунктов, продолжая проверять его на прочность уже снизу в качестве сопротивления. Итак продолжалось до среды 15 февраля, когда продавцы более активизировались и цена на инструмент пошла вниз. Нащупав некую поддержку в 13850 пунктов падение остановилось и небольшой рост позволяет думать о возможной фиксации позиций. Покупки делать все еще рано, нужно как минимум, что бы цена закрепилась выше скользящей средней и только тогда пытаться покупать с короткими стоп-приказами. С начала года фьючерс потерял в цене порядка 14,5%. Пора бы и остановиться. Хотя если общее настроение рынка будет негативное, то вряд ли падение остановится. Шорты нужно пока держать и задуматься о фиксации не ранее 14100 пунктов, так как от этой границы может начаться новая волна распродаж, если не смогут покупатели пробить этот барьер.GZH7
   Нефть. Мартовский фьючерс BRH6. Ничего особенного на рынке нефти за прошедшую неделю не случилось. Все события так и происходят внутри боковика с границами $54,3-$57,4 за баррель. Пружина в нефти продолжает сжиматься и судя по тому, как общий уровень цен перемещается к нижней границе, то такая тенденция ничего хорошего не сулит покупателям. Хотя закрытие вечерней сессии немного меняет ситуацию — цена закрылась выше мувинга, что предполагает дальнейший рост, хотя есть столько факторов, которые влияют на ценообразование в нефти, что прогнозирование становится делом неблагодарным. Но тем не менее технический анализ существует и именно он определяет возможные вероятностные движения цены в будущем на основе анализа прошлого. Именно вероятностные. Многие забывают про это и считают что именно так и должно быть. А зря. Тест верхней границы понижающегося тренда, который сейчас проходит на уровне $56.45 мы возможно и увидим на следующей неделе. Возможно увидим и пробой нижней границы $54.3 за бочку, и тогда нам грозит еще более глубокое падение.BRH7
   Доллар/рубль. Фьючерс SiH6. Продолжая падать всю неделю и показав снижение на 1700 пунктов до уровня 57000 пунктов, доллар нашел в себе силы для роста и в пятницу 17 февраля наконец-то пробив скользящую среднюю, он закрепился выше нее до конца торгов вечерней сессии и вышел на уровень закрытия прошлого периода. Такая ситуация предполагает дальнейший рост в этом инструменте, как впрочем и в нефти, хотя здесь более сильные сигналы и на мой взгляд рост доллара вызовет все таки снижение цены нефти. При продолжении роста, цена будет стремится протестировать сильный уровень — нисходящий тренд от начала года который сейчас проходит на уровне 60200 пунктов.SiH7
   Золото. Фьючерс GDH6. Мой прогноз относительно того, что цена на золото не выйдет за границу торгового диапазона полностью подтвердился, хотя попытки очень сильные были. 13 а затем 15 февраля продавцы золота пытались продавить нижнюю границу $1225 за унцию, но все их порывы жестко пресекались покупателями. Быки в этом поединке выиграли и увели цену к верхней границе в районе $1247 пунктов с пробоем промежуточного уровня последних 10 дней — 1239 долларов. Текущая ситуация такова, что пока цена находится выше мувинга, идеи продажи в золотых фьючерсах не актуальны и возможно принесут убыток. Фиксировать ранее взятые лонги и входить в продажи возможно только после фиксации цены ниже уровня средних цен. Особого тренда в золоте сейчас не наблюдается, широкий флэт в 20 долларов продолжает быть в инструменте. Пробой любой из границ и закрепление там, изменит это состояние.GDH7
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������