Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 17 сентября

   Очередная осенняя неделя по видимому вместе с промозглостью принесла на наши рынки и негативные настроения. Снижение ведущих мировых индексов и наши индексы сподвигло на понижение. Обновив локальные максимумы (индекс РТС) и исторические (индекс ММВБ) наши главные биржевые индикаторы не смогли удержать завоеванные высоты и всю неделю продолжавшееся снижение привело их к значимым поддержкам. И вот с таким настроением начну свой обзор самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс уже новых, декабрьских контрактов. Как всегда обзор начинаю с фьючерса на индекс РТС — RIZ6. Как я уже писал выше, общемировое снижение биржевых индексов просто заставило распродавать и наш. Как видно по графику, цена всю неделю находилась под средней скользящей. Это нам говорит о том, что распродажа во фьючерсе шла полным ходом. Попытка роста 12 сентября не привела особенно ни к чему. Оттолкнувшись от уровня 98600, цена вновь устремилась на волнах продаж вниз. Откуда так и не может выбраться и по сей момент. Продавливая уровни все ниже. уровень 94800 достаточно серьезен для того, что бы безболезненно пробить его вниз. Этот уровень сдерживал цену от падения целый месяц. Ну, был конечно пробой вниз в конце августа, но его достаточно быстро выкупили. и вот снова цена приблизилась к этой цифре для повторного тестирования его на прочность. Скользящая средняя тоже не внушает оптимизма покупателям. Цена никак не может закрепится выше нее. Поводов пока особых для тревоги немного, в смысле продолжения нисходящего тренда. Хотя угрожающие симптомы уже появились. Необходимо быть крайне осторожным в своих решениях, впрочем как и всегда. Но сейчас нужно удвоить, не меньше, внимание к происходящему. Любое негативное событие может обрушить рынки, которые и так уже напряжены происходящим. Инвесторы могут резко выйти из рискованных активов и уйти в традиционные защитные. Я помню, как это было в 2008 году. Страх и восторг. Кровь и кишки. Шторм интересен спекулянтам, а последствия — подешевевшие активы уже очень интересны инвесторам. Но всему свое время. Не будем торопится и мы, а спокойно поплывем по волнам тренда, в данный момент нисходящего. Закрепление выше мувинга будет означать попытку сломать этот нисходящий тренд. Район 89500 пунктов кажется мне возможной целью снижения. Посмотрим.riz6
   Фьючерс на сбербанк SRZ6. Фьючерс на Сбербанк тоже поддался общемировой тенденции к снижению, хотя и не так активно. Все таки мощный восходящий тренд сдерживает активных продавцов, и отсюда наверно не такое резкое снижение, как во фьючерсе на индекс РТС. Боковик всю неделю с небольшим уклоном к понижению, и только в пятницу 16 августа довольно таки резкое снижение цены. Уровень 15200 пробит и закрепление ниже него подтверждает желание инвесторов продавать. Нахождение цены ниже мувинга только подкрепляет это желание. По всей видимости район 14650 данного контракта ждет цену в свои объятия. Я пришел к такому выводу анализируя пока небольшую историю этого фьючерса. Развитие этого сценария при дальнейшем снижении — наиболее вероятная цель. Еще ниже — уровень 13900 как плита с июля месяца. Начнут резко фиксировать прибыль от роста в акциях Сбербанка, увидим и эти цифры. Пока поводов для противоречия не наблюдается.srz6
   Фьючерс на Газпром GZU6. Фьючерс на акции Газпрома ничем не выделились на прошедшей неделе из общего тренда. Попытка роста начала сентября окончательно провалилась. Акции Газпрома, показывая падающий тренд, естественно тянут за собой и фьючерсы, кои как все знают являются производными инструментами. поболтавшись в боковике недельку, фьючерс в пятницу также перешел в активную фазу. Пробив уровень 14040, протестировав его, попытавшись пойти против падающего тренда, резко после этого упав. И все это за короткий промежуток времени вечера пятницы 16 сентября. Находясь ниже уровня скользящей средней, покупки в активе не рассматриваются. Район 13790 является возможной пока целью. Или я бы сказал что промежуточной возможной целью. Цель находится явно ниже, если глобальное снижение продолжится. Находящийся еще ниже уровень 13500 пока является пограничным в этом контракте. Ниже цена не опускалась. но судя по акциям возможный уровень снижения все же остается 123-125 рублей за акцию. Соответственно цена на фьючерс будет примерно такая же, если дойдем до туда.gzz6
   Нефть. Сентябрьский фьючерс BRV6. Наше все — нефтяные фьючерсы поддержали мировое снижение индексов соответствующим движением в низ. Но все в строгих рамках уровней. Техничный инструмент и ходить должен технично. Зайдя в диапазон ниже $48,5 цена дошла до поддержки $47 и вновь отскочила обратно к линии пробоя уже теперь сопротивления. Не смогла преодолеть этот уровень и вновь последовавшее падение стало уже почти привычным. Уровень $47 за баррель не устоял 14 сентября. И вновь ,смотрите, цена не могла преодолеть барьер в виде средней цены, которая постоянно опрокидывало ее вниз от себя. Так и закончилась прошедшая неделя в диапазоне $45,5-$47. Поводов для роста рынок так и не отыскал. Отсюда и какие то не радужные перспективы для рынка нефти. Хотя пока не пробили уровень $45.4 о медвежьем тренде говорить рано. Пока это только коррекция. А если не выдержит плита на уровне $42, то тогда можно говорить о медвежьем рынке нефти. Пока же можно надеяться на отскок от уровня поддержки на следующей неделе. Но возможно, что отскок это только мои вымыслы. Следующая неделя покажет. brv6
   Доллар/рубль. Фьючерс SiМ6. Несмотря на активное снижение индексов, падения цен на нефть, цена на доллар осталась практически на том же самом месте. Зажавшись в практически узком боковике с диапазоном 66000-66950 пунктов, цена всю неделю была мало волатильна. Попытки роста на неделе не смогли преодолеть отметок 66950 рублей за фьючерс, несмотря на то, что практически все время находились в зоне покупок, т.е. выше скользящей средней. Но сил и идей для рывка у инвесторов похоже просто не было. Возможно они появятся в понедельник? Я аполитичен в своих анализах, но вероятно предстоящие выборы сдерживали интерес к такому активу как доллар? Понедельник все прояснит, я думаю. Ну а возможно просто снижение ЦБ ключевой ставки до 10% сыграло роль стабилизатора курса рубля. Видите как сжимается пружина ближе к пятнице? Колебания все меньше, а напряжение все больше. Куда разогнет эту сжатую пружину? Технический анализ пока не может дать ответ на этот вопрос. можно только предполагать и на основе этих предположений строить свою торговлю. Быть готовым ко всему — таким должен быть девиз трейдера и висеть распечатанным над монитором. siz6
   Золото. Фьючерс GDМ6. Как ни странно, но считающееся защитным активом золото, тоже падало в цене наравне с биржевыми индексами. Пробив уровень $1336 9 сентября, золотые фьючерсы так и не смогли восстановиться выше него. А совсем даже наоборот очень прилично падали всю прошедшую неделю. И закончили ее в районе $1315 за фьючерс. Особо серьезных попыток переломить падение не наблюдалось вообще всю неделю. И ближайший уровень поддержки в инструменте это район $1306 за тройскую унцию. Оценить куда придет цена при пробое этой цифры вниз, пока трудновато. Но если подходить чисто технически, то высота боковика в котором ходит цена, отложенная вниз приводит нас к цифре $1275. Ее и будем придерживаться в отсутствии других пока данных. Я намеренно говорю об отсутствии данных. Ведь можно проанализировать график динамики золота на Форексе например. Но так как мы анализируем именно золотые фьючерсы, то я и решил не уходить от них в сегодняшнем анализе, и строить этот анализ именно на тех данных, которые дает график именно фьючерса на золото. Вверху, если цена пойдет туда, нас ждет сопротивление в виде мувинга, затем достаточно серьезный уровень $1136, а выше него $1360. Если не случится каких либо катаклизмов, то вероятнее всего мы не выбьемся из этих цифр на следующей неделе. На данный момент трудно что то сказать еще об цене на золото. Ждем отскока от $1306 или пробоя этого уровня. Кто скажет точно в эти выходные?gdz6
Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������