Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 17 сентября 2017 года

   Обзор самых ликвидных фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс за прошедший двухнедельный период я хочу как всегда начать с фьючерса на индекс РТС — RIU7. Это последний обзор текущих контрактов ввиду скорой экспирации. Начало осени индекс РТС показывал такую же повышательную тенденцию, но уже с элементами приостановки роста, что выражается в недельном боковом движении.  В одном из обзоров я писал, что уровень 113000 является для фьючерса серьезным сопротивлением, в случае прорыва уровня 105000. Все в точности так и произошло, технически цель этого роста длиной пять недель достигнута. Попытки уйти выше этого значимого на текущий момент сопротивления тут же гасились последние несколько торговых дней. Хотя анализ базового актива предполагает движение цены еще на один уровень вверх до 1197 пунктов, будет очень трудно пройти этот сегодняшний укрепрайон. Возникшая нисходящая трендовая линия от 13 сентября потихоньку придавливает цену вниз, хотя она осталась выше своих средних значений на конец недели. И снова треугольничек, решаться который будет на будущей неделе. Боковое движение с границами 111200-113000 вот уже полторы недели не дает никому покоя. Пробой нижней границы даст возможность медведям протащить фьючерс до уровня 108700 пунктов, верхней — до 119000-120000 пунктов. Скорее всего движения, которые пробьют любую из границ, буду достаточно сильные из-за долгой консолидации цены в одной зоне. И чем дольше будет фьючерс находиться в этом боковом канале, тем сильнее будет последующий импульс. Пока нет сигналов на продажу фьючерса, будем считать что продолжение роста более вероятно. Уход ниже скользящей средней можно использовать для закрытия лонгов, так как в текущей интерпретации это снижение может увести контракт к нижней границе 111200 пунктов. Возможность покупок там оправдана тем, что в случае пробоя этой поддержки можно будет выйти с минимальными потерями. RIU7
   Фьючерс на Сбербанк SRU7 все так же продолжает свой рост в рамках растущего торгового канала, образованного еще в июне 2017 года с обновлением новых исторических максимумов базового актива — акций Сбербанка. С 11 сентября в контракте преобладают продажи, по всей видимости это фиксация прибыли. Но то, что на конец недели цена осталась выше уровня своих средних цен, и вновь пошла атака на возникшее сопротивление небольшого снижающегося тренда, то и на следующей неделе нас вероятно ждет рост. Но биржа есть биржа, и невозможно сказать, что будет дальше. По теории за рост сейчас 80% и лишь 20% за то, что снижение котировок будет иметь место. Если это случится, то целью такого снижения будет испытание на прочность нижней границы восходящего канала, которая сейчас проходит на уровне 18350 пунктов. В противоположном случае предполагается рост до верхней границы в районе 19700 пунктов. Я думаю будущая неделя не изменит эту расстановку. Слом нижней границы канала чреват резким падением. Хотя шортить Сбербанк и смертельное развлечение для депозита, как уже не раз и доказывала цена на этот главный актив страны.SRU7
   Фьючерс на Газпром GZU7 красиво ходит по уровням. Наконец то в этом инструменте появился какой-то внятный тренд, но как же была трудна дорога к нему. И в начале сентября продолжившееся было снижение не пошло ниже уровня 11600 пунктов. С начала июля 2017 года этот бастион очень хорошо обороняют биржевые быки. Но и сильный уровень 12300 просто так не сдается. Пробив его сильным импульсом 13 сентября, цена достигла 12475 пунктов за считанные часы, но дальше этого дело не пошло. Волны коррекции увели цену опять ниже пробитого сопротивления 12300 пунктов, подтвердив силу этого сопротивления несколькими касаниями, и ниже уровня средних цен, который был поддержкой в стремительном росте 6-13 сентября. Все таки слаб еще Газпром в своем росте, хотя тенденции дальнейшего роста предпочтительнее и можно пытаться покупать от сильных ценовых поддержек.GZU7
   Нефть. Октябрьский фьючерс BRV7 подошел к верхней границе растущего канала, берущего свое начало с июля месяца. Успешное преодоление уровня сопротивления $53 за баррель 5 сентября, неудавшаяся попытка снижения 8-12 сентября и тест пробитого сильного уровня позволило нефтяным котировкам повторно закрепиться выше уровня своих средних цен и достигнуть на волне покупок верхней границы $56 за баррель торгового коридора. Сигналов на продажу или даже фиксацию пока нет. Разве что можно зафиксировать позицию в рамках торговли в канале по достижении цели. На текущий момент образовалась новая линия поддержки в этом растущем тренде: это уровень 54,8 долларов за бочку нефти. Он хорошо просматривается и на часовых графиках, и туда же стремится и мувинг на часовиках с периодом 100. Так что считаю в случае ухода и закрепления цены на нефть ниже $54,8 за баррель, котировки нефти будут иметь высокую вероятность дальнейшего снижения. Ну и пробить сразу верхнюю границу без оснований не получится у покупателей нефти. Нужны дополнительные стимулы для этих самых покупок.BRV7
   Доллар/рубль. Фьючерс SiU7 продолжил свое падение и в течении последних недель, но уже с признаками остановки этого самого падения. Цена на контракт несколько раз пыталась закрепиться выше уровня своих средних цен, и теперь ей удается это более чаще обычного в последние недели. Небольшой растущий тренд с 7 сентября по теории Доу пока набирает обороты. Для дальнейшего роста цене на доллар необходимо закрепиться выше предыдущего локального максимума 58070 пунктов, там сейчас проходит и нисходящий тренд от начала августа. Пробой этих сопротивлений может вызвать лавину покупок. Так что все еще впереди. Но данный контракт заканчивает свою жизнь, и рассматривать дальнейшую динамику доллара буду уже в следующем — декабрьском контракте. Рост в активе предпочтительнее.SiU7
   Золото. Фьючерс GDU7 тоже техничен в своей динамике. Уровень средних цен для него священен))). Рост предыдущих недель, достигнув уровня $1259 за унцию прервался резким импульсом падения, уведшим цену 11 сентября ниже поддержки средних цен, и с тех пор ни разу не превысивших ее, что говорит о негативных пока настроениях в золоте. Хотя котировки пришли к нижней границе растущего тренда от начала июня, это хорошо видно на часовых графиках. Рискованные трейдеры могут и купить на этих горизонтах, с фиксацией прибыли в случае ухода цены ниже $1315-$1316 за унцию. Но мне лично кажется текущий момент рановат для покупок, нужно подтверждение смены нисходящего образовавшегося тренда. Это может быть возвращение цены выше мувинга и преодоление предыдущих локальных максимумов. Что по сути сейчас является одними и теми же уровнями и цифрами по сути. Раньше в чате я писал о заходе в шорт по цене $1326. Не стал оставлять эту позицию на выходные, зафиксировав небольшую прибыль. Есть вероятность дальнейшего снижения цены к уровню 1300 долларов — сильной поддержке текущих цен.GDU7
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

17.09.2017

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������