Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 17 декабря.

   Вот и подошел к концу срок жизни декабрьских фьючерсов и сегодняшний обзор срочного рынка начну с самых ликвидных контрактов со сроком исполнения в марте 2017 года. Новый Год на срочном рынке уже наступил)). Фьючерс на индекс РТС — RIH7 показывает нам остановку растущей тенденции. Впервые с 30 ноября уровень цены фьючерса снизился ниже своих средних значений. Говоря проще, цена начала пробивать вниз свои поддержки. Хотя по итогам недели контракт показывает рост в пределах 1,9%, по представленному графику видно, что достигнув своих пиковых значений 13 декабря в 117060 пунктов, цена откатилась в рамках коррекции практически к уровню закрытия предыдущей недели и оставалась там практически трое суток — с обеда 14 декабря и до конца недели 16 декабря в узком боковике с границами 111900-114350 пунктов. Достаточно узкий диапазон для того, чтобы делать какие либо выводы. Но тенденция снижения начинает преобладать в этом контракте. Несколько раз попытавшись пробить мувинг, медведи не смогли пройти ниже, но закрытие недели все таки пусть чуть-чуть, но ниже среднего уровня, предполагает дальнейшее вероятное снижение. Какие внизу могут быть преграды у цены? Давайте рассмотрим. Первое: это уровень 111700, от которого оттолкнулась цена уже три раза достаточно устойчив; второе: уровень закрытия предыдущей недели очень слаб, его достаточно легко пробить, никто там цену думаю держать не будет; третье: уровень 106640 пунктов уже поддержка посерьезней, в начале декабря об этот уровень достаточно долго билась цена перед тем как его пробить вверх, в обратном порядке, если случится, мне представляется такая же битва между быками и медведями за него. При развитии коррекции, цена возможно пойдет к следующему уровню 102730 пунктов. Вверху уровень 117000 пунктов конечно силен, нужны дополнительные какие-то стимулы для того, чтобы цены прошли его вверх и закрепились там. Будем наблюдать развитие ситуации.rih7
   Фьючерс на Сбербанк SRH7. Фьючерс на Сбербанк тоже пытается войти в фазу коррекции. Шестичасовой рост в понедельник 12 декабря не получил продолжения, и все последующее время до конца недели цена на контракт только снижалась, нарисовав довольно технично красивую трендовую линию нисходящего движения. Но все таки цена на фьючерс ни разу за все свое недельное снижение не пересекла уровня своих средних цен. Это говорит о том, что инвесторы совсем неохотно фиксируют предыдущие лонговые позиции, и совершенно не хотят входить в продажи по данному инструменту. Пробой мувинга и возможное дальнейшее снижение цены, может привести ее к важной поддержке — восходящей линии тренда от начала ноября, на графике она обозначена коричневой линией и в данный момент находится на уровне 17000 пунктов. Вполне допускаю такое движение в рамках коррекции, с возможной же потом покупкой контракта от этой трендовой линии. Но понятно, что это все возможные вариации будущего, которого никто не знает, но подготовиться к такому развитию событий не мешает никому. Если впоследствии цена пробьет эту поддержку, то фьючерс ждет дальнейшее приличное снижение куда нибудь в район 15700 пунктов. Пробой нисходящей трендовой линии возможно даст цене вырасти пунктов на 700 от линии пробоя.srh7
    Фьючерс на Газпром GZH7. Рост цены фьючерса Газпрома в понедельник 12 декабря вывел его на следующий уровень с диапазоном торговли 15970-16400 пунктов. Дважды протестировав пробитое сопротивление уже в качестве поддержки, биржевые быки смогли удержать цену в том, нужном им диапазоне торговли, пытаясь накопить сил для дальнейшего рывка вверх, чему способствует нахождение цены выше мувинга. Попытка роста может оказаться удачной. Но в данный момент все находится на грани. цена балансирует на лезвии, если можно так сказать. Достаточно на мой взгляд небольшого движения вниз, что бы картина поменялась на противоположную. Нужно быть очень осторожным в данном инструменте. Хотя озвученный мной ранее прогноз по росту базового актива до 170 рублей за акцию пока остается актуальным.gzh7
   Нефть. Январский фьючерс BRF7. Значительный рост стоимости нефтяных фьючерсов на открытии в понедельник 12 декабря, отыгрывал соглашение стран ОПЕК сократить добычу нефти. Но потом последовала не менее яркая коррекция, продолжавшаяся всю прошедшую неделю, и нефтяные фьючерсы упали ниже значений, с которых начинался рост. Немного не дойдя до важного уровня в $52,9 за баррель, цена снова развернулась вверх, потопталась на уровне 54,5 доллара и спокойно пробила уровень сопротивления в виде мувинга и как дополнительный сигнал, также пробила образовавшуюся нисходящую трендовую линию. На текущий момент котировки находятся в восходящем тренде, фиксировать который можно если цена закрепится ниже своих средних цен, там же можно пытаться входить в шортовые позиции. Вероятно снижение цены к мувинга для поддержки покупателями своих позиций и для набора новых. В этом случае можно попытаться купить нефть с коротким стопом. brf7
   Доллар/рубль. Фьючерс SiH7. Цена на доллар похоже нащупала некую поддержку в районе 61700 пунктов. Я писал в чате на сайте клуба об том, что на спотовом рынке цена пришла в нижнюю точку, в которой она была в октябре 2015 года, и о том, что я купил опционов Колл на доллар. И действительно, пробить этот уровень не получилось, и доллар снова начал свой рост, вернее попытку роста. Вы заметили интересную особенность этой недели? Сравните графики доллара и нефти. Они идентичны особенно в пятницу 16 декабря. Одновременно росли и цена на нефть и цена на доллар. Достаточно редкое явление. Так же доллар пробил вверх нисходящую трендовую линию и уровень средних цен. Абсолютная идиллия получилась. Но мне кажется на следующей неделе все поменяется и начнется снова зависимость цены на доллар от цены на нефть, как это в основном и бывает. А то такая ситуация вызывает некоторую тревогу. Технически данная картина показывает дальнейший рост цены доллара, хотя на часовых графиках неопределенность ситуации может привести к падению. Слишком пока силен общий нисходящий тренд в паре для простого и ясного движения. Поборемся?sih7
   Золото. Фьючерс GDH7. И снова золотые цены не смогли удержаться от падения. Пробив важный уровень, в этом контракте он выражен $1157 за тройскую унцию, цена на золото ускорила свое падение и показав исторический минимум этого контракта в 1127,3 доллара начала потихоньку корректироваться вверх. Само движение нарисовало достаточно четкий торговый канал, внутри которого цена и ходит с вечера 15 декабря в попытке вернуть свои позиции. Очень тяжело золотым быкам в текущей ситуации, кажется что все против них, и еще ФРС подлила масла в огонь повысив ставку и пообещав еще три раза ее поднять в следующем году. Ну как тут не упасть? Сложная ситуация. Редкие возможности для покупок тут же резко обрываются мощными импульсами противоположного движения. Цена целенаправленно движется к своей цели в 1060 пунктов, о которой я говорил в какой то из своих статей. И наверно дойдет, судя по развивающейся ситуации. Но биржа есть биржа, в любой момент все может поменяться. Случись что в выходные, и мы не увидим таких низких цен на золото, поэтому попыток покупать не стоит оставлять, только подходить к ним нужно более тщательно, выверенно выбирая точку входа и ставя короткие стопы для ограничения риска. В этом случае это одно из важных условий.gdh7
     Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������