Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 13 мая

   Прошедшие две праздничные майские недели я решил объединить в один обзор ввиду небольшого количества торговых дней в каждой. Половина мая прошла, что же изменилось на нашем рынке? Рассмотрим в очередном обзоре самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс. И по традиции начну с фьючерса на индекс РТС — RIM7. Прошедший торговый период прошел в понижательном ключе. Попытка отрасти на открытии 2 мая не удалась. Достигнув уровня 112500 пунктов, начался процесс коррекции, плавно перешедший в падение практически до минимальных уровней середины апреля, и эти же значения фьючерса были в первой декаде марта. Так что уровень 105000-106000 довольно таки прочный на текущий момент. От значений 106000 пунктов 5 мая начался откуп этого падения, цена дошла до скользящей средней и уверенно закрепилась выше нее 10 мая. Но и роста не получилось качественного: уровень 111000-111200 оказался непроходимым для быков. Кто же знает почему разворачиваются рынки? Возможно кто то и знает конечно, но здесь по видимому какие-то новости 11 мая не дали ценам шансов пройти выше достигнутых значений, и начавшаяся волна коррекции привела контракт сначала к скользящей средней и попыткам медведей продавить эти уровни. На вечерней сессии пятницы похоже им это удалось. Наблюдаемый сейчас нисходящий канал предполагает дальнейшее снижение цены на фьючерс РТС. Пробой этого канала вниз, если таковой случится, приведет цену обратно на уровень 106500 пунктов, это первая цель данного варианта снижения. В противном случае, в случае роста цены, первой целью будет являться уровень 111000 пунктов, если он не устоит, то тестирование на прочность сопротивления 112500 пунктов.RIM7
   Фьючерс на Сбербанк SRM7 продолжает находиться в торговом диапазоне 15900-16600 пунктов. Всю первую торговую неделю мая фьючерс Сбербанка обнимался со своим средним уровнем цен, образовав в результате треугольник, который был пробит мощным импульсом на открытии 10 мая, и цена пошла на штурм сопротивления 16600 пунктов, выше которого не может закрепиться уже с конца февраля 2017 года; не удалось ей и в этот раз — откат произошел от восходящей линии тренда от 26 мая, очень хорошо видимый на скриншоте. 11 мая, во второй половине дня началось падение, продолжившееся и в пятницу 12 мая. Цены уже уверенно закрепились ниже мувинга, а это предполагает снижение, так как мувинг показывает отсутствие покупательского интереса к инструменту. Должен быть мощный стимул для роста, так как нужно преодолеть и скользящую среднюю и сильный уровень 16600 пунктов. Возможно цена пойдет по пути наименьшего сопротивления куда-то в район 15900-16000 пунктов. Торговать в данной ситуации лучше пока от продаж, пока не поступит качественного сигнала на покупки.SRM7
   Фьючерс на Газпром GZM7 прекратил свой рост лишь уткнувшись в сопротивление 14000 пунктов. Преодолеть выше не получилось, иссяк по видимому запас прочности быков, утащивших цену на фьючерс на 14% или на 1750 пунктов вверх с 21 по 28 апреля. И вот уже две недели идет откат в этом инструменте, с не очень то и сильными попытками поменять ситуацию. Уровень 13150 пунктов пока не пробит вниз, и к окончанию вечерней сессии пятницы цена подошла к уровню своих средних цен, видимо готовясь к штурму ее на следующей неделе. Есть такая вероятность, так как базовый актив — акции Газпрома оттолкнувшись от своих средних цен, показали в пятницу рост. Вероятность дальнейшего роста более чем вероятна. Но покупать фьючерс стоит лишь когда цена закрепится выше мувинга.GZM7
   Нефть. Майский фьючерс BRМ7 наконец то пробил вниз уровень $50,2 за унцию. С 6 по 10 мая он торговался ниже него, обновив исторические минимумы данного контракта, тем самым продолжая свое падение, начавшееся 17 апреля. Но ниже 47,6 доллара цена не пошла. Я недавно анализировал нефть, и в той статье озвучен уровень, от которого произошел отбой падения на дневных графиках. На графике фьючерса этого уровня конечно нет, но можно посмотреть в статье. 10 мая, ближе к окончанию торгов, цена на нефтяные фьючерсы закрепилась выше уровня мувинга и одновременно выше уже сопротивления $50.2 за унцию. Тем самым подтверждая вероятность дальнейшего роста. Но для этого нужно, что бы цена пошла выше 51,16 доллара, тогда есть вероятность увидеть цену нефти в районе $52.4 за баррель. Снизу поддержка в виде мувинга и опять же уровня $50.2 за бочку. Провалимся ниже них — возможно обновление минимумов. Но пока вероятность роста выше.BRM7
   Доллар/рубль. Фьючерс SiM7 наконец то показал мощное движение вверх. В прошлом обзоре я писал, что в случае продолжения роста преграда впереди 58200, и этот уровень попытался задержать наступление быков. Но такой мощный напор смел все на своем пути и цена достигла касанием уровня 59400 за доллар. Выше него цены были только в первой половине марта, и последний раз касание этого уровня произошло уже давно — 22 марта. И тут же начались распродажи. Одновременно с этим начался рост нефтяных котировок, подтвердив возвращение корреляции в паре нефть/доллар. Ну и в результате цена на доллар вернулась обратно ниже 58200, нырнув одновременно под уровень своих средних цен 10 мая. Ниже 57300 цены не ушли. Но все как то шатко на этом рынке в плане цен на доллар. На споте, если цена уйдет ниже 56,8 рубля за доллар, то падение с большой вероятностью продолжится и далее сначала для тестирования на прочность 56 рублей, а там и 53 глядишь увидим при условии, что нефть продолжит свой рост.SiM7
   Золото. Фьючерс GDM7. Одним из вариантов снижения котировок золота, рассмотренных мной в прошлом обзоре, было предположение о распродажах ниже 1265 долларов, что и случилось. Открывшись 2 мая импульсным снижением, котировки после нахождения в узком боковике продолжили свое падение, пробив наскоком и уровень $1245, но задержавшись на 1220 долларов за унцию. Все это падение происходит с 24 апреля под уровнем своих средних цен, ни разу не попытавшись даже закрепиться выше него. В пятницу 12 мая, попытка пробить не удалась, и вот снова пришла пора тестировать сопротивление средних цен. К концу вечёрки цена снова подошла к мувингу. Преодолеет ли цена его на предстоящей неделе, или вновь начнется падение? Никто не знает ответа, а мы лишь можем подготовиться к любому из этих сценариев. Часовики пока не дают сигнала на покупку, нужно закрепление выше 1237-1238 долларов за унцию, тогда вероятность роста будет преобладать, ну а по эти графикам, более мелкого таймфрейма, для дальнейших попыток роста нужно закрепиться выше уровня $1233 за унцию.GDM7
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������