Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 12 ноября

   Анализ срочного рынка Фортс, его самых ликвидных фьючерсов я начну как всегда с фьючерса на индекс РТС — RIZ6. Прошлая неделя была короткой из-за праздников, поэтому я совместил две торговые недели в одном обзоре. Итак, что же случилось за это время на торгах. Давайте разбираться. Цена на индекс особо никуда и не ушла в конце концов. Небольшое снижение по итогам двух недель ни считается. Зато какая красота внутри этого периода. Какая волатильность, какие страсти кипели на следующее утро после выборов. А в итоге все пришло к тому, с чего начиналось. Рынок прожевал результаты, принял их и успокоился. Вся неделя до этого проходила в диапазоне 96200-99700 пунктов. Открытие торгов 9ноября бросило цену на индекс вниз до 94130 пунктов в моменте. Это очень близко к минимальным значениям данного контракта — 94310 пунктов. Но это была просто реакция на утреннее падение азиатских индексов. Это падение тут же выкупилось и на волне образовавшейся эйфории бросило индекс в другую крайность: бурный резкий рост до уровня 102350 пунктов. В итоге этот рост от минимума до максимальных значений составил 8,7%. Совсем даже неплохо за сутки с небольшим. Этим резким движением, фьючерс установил новый исторический максимум этого контракта. оттуда и началась коррекция при переосмыслении итогов. Посмотрите как технично и красиво шел рост: сначала цена пересекла среднюю, потом осторожно пробила уровень 99700, граница которого была протестирована на прочность в начале ноября, затем уже в качестве поддержки попробовала на прочность только что пробитый уровень, и резким импульсом ушла вверх. Обратное движение тоже технически красиво. Отдав дань 10 ноября уровню 99700, цена на открытии вечерней сессии резко ушла к скользящей средней, попытка пробить который ночью не удалась, и лишь на следующий день 11 ноября после небольшого отката выше мувинга, который было предположил рост, снова ушла ниже уровня средних цен. И всю пятницу падение продолжало развиваться практически без попыток роста. Уровень 96200 ждет цену для поддержки, но сильный импульс спокойно прошьет его и устремиться ниже в случае развития негативной ситуации на рынках, чему нимало способствует сам базовый актив. На дневных свечках самого индекса РТС ситуация выглядит крайне неприятной для покупателей. Если уровень 960-970 не устоит, то вероятно нас ждет наступление медвежьего рынка, по крайней мере в район 930 пунктов по индексу РТС.riz6
   Фьючерс на сбербанк SRZ6. Фьючерс на Сбербанк смотрелся интереснее за прошедший период с точки зрения спекуляций. Практически никаких боковиков за период не наблюдается. Снижение с начала ноября с 15100 пунктов до границы 14300, тест на прочность и обратный неторопливый рост вплоть до 9 ноября. Резкий всплеск волатильности и снова рост также практически без откатов до уровня 15700 пунктов. Здесь рост с минимумов до максимумов составил 9,8%, правда протяженность роста составила несколько дней, с 4 по 10 ноября, на вечерней сессии этого же дня состоялся резкий импульс в сторону падения. И продолжающееся это падение привело цену уже близко к линии поддержки, которую выполняет скользящая средняя. Ниже нее конечно, биржевые медведи возьмут инициативу в свои руки, и повезут повозку к нижней границе 14300 пунктов. Это конечно возможный сценарий, но вероятность развития его высока. Цена на фьючерс не смогла преодолеть максимальные цены в контракте, так же как и акциям Сбербанка не хватило малой толики для установки нового исторического максимума. Уровень 142 рубля отлично сдержал падение и оттолкнул цену вверх на громадных объемах 9 и 10 ноября. После такого импульса должно быть какое-то осмысление ситуации для принятия дальнейших решений. Да и внешний фон пятницы не благоволит покупателям. Все рынки в красной зоне. Для шортов во фьючерсе время еще не настало, такое впечатление создается, что при благоприятной ситуации на следующей неделе Сбербанк собирается бить свои ценовые рекорды. Что ж, посмотрим. srz6
   Фьючерс на Газпром GZU6. Конечно, красавцем недели можно назвать Газпром. Рост с конца октября с уровня 13616 пунктов по 10 ноября до локального максимума 15273 пункта, составил 12,1% — рекорд периода. Это максимальное значение этого фьючерса. Все происходило очень технично в уровневых зонах. Медведи проиграли с разгромным счетом. Но как вы понимаете, это временное поражение позволило продавцам сгруппироваться и подготовиться. Правда их время еще не наступило, эффект мощного роста на рынке акций еще не сошел на нет, и входить в шорт конечно очень рано. Нет никаких сигналов. Сама акция Газпрома показав хороший рост, может скорректироваться к уровню 142 рубля за акцию в негативных обстоятельствах извне. с этих уровней может начаться новая волна роста. Сейчас психологически трудно покупать Газпром из-за такого прошедшего движения, нужна внятная коррекция. Будем искать точку входа, пока только в покупки.gzz6
   Нефть. Декабрьский фьючерс BRZ6. Нефть продолжает находиться под давлением с начала октября. Уже месяц в активе идет снижение, которое и не думает останавливаться. Попытавшись было перейти в боковик с 4 по 10 ноября, цена все же не выдержала натиска боевых нефтяных медведей и провалилась ниже устоявшегося уровня $45,2 за баррель в пятницу 11 ноября. О росте в таких условиях говорить вообще не приходится. Как минимум нефтяные котировки должны вернуться в торговый диапазон $45,2-$46,9 за бочку. Для дальнейшего роста нужно преодолеть барьер средних цен и выйти за пределы верхней границы канала в районе $47 за баррель. На данный момент самой нижней точкой в этом контракте является цена в 43 доллара. Ниже этих цифр пока трудно что то увидеть без более подробного анализа старших временных периодов уже собственно самой нефти марки «Брент»и проецировать это на фьючерсные контракты. Давайте пока не будем об этом.brz6
   Доллар/рубль. Фьючерс SiМ6. Доллар наконец то отыгрывает свои потери последних месяцев. Задержавшись в диапазоне 63800-64600 пунктов в первой декаде ноября, цена на доллар за последние полтора торговых дня этой недели отыграла вверх практически 3000 пунктов и почти достигла уровня в 67000 пунктов, на котором находилась в начале сентября. Очень резкий рост на 4,7% отбил за несколько часов двухмесячное падение доллара. Вот такие американские горки получились после американских же выборов. На спотовом рынке цена также подходит к верхней планке в 67,2 рублей за один доллар, пробить который не может уже с апреля 2016 года. Можно предположить, что при пробое и закреплении выше этого уровня нас ждет еще одно ралли в долларе. Чисто техническое предположение основанное на методах теханализа позволяет определить возможную цель этого ралли: это район 72 рублей за один доллар. Мое мнение таково в данной ситуации: с вероятностью 80%, доллар все таки не пробьет этот барьер, и основываясь на этом я купил опционов пут на доллар, предполагая падение к нижней границе диапазона. В случае реализации этого сценария, я надеюсь заработать, вкладывая немного денег и имея ограниченные, заранее известные максимальные риски, что не может не радовать меня как трейдера. Такова суть опционной торговли.siz6
   Золото. Фьючерс GDМ6. Попытка золотых фьючерсов вырасти по итогам выборов, не получила продолжения. Пробитый тренд в виде мувинга 4 ноября сдерживал котировки от роста до 9 ноября, и когда стали обнародовать итоги выборов, совершенно неожиданные для рынка, то резкий рост на 60 долларов вынес цены за пределы бокового движения, но ненадолго. В течении полутора торговых дней, переваривая итоги выборов, инвесторы потихоньку продавали выросший актив, что позволило котировкам вплотную подойти к восходящей линии тренда месячной давности, на графике я ее обозначил зеленой линией. Проверив ее на прочность сначала в качестве поддержки, а затем в качестве сопротивления, пообнимавшись вдоволь с уровнем $1265 за унцию, цены на золото просто рухнули вниз, вплотную приблизившись к полугодовым минимумам. В этом контракте исторический минимум составляет $1200 и был зафиксирован 1 июня 2016 года. Протестируем или обновим? Интересная ситуация сложилась сейчас в золоте. 100 с небольшим долларов потеряло золото с максимальных величин 9 ноября до минимумов 11 ноября. Это составляет 8%. Если покупать в надежде на коррекцию, то только совсем небольшими лотами и с короткими стопами, так как возможен дальнейший провал в золотых котировках.gdz6
Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������