Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 12 августа 2017 года

  Ожидание всевозможных негативных событий в августе, как это часто теперь бывает в новейшей истории России, похоже приносят свои плоды. Последние несколько дней идет активное снижение фондовых индексов. Но обо всем по порядку в еженедельном обзоре самых ликвидных фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс. И традиционно начинаю с фьючерса на индекс РТС — RIU7. С последнего анализа прошло две недели, у меня не получилось неделю назад написать его, так что рассматривать буду исходя из динамики последних двух недель. Рост фьючерса с уровня 99700 пунктов за этот период составил 5,3% по максимальному значению, достигнутому 8 августа и составившему 104980 пунктов. Рост происходил в довольно уверенном ключе, попытки продавить цену ниже скользящей средней у медведей не получалось до 10 августа, когда уверенным импульсом цена ушла ниже мувинга и локального восходящего тренда от 2 августа. Но падение все таки оказалось не столь уж и мощным. Поддержка в виде трендовой линии от 28 июня с тестированием ее на прочность 29 июля и в этот раз оказалась достаточно сильной. Отбросив цену как мячик к уровню сопротивления средних цен этого фрейма. Картинка достаточно техничная на окончание недели получилась. Широкий боковик с границами 99700-105000 пунктов, в котором цена на контракт находится ровно месяц с 12 июля, преодолеть ни быкам ни медведям не удалось. Дальнейший сценарий движения тоже пока не совсем понятен. Если преодолеем уровень 103000 пунктов, то вероятнее всего будет тестирование локального максимума 105000 пунктов. Но на мой взгляд, все же снижение к уровню 100000 пунктов наиболее вероятно. Развитие конфликта между Америкой и Северной Кореей вероятнее всего уведет цену в более низкий торговый коридор с границами 96500-100000 пунктов. Но для этого нужно преодолеет два сопротивления:полуторамесячный восходящий тренд и нижнюю границу боковика. Рост выше 105000 пунктов открывает дорогу к следующему серьезному сопротивлению 113000 пунктов с промежуточным уровнем сопротивления 109600-109800 пунктов. Закрытие торгов ниже уровня средних цен предполагает дальнейшее снижение котировок на предстоящей неделе.RIU7
   Фьючерс на Сбербанк SRU7 успешно пробил себе путь наверх после достаточно долгого стояния в узком диапазоне преодолев уровень 16100 пунктов. Зайдя выше скользящей средней 26 июля, цена на фьючерс уже не уходила ниже этого сопротивления вплоть до 10 августа. Таким образом прибыль в моменте самых высоких цен составляла 10,4%. В результате торгов образовалась новая локальная поддержка цены на уровне 17050 пунктов, преодолеть которую в моменты распродаж царивших на рынке 11 августа не получилось. Цена отскочив от этой поддержки ушла к линии сопротивления, образованную нисходящим локальным трендом от 8 августа. Закрепление ниже 17300 пунктов даст возможность биржевым медведям снова попробовать на прочность это уровень 17050 пунктов, возможный район такого снижения находится на уровне 16100-16200 пунктов. Пробой же нисходящего тренда даст возможность попытаться быкам преодолеть локальный максимум находящийся на отметке 17783 пункта. И пока цена не преодолеет эту тенденцию и уровень 17450 пунктов, рост невозможен. В конце вечерней сессии цена просто очень плотно подошла к линии тренда, чуть превысив уровень средних цен. Оставив интригу этой развязки на понедельник. Что ж, поживем — увидим, как говорится. Хотя часовые графики пока, на закрытии торгов, за дальнейший рост.SRU7
   Фьючерс на Газпром GZU7. Уровень 11870 пунктов в контракте на акции Газпрома оказывается достаточно сильным, раз цена уже с начала июля не может особо оторваться от него. Вот и в этот рассматриваемый период преодолев его 29 июля, цена описав красивую плавную дугу вновь опустилась ниже него уже 11 августа. В наивысшей точке удаления от уровня 7 августа, разница достигала всего 300 пунктов. И вот вновь, теперь только снизу цена на фьючерсный контракт пытается постучаться с целью роста. И даже возможно ей удастся это сделать, но на пути вновь встанет барьер в виде уровня средних цен за период, от которого могут начаться распродажи в случае роста до этого уровня. Базовый актив — акции Газпрома не располагают к росту пока. Нет никаких сигналов для разворота нисходящей динамики. До озвученного ранее уровня 114 рублей за акцию осталось всего ничего: каких-то 2,5 рубля примерно при нисходящем тренде. Так что вероятность падения выше вероятности роста. Будем ждать там.GZU7
   Нефть. Сентябрьский фьючерс BRU7 весь двухнедельный период провел в жестком боковике с границами $51,3-$52,9 за баррель. С одиночными ложными проколами в начале периода вниз, а в конце периода вверх. В обоих случаях цена не смогла удержаться на достигнутых значениях и возвращалась обратно в коридор. Радует пока одно: из торгового растущего канала, берущего свое начало 22 июня, цена пока не вышла. Тест нижней границы, в данный момент находящейся на уровне 50,5 долларов пока не тестировался, но признаки того, что на предстоящей неделе это вероятно должно случится присутствуют. Цена находится ниже уровня своих средних цен совсем неподалеку от нижней границы. И небольшого усилия нефтяных продавцов достаточно для проверки на прочность. Пробой этой поддержки особо не повлияет, ведь снизу находится поддержка растущего тренда. Если все же покупатели будут преобладать на предстоящей неделе, то вероятен рост до верхней границы этого широкого в 4,5 доллара торгового канала. В данный момент это уровень $54 за бочку нефти. Трудно сейчас что то прогнозировать. Достаточно крепкий текущий боковик, уже в случае пробоя любой из сторон, может дать сильный импульс в ту сторону.BRU7
   Доллар/рубль. Фьючерс SiU7 тоже находится в боковом движении все две недели. Границы этого боковика 60250-61450 пунктов, с промежуточным сопротивлением в районе 61000 пунктов. Окончание недели прошло постоянной проверкой на прочность нижней границы диапазона 60250 пунктов на прочность. Но по видимому она сделана из высокопрочных материалов, раз две недели не получается ее пробить))). Верят трейдеры в рост доллара, и наверно поэтому не сдают позиции. Ведь если пробой все же случиться, то о росте в ближайшее время можно будет забыть — откроется дорога к уровню 59500 пунктов. На спотовом рынке цена тоже вплотную подошла к сопротивлению 59,70 рублей за доллар по дневным графикам. Сдадут высоту — будем падать по доллару рубля на два вниз для начала. Но это мои предположения, а как будет на самом деле, покажет следующая неделя. Весьма вероятно, что и в этот раз этот уровень не отдадут и от этих значений все же будет какой-то рост в следующий торговый период. В этом случае цена дойдет до локального нисходящего тренда от начала августа и пробой его может забросит цену в район 61200-61300 за контракт, а там и локальные максимумы близко станут для тестирования их на прочность.SiU7
   Золото. Фьючерс GDU7 все же смог преодолеет уровень $1265 за унцию, несмотря на то, что цена уходила ниже него с 4 по 9 августа. Но на открытии торгов 9 августа резким импульсом цена ушла вверх и остатки недели цена на золото только росла, сумев преодолеть и закрепиться выше уровня $1287 за унцию. До знаковой цифры 1300 долларов не дотянули всего 4 доллара. Двухмесячный рост цен на золото снова привел ее к тому уровню, выше которого золото не было с октября 2016 года. Пробьем ли его сейчас? Или золотые медведи включатся в игру на понижение от этих уровней с новыми силами? Возможно это зависит от эскалации конфликта между Кореей и Америкой. В этом случае конечно будет спрос на защитные активы, к которым относится золото. И что бы купить его побольше, будут продавать акции. И поэтому возможно резкое падение индексов. В случае закрепления выше $1300 за унцию, следующий серьезный уровень сопротивления это уровень 1370 долларов. Вероятность этого события — теста уровня 1300 долларов сейчас возрастает. Общий глобальный тренд в золоте растущий, и лучше работать от покупок. Но конечно, это только мое мнение.GDU7
    Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������