Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 11 марта.

   Коррекция Российского рынка продолжается активными темпами. Пролившаяся вниз нефть на этой неделе утащила за собой все индексы. Какая сейчас ситуация на рынке я хочу разобрать в своем еженедельном обзоре срочного рынка. И как всегда начну с фьючерса на индекс РТС — RIH7, которому кстати осталось жизни меньше недели, и следующий обзор будет уже по наполненным к тому времени ликвидностью июньских контрактах. Прошедшая неделя была короткой, но значимой для нашего рынка. В прошлом обзоре я писал, что если цена уйдет ниже 109000 пунктов, то следующим уровнем поддержки будет уровень 102000 пунктов. Совсем немного осталось до этих целей, хотя если более точно смотреть, этот уровень 102500-102700 пунктов. Хотя падение началось, вернее не началось, а продолжилось после атаки быков на бастион 111000-112000 и явно неудавшиеся лонги пришлось спешно закрывать и падение продолжилось уже вечером 6 марта. А пока вся страна праздновала и поздравляла женщин с праздником, проклятые империалисты воспользовались ситуацией и значительно уронили в стоимости нефть))), отчего на открытии торговой сессии 9 марта произошло резкое падение индекса, который достигнув минимальных значений 104250 пунктов, остановил свое падение в этом пиршестве медведей и появилась какая-то видимость стабилизации ситуации. Но пока это только видимость. Достигнут уровень цен конца ноября-начала декабря в контракте. В случае пробоя 102000 пунктов, внизу попытаются сдержать падение уровни поддержки такие как 98000 пунктов и еще ниже 95000 пунктов. но это крайне нежелательный вариант конечно для нашего рынка. И вот что интересно, падение Российских индексов 9 марта не сопровождалось падением мировых индексов, например тот же SP500 остался на этих же уровнях, что и неделю назад. Неужели стоимость нефти так влияет на нашу экономику? А что же будет если рухнут все мировые индексы и кризис полной грудью вдохнет жизнь в панику? Как в том анекдоте: индексы нащупали дно и начали копать? Одни вопросы. И ни одного сигнала к покупкам ни на одном из таймфреймов. Грустно все это. Что бы преодолеть эту грусть, нужно как минимум закрепиться выше мувинга ,который сейчас проходит на уровне 107500 пунктов. Ну а там поглядим кто кого.RIH7
   Фьючерс на Сбербанк SRH7. Контракт на акции Сбербанка тоже спустился к таким ценам, которые были в середине ноября. Попытка 2 и 3 марта вырасти и сменить тенденцию на повышательную не удалась. Так же вечером 6 марта началось снижение, которое практически не останавливаясь, привело цену к этим локальным минимумам в 15564 рубля за один фьючерс. Ниже ждут уровни в 15100 и 14600 пунктов. Применительно к этому контракту, конечно. В следующем будут немного другие цифры, но суть та же. Уровень 16150 опять показал свою силу, цена поцеплялась за него, повращалась вокруг, но общая негативная тенденция утащила все таки вниз эту бумагу. Всю вечернюю сессию пятницы цена на фьючерс колебалась в очень узком диапазоне, показав таки небольшое снижение к закрытию. Покупать сигналов нет. Сама акция показывает сопротивление падению в районе 155 рублей, но при преодолении вниз этого барьера, вероятней всего достигнет цифры 145 рублей за акцию.SRH7
   Фьючерс на Газпром GZH7. Попытка организовать сопротивление многонедельному падению не удалась и в бумагах Газпрома, но общее падение началось чуть позже рассмотренных выше инструментов — только 7 марта началось снижение, что говорит о том, что покупатели отнюдь не хотели отдавать уровни продавцам, но все же пришлось это сделать и цена достигла новых минимумов в 12830 рублей за один контракт. Судя по базовому активу, эти уровни цен были в январе 2016 года, и совсем немного осталось до границы восходящего долгосрочного тренда с октября 2008 года. Это уровень 125 рублей на текущий момент. Может там стоит задуматься о покупках? А если еще пробъем вниз? Страшно подумать куда может уйти в этом случае цена. Но вероятность этого всего 20%. Так что попытки покупать там весьма обоснованы. Но как всегда с жестким контролем за позициями.GZH7
   Нефть. Апрельский фьючерс BRJ7. Нефть, смотрите, в отличии от например индекса росла и 6 и 7 марта, и так как торгов не было 8 Марта на нашем рынке, то все падение стоимости нефти в этот день на мировой арене, было отыграно на открытии торгов 9 марта. Большая черная свеча и последующее снижение до конца недели, увели нефтяные котировки до минимального уровня $51.14 за баррель. Это цены ноября 2016 года. Снижение на этой неделе достигло 9,7%, если брать минимум и максимум. Технически вообще все красиво в нефти получилось. Пробой нижней границы трехдолларового боковика с начала года увел котировку на те же три доллара вниз, ну с небольшим еще снижением в моментах и попытка вернутся обратно в созданный коридор цен нарушилось лишь на вечерней сессии пятницы, когда снижение начало набирать новые обороты. Нарисовалась новая граница 53 доллара, которая по всей видимости будет служить препятствием для роста, так как цена уже два раза отскочила от нее, лишь укрепив этот уровень. Прогнозировать динамику нефти невозможно, можно лишь предположить, что в случае дальнейшего снижения внизу уровень $49.5 за бочку окажет поддержку покупателям. Для роста нет никаких сигналов и показателей. Возможная коррекция к падению пока ни на что не повлияет.BRJ7
   Доллар/рубль. Фьючерс SiH7. D долларе ничего особо не поменялось, если всмотреться в график, он столько стоил 3 марта, столько же примерно стоит и 11 марта в отличии от предыдущих контрактов. Динамика роста пока не получила продолжения. Резкий рост 9 марта привел цену к тестированию уровня сопротивления нисходящего тренда от начала года, целые сутки пыталась цена выйти из этих границ, но ничего не получилось и возврат к скользящей средней для подпитки силы быков, после этого был практически предрешен. Да, непросто будет выйти из этих границ. Очень прочной оказалась граница уровня сопротивления. И пока остаются непонятным дальнейшие действия. Вроде и цена, находящаяся выше мувинга предполагает дальнейший рост, с другой стороны не смогли преодолеть сопротивление на таком падении нефти, с которым доллар коррелирует. Спотовый рынок вроде показывает дальнейший рост, но пока как то неуверенно, возможно закрытие гэпа, ну а если его будут закрывать, то роста может не быть. Лучше пока оставаться без каких либо долгосрочных позиций, пытаться локально покупать с короткими стопами, что бы ограничить возможные убытки. Но работать конечно только от покупок, сигналов продавать нет. Если все таки цена закрепится выше этого нисходящего тренда, то возможен сильный импульс вверх.SiH7
   Золото. Фьючерс GDH7. Золото расти не хочет совсем. Такой вывод можно сделать глядя на котировки. Слабые попытки роста тут же нивелируются. Очень активные медведи в золотых фьючерсах совсем зажали покупателей, и уход под уровень $1225 за унцию только ускорил падение. Хоть минимальные цены января в 1185 долларов достигнуты не были, до них осталось всего 10 баксов хода с текущих позиций. Покупать в такой ситуации невозможно, хотя торговля 10 марта показывает нам, что падение как минимум приостановилось и даже какое то подобие роста произошло. Но предыдущий локальный максимум в 1209 долларов преодолен не был, и рост пока не засчитывается. Нужно его преодолеть, а затем уровень средних цен, что бы можно было говорить о какой-то смене тенденции на как минимум 15 минутных таймфреймах. Пока этого не случилось, повторюсь. Ждем сигналов к покупке.GDH7
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������