Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 11 июня

Как то быстро пролетела неделя, по крайней мере для меня. И вот подошло время очередного обзора нашего срочного рынка. Анализ самых ликвидных фьючерсов Фортс традиционно начну с фьючерса на индекс РТС — RIМ6. Это последний обзор этой серии фьючерсов, так как на следующей неделе будет их экспирация, т.е. исполнение контрактов. И следующий обзор уже будет обзором контрактов с исполнением в сентябре 2016 года. Итак фьючерс на индекс РТС с минимальных значений 2 июня в 86910 пунктов вырос к 9 июня на 11,1% до 96600 пунктов в моменте. Этот уровень тоже не случаен, это максимальные значения, которые были достигнуты данным контрактом 29 апреля, И с этого уровня и началась коррекция в инструменте. Упав на 1500 пунктов в начале торгов четверга, фьючерс весь день простоял в узком боковике. Падение усилилось лишь в пятницу. Сошлось несколько неблагоприятных факторов: корректирующаяся нефть, азия в красной зоне, ожидание снижения ставки нашим ЦБ, фиксация позиций перед длинными выходными. Трудно в такой ситуации показывать рост, Да его и не было. Ситуация в инструменте на текущий момент конечно негативная. Пробив поддержку 92900 цена зашла обратно в свой трех месячный диапазон движения. Находясь ниже скользящей средней, фьючерс показывает, что находится в нисходящем тренде. Да и по Доу тренд медвежий уже. Если закрепимся ниже 91200 пунктов, то это будет дополнительным подтверждением падения цены. От покупок конечно лучше воздержаться, и пробовать работать от продаж на коррекционных движениях вверх.RIM6
Фьючерс на сбербанк SRM6. Сбербанк все таки молодец. Каждую неделю обовляя исторические хаи дотянул таки до цифры в 142 рубля за акцию. Соответственно и фьючерсный контракт на акции Сбербанка показали максимальное значение в 14069 рублей 8 июня, откуда и началась тоже коррекция, которая подкосила цену на 5%. Цена на фьючерс зашла в диапазон конца мая 12950-13500, и находясь ниже мувинга не дает пока шансов быкам, поскольку продажи в инструменте явно преобладают. Жизни фьючерсу осталось всего ничего — 17 июня экспирация и ликвидность будет покидать его с каждым оставшимся часом, перетекая в следующий фьючерс. Конечно, в торговле на фондовом рынке может случиться абсолютно все, но вряд ли на мой взгляд цена покажет что-то интересное кроме падения. Если только небольшую коррекцию перед рывком вниз. Хотя….. Это ведь Сбербанк и он проглотил кучу биржевых медведей. В данной ситуации меня, вернее акции Сбербанка в моем портфеле спасают купленные опционы Put с экспирацией 20 июля. А если уж совсем правильно говорить, то захеджировав акции купленными опционами пут от падения я защищен. И мне не страшно любое падение акций Сбербанка, мои возрастающие в стоимости путы все компенсируют.SRM6
Фьючерс на Газпром GZМ6. В динамике цен на фьючерс Газпрома ничего интересного за прошедшую неделю не случилось. Все как то рутинно. Попытка пройти сопротивление 14570 и закрепиться там почти удалась. Но показав двойную вершину 7 и 8 июня, цена также начала коректироваться. Пробив упрямую уже поддержку 9 июня в обратном направлении, пару раз протестировав ее на прочность, фьючерс просто начал снижение. Хотя все достаточно технично происходит в этом контракте. Может зря я про рутину? Наоборот, позволило заработать именно на технике тому, кто торгует данным инструментом. Об осторожных покупках можно говорить, если цена на данном графике будет закрепляться выше 14400 рублей за фьючерс.GZM6
Нефть. Июньский фьючерс BRN6. Динамика цены на нефтяной фьючерс схожа с динамикой движения фьючерса на индекс РТС. Практически идентичны. Закрепившись выше уровня $50,8, цена поставила новый локальный рекорд — $52.79, и снова зашла в торговый диапазон двухнедельной протяженности только в пятницу на вечерней сессии. Видно, что с неохотой развивается коррекция, но все же идет. Находясь ниже скользящей средей, цена показывает нам, что тоже продажи в этом фьючерсе преобладают над покупками. Развитие коррекции идет по теории Доу. Паники пока нет, хотя многие банки в своих анализах и крэш-тестах тестирут цену на нефть в $25 за баррель. Жуть просто. Надеюсь такого не будет, иначе трудно представить себе нашу экономику при таких ценах.BRN6
Доллар/рубль. Фьючерс SiМ6. Подвел меня все таки доллар на прошедшей неделе. В прошлом обзоре я писал, что тренд для меня остается восходящим, а он взял и сломался. И цена на фьючерс доллар/рубль падала до 9 июня, обновив локальные минимумы. Но это рынок, он не спрашивает никого, а живет своей жизнью. И нужно быть готовым к развитию любой ситуации, иметь торговый план и не поддаваться панике. Как все просто написать, и как невероятно трудно выполнить. Ну да ладно. Весь день 9 июня и 10 июня доллар готовил плацдарм для роста, потихонечку пытаясь пойти в рост, вплотную подбираясь к линии сопротивления, которую в этом случае выполняет скользящая средняя. И в пятицу, 10 июня, в вечернюю сессию фьючерс на пару доллар/рубль наконец пробил ее и закрепившись пошел на штурм уровня 65400. Как высоко он подтянется, покажет время. Предположить можно верхний диапазон боковика с апреля месяца 67700. Это и будем считать пока целью.SiM6
Золото. Фьючерс GDМ6. В прошлом обзоре я также писал про тест уровня $1245. Как то вяло его тестировали, два дня цена обвивала этот уровень змейкой, и наконец 8 июня случился качественный прорыв вверх к уровню середины мая $1278 за унцию. Причем, как видно из графика все происходило выше скользящей средней, что предполагает работу от покупок, и действительно не было даже попыток падения. При пробое 1278 можно ожидать теста $1300, который на данный момент является серьезным сопротивлением. При закреплении выше него возможно ускорение роста цены. Но будьте готовы и к откату от этой цифры. Будьте мобильны в своей торговле. Планируйте заранее. что делать при том или ином развитии событий, и будет вам счастье в и спокойствие при торговле.GDM6
Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������