Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 11 февраля

   Вот уже пошел второй год, как мои обзоры срочного рынка стали еженедельными. Я собираюсь продолжать анализировать рынки, в том числе и срочный рынок Фортс, обзор самых ликвидных фьючерсов которого я и хочу предложить вам на этой неделе. И по традиции начну с фьючерса на индекс РТС — RIH7. Продолжение роста, озвученного в прошлом обзоре не получилось, цена уперлась в преграду 120000, не дойдя до нее всего 260 пунктов. Это случилось на открытии торгов в понедельник 6 февраля. И после этого откат перерос в полноценную коррекцию, и цена на контракт ушла к поддержке 115500 пунктов. И уходила технично, не выходя за уровень своих средних цен, планомерно снижаясь к своей цели — достаточно серьезному уровню поддержки, от которого оттолкнувшись начала свой вероятный виток роста. О чем говорит тот момент, что находящаяся выше мувинга цена предполагает все же дальнейший рост с большей степенью вероятности. Без каких то серьезных оснований уровень 115500 медведям не взять, его охраняют от посягательств уже на протяжении двух недель, да и в коротком промежутке жизни фьючерса этот уровень показал достойную стойкость. Немало медвежьей и бычьей крови пролилось в боях за эту высоту. Ну что же, если вероятность похода наверх будет продолжена, то мы снова увидим тестирование 120000 пунктов. и в случае дальнейшего роста, то есть пробоя 1200 по базовому активу — индексу РТС, можно ожидать уход цены к уровню 1400 пунктов по базовому активу. Я все время ссылаюсь на базовый актив, если в этом контракте нет никаких ориентиров при взятии каких-либо исторических значений. Ведь не надо забывать, что фьючерс на индекс РТС не может жить сам по себе. Все таки это производный инструмент, и его цена привязана к базе, пусть и с поправкой на ожидания, что выражается в ситуациях контанго или бэквордации. Но это тема другой статьи. При пробое нижней границы, цена возможно уйдет к дальнему рубежу с границей 110500 пунктов, с промежуточным уровнем в районе 113000 пунктов.RIH7
   Фьючерс на Сбербанк SRH7. Долгожданная коррекция в Сбербанке все же состоялась. После многодневного узкого боковика произошел пробой нижней его границы, однако быки предприняли еще одну серьезную атаку на позиции биржевых медведей, и в попытке переломить ход торгов, вложили очень даже немало сил и средств 7 февраля после дневного клиринга, нарисовав хорошую белую свечу на очень больших объемах, которые я не рассматриваю в данных обзорах, но вы можете сами посмотреть в своих программах. Однако все старания покупателей оказались напрасными, и через несколько часов позле озвученных событий начавшаяся коррекция переросла в падение, местами очень сильное. В итоге фьючерс потерял в цене около 5,5% на этой неделе от максимальных значений. При дальнейших продажах, и взятии штурмом уровня 16700 пунктов, внизу цену ждет достаточно сильный уровень конца ноября—начала декабря, это уровень 16150 пунктов. В продажи входить лучше после пробоя вниз уровня 16700 пунктов. Но лучше наверно было зафиксировать прибыль от падения, так как на следующей неделе может быть какая то коррекция к падению, а значит и небольшой рост, который в свою очередь может превратиться в катастрофу для медведей. Вариантов развития событий много, и нужно быть готовым к каждому их них.SRH7
   Фьючерс на Газпром GZH7 планово продолжал свое падение и на прошедшей неделе. На пару дней задержавшись у серьезной поддержки 14950 пунктов. Но 8 февраля, сразу после открытия торговой сессии биржевые медведи все же активировались и продавили цену через жесткий барьер. И как практически всегда это бывает, цена на фьючерс спланировала вниз практически без задержек, потеряв по итогам недели 4,8% стоимости. Нащупав некую поддержку после такого падения, фьючерс прекратил свое дальнейшее снижение по крайней мере на конец торговой сессии вечёрки. Также возможна коррекция к падению куда-то к уровню средних цен. Ну а если цена пробьет этот уровень и закрепится выше мувинга, можно будет пытаться осторожно покупать. Но раньше этого делать просто нельзя, по причине присутствующих настроений инвесторов к продажам. Нельзя переть против тренда. Я подсчитал, что продав фьючерс в начале февраля, на текущий момент доходность составляет порядка 50% от вложенных средств. Совсем не слабая доходность за декаду.GZH7
   Нефть. Мартовский фьючерс BRH6. Нефть конечно дает жару своими движениями, но причем все эти падения и рост остаются в рамках боковика с очень крепкой нижней границей в $54.3 за баррель, которая берет начало 1 декабря 2016 года, и верхней границей месячной протяженностью с уровнем $57,4 за бочку. Вот в этих трехдолларовых рамках уже месяц идет нешуточная борьба. Вот и в этот раз так и получилось. Вплотную приблизившись к уровню поддержки, начались покупки в нефти, да и масла в огонь подлила новость, что страны ОПЕК и не ОПЕК снизили добычу на 1,5 млн. баррелей в сутки, что подбросило цену на нефть на доллар вверх в пятницу 10 февраля на фоне общих покупок ранее. Да и технически нефть смотрится вверх для тестирования уровня 57,4 доллара за баррель. Если что-то критическое для ценообразования нефти не произойдет за выходные, то проверка на прочность состоится. Ну а там по ситуации, возможен ход цены до $59 за бочку. В случае пораженческих настроений, цена пойдет искать поддержку вниз, и конечно это уровень начала декабря, о котором я писал выше. Вот если начнут пробивать нижнюю границу, тогда да, совсем нехорошо будет для нефти. Пробив мощнейшую поддержку, цена неминуемо ускорится в своем падении, не очень сильная поддержка в районе $52.5 возможно и не сможет удержать медведей, и цена провалится еще ниже.BRH7
   Доллар/рубль. Фьючерс SiH6. Чуда не произошло, и падение цены на доллар продолжилось и на этой неделе. Все ждали, что Центробанк своими интервенциями для пополнения казны будет скупать доллары и цена их соответственно вырастет, но все пошло так как пошло, и цена на доллар упала ниже 58,5 рублей за один доллар на спотовом рынке. Вот так ожидания не совпадают с действительностью на бирже. Но конечно, повышенные ожидания ненамного приподняли цену 7 и 8 февраля над уровнем средних цен, но после обеда в среду, начавшиеся продажи увели фьючерс вниз, а в пятницу и обновили исторические минимумы данного контракта. Цена на споте целенаправленно идет к цифре 49 рублей за доллар, как бы не кричали обратное покупатели. Серьезных сигналов на покупку как не было так нет и сейчас. На повышение доллара можно работать только при серьезных сигналах. А озвученная в прошлом обзоре цифра в 58300 за фьючерс стала уже совсем близко. Там возможна некая остановка падения, или какая-то коррекция к нему. Будем наблюдать и держать шорт. В случае роста цены на доллар, в данный период она ограничена цифрой 60500 пунктов — верхняя граница нисходящего канала от максимумов 30 декабря 2016 года.SiH7
   Золото. Фьючерс GDH6. Предполагаемый мной на прошлой неделе рост золота продолжился, и цена пришла в целевую зону в районе $1236 за унцию. Сходила немного выше, потом немного ниже, и снова вернулась в район консолидации, который на графике я выделил зеленым прямоугольником. Тем не менее цена находится в диапазоне покупок, что подтверждается нахождением ее выше уровня средних цен. Думаю мы увидим на следующей неделе попытки пробить локальные максимумы в контракте и уйти к уровню 1267-1270 долларов, а в случае закрепления успеха то и к уровню $1314 за унцию/ Но это скорее среднесрочная перспектива. В случае пробоя уровня поддержки, то внизу цена сможет опереться на уровень 1185 долларов. Я думаю за эти границы цена выйти не должна на ближайшей неделе.GDH7
Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������