Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 11 февраля 2018 года

   Вот и долгожданная коррекция пришла на наш рынок. Какие изменения в динамике произошли за это время на срочном рынке Фортс, я хочу рассмотреть в своем еженедельном обзоре самых ликвидных фьючерсов. Традиционно начну его с фьючерса на индекс РТС — RIH8. Первую неделю рассматриваемого двухнедельного периода цена на фьючерсный контракт находилась в сравнительно четком боковом движении, с сильным уровнем поддержки в районе 127250 пунктов и как получилась непробиваемой плитой в районе 130300 пунктов. Смещение в сторону продаж, как видно по графику началось 2 февраля, когда цена зашла под уровень средних цен и спустившись к нижней границе диапазона, дважды протестировав его на прочность. Дальше все пошло по классическому варианту развития медвежьего сценария. Пробив перед самым закрытием вечерней сессии 2 февраля нижнюю границу, в следующую торговую сессию 5 февраля, цена также дважды протестировала на прочность уже уровень сопротивления 127250 пунктов перед падением вниз. Стремительно упав до первой более-менее прочной поддержки в район 122600 пунктов, фьючерсный контракт стабилизировался на этих уровнях, но сил и возможностей переломить ситуацию не осталось — цена не смогла выйти вверх за пределы уровня средних цен. Внешняя конъюнктура в виде значительных падений мировых индексов не оставили шансов нашему островку безопасности))), и 7 вечером, а затем 8 февраля биржевые медведи сумели продавить и этот оплот покупателей. И цена за сутки с небольшим рухнула на 7000 пунктов, или на 6% с хвостиком. Достигнутые минимумы мы видели лишь в конце 2017 года. Надо сказать, что пока Российские индексы устойчивее скажем американского SP&500. Он в результате резкого падения упал на уровни октября 2017 года. Фьючерс на индекс РТС снизился лишь до уровней конца декабря 2017 года. Если анализировать часовые графики, то по ним видно, что главной поддержкой в контракте на сегодняшний день является уровень 117000 пунктов. Это верхняя граница достаточно долгого боковика, пробитая вверх 3 января 2018 года. Сил удержаться выше хватило у нашего индекса, лишь хвостом заскочил он в канал и тут же все это выкупили. Согласно этому, вероятность удержания сегодняшних отметок возросла. Вот если часовые свечи на закрытии окажутся ниже отметки 117000, то в этом случае повысится вероятность дальнейшего снижения к нижней границе 111000 пунктов. А пока вероятность роста можно рассматривать как превалирующую идею предстоящей недели. Технически сильным сигналом на это будет преодоление ценой уровня 120500 пунктов и скользящей средней как подтверждение. Хотя конечно, есть вероятность ухода цены в боковое движение. Нужно учитывать и этот вариант в своей торговле.Фьючерс на РТС
   Фьючерс на Сбербанк SRH8. В контракте на акции Сбербанка резко возросла волатильность. В начале рассматриваемого периода цена выросла на 2300 пунктов буквально за 4 торговых сессии, а затем благополучно за те же 4 сессии сдулась обратно. И снова после этих горок рост на 1500 пунктов и падение на 2000 пунктов. Неслабые американские горки получились в последние две недели. Очень силен Сбербанк, но продажные настроения пока остаются в силе, так как контракт на Сбербанк остается ниже уровня средних цен, что говорит о преобладании медведей на рынке. Анализируя часовые таймфреймы, заметил, что в настоящий момент сопротивление уровня 25600 пунктов и на часовых и на 15-и минутных графиках(на которых я обычно и делаю недельные обзоры) полностью совпало. Уровень средних цен на этих периодах говорит мне о том, что при закреплении выше этой отметки, негативный сценарий продаж можно отменить с вероятностью 80%. В случае же непреодоления этого рубежа, распродажи в контрактах Сбербанка могут продолжиться с большей силой в район 23900 пунктов. Так что все внимание на отметку 25600 пунктов. И принимать решение в соответствии с тем, где закрепится цена.Фьючерс на Сбербанк
   Фьючерс на Газпром GZH8 продолжает сдавать позиции. В прошлом обзоре писал, что Газпром первым начал сдавать позиции и предполагал первой целью уровень 14350-14400. Так и случилось. Цена, дойдя до этих отметок осталась там еще на несколько торговых сессий, и даже пробив этот уровень вниз все время пыталась проверить на прочность снизу. Этот уровень я выделил на графике цветным прямоугольником. Но все таки внешний негатив победил и здесь. Бастионы рухнули вечером 7 февраля, и фьючерс Газпрома улетел вниз на 1000 пунктов. Вероятно, что акции Газпрома достигли тех уровней, от которых их можно покупать в текущий момент. Это район 132-133 рубля за акцию. В ближайшее время следует ожидать активности покупателей по крайней мере до уровня 14000 пунктов.Фьючерс на Газпром
   Фьючерс на нефть BRH8. Котировки нефти падают с тем же упорством, с каким еще недавно их тащили вверх. Буйство медведей привело к тому, что за несколько сессий нефть потеряла почти 12% своей стоимости. Вся вакханалия происходит под уровнем средних цен, что практически не оставляло шансов покупателям. Сейчас котировки зашли в диапазон, о котором я писал в статье, в которой я анализировал ситуацию с черным золотом. Сейчас весьма вероятен боковик в динамике с границами $61-$64,5 за баррель с возможными краткосрочными выходами за эти пределы, хотя пока и нет сигналов на стабилизацию ситуации, все же нефть достигла своих первых целей.Фьючерс на нефть
   Фьючерс на доллар SiH8 продолжает свой подъем от самых своих минимумов за последние два с половиной года. Рост начался 2 февраля, когда цена преодолела скользящую среднюю и нисходящую линию тренда от 27 января, как дополнительный сигнал к росту. И вот за неделю доллар преодолел все описанные ранее преграды и уровни, выросший на 2,5 тысячи пунктов. Вплотную приблизившись к сильному сопротивлению 59200 пунктов, которое главенствует с ноября 2017 года. Анализ дневных графиков спотового рынка показывает дальнейший рост котировок доллара относительно рубля, или вернее сказать вероятность дальнейшего роста сейчас выше вероятности падения. В этом случае первой целью является уровень 60200 пунктов. Снижение можно использовать для наращивания позиций. Поддержкой служит уровень средних цен.Фьючерс на доллар
   Фьючерс на золото GDH8 тоже снизился за отчетный двухнедельный период.Очень сильная зона образовалась в районе $1338-$1352 за унцию. Несколько дней проторговки в этом диапазоне сделали его очень прочной плитой, сквозь которую не смогли пробиться покупатели, и как следствие этого пришли медведи и уронили золото))) до достаточно сильного уровня 1312 долларов. Были правда сквизы в район 1300 долларов, но их все тут же выкупили. Тенденция остается понижающейся, так как котировки находятся под уровнем средних цен. Не хотят покупать золото в настоящее время. И пока котировки не преодолеют вверх уровень скользящей средней, ни о каком росте не может быть и речи. А в случае продолжения снижения, золотые котировки могут уйти к следующему уровню поддержки $1278-$1280 за унцию.Фьючерс на золото
    Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������