Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 10 июня

   Вот и снова неумолимое время принесло все таки окончание рабочей недели к своему логическому завершению. Итоги этой недели в своем обзоре самых ликвидных фьючерсов срочного рынка я и хочу предложить. И как обычно начну с фьючерса на индекс РТС — RIM7. Это последний обзор данного контракта, так как на следующей неделе, 15 июня будет экспирация квартальных контрактов, и следующий обзор будет инструментов с исполнением в сентябре. Итак, на прошедшей неделе контракт на индекс РТС не смог преодолеть вверх уровень 105700 пунктов, пробитый неделей ранее. Мало того, он даже и не попытался этого сделать. Лишь 7 и 9 июня были слабые попытки пробить уровень сопротивления мувинга вверх, но слабость быков не позволила им этого сделать, чем не преминули воспользоваться продавцы индекса. Обновлен локальный минимум на прошедшей неделе. Достигнув дна 9 июня в 101740 пунктов, ниже которого цена не была с ноября 2016 года, очередной напор покупателей потащил было цену вверх. Но не тут то было — вновь на пути встал барьер в виде уровня средних цен, преодолеть который у фьючерса не получилось, ввиду отсутствия нужного количества покупателей, способных изменить ситуацию в свою сторону.
Сам базовый актив индекс РТС удержал серьезный сильный уровень 1015-1020 пунктов, отскочил от него и есть надежда, что при закреплении цены выше уровня 1045-1050 пунктов, на рынок вернется оптимизм. Но не будем гадать и предугадывать цену на следующий период, в данный момент настроения медвежьи, и вечерняя сессия тому подтверждение. Торги на Московской бирже откроются лишь во вторник, многое может случиться за это время, и возможно правы оказались те, кто ушел в кэше на эти длинные выходные. Цена на контракт «зависла» в узком диапазоне в пятницу 9 июня: 102700-103700 пунктов с вероятной попыткой тестирования уровня сопротивления средних цен во вторник, и если за три дня ничего страшного не случится, то и возможно будет попытка штурма верхней границы диапазона — 105700 пунктов. Очень неохота, конечно рассматривать варианты снижения, но если такой сценарий получит развитие, то по ТА будет цель уровень 100700-100800 пунктов, это первая цель пробоя треугольника, начавшегося образовываться в начале мая и пробой его нижней границы 106700 пунктов. Ну и конечно «круглый» уровень 100000 будут активно защищать покупатели. RIM7
   Фьючерс на Сбербанк SRM7 всю неделю находился под давлением продавцов, лишь неудавшаяся атака покупателей в понедельник 5 июня была единственной серьезной попыткой роста за всю неделю. Но цена так и не смогла в тот момент зацепится выше уровня своих средних цен. Слабость фьючерса в прошедший период была настолько велика, что цена обновила исторический минимум данного контракта. Показав значение в 14313 пунктов, (это и есть минимум) покупатели вновь пошли в атаку, скупая подешевевший актив. И снова ударившись в скользящую среднюю на уровне 14800 пунктов, вновь пошло снижение цены. Как говорится: «никто не хотел покупать». Тяжело нынче приходится биржевым быкам в Сбербанке. Такое резкое снижение котировок со 170 до 150 рублей за довольно короткий промежуток времени с перспективой дальнейшего снижения к уровню 142 рубля за акцию и на срочном рынке отразится конечно снижением при таком раскладе до вероятно возможного уровня 13700 пунктов. Еще предстоящий дивидендный гэп в акциях, но он скорее всего уже учтен в котировках фьючерса в этом снижении последних недель даже. Более менее уверенные покупки могут быть только при закреплении цены выше мувинга, что будет означать возвращение интереса к покупкам, не ранее.SRM7
   Фьючерс на Газпром GZM7 по признакам остановился в своем падении. Никаких новых минимумов по сравнению с предыдущей неделей не было обновлено, и даже попытка протестировать старый минимум 11696 пунктов не получилась у медведей. Означает ли это последующий рост? Весьма вероятно, если судить по недельной динамике, то было много попыток преодолеть уровень средних цен, и в пятницу вечером все таки удалось закрепиться цене вше мувинга, но впереди серьезный уровень сопротивления — 12150 пунктов в этом контракте. но он тоже исполняется 15 июня, и анализ будет на следующем. Но важна тенденция, и если она будет повышательная, то и в следующем контракте рост будет. Я предположил торговую идею: покупка сентябрьского фьючерса на акции Газпрома в отдельном посте, анализируя 4-х часовые графики сентябрьского фьючерса, на вечёрке цена окончательно закрепилась выше мувинга, так что вероятность дальнейшего роста фьючерсных контрактов на Газпром весьма высока. В связи с этим предположением, лучше всего торговать от лонгов на следующей неделе, но конечно с мерами защиты капитала, какие кто применяет.GZM7
   Нефть. Июльский фьючерс BRN7. Нефтяные фьючерсы так и не смогли преодолеть двойное сопротивление: скользящая средняя и сопротивление уровня $50.3 за баррель ночью 7 июня, на открытии торгов 8 июня импульс вниз похоронил надежды быков на дальнейший рост. И так прошел весь четверг, в диапазоне 50 центов, пока статистика из Америки о запасах нефти не обрушила котировки резким импульсом на 1,5 доллара, после чего нефтяные быки так и не смогли что-то особенное предпринять для исправления ситуации. Нефть потихоньку сползала вниз и даже обновила минимум этого контракта, показав нижнюю точку в $47,42 за бочку. Лишь после этого небольшой подъем котировок имел место быть. Поднявшись на 70 центов, нефть тем не менее на закрытие недели осталась в медвежьей ситуации. Исправить которую можно лишь закреплением выше уровня скользящей средней, а там уж смотреть по ситуации.BRN7
   Доллар/рубль. Фьючерс SiM7 так и запутывался в своем мувинге дальше уже вторую неделю. Его придавливала локальная нисходящая линия тренда от 26 мая. Но все исправилось и тут же распуталось на известиях о запасах нефти, когда нефть резким нырком пошла на дно, то цена на доллар в свою очередь таким же резким взлетом пошла наверх. Правда этот верх оказался ограниченным. Всего то верха оказалось 57254 пункта. Даже до серьезного сопротивления 57400 не дотянули. Нот все же к концу торгов пятницы цена осталась выше уровня своих средних цен, что говорит о возможном продолжении роста, да и спотовый рынок, дневные графики предрекают дальнейший рост. Хотя последние месяца рубль показывает необычайную стойкость, практически железобетонную, как говорится капля камень точит, и с апреля месяца укрепления нашей валюты не происходит. Доллар так и не прошел ниже 56 рублей. Посмотрим, получится ли у него преодолеть гранитную твердь рубля последних месяцев.SiM7
   Золото. Фьючерс GDM7. В прошлом обзоре я писал, что те кто держит золото в лонгах стоит подержать еще и посмотреть дальнейшее развитие. Все так и получилось. Дальнейший рост до максимальных уровней середины апреля, где надеюсь многие зафиксировали свою прибыль. После чего не получив должного развития, цена на золото начала откатываться с достигнутых вершин. Сначала ушла под мувинг, а затем резкими импульсными движениями просто падала вниз. На закрытие недели цена золота бьется в попытках продавить вниз уровень $1269 за унцию. Пока без особых успехов. И снова нет сигналов. Нужно дождаться четких внятных точек входа. В шорт входить уже страшновато, на лонг нет сигнала к покупке. Ждем и внимательно наблюдаем. Как и всегда, ожидание это хлеб в трейдинге.GDM7
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������