Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 10 декабря.

   Безумство бычьего ралли на Российском рынке продолжилось на этой неделе. Обзор этого на примере самых ликвидных фьючерсов срочного рынка я хочу предложить вам. Начнем с главного: с фьючерса на индекс РТС — RIZ6. Безудержный рост всю неделю унес цену в небеса. Так высоко биржевые быки не забирались уже очень давно не только в этом контракте, но и в базовом активе: индексе РТС. Последний раз индекс РТС был на уровне 1110 пунктов в октябре 2014 года. Уверенный рост нынешнего ралли пошел с 21 ноября сего года, и покупатели с тех пор не знают удержу. Что же на этой неделе принес нам фьючерс? Рост на 6000 пунктов без всякого сомнения уничтожил шортящих его медведей. Хотя уверенный рост в течении нескольких недель и так не оставил надежд им, и продавцы похоже ушли в засаду, совсем ослабив свой натиск. Лишь немного задержавшись на уровне 106000 пунктов в попытке пробить его вниз вначале недели, хотя из этого получился лишь отличный плацдарм для штурма новых вершин. Замечательный нынче полководец у покупателей, берет штурмом абсолютно любые высоты, чему впрочем способствует неплохой внешний фон, растущая нефть и т.д. В прошлом обзоре я писал о хорошей вероятности дальнейшего роста, так и получилось. Но сейчас глядя на график индекса РТС видно, что уровень 1100 пунктов очень силен. Весь 2104 год об него билась цена, и сейчас снова пришла к нему. Просто так пройти его не получится, на мой взгляд. Если сил у покупателей хватит для прохождения этого уровня, то возможно еще одно ускорение вверх, так как с сегодняшних ценовых уровней возможна активизация пришедших в себя биржевых медведей и возможная попытка увести цену вниз. и если драйвер у покупателей будет сильнее, то закрывая шортовые позиции продавцы будут толкать цену еще вверх, и вероятность подхода цены к уровню 115500 пунктов будет очень высокой. Поддержкой в этом фьючерсном контракте является на текущий момент уровень средних цен. Ниже уровни 106000 и 103000 пунктов попытаются поддержать цену в случае падения оной.riz6
   Фьючерс на сбербанк SRZ6. Сбербанк — как много в этом слове для сердца русского слилось. Так можно перефразировать слова русского поэта применительно к Сбербанку. А как иначе сказать глядя на график акций Сбербанка за последний год. Сколько депозитов загублено у тех, кто его шортил…  А он растет и растет себе. Где то раньше, в каком то из анализов акций Сбербанка я предполагал рост до 170 рублей, но как то мне казалось это все очень далеким, а оно вон как обернулось на самом деле. Ну да ладно, вернемся к анализу фьючерса. В данный момент контракт торгуется в восходящем канале с 4 ноября. Сейчас цена находится практически у верхней границы, всего 100 пунктов отделяет его от этого. Возможна коррекция в плане фиксации прибыли трейдерами. Для дальнейшего роста в активе нужны какие то драйверы, поддержки. Сейчас их не наблюдаю. Конечно возможен всплеск роста выше канала, но не думаю, что это будет ростом, скорее бычьей ловушкой на мой взгляд. Возможный откат будет до уровня мувинга, ну или возможно до нижней границы канала. На графике видно в этом масштабе только часть восходящего канала, но вы легко можете построить сами и посмотреть. Если вдруг падение будет более сильным, то уровень 15900 пунктов, а ниже 15000 с удовольствием поддержат цену. мое мнение таково, что длинные позиции лучше понемногу закрыть. Первая цель роста выполнена. Для дальнейшего роста необходимо просто скорректироваться, для набора нового топлива.srz6
   Фьючерс на Газпром GZU6. Все таки похоже на окончание роста во фьючерсном контракте на акции Газпрома. За неделю роста в активе не наблюдалось, хотя и закрылись ростом всего на 14 пунктов относительно предыдущей, но анализ ситуации показывает нам сжатие цены в пружину. Непонятная ситуация требует какого то прояснения. Куда пойдут дальше котировки никто не знает, лучше находиться вне позиции и вставать в сторону пробоя этого треугольника. Техника на стороне покупателей. Цена оттолкнулась от восходящей трендовой линии с конца октября, это видно ну хотя бы на 4-х часовых графиках, потом прошла уровень средних цен и закрепилась выше, но на вечерней сессии пятницы цена не смогла пробить нисходящую линию короткого тренда от 6 декабря. Открытие торгов в понедельник покажет кто будет побеждать в этой борьбе, возможно тестирование максимальных значений в контракте, и в случае неудачного пробоя, откат и хорошая коррекция. В случае пробоя и дальнейшего роста возможно увидим цену в 17000 пунктов. Надо только внимательно наблюдать и анализировать все военные действия между быками и медведями.gzz6
   Нефть. Январский фьючерс BRF7. Немного обновив максимумы и достигнув уровня $55.34 за баррель, нефтяные контракты пошли на снижение. В прошлом обзоре я писал о том, что коррекция к уровню 53 доллара будет служить отличной возможностью для нового набора позиции. Так и случилось, после рывка в понедельник до исторических значений в контракте, котировки начали свое снижение как раз к этому уровню, и оттолкнувшись от него предприняли новую попытку роста, закрепившись вше мувинга. В данный момент цены находятся в боковом движении, то ест роста нет, но нет и падения, практически с обеда пятницы и до конца торгов на вечерней сессии, цена ходила в узком диапазоне в 50 центов, и вплотную приблизилась к верхней границе к закрытию торгов. Тоже не очень ясная ситуация: пробой этого узкого боковика приведет цену к тестированию максимумов, которые находятся не так уж далеко от текущих значений ,а их пробой потребует более значительного усилия. Гораздо интереснее смотрится коррекция к росту, для начала к уровню 53 доллара за бочку нефти. Хотя пока и здесь техника за последующий рост. я привык доверять теханализу, и поэтому рекомендую без сигналов по крайней мере не входить в продажи, это не относится к фиксации прибыли. Шортить нефть можно только после закрепления ниже мувинга небольшими лотами, а в случае пробоя уровня $53 за бочку, можно попытаться увеличит шортовую позицию.brf6
   Доллар/рубль. Фьючерс SiМ6. С долларом все ясно и понятно пока. Тенденция снижения во фьючерсе на доллар/рубль доминирует в данное время. Цена так и не смогла преодолеть сопротивление в виде уровня средних цен, и продавцы активизировывались от этих уровней, что и приводит к дальнейшему снижению. Уровень 62700 пунктов, как я писал в прошлом обзоре, не смог удержать цену, и она резким толчком провалилась под него, впрочем на вечерней сессии пятницы цена снова подошла к нему, но уже снизу, пытаясь проверить пробитый уровень в качестве сопротивления, и снова потерпела неудачу, по крайней мере на прошедшей неделе. Техническая сторона анализа говорит нам о дальнейшем снижении цены фьючерса, но анализируя спотовый рынок и цену на доллар на нем, видно, что там цена пока не пробила важных поддержек. Этой поддержкой является цена в 61 доллар за один рубль, в случае пробоя этой поддержки, можно будет говорить о дальнейшем снижении. И все таки цена на фьючерс чуть выше цены на споте. Эта ситуация называется контанго, и говорит нам о все таки ожидании роста фьючерса. Посмотрим.siz6
   Золото. Фьючерс GDМ6. Попытка покупателей золотых фьючерсов провалилась. Практически сутки с 7 по 8 декабря цена находилась выше мувинга, что давало надежду на дальнейший рост. Но увы, надежды эти не сбылись. Сильны продавцы. Нарисовав букву М на графике выше скользящей средней, цена провалилась вниз для тестирования нового уровня поддержки, который находится на цене $1158 за унцию, и даже проколола его еще ниже, но не закрепилась там. Все осталось на том же месте: падение золотых цен без попыток роста. Только когда цена закрепится выше мувинга, можно говорить по крайней мере об остановке падения и пытаться покупать с короткими стопами. В чате на сайте я писал про момент покупки при пробое цены своего среднего уровня, но к сожалению тенденция не развилась. Надеюсь, те кто покупал, вышли по стопу в нулевой позиции или с небольшими убытками. Это абсолютно рабочий момент, принятие убытков является частью любого трейдера. Ну что же, будем ждать следующего момента, и он обязательно наступит. Продавать мне по крайней мере уже страшновато, а покупать по видимому время еще не настало. Ну ничего, я дождусь, надеюсь и вы тоже.
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������