Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 10 декабря 2017 года

   Последние дни осени и первая декада зимы на фондовом рынке прошла под давлением продавцов. Свой еженедельный обзор самых ликвидных инструментов срочного рынка я по традиции хочу начать с фьючерса на индекс РТС — RIZ7. В предыдущем обзоре я писал, что вероятность дальнейшего снижения индекса от максимальных уровней 16700 пунктов равна 80%. Именно по этому сценарию и развивались события дальше. Неудавшиеся попытки закрепиться выше уровня 27 ноября и дальнейшее поведение цены показывают неверие в дальнейший рост. В начале рассматриваемого периода цена еще пыталась бороться со снижением — видно, как после снижения под мувинг вечером 27 ноября была попытка реабилитироваться на следующий день, когда покупатели к окончанию основной сессии предприняли попытку роста, но к ихнему сожалению она провалилась, и на следующий день цена рухнула под уровень своих средних цен и уже к 1 декабря упала до локальным минимальных значений начала сентября. И в этот раз уровень 110500-110700 устоял перед таким мощным натиском. Но все равно давление и по сей день на индекс сохраняется, это видно по тому, что фьючерс на индекс РТС никак не может преодолеть важный барьер в виде скользящей средней. Была пара попыток роста 5 декабря, но и они провалились. Вот уже три месяца цена ходит в широком боковом диапазоне, и вероятнее всего — при отсутствии явного негатива на мировых площадках биржевые быки будут пытаться отвоевать свои потерянные позиции, хотя для этого пока нет никаких сигналов. В случае продолжения тенденции продаж и закрепления ниже ставшего уже очень сильным уровня 110500 пунктов, возможно резкое импульсное снижение в район 104500-105000 пунктов, с промежуточной поддержкой в районе 108000 пунктов. Вероятность роста может реализоваться только после того, если цена на контракт закрепиться выше скользящей средней, но в этом случае нужно будет преодолеть еще одно сопротивление в виде уровня 113200-113300 пунктов. Это максимальные значения декабря и продавцы будут активными в случае подхода цены в этот район. Осилят быки этот новый укрепрайон — снова будет открыта дорога к повторному тестированию максимальных значений контракта — уровню 116700 пунктов.Фьючерс на индекс РТС
   Фьючерс на Сбербанк SRZ7. И здесь попытки роста 28 и 29 ноября не принесли никаких успехов покупателям. Закрепиться выше уровня 23000 пунктов не получилось. Слишком много факторов сейчас в Сбербанке противодействуют друг другу. И медведи пока побеждают в этом противостоянии. Окончательно упав ниже мувинга 30 ноября, цена на фьючерс Сбербанка уже не может подняться выше этого сопротивления первую декаду декабря. Лишь слабые попытки предпринимаются покупателями в этой борьбе. Сейчас развивается нисходящий тренд по теории Доу на представленных 15-минутных графиках. На часовых фреймах тоже нисходящая тенденция — цена находится ниже средней линии с периодом 100 и предыдущий локальный минимум обновился 7 декабря. Цена сейчас зажимается в узкие рамки: снизу есть поддержка в районе 21800 пунктов. Ниже этой отметки 11 ноября были попытки пройти, но медведи не смогли тогда это сделать, получится ли сейчас, если цена пойдет проверять на прочность уровень? А сверху давит уровень средних цен за последние 100 часов — сейчас это 22400 пунктов, возле этой отметки также начинают работать продавцы. Закрепление выше данного сопротивления означает большую вероятность дальнейшего роста. Вероятность продолжения снижения сейчас выше вероятности роста. Чаще всего цена идет по пути наименьшего сопротивления, а вниз в данный отрезок времени легче упасть — меньше сопротивления. Отсюда можно сделать некий вывод: если цена будет расти и закрепится выше 22400-22550 пунктов то дальнейший рост в этом случае наиболее вероятен — значит изменились обстоятельства в сторону роста, но не раньше этого условия.Фьючерс на акции Сбербанка
   Фьючерс на Газпром GZZ7 последние две недели передумал расти. Две хорошие попытки 27 и 28 ноября закрепиться выше уровня 13550 пунктов потерпели полное фиаско, и цена с тех пор колеблется в диапазоне 12250-12460 пунктов. Но пока все эти движения происходят в рамках глобального движения вверх. Торговля в канале с середины июня пока имеет место быть. Уход цены и закрепление ниже 13100 пунктов может означать смену растущей тенденции на противоположную. Но есть хорошая вероятность того, что оттолкнувшись от отметки 13100 фьючерс на акции Газпрома вновь перейдет к росту, а в случае закрепления выше 13600 будет возможность роста до верхней границы канала в район 14300 пунктов.Фьючерс на акции Газпрома
   Нефть. Январский фьючерс BRF8 держит оборону от падения. Уже вот месяц с небольшим цена на фьючерс с исполнением 1 января 2018 года не опускается ниже отметки $61,15 за баррель нефти. Правда и рост ограничен максимальным значением $64,4 за ту же бочку, который был достигнут 8 ноября 2017 года. С тех пор в этом диапазоне и происходят все движения нефтяных котировок. Вот и 7 декабря, цена в очередной раз подошла к нижней отметке диапазона и в работу включились покупатели, которые вновь вынесли цену на два доллара вверх. Закрепившаяся выше мувинга цена предполагает дальнейший рост котировок. Уровень поддержки сейчас определяется средней ценой. Пробой любой из границ может вызвать ускорение цены в сторону пробоя.Фьючерс на нефть
   Доллар/рубль. Фьючерс SiZ7 после коррекции с 15 по 25 ноября, потихоньку отбивает утерянные позиции своим неторопливым ростом. Упал на 2500 пунктов за 10 дней, а вырос на 1000 за две недели. Трудно назвать это ростом, конечно, но тем не менее на окончание вечерней сессии пятницы 8 декабря цена на доллар осталась выше средней лини за период, но покупатели не смогли удержать важный уровень 59300. Хоть и ненамного, но закрытие произошло ниже него. Но тем не менее рост продолжается в инструменте с 16 октября, практически два месяца доллар показывает рост, минимальные значения в каждой волне роста все выше и выше.Поддержкой для цены в данный момент является уровень средних цен на представленном графике это 59200 пунктов, а на часовых таймфреймах уровень поддержки средних цен за период 100 часов находится на отметке 59150 пунктов. Вот две важные поддержки, в случае пробоя их вниз, падение может ускориться до уровня растущего тренда, на графике обозначенного синей линией. А пока этого не произошло, будем считать дальнейший рост продолжающимся. Образовавшееся сопротивление за два последних торговых дня в районе 59500 пунктов немного сдерживает покупателей. В общем нужно немного больше каких-то движений для более точного понимания ситуации и принятию решений по торговым сделкам. Смотрим и ждем.Фьючерс на доллар
   Золото. Фьючерс GDZ7. Непонятная ситуация в конце прошлого периода разрешилась хорошим падением начавшимся 29 ноября, когда цена на золото нырнула под мувинг и продолжила падение, сметая все поддержки на пути. Лишь единожды — 1 декабря была предпринята неудавшаяся, как оказалось, попытка сломать падение. В итоге золото потеряло в стоимости 3,8% или 50 долларов. Всех интересует, что дальше будет с ценой на золото? Я не знаю. Возможно цена пойдет еще ниже, к уровню $1213 за унцию. Возможно будет тестирование на прочность уровня средних цен и после этого определится дальнейшее направление: закрепится выше — уровень 1265 долларов и выше, нет — новое падение. Наверно правильно сделали те, кто зафиксировал часть прибыльных позиций от шортов, взятых в районе 1290-1285 долларов за унцию.Фьючерс на золото
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������