Обзор фьючерсов срочного рынка 6 января 2018 года

   Первый в наступившем году обзор самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс как всегда начинаю с фьючерса на индекс РТС — RIH8 с исполнением в марте месяце. В наступившем году, практически сразу цена контракта пробила сильное сопротивление — уровень 117000 пунктов, это верхняя граница бокового движения 111000-117000 пунктов, в котором индекс ходил последние три месяца. И так рьяно покупатели взялись за дело, что за две торговых сессии контракт вырос на 4,7% практически без откатов. Добравшись до высотки 122600 пунктов, цена провела там всю пятницу 5 января и на вечерней сессии даже превысила и эти значения. Закладываться этот рост стал еще в прошлом году, на графике видно, что 22 декабря превысив скользящую среднюю, фьючерс не торопясь подрастал все время оставшееся до конца года, лишь единожды практически перед самым закрытием, продавцы попытались продавить цену вниз. Но эту попытку быстро пресекли и цена выросла до предыдущего локального максимума, на графике обозначенного синей линией. С таким положением и ушли на празднование Нового Года. Но вот 3 января явно что-то поменялось. Бурный рост не оставляющий никаких шансов медведям просто повышибал их с рынка за эти три торговых дня нового 2018 года. По представленному графику трудно сказать что-то сейчас, кроме того, что в случае снижения, поддержкой будет уровень средних цен в виде скользящей средней.Фьючерс РТС Давайте посмотрим на часовики этого же контракта. Здесь хорошо виден продолжительный боковик и выход из него в начале года. Я бы сказал первая техническая цель данного роста, выраженная высотой предыдущего бокового движения, отложенная на пробой верхней границы достигнута прямо точь в точь. Что я и показал на часовом графике малиновыми линиями. Если анализировать базовый актив — сам индекс РТС, то он обновил прошлогодние максимумы конца января и сейчас у него есть возможность протестировать уровни августа 2014 года: 1275-1280 пунктов по индексу РТС. Но это все случаи роста. В случае снижения все более приземленно. Явные уровни поддержки: скользящая средняя с периодом 100, а если цена уйдет ниже и этой поддержки, то и уровень пробитого ранее сопротивления на отметках 117000 пунктов покупатели будут использовать для опорной точки. Вероятнее всего возможна коррекция от достигнутых уровней, хотя фактов, подтверждающих это пока нет. Для такой попытки нужно хотя бы закрепиться ниже уровня 122400 пунктов. фьючерс РТС часовик
   Фьючерс на Сбербанк SRH8 тоже обновил все рекорды и установил новые. Достигнутый уровень 24341 пункт является новым историческим рекордом в контракте. И соответственно акции Сбербанка установили новый рекорд на отметке 239,95 рублей. Всего 5 копеек не дойдя до круглой цифры. Но на бирже конечно не всегда именно круглые цифры являются некими ориентирами. После пробоя уровня 23900 и достижении нового максимума, фьючерс на Сбербанк лег в дрейф на достигнутых высотах от непонятности дальнейших действий инвесторов. В базовом активе вроде все достигнуто, что хотелось и дальнейшая динамика видится пока в тумане. Для роста нужна конкретика, какие-то сильные данные по фундаменталу например, что бы вновь сдвинуть эти перемалывающие биржевых медведей жернова под названием Сбербанк. Пробит вверх нисходящий тренд от пика 22 ноября, он на графике выделен синей линией, хотя технически он не достиг своих целей(нужно пройти вверх еще 150 пунктов от максимума — до 24500 пунктов) эффект пятницы все же заставил трейдеров остановиться на достигнутых уровнях. Все сложно остается в этом активе. Шортить Сбер очень опасно, а расти дальше пока нет драйверов тоже опасно. Возможно лучшим решением будет зафиксировать лонги, но шорты не открывать, пока не будет достаточно сильных сигналов — например уход ниже 24000 пунктов, а затем ниже 23900 пунктов. В этом диапазоне возможен набор позиций для дальнейших покупок и входить в шорт поэтому преждевременно. Ниже можно, так как в этом случае будет отыгрываться возвращение в боковик и возможно до нижней границы: к уровню 22500 пунктов.фьючерс Сбербанка
   Фьючерс на Газпром GZH8 в эти жаркие дни роста достиг максимумов от 13 декабря, причем в первые торговые часы года после небольшого всплеска были явные попытки увести цену вниз. Неудачно. Сопротивление 13600 не устояло перед бычьим напором 4 января и цена на контракт рванула вверх покорять следующие преграды. Возможно покупателям Газпрома просто не хватило времени развернуться в полную боевую мощь и сопротивление временно сдержало атакующих зверюг. Возможно. Хотя по базовому активу до предыдущего локального максимума от 2 мая 2017 года осталось всего рупь тридцать. Можно дотянуться при желании, ну если не найдутся причины дальнейшего роста. Тогда милости просим к 147 рублям за акцию. Это примерно на тысячу пунктов выше текущих значений. Хотя для этого вероятно потребуется некая коррекция. Лучше конечно зафиксировать сейчас позицию, можно попытаться открыть шорты, а в случае все же ухода выше уровня 13950 пунктов или зафиксировать небольшой убыток или перевернуться в покупки. Что ближе Вашему риск-менеджменту.фьючерс Газпрома
   Фьючерс на нефть BRG8 вот уже с 19 декабря торгуется в очень сильном сильном UP-тренде. Ускорение роста технически произошло после пробоя предыдущего максимума в районе $64,9 за баррель, что выразилось на графике несколькими белыми сильными свечами 26 декабря. Так сказать подарок нашему рынку на Новый Год, потом затяжной треугольник на пару дней и 29 декабря еще один прорыв наверх не оставляющий надежд нефтяным медведям. Начало торгов в 2018 году лишь подтвердило силу тренда и цена нефтяных фьючерсных контрактов достигла уровня $68,24 за бочку. И вот итог — достигнув новых высот, нефть тихонечко сползает вниз в нисходящем канале, пробуя по пути на прочность верхнюю границу этого канала. Вероятность дальнейшего роста сохраняется в этом инструменте, слишком силен восходящий тренд. Сползание может продлиться и до уровня мувинга, где наверняка активизируются покупатели. Хотя практика показывает, что оживление покупателей начнется и в случае пробоя вверх текущей границы канала. Я уже писал в обзоре года о том, что технические цели этого роста нефти уже близки. В случае же снижения котировок, открывать короткие позиции возможно только лишь после закрепления ниже уровня средних цен, да и то с оглядкой.фьючерс на нефть
   Фьючерс на доллар SiH8 также продолжает свое снижение с 13 декабря, хотя попытки падения начали возникать уже 11 декабря, когда цена нырнула под мувинг, еле-еле вырулила обратно и уже снова безоглядно ушла ниже него. И вот уже практически месяц это снижение имеет место быть. За этот период фьючерс потерял 4,3% стоимости или порядка 2500 пунктов. Вроде бы и нащупали дно 58000 в конце года по инструменту, но такое бурное начало этого года не дало конечно шансов доллару относительно рубля. В конце ноября я делал анализ доллара по отношению к рублю и там я писал о хорошей возможности протестировать на прочность уровень 57 рублей за доллар. Месяц с небольшим потребовался для этого и даже чуть ниже ушла цена. Впереди уровень 56 рублей. Очень сильный. Последний раз цена на доллар была там в марте-апреле 2017 года, и после этого был резкий скачок вверх на 5 рублей. Увидим ли мы повтор ситуации? Или будет дальнейшее снижение куда-нибудь к уровню 53 рубля за доллар? Честно скажу — не знаю. Но буду очень внимательно следить за дальнейшей динамикой этого контракта.фьючерс на доллар
   Фьючерс на золото GDH8 начал свое ралли вместе с нефтью. Котировки золота начали расти на вечерней сессии 13 декабря, а уже 14 превысили скользящую среднюю и ни разу с тех пор не корректировались ниже нее. Это говорит о сильном покупательском интересе к желтому металлу. Очень технично 22 декабря пробили сопротивление $1278 за унцию, просто как по книжке: пробой — возврат обратно — рост. Так же красиво получилось с уровнем $1312 за унцию, цена устояла от падения ниже него и сделал этот уровень еще прочнее. А длинная тень на вечерней сессии 4 января на 20 долларов вверх — что это? Масонский сигнал куда пойдут цены?))) Или снова ошибка какого-нибудь робота? Снова не знаю. Но часто бывает, что цены подтягиваются к уровню, до которого дотянулась тень свечи. Посмотрим в это раз как будет. Судя по тренду — так очень даже может бытьфьючерс на золото
Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������