Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог сентября 2017

    Осень окончательно вступила в свои права, демонстрируя свою устремленность к снижению температуры и подготовку к суровым погодным условиям зимой. А какие тенденции произошли за этот прошедший месяц на срочном рынке я хочу рассмотреть в обзоре самых ликвидных фьючерсных контрактов рынка Фортс. Начну конечно с фьючерса на индекс РТС — RIZ7. Последние две недели динамика контракта продолжает оставаться повышательной. Достигнутые 26 сентября локальные максимумы 114320 пунктов лишь подтверждают это. Образовавшийся уровень поддержки в 113000 пунктов все более явно вырисовывается в рассматриваемый период, и пока остается более важным ориентиром, на помощь покупателям спешит подтянуться уровень средних цен в виде скользящей средней. Боковик с границами 110600-113000 пунктов потихоньку сдает свои позиции, уже второй раз за две недели произошел прорыв верхней границы этого канала, что нарушило техническую картину, и судя по всему сейчас формируется следующий торговый канал на уровень выше. Пробой предыдущих локальных максимумов от 26 сентября по теории Доу с большой долей вероятности укажет на это и цена может уйти к уровню 115500-116000 пунктов. Линия повышательного тренда от 20 сентября поддержит совместно с мувингом котировки в случае их снижения к этим уровням. Продолжение снижения, если таковое случится, приведет фьючерс на индекс РТС к месячной поддержке на уровне 110600 пунктов. Туда же стремится и восходящий тренд с июня месяца. В текущей ситуации рост более предпочтителен в связи с преобладанием покупок над продажами, что выражается в нахождении цены выше скользящей средней, пробоем предыдущего локального максимума. Хотя биржевая цена это такая изменчивая субстанция, уловить дальнейшее движение которой практически невозможно, можно лишь предположить вероятность этого движения, что и отражается в этих обзорах.RIZ7 15-и минутки
   Часовой график фьючерса РТС за прошедший месяц показывает повышательную динамику цены весь сентябрь. Выросший на 4% фьючерс продолжает оставаться в повышательном тренде. Образовавшийся торговый канал, показанный на скриншоте малиновыми линиями продолжает держать цену в этом растущем тренде после пробоя уровня 105000 пунктов, периодически обновляя локальные хаи. Этот рынок нельзя назвать медвежьим, анализируя график именно этого контракта, я обнаружил, что с 20 января 2016 года, когда были исторические минимумы 60500 пунктов, цена на фьючерс выросла к текущему моменту на 87,4%. Купив тогда фьючерс и ничего больше не делая, можно было заработать на сегодня больше 40% годовых, хотя в январе 2017 цена была даже чуть выше, что означет доходность почти 90% годовых. Инвестиции рулят? Ну конечно тогда очень тяжело было покупать на фоне всеобщего падения. Тяжело и сейчас в принципе после волны такого сильного трехмесячного роста, но пока признаков разворота тренда не наблюдается, и есть существенная возможность достигнуть верхней границы этого торгового канала. Пробой нижней границы и уровня средних цен, закрепление там имеет несколько сценариев: возможный боковик с границами 110000-113000 пунктов; уход ниже 110000 пунктов включит механизм медвежьего рынка, ну и совсем слабая в этом случае возможность дальнейшего роста. RIZ7 часовики
   Фьючерс на Сбербанк SRZ7 все таки нашел в себе силы после достаточного сильного падения с 9 по 20 сентября отыграть все потери и обновить локальные и исторические максимумы. Все таки Сбербанк колоссально мощная бумага в плане инвестиций, отсюда по моему и такой рост цены этого инструмента как самого главного и важного актива в финансовой сфере России. Немного подкоррекировав нижнюю границу восходящего тренда с июня 2017 года, у фьючерса на акции Сбербанка есть техническая возможность обновить новые исторические максимумы, дойдя до верхней границы этого канала. Сейчас она проходит на уровне 20800 пунктов. Но конечно для этого покупателям предстоит несколько этапов: нужно преодолеть небольшой каскад вязких уровней: 19700 пунктов, 19820 пунктов, ну и конечно исторический максимум 19916 пунктов и тогда не останется видимых преград для покорения цели. Пока для этого есть возможности. Но в случае ухудшения ситуации как в самом банке, так и на мировых аренах в связи с какими-либо событиями цена может резко уйти ниже уровня поддержки в связи с фиксацией прибыли. Можно выделить несколько важных таких уровней: это 19450 пунктов, затем район 18600-18800 пунктов, это вообще вязкая зона, не думаю, что в ближайшее время цена уйдет ниже нее.SRZ7 15-и минутки
    Динамика движения контракта за сентябрь подтверждает ключевые границы в районах 18600 пунктов и 19550 пунктов. Смотрите сколько раз цена отбивалась от этих значений подтверждая их силу. Скользящая средняя с периодом 100 на часовых графиках проходит на уровне 19500 пунктов, в этом районе и будет консолидация цены перед движением в любую из сторон. Я не могу знать будущего, поэтому предполагаю, что уход цены ниже означенного уровня будет означать начало сильного нисходящего значения в район 18600 пунктов. В случае использования данного уровня как поддержки, если цена отскочит от него, для меня это будет означать начало покупок с целями, озвученными чуть выше. Главное в этом дисциплина в плане принятия решений и строгого риск-менеджмента. Признаюсь, иногда это хромает у меня, но я всеми силами стараюсь от этого избавиться, понимая, что невозможно быть умнее рынка. Он ставит на свое место все и всегда.SRZ7 часовики
   Фьючерс на Газпром GZZ7 продолжает оставаться в боковом движении в достигнутых границах 12400-12750 пунктов. Рост в инструменте с 6 по 13 сентября выдохся. Итогом стал уровень 12750 пунктов, рост на 7,4% практически закрыл дивидентный гэп в акциях Газпрома, этим наверно можно объяснить остановку дальнейшего роста. Просто кончились идеи в Газпроме для покупок, хотя технически акции Газпрома еще привлекательны для роста и есть потенциал этого самого роста еще на 5 рублей, что на фьючерсе соответствует росту на 500 пунктов от текущих котировок. Но цена, находящаяся ниже мувинга и приближающаяся к уровню поддержки 12400 пунктов как бы говорит о новых попытках биржевых медведей увести цену обратно к летним минимальным уровням. Думаю 12400 пунктов ключевой уровень. Пробой или непробой его решит дальнейшую динамику.GZZ7 15-и минутки
   Часовые графики подтверждают важность уровня 12400, и на них цена находится ниже мувинга с периодом 100, хотя исторические данные за сентябрь показывают, что уровень в данном случае сильнее средних цен за период: находящаяся цена ниже мувинга несколько раз отбивалась от уровня. В очередной раз все запутывается в Газпроме в плане дальнейшей динамики. Мое мнение таково: покупать от уровня 12400 сочень маленьким стопом, и переворачиваться, когда и если медведи начнут завоевывать границы ниже него. Только так, на мой естественно взгляд.GZZ7 часовики
    Нефть. Октябрьский фьючерс BRV7 продолжал свое победное шествие и обновленный локальный рекорд $59,18 за баррель тому подтверждение. Правда достигнув этих высот, цена на нефть перестала расти, и естественная коррекция снизила цену на 1,5 доллара. В последний торговый день сентября нефтяные котировки провели под уровнем средних цен, но на границе восходящего тренда от 12 сентября. Анализируя разные источники, можно сделать вывод о дальнейшем снижени котировок. Это говорит и цена на фьючерсы нефти с различными сроками исполнения. Каждый последующий контракт стоит дешевле текущего. По этому можно косвенно судить о том, что нефтетрейдеры не ожидают пока дальнейшего роста цен на нефть. И технически пока это подтверждается. Текущий контракт истекает в понедельник, и дальнейший анализ будет уже ноябрьского фьючерса, но и здесь видно тот уровень, куда может снизиться цена. Это $54.85 за бочку нефти.BRV7 15-и минутки
На текущем часовом графике трудно определит дальнейшую динамику следующего контракта, но можно выделить просто несколько важных уровней. Это $57,1 и $54,85 и $53 за бочку. Вот между ними и будет борьба в случае дальнейшего снижения котировок. Рост может быть, но маловероятен в текущей ситуации. Для перелома текущих условий в сторону роста, цене необходимо преодолеть локальный максимум. Глобально конечно, цена на нефть находиться в восходящем тренде с 21 июня. Ниже $53 за баррель эта конструкция ломается, так что внимательно наблюдаем и действием сообразно моменту.BRV7 часовики
   Доллар/рубль. Фьючерс SiU7 штормит и колбасит в разные стороны в боковом движении с границами 57850-59300 пунктов весь сентябрь. Далеко не отрываясь от скользящей средней и все время к ней возвращаясь — пробивая в противоположную сторону и снова все повторяется. Так можно описать такое развитие ситуации. И уклон в сторону дальнейшего понижения наиболее вероятен сейчас. Хотя к слову сказать глобальное падание доллара пока остановилось, но может продолжиться в случае пробоя и закрепления ниже уровня 57900. Примерную глубину падения можно спрогнозировать на спотовом рынке — у доллара есть возможность упасть еще на полтора рубля, на срочном рынке это 1500 пунктов. Это минимальный уровень апреля 2017 года на уровне 56 рублей за доллар. Туда и стремится цена сейчас на фоне роста нефтяных цен.SiZ7 15-и минутки
   Часовые графики более качественно показывают боковую динамику, которая происходит в долларе весь сентябрь. Цена крутится вокруг мувинга. В такой ситуации нужно быть или без позиций или осторожно покупать/продавать от уровней или при закреплении выше/ниже скользящей средней небольшими лотами. Ничего особенного пока не происходит в инструменте. Торговля от этих уровней позволит с минимальными потерями выйти в случае противоположного движения цены и получить максимальную прибыль в случае благополучного исхода. На них видно конечные цели таких трейдов. В общем торговля в канале в своей красе.SiZ7 часовики
    Золото. Фьючерс GDU7 показывает устойчивое снижение последние две рассматриваемые недели с негативным прогнозом на ближайшее будущее. Постоянное обновление минимумов не оставляет пока шанса золотым быкам на изменение ситуации. Следующим уровнем, который вероятно достигнет цена на золотой фьючерс будет уровень 1260 долларов за унцию. Если углубиться в анализ, то сейчас цена прошла ниже 50% коррекции по уровням Фибоначчи от роста начавшегося 10 июля и закончившегося 8 сентября. Косвенно это означает дальнейшее снижение. Уровень $1283 за унцию также был пробит на вечерней сессии последнего дня сентября. Ниже него цена была лишь 16 августа. Можно сделать вывод, что покупки золота пока рискованное занятие. Можно конечно покупать, но только в случае закрепления цены выше уровня своих средних цен, что показывает изменение интереса в текущий момент.GDZ7 15-и минутки
   Анализ часовых графиков показывает когда изменилась ситуация в золоте — это уход цены ниже мувинга с периодом 100 11 сентября, открывшись большим гэпом вниз на нашем рынке, отыгрывая азиатские торги. С тех пор идет активная продажа золота. На данный момент с максимумов падение достигло уже 6% и нет сигнала на остановку этого снижения. По Фибоначчи уровень 1270 долларов является коррекцией 61,8% от предыдущего роста. Что же победит в конце? Где цена в случае своего дальнейшего падения сделает хорошую остановку? Фибоначчи на 1270 долларов или все же уровень 1260 долларов? Да и то этот уровень является промежуточным на пути цены к покорению низин 1213 долларов. Рост пока не рассматриваю, возможна конечно коррекция к уровню мувинга, но о среднесрочных покупках нужно думать только после закрепления выше него.GDZ7 часовики
    Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

 

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������