Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог октября 2016

   Прошедший очередной осенний месяц требует подведения итогов. И начну как всегда рассматривать самые ликвидные фьючерсы срочного рынка Фортс. Фьючерс на индекс РТС — RIZ6 начав неделю на волне роста, и достигнув в моменте локального максимума 100700 пунктов 25 октября, немного отскочил, чтобы набрать сил для дальнейшего штурма, который впрочем не удался. Атака быков захлебнулась не протестировав даже уже покоренной вершины. Отскок превратился сначала в коррекцию, а затем и в паническое бегство от биржевых медведей, которые загнали цену за заграждение в виде скользящей средней, а затем и к минимальным значениям уровней неделей раньше. и до конца торговой недели так и не выпустили цену обратно. Хотя, конечно битва была знатная с вечера 26 октября и до конца недели. Много денег сгорело в горниле этой борьбы. Жуткая пила перепилила немало хребтов мишек и быков. Но все происходило под знаком продаж тем не менее, так как цена находилась под уровнем средних цен, и в вечернюю сессию пятницы начался новые попытки пробить нижний уровень 98050 пунктов для развития импульса вниз. Развитие дальше нисходящей тенденции пока непонятно. Цена оттолкнулась от нижних границ и возможный пробой отложен на следующую неделю. Хотя с другой стороны, сам индекс смотрится пока неплохо в сторону повышения на дневном фрейме. riz6-15-minutki
   Давайте посмотрим более глобальную динамику на часовых периодах за октябрь месяц. На них мы не видим никакой четко выраженной динамики. С чего начинали месяц, с тем и заканчиваем. Образовавшееся боковое движение фьючерса с границами 97300-101900 пунктов. Не особо то и широкий. Не хватает сил для роста, нет никаких драйверов, топлива. Наметившийся было восходящий тренд от 18 октября был пробит в пятницу, что отменило сценарий роста. Возможно цена протестирует снова нижнюю границу 97300 пунктов. Не очень технически красивый образовавшийся треугольник при пробое должен пройти на высоту основания. Я отложил такую линию, у меня получилось 94000 пунктов. Возможность цены дойти до этой цифры подтвердится при пробой уровня поддержки 97300 пунктов. Буду ждать цену там.riz6-chasoviki
   Фьючерс на сбербанк SRZ6. Прошедшая торговая неделя не порадовала особо ни покупателей ни продавцов в этом контракте. От минимальных значений прошлой недели, в начале этой рост было уже начал развиваться вполне приличными темпами — отскок от уровня мувинга и дальнейший рост с пробоем локальных максимумов. Но все таки что то мешало этому росту, и не смотря на провалившуюся попытку увести цену вниз 26 октября, быки все таки вытянули вверх, но видимо сил также осталось очень мало для борьбы, и 27 октября цена окончательно провалилась под среднюю скользящую, с ретестом ее на прочность 28 октября. Но, увы… . Так и закончили неделю на минорной ноте с унылым настроением возможного резкого падения к уровню 14800 рублей за фьючерс.srz6-15-minutki
   Часовые графики подтверждают возможность подхода к уровню 14800. Во первых пробой восходящего тренда, во вторых нахождение цены под уровнем скользящей средней, что совершенно не добавляет оптимизма для роста. Ну а технически картина красивая — четкое боковое движение цены с границами 14800-15400. причем уровень 14800 был уже протестирован на прочность 15 октября и устоял. Оттуда цену почти забросило ракетой к высшей точке этого месяца. Хороший, интересный боковик оказывается случился в октябре 2016. Перспектива теста нижней границы очень велика, ну а дальше все в области предположений. Если пробьем, то район 14550 будет первой слабенькой поддержкой. Еще ниже сильные уровни поддержки 14550 и 13870. Все возможно. Нельзя пренебрегать знанием уровней поддержки цены, и от этого строить свои торговые стратегии.srz6-chasoviki
   Фьючерс на Газпром GZU6. Для фьючерса на акции Газпром неделя была не простая. Попытки роста жестко пресекались биржевыми медведями, которые утаскивали под скользящую среднюю все выходы цены в сторону роста. Нешуточная борьба развернулась в инструменте, быки потихоньку сдавались к конце этой торговой недели. Повторный ретест нижней границы диапазона на прочность 28 октября позволил быкам немного передохнуть от медвежьих атак и активизировать свои действия. Мне пока неизвестны причины, повлиявшие на резкий рост стоимости фьючерса, но технически все произошло очень красиво, смотрите сами: тест уровня, коррекция к падению, переросшая в бурный безоткатный рост. И все это случилось уже во второй половине вечерней сессии пятницы 28 октября. Сам базовый актив в понедельник будет отыгрывать эти движения, что приведет к росту акций Газпрома. Для дальнейшего роста в контракте, необходимо преодолеть достаточно вязкий уровень сопротивления 13820-13870 пунктов. Если порыться в новостях, то можно выделить причину, вызвавшую такой бурный рост именно фьючерса на Газпром, все остальные активы оставались в минусе в вечернюю сессию.gzz6-15-minutki
   Анализ часовых графиков показывает нам сильно возросшую вероятность роста в Газпроме. Нисходящая тенденция с 13 октября прервалась на вечерней сессии пятницы причем на объемах, превышающих средние значения торгов вечерних сессий. Возможно это сработали стоп-приказы, вытолкнувшие цену вверх, потом подключились роботы и так далее. Вечером рынок тонкий, можно порвать его при желании. Понедельник покажет правильность движения. Хотя технически все правильно. gzz6-chasoviki
   Нефть. Ноябрьский фьючерс BRX6. Нефть продолжает находиться под давлением. Пробив уровень $51.2 24 октября, покупатели попробовали вернуть себе инициативу попыткой обратного захода в прошлый торговый диапазон. Но ничего у них не получилось. Пробой скользящей средней не удалось удержать и продавцы нефти активизировались снова при уходе цены ниже мувинга. Цене так и не удалось до конца недели вернуть какое либо преимущество. Совсем даже наоборот: она все время показывает обновление локальных минимумов. $49.31 — вот такое минимально значение этой недели. Так низко цена на нефтяной фьючерс была месяц назад — 30 сентября. О росте пока говорить рано, нужно как минимум преодолеть преграду в виде средних цен, сейчас она проходит на уровне $50.7 за баррель. А потом уже, при условии закрепления выше, смотреть дальнейшие движения. Пока цена на фьючерс находится под давлением продавцов. brx6-15-minutki
   На часовых графиках видно все путешествие цены длинною в месяц. На данный момент уровни месячной давности пробуют на прочность. И это похоже еще не предел падению, судя по тому, какой нисходящий канал рисуется. По всей видимости пробой уровня $49.6, на котором остановилось падение цены, будет пробит как мне кажется, более сильной формацией нисходящего канала от 19 марта. Целью является нижняя граница канала, или как я писал в прошлом обзоре местечко под названием «$48 за бочку», актуальность которого не изменилась с тех пор. Если рассмотреть график внимательно, видно, что после роста цен до 10 октября был неплохой период консолидации, где держалась нижняя граница $51,2 достаточно долгое время с 7 по 24 октября, когда она все же сдалась под натиском медведей и превратилась в линию сопротивления. Если все таки падение будет продолжаться, то ниже $48 ждет достаточно сильный уровень $45,7-$46 за бочку нефти. Будьте готовы и к такому возможному развитию событий. brx6-chasoviki
   Доллар/рубль. Фьючерс SiМ6. Продолжая свое падение в начале недели, доллар успел обновить исторические минимумы данного контракта. Этим минимумом оказалась цифра 62701 пунктов за один фьючерс, достигли эту цену 25 октября на вечерней сессии. И вот словно проснувшись от спячки, цена сначала пробивает уже установившийся уровень сопротивления 63050 пунктов, а затем резким ростом и уровень средних цен. И не останавливаясь неудержимо рвется вверх как ракета, но рост остановили плохие статистические данные для доллара из Америки, импульс прервался и цена ушла в боковое движение для осмысления и консолидации. Просто инвесторы взяли паузу, что бы осмыслить происходящее, и определиться с дальнейшей динамикой. Уровень 64060, достигнутый в прошлом торговом периоде так и не был пробит. Косвенно его сила подтвердилась. Варианты лонговых позиций смотрятся более предпочтительнее.siz6-15-minutki
   Часовые графики я решил взять не за один месяц, а с сентября, так более показательно и наглядно выглядит ситуация в долларе относительно рубля. Видим стремительное двухмесячное падение и первую видимую остановку 10 октября, и тест этой уже поддержки 25 октября в течении всего торгового дня. Она устояла под натиском медведей, что немедленно отразилось на цене, поднявшейся вверх. На данный момент происходит тестирование уже двухмесячной линии сопротивления в районе 63900 пунктов. Если это сопротивление падет перед натиском долларовых быков, то вы видите какой оперативный простор предстанет перед ними. Но и этого немного недостаточно для развития растущей тенденции. Мало пробить сопротивление, нужно еще преодолеть сильный уровень в районе 64500-64600 пунктов. И вот тогда уж быки порезвятся. Будем внимательно наблюдать и участвовать.siz6-chasoviki
   Золото. Фьючерс GDМ6. Золото продолжало находится в торговом диапазоне $1264-$1278 всю неделю, но в пятницу 28 октября, повышенная волатильность пораскидала цену по всем границам. Сначала падение к нижнему уровню диапазона, а затем резкий импульсный рост к линии средних цен, пробой, откат и снова мощный рост, который вынес цену за пределы образовавшегося боковика. Технически, последующая коррекция к линии пробоя вполне обоснована, но немного ниже чем положено при правильной коррекции провалилась цена, хотя дальше не пошла. В оконцовке вечерней торговой сессии тем не менее цена все же предприняла попытку снова выйти за пределы диапазона вверх. В понедельник эффект возросшей волатильности думаю продолжится. К росту предпосылок больше. Более подробно превалирующее направление можно рассмотреть на часовых графиках.gdz6-15-minutki
    На графиках часового таймфрема отлично видно движение цены после обвала начала октября. Консолидация на уровнях $1248-$1280 со второй половины октября более тяготела к росту: цена прижимается к верхней границе, отталкиваясь от скользящей средней, которая проходила как раз посередине диапазона. И все таки этот пробой состоялся на вечерней сессии пятницы, как я уже писал. Цена зашедшая обратно в диапазон, на часовых графиках выглядит как поражение быков. Возможно снижение до мувинга для поддержки в район $1270 за унцию. Хотя и здесь, несмотря на практически ложный пробой, лонговые позиции пока смотрятся лучше: цена находится выше мувинга, пробой был. Понедельник все покажет.gdz6-chasoviki
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������