Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог ноября 2016

   Прошел последний месяц осени, впереди Новый год и подведение итогов года, а сейчас я хочу проанализировать динамику самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс за прошедшую неделю и и за ноябрь в целом. Начну традиционно с фьючерса на индекс РТС — RIZ6. Предполагавшийся в прошлом обзоре дальнейший рост в контракте все таки произошел. Правда не совсем сразу, все таки небольшая попытка снижения имела место быть в начале недели. Но все таки рост нефтяных котировок в преддверии встречи ОПЕК вытащил и фьючерс на индекс РТС на новые исторические максимумы данного контракта. Пробив верхнюю границу торгового диапазона прошлой недели в 103140 пунктов, фьючерс вырос на две с лишним тысячи пунктов и достиг максимума в моменте 105480 пунктов. Посмотрите как уверенно проходила цена уровень своих средних цен, представленный в виде мувинга: уверенным импульсом пробой, затем тестирование на прочность и дальнейший качественный рост. Также пробивали и верхнюю границу диапазона. Судя по всему нас ждет дальнейший рост, уровнем поддержки в данный момент является скользящая средняя и пробитый уровень 103140 пунктов. Но нельзя конечно и упускать из виду, что возможно пройдет эйфория от встречи ОПЕК, цена на нефть снизится, и утащит за собой и цену на фьючерс РТС. Такой вариант тоже нужно учитывать в своей торговле. А что показывает фьючерс на индекс РТС за ноябрь? Давайте посмотрим.riz6-15-minutki
   В целом ровная динамика ноября в своем боковом движении с границами 96000-102000 лишь однажды нарушилась резким выпадом вниз. Это день, ставший для всех неожиданностью в связи с выборами в Америке. Но в данном случае получившийся хвост свечи на открытии торгов 9 ноября показывает, что рынок быстро перестроился, принял итоги и все падение тут же выкупили. Но не все так просто конечно. Посмотрите, какая борьба разворачивалась за высоту 102000 пунктов по фьючерсу на РТС. Медведи как могли боролись за него. Резкий уход вниз 10 ноября к нижней границе, а затем многодневная затяжная борьба за этот уровень с 22 ноября по 30 ноября. И все таки быки в этот рах оказались сильнее позиционно, в чем им несомненно помогла встреча картеля. Если судить о дальнейшей динамике, то по теханализу нас ждет цена на контракт в районе 108000. Я считаю это первой целью пробоя боковика, в котором фьючерс находился три месяца с сентября по ноябрь. И уверенное закрепление выше этих уровней тому подтверждение. Поживем-увидим, как говорится.riz6-chasoviki
   Фьючерс на сбербанк SRZ6. Фьючерс на Сбербанк после исторических рекордов 25 ноября, немного откатился назад и перешел в жесткое боковое движение, продолжавшееся всю неделю с узкими его границами 15850-16070 пунктов. Скользящая средняя вытянулась в струнку, пробитый уровень 15700 так и не был протестирован в качестве поддержки, но находящаяся выше мувинга цена предполагает все же дальнейший рост, возможно с ретестом уровня 15700 в качестве поддержки. Возможен конечно и уход обратно в торговый диапазон, но судя по динамике цены на базовый актив — акции Сбербанка, то в ближайшее время это маловероятно.srz6-15-minutki
  Анализ часовых графиков за ноябрь месяц показывает нам желание биржевых быков побеждать и как выполняется это их желание. Рост от минимальных значений ноября, составляющих 14320 пунктов третьего числа, до найденного сопротивления 15700 пунктов 10 ноября, откат до 15000 рублей за контракт, красивое тестирование этого уровня с 15 по 17 ноября, и дальнейший рост. Мощный импульс, который пробил уровень 15700 и вознес фьючерс к новым рекордным значениям, небольшое снижение от которых в данный момент позволяет накопить силы для дальнейшего рывка. Находящаяся выше мувинга цена, также говорит нам о интересе к покупкам, нежели к продажам в этом активе. Если предполагать дальнейший рост, то достижимые цели, если брать за основы технический анализ, будут составлять район 17000 за фьючерс. Если цена упадет к 15700 и снова пойдет в рост, то это будет служить дополнительным подтверждением данного варианта. Получится классический пробой. В случае ухода цены в диапазон, проторгованный ранее, то ничего нового там нет, все уровни хорошо просматриваются и читаются. Это 15000 рублей — первая поддержка и 14320 вторая поддержка на данном этапе развития ситуации.srz6-chasoviki
   Фьючерс на Газпром GZU6. Негативное развитие ситуации в контрактах Газпрома не получило продолжения. Снижение первых двух торговых дней недели прервалось в среду, 30 ноября, на ожиданиях заседания ОПЕК, а затем и на его результатах произошел рост цен фьючерса. пробитая граница верхнего диапазона 15270 пунктов первым зимним днем, испытывает давление и в пятницу. все время происходит проверка на прочность только что пробитого диапазона, что совсем неудивительно. Это были максимальные цены в контракте, и совершенно технично биржевые медведи пытаются наказать быков возвращением цены обратно. Но пока техника все же на стороне покупателей: цена выше мувинга, уровень обратно не сломали. Все за дальнейший рост. Озвученные в прошлом обзоре цели в 170 рублей за акцию еще актуальны.gzz6-15-minutki
  Динамика роста цены на фьючерс Газпрома за ноябрь довольно таки впечатляет: рост 13,2% за месяц принес ощутимую прибыль инвесторам, поверившим в рост актива, и купившим на самых нижних границах диапазона. Промежуточный уровень 14550 проскочили довольно легко. Контракт поддерживал еще в этот период средний уровень цен, ниже которого цена опускалась всего пару раз, да и то ненадолго. Возможное снижение до линии мувинга или чуть ниже до уровня 14850-14900 с последующим ростом, лишь придаст силы быкам для нового витка цены. Пробой образовавшихся максимумов даст вероятный импульс. А вот если снижение уведет цену ниже 14800-14600, то по теории Доу, это будет окончанием бычьего тренда и началом медвежьего, или даже уже развития медвежьего, если уйдет ниже 14800 рублей за фьючерс.gzz6-chasoviki
   Нефть. Январский фьючерс BRF7. Вот и пришла пора анализировать нефтяные контракты с исполнением в январе 2017 года. Заседание картеля ОПЕК дало свои результаты, выраженные в росте нефтяных котировок. с минимумов $47.10 до максимальных значений $54.48 цена выросла на 15,6%. В ожиданиях в начале недели, цена не выходила из коридора $47,10-$49,5 за баррель. Рост начался на открытии торгов 30 ноября, когда уверенным движением вверх, цена пробила свой средний уровень цен, затем верхнюю границу коридора, и после этого нефтяные котировки в своем безудержном росте было просто не остановить. Хорошие новости лишь доливали топлива в топку покупателей. Ценник она нефть остановился лишь когда достигли максимальных уровней первой декады октября. Лишь 11 октября цена была так высоко. Возможное снижение в рамках коррекции к росту, может подогреть интерес к покупкам чуть ниже. На данный момент возможно цена перегрета. Необходимо отстояться, дать остыть кипевшим страстям. Коррекция к уровню $53 а возможно и чуть ниже к уровню мувинга считаю отличной возможностью.brf7-15-minutki
  Анализируя ситуацию в контракте и динамику за ноябрь, я прихожу к выводу, что ничего экстраординарного не произошло в принципе. Цена достигла ценового уровня полуторамесячной давности. Просто рост произошел очень быстро, в течении трех дней. Вот когда и если цена на нефть пробьет свои максимальные значения, вот тогда начнется интересное в активе, и цена может дорасти до $58, а при дальнейшем росте и до $61,5 за бочку нефти.А пока напрашивается лишь коррекция, которой возможно и не дадут развиться. Уровень 51 доллар за баррель выглядит достаточно прочным на часовых графиках. Возможно, при коррекции до этих цен, начнется новая волна роста. brf7-chasoviki
   Доллар/рубль. Фьючерс SiМ6. Совершенно естественным образом при росте нефтяных котировок, фьючерсы на валютную пару доллар/рубль в это время снижались. Хотя и были достигнуты на этой неделе минимальные значения ноября, ниже них цена не смогла упасть. Поддержали на уровне 63800-63700 пунктов. причем смотрите как технично все было. При рсте в начале недели, цена не уходила ниже мувинга. И лишь в среду, 30 ноября, резким движением нырнув под средние цены, в контракте произошло довольно таки сильное движение вниз. И цена застряла в диапазоне 63800-64600 пунктов до конца недели, и пока не закрепится выше мувинга, ни о каком восстановлении цен речи быть не может. При дальнейшем падении цен, уровень 62700 пунктов ждет для поддержки.siz6-15-minutki
  Если анализировать месячную динамику доллара, то как он стоил 64000 на конец октября, так на начало декабря и осталась такой же цена. В середине месяца сходила к уровню 67000 пунктов, но тут же и откатилась обратно. Ничего занимательного и интересного в этих движениях нет на данный момент. Тренда нет никакого, куда пойдет цена дальше непонятно, уровень 63700 достаточно крепок для проверки на прочность. Уровень средних цен 64500 подтверждается и на 15 минутных графиках и на часовых. Так что покупать ниже этого уровня не рекомендую начинать. Можно конечно попробовать оглядываясь на нефть покупать от 63700, но тогда нужен короткий стоп для ограничения потерь. siz6-chasoviki
   Золото. Фьючерс GDМ6. Цены на золото продолжают двигаться в нескончаемом на первый взгляд нисходящем движении абсолютно без попыток скорректироваться. И лишь сейчас слабая попытка подрасти, привела котировки поближе к средним ценам. На мой взгляд, на следующей неделе могут быть предприняты попытки сломить ситуацию. Но они могут так и остаться попытками. Уровень мувинга очень силен сейчас. Его преодоление может потребовать от покупателей неимоверных усилий, так как медведям он сигнализирует о начале продаж и они бросают все силы на это. Что бы набрать вес, быкам необходимо отвоевать высоту 1180, а затем для подтверждения своих намерений и 1195 долларов за унцию. И тогда по теории Доу тенденция с понижательной сменится на повышательную. Но это в данный момент необычайно трудно. gdz6-15-minutki
Глядя на золотые цены за ноябрь видно ценообразование и какую то монотонность что-ли: падение — боковик несколько дней, опять падение — снова боковик. И так последние три недели.А вообще цены на золото потеряли более 12% своей стоимости. По этому таймфрейму приоритеты окончания медвежьего тренда немного смещены в отличии от 15 минутных графиков, что впрочем и неудивительно. Для окончания падения, цене необходимо преодолеть уровень 1180-1185 долларов и закрепиться там. Для смены тренда нужно закрепиться выше 1197-1200 долларов за унцию. При дальнейшем падении золотых фьючерсов, нас все таки ждет уровень 1060 долларов или ниже — возможно $900. Но на мой взгляд, пока падение возможно остановится. Будем смотреть и действовать сообразно ситуации.gdz6-chasoviki
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������