Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог мая 2017

  Вот и закончившаяся наконец холодная весна 2017 года обновила годовые минимумы Российских индексов. Но обо всем по порядку в еженедельном обзоре самых ликвидных фьючерсных контрактов рынка Фортс. И начну я его с главного контракта на нашем срочном рынке — с фьючерса на индекс РТС — RIM7. Прошедшая неделя прошла под знаком снижения котировок. Снижение продолжало развиваться с 25 мая, когда цена ушла под скользящую среднюю, и с тех пор лишь однажды попытавшись закрепиться выше нее 29 мая. Неудавшаяся эта попытка на следующий торговый день держала в напряжении трейдеров. Цена на контракт не росла и не падала, инвесторы осмысливали текущую ситуацию, и по каким то причинам цена в последний день весны пошла вниз. причем падали и 1 июня, и на открытии 2 дня лета обновив локальный минимум от 9 марта, фьючерс начал потихоньку отыгрывать потери: к закрытию вечерней сессии цена выросла на 2000 пунктов. Но оставаясь тем не менее ниже скользящей средней, никаких сигналов на покупку пока нет. 31 мая пробивая нижнюю границу бокового движения с границами 112500-105700 пунктов, в котором цена находилась с 7 апреля по 31 мая, прямо классический вариант пробоя получился: пробой, тест пробитого уровня уже в качестве сопротивления и дальнейшее падение цены. На следующей неделе, при сохранении тенденции роста сразу два сопротивления придется проверять на прочность покупателям — уровень средних цен и уровень нижней границы пробитого ранее боковика. Достаточно серьезные причины нужны для того, чтобы преодолеть их. Ведь и падали Российские индексы в гордом одиночестве. Мировые площадки такой динамики не показывали. Не трудно понимать, что в случае захода обратно в диапазон, в скором времени возможна проверка на прочность уже верхней границы. Но при существующей понижательной тенденции такая вероятность пока мала.RIМ7 15-и минутки
   На часовых графиках торговли за май месяц хорошо видна эта поддержка 106500 пунктов, которую практически месяц штурмовали биржевые медведи, и локальные максимумы не превышали предыдущих. Все это в результате образовало фигуру треугольник, который и был благополучно пробит 31 мая. И цена даже пошла обновлять минимумы, пробив уровень 103440 пунктов, который был зафиксирован 9 марта 2017 года, ниже него цена была только в ноябре 2016 года. Но всего несколько часов находилась под этим уровнем цена на фьючерс. И здесь, глядя на часовые графики видно, что ситуация у индекса не располагает к росту. По ТА пробой треугольника имеет большую вероятность хода цены на высоту этого треугольника, несложными подсчетами можно определить возможный уровень — это район 100000 пунктов. Но это только теория, время покажет насколько это правда. Возможен отскок до скользящей средней на этом таймфрейме это все тот же уровень 105700 пунктов и дальнейшее снижение уже по сценарию. Прям волшебные цифры получаются, так все сходится. Ну что же, будем следить за ситуацией.RIM7 часовики
   Фьючерс на Сбербанк SRM7 красавец. Все прямо в рамках идет с середины мая. Торговый канал отработал на все сто. Сначала цена спускалась вниз по нему, потом рухнула вниз после пробоя нижней границы, отскочила от минимальных значений с 14 апреля и снова вернулась пробовать на прочность нижнюю границу, но уже снизу, в качестве сопротивления. Причем пробой произошел практически на высоту канала. Все по ТА. Сбербанк терял в стоимости с начала этого затяжного падения уже 12%, если брать минимум. Пора бы и немного передохнуть. Тем более и скользящая средняя подоспела как раз для попытки закрепления выше нее на предстоящей неделе. Да и базовый актив, акции Сбербанка практически отработали свою первую цель — 150 рублей за акцию. Но пока медведи сильны в инструменте, и покупать стоит не ранее закрепления цены выше мувинга. А продавать вроде уже и страшновато. Надо дождаться более ясной ситуации.SRМ7 15-и минутки
   Динамика за май, в первой его половине — это попытка роста отталкиваясь от уровня своих средних цен пробить сопротивление 16800 пунктов в расчете на то, что атака быков приведет к пробою этого важного уровня. Такие попытки ведутся с февраля 2017 года и пока безуспешно. Вот и в этот раз получилось в точности как в начале апреля неудавшаяся попытка пробоя увела цену практически туда же, на уровень 14600 пунктов. Всего 110 пунктов не хватило цене отметиться там. Ну если история повторяется, то можно ожидать, в случае закрепления цены выше 15450 пунктов, где сейчас проходит скользящая средняя, очередной волны роста. Ждем и торгуем. Прекрасный Сбер, прекрасная динамика.SRM7 часовики
   Фьючерс на Газпром GZM7 повторяет динамику индекса Сбербанка. Неудивительно, ведь оба инструмента входят в индекс и занимают там львиную долу процентов. Так что их падение вызвало и падение индекса. Попытка роста 29 мая не удалась, и цена уйдя под мувинг резким импульсом на открытии торгов 30 мая, потихоньку сползала вниз весь день. И 31 мая случился обвал. Цена дойдя до предыдущего уровня поддержки все таки пробила его вниз и 1 июня этот обвал продолжился. В результате был обновлен исторический минимум данного контракта и составляет сейчас 11696 пунктов. Но похоже это еще не все. На этом фрейме, в вечернюю сессию, цена не смогла преодолеть своих средних цен и оттолкнувшись от них, начала было свое снижение. Возможно в понедельник оно продолжится. Для покупок нет возможностей. Нужно закрепление выше мувинга. Тогда чуть с большей долей вероятности рост в этом случае продолжится.GZМ7 15-и минутки
   Весь май в контракте Газпрома прошел под маркой снижения. Это хорошо видно на часовых графиках. В последний раз цена была над уровнем своих средних цен 10 мая. По сути это означает, что с тех пор особенно никто и не хотел покупать Газпром. Он все это время обновлял свои минимумы. С 3 мая фьючерс на Газпром потерял 16% уже. Возможная попытка роста наступит после преодоления ценой уровня мувинга. Базовый актив- акции Газпрома почти достигли точки, в которой отметились 3 раза до этого: июль 2013 года, март 2014, декабрь 2014 и вот сейчас снова тест этого уровня — 114 рублей. Два с небольшим рубля не хватило всего до качественного теста уровня. Но ничего, не страшно. Еще есть время и возможности.GZM7 часовики
   Нефть. Июльский фьючерс BRN7. Ввиду экспирации июньского фьючерса на нефть, анализировать буду следующий — июльский, с исполнением 3 июля 2017 года. Нефть также падала всю прошедшую неделю. Оттолкнувшись от пробитого на прошлой неделе уровня $52.9 за баррель, котировки нефти пошли вниз. Временами очень даже резво. Уровень $50.3 за бочку не устоял 2 июня и котировки снизились до $48.95, после чего попытались снова протестировать на прочность пробитый уровень 50,3 доллара. На окончание вечерней сессии складывается впечатление роста, с обеда пятницы рост в нефти потихоньку нарастает по теории Доу: каждый новый максимум выше предыдущего. Но тут как и в предыдущих инструментах цена уперлась в уровень. Пробивать не стали, нет драйверов ночью в пятницу. Ждем понедельника. Куда пойдет цена — никто не знает. Преобладающий тренд — понижательный, а рост только несколько часов. В любом случае для дальнейшего роста нужно закрепление выше мувинга. А это уровень 51 доллар за баррель нефти на текущий момент, в понедельник он может быть чуть ниже.BRN7 15-и минутки
   Анализируя майскую динамику нефтяных фьючерсов видно, что нефть в основном торговалась в диапазоне $48-$53 за баррель, лишь единожды в своей попытке вырасти она превысила его, правда всего на недельку. 19 мая осторожным выходом из боковика обозначила дальнейший рост, а уже 25 мая резким импульсом вниз ушла под уровень и под скользящую среднюю, подтверждая тем самым свое дальнейшее снижение. По часовым графикам, чтобы включился механизм теории Доу, нужно, что бы цена на нефть преодолела в своем росте несколько моментов: уровень $50.5, затем уровень средних цен, который проходит сейчас на этом таймфрейме в районе $51,3 ну и практически там же проходит еще один уровень, преодолеть который нужно по теории Доу — $51.5 за баррель. И только тогда можно говорить о дальнейшем росте. Вниз падать препятствий меньше. Куда же пойдет цена? Внимательно наблюдаем кто победит и торгуем туда же.BRN7 часовики
   Доллар/рубль. Фьючерс SiM7 застрял. Только так можно думать видя графики. Запутался в своей скользящей средней — вот характеристика цены на доллар на прошедшей неделе. Очень узкие колебания цены. Ну что такое 600 пунктов для фьючерса на доллар/рубль? Нет единой динамики. И пропала корреляция с нефтью: несмотря на ее падение, цена на доллар не росла, а даже немного припадала, обновляя недельные минимумы. Ну тут главным сопротивлением думаю сейчас выступает нисходящая линия тренда от 26 мая. Еслим в понедельник пробьем уровень 57000 пунктов, то дальнейший рост в инструменте очень вероятен. В случае же снижения, поддержкой выступит уровень 56250-56300 пунктов. Это вообще исторические минимумы данного контракта. Покупатели доллара будут этот уровень охранять.SiМ7 15-и минутки
   Да уж, совсем непросто доллару приходится в мае, да и не только в мае, если честно. Рост с конца апреля и начале мая до уровня 59400 пунктов обернулся снова катастрофой для цены на доллар. Рухнув снова к минимумам начала апреля и даже чуть ниже, цена на доллар так и осталась лежать на этих ценовых уровнях. Ее все время прижимают сверху медведи и практически не дают поднять голову для передыха. Редкие, отдельные периоды роста, когда медведи по видимому отдыхают, они дают побаловаться ценой покупателям. Отдохнув снова включаются в игру на понижение в активе. И им это вполне удается. Глядя на график торговли в мае, видно что действительно нисходящая трендовая линия от 26 мая пока главное сопротивление. Но в случае роста, нужно преодолеть еще и пару локальных предыдущих максимумов для полноценного роста. Посмотрим, дадут ли медведи так развлечься покупателям. Пробой поддержки повлечет за собой дальнейшие распродажи и возможно мы увидим 53 рубля за доллар.SiM7 часовики
   Золото. Фьючерс GDM7. Странно вел себя фьючерс на золото на прошедшей неделе. Сплошные узкие боковики и смотрите какой шип на вечерней сессии 30 мая. Прыжок на 30 долларов вверх и такое же возвращение обратно даже чуть ниже. Похоже снова какой-то робот взбрыкнул, на спотовом рынке таких всплесков не наблюдалось. вот кому то убытки принес возможно? Это алготрейдинг, бывает. Ну а золото так и осталось в своем узком боковом движении до 2 июня, когда резким импульсом на новостях из Америки цену выбросило, других слов не могу подобрать, и выше мувинга и выше уровня 1269 долларов за унцию. Рост до конца торговли так и сохранился. Теперь золотые фьючерсы торгуются в диапазоне $1269-$1296 за унцию. В такой ситуации трудно что то анализировать ,поэтому лучше сейчас оставаться без позиции тем, у кого ее нет. Кто в лонгах, стоит еще подержать, посмотреть дальнейшее развитие ситуации. Продавать тоже нет смысла пока. В общем ждем.GDМ7 15-и минутки
   Динамика золота за май месяц — только рост, что подтверждается часовыми графиками. Прервался апрельский ценопад, и майский рост отыграл практически все потери. Рост цены золота в мае составил 60 долларов, или 5% доходности. Совсем даже неплохо при том, что дальнейший рост более вероятен. Первой целью роста стоит считать уровень $1300 за унцию. По этим графикам тоже рекомендую не входить сейчас в позиции. Непонятно все пока. Лучше дождаться внятных четких сигналов и потом только торговать их.GDM7 часовики
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������